Експоненціальна ковзна середня (EMA)

Категорія: Трейдінг Опубліковано: П'ятниця, 23 лютого 2018

Експоненціальна ковзна середня (EMA)

Як ми говорили в попередньому уроці, прості ковзні середні можуть досить сильно спотворюватися шипами, на відміну від експоненціальної ковзної середньої. Давайте почнемо з прикладу. Давайте розрахуємо просту ковзаючу середню форекс з періодом 5 на денному графіку USD/CHF.

Останні 5 цін закриття

 День 1  0.8721
 День 2  0.8796
 День 3  0.8864
 День 4  0.8839
 День 5  0.8923

Тепер давайте розрахуємо просту ковзну середню:

 (0.8721+0.8796+0.8864+0.8839+0.8923)/5 = 0.8828

Тепер давайте уявимо, що протягом 2-го дня на ринок надійшли новини, які обвалили USD/CHF. Валютна пара знизилася до рівня 0.8650. Давайте подивимося, як це відіб'ється на нашій середній.

 День 1  0.8721
 День 2 0.8650
 День 3  0.8864
 День 4  0.8839
 День 5  0.8923

Давайте знову розрахуємо нашу середню: (0.8721+0.8650+0.8864+0.8839+0.8923)/5 = 0.8799

В результаті значення нашого середнього знизилася, хоча це сталося тільки в день 2 і було викликано поганим економічним звітом. Цим прикладом ми хочемо показати вам, що разова зміна ціни, може суттєво перекручувати ковзну середню форекс і як наслідок, наше сприйняття ринку. Тобто, проста змінна середня занадто проста для нас. А чи є спосіб, щоб відфільтрувати дані цінові спотворення? Звичайно є! І ми готові показати його вам!
Нижче представлена експоненціальна змінна середня формула розрахунку.

Експоненціальна змінна середня (ЕМА) надає кожному значенню в розрахунку певну вагу, причому великі ваги надаються цінами більш нових періодів. У нашому прикладі найбільшу вагу набув би 5й день, потім 4й і т. д. Це означало б, що шип 2го дня мав би меншу вагу і не мав би такого ефекту, як при розрахунку простої середньої. Насправді, це дуже важливо, адже ми робимо більший акцент на тому, що трейдери робили недавно. Тепер давайте подивимося на графік USD/JPY і порівняємо два типи середніх.

EMA

Червона лінія (30 EMA), знаходиться ближче до ціни, ніж синя лінія (30 індикатор SMA). Це означає, що експоненціальна змінна середня більш точно представляє ціновий рух, ніж проста середня. Напевне ви здогадуєтеся, чому так відбувається! Так відбувається тому, що експоненціальна змінна середня ЕМА робить більший акцент на недавньому ціновому русі. А якщо ви торгуєте, то для вас більш важливо, що трейдери робили вчора, а не тиждень тому.

Читайте далі - SMA проти EMA

Сподобався матеріал? Будь ласка, репости!

Калькулятор расчета монолитного плитного фундамента тут obystroy.com
Как снять комнату в коммунальной квартире здесь
Дренажная система водоотвода вокруг фундамента - stroidom-shop.ru