Що таке технічний аналіз Forex

Категорія: Трейдінг Опубліковано: Понеділок, 24 грудня 2018

Технічний аналіз ринку Форекс

Отримати прибуток на ринку Форекс простіше, коли у трейдера є інструменти для складання прогнозів майбутніх змін цін. Одним з них є технічний аналіз графіків. На його базі створено переважну більшість торгових систем, індикатори і патерни є лише похідними загальної теорії.

Базові постулати технічного аналізу

Для простоти застосування теханалізу торговий період від початку торгів у понеділок до їх завершення в п'ятницю поділяють на рівні проміжки - тайм-фрейми. Завдяки їм відкривається можливість аналізу найбільш значущих параметрів. До них відносяться ціна на момент відкриття/закриття періоду, ціновий мінімум/максимум, об'єми.

Базові постулати технічного аналізу є основою практично будь-якої торгової стратегії.

За основу взяті наступні незмінні постулати:

  • Ціна враховує все. На її зміну впливає абсолютно будь-який політичний або економічний фактор (іноді і кліматичний). Ступінь впливу обумовлена значимістю для держави, валютою якої ведеться торгівля.
  • Ціна підкоряюється трендам. Цінність валют постійно змінюється. В результаті валютні пари то підростають, то падають в ціні. У певні періоди може виникати флет — час невизначеності, коли ціна з плином часу сильно не змінюється.
  • Історія повторюється. Розворот тренда, флетовий стан ринку спостерігаються на одних і тих же рівнях цін. Одного разу помічена тенденція може повторюватися багаторазово, що трейдери використовують в торгових системах.

Технічний аналіз Форекс зазвичай зводиться до виявлення найбільш підходящого моменту для входу в ринок, щоб «купити дешевше, продати дорожче» — це може бути виявлення точки розвороту тренда, визначення того, чи підходить для входу в ринок його напрямок в поточний момент, або, наприклад, виявлення потенційних можливостей для заробітку навіть в період флет. На висхідному або бичачому тренді можна заробити на зростанні ціни валютної пари, так і на тимчасових відкатах (корекції).

У разі непередбаченого розвороту ціни проти відкритих угод трейдеру належить самостійно визначити хоча б приблизний час закриття угод з прибутком. Використовують ручне закриття, накази Stop Loss (фіксація збитків) і Take Profit (прибуток). Пошук точки закриття проводиться на підставі тих же правил технічного аналізу.

Стандартні та нестандартні тайм-фрейми

Термінал MetaTrader 4 і його «старша» версія MT5 пропонує кілька стандартних часових проміжків – від М1 (хвилина) до MN (місяць). Поділяється графік на дев'ять тайм-фреймів, крім крайніх використовуються М5, М15, М30, Н1, Н4, D1, W1. Від вибору періоду залежить динаміка візуальної зміни цін. Короткострокові торгові системи використовують тимчасові проміжки не старше М30, тоді як любителі короткострокових ТС не опускаються нижче H1.

Іноді трейдери вдаються до формування нестандартних тайм-фреймів. Їх завдання — компенсувати недоліки типових значень. Наприклад, якщо індикатором на Н1 відображається запізніле значення, а на М30 воно «поспішає». Імовірно «середнє значення», тобто тайм-фрейм М45 повинен показувати найбільш точний час для відкриття угод. Змінюється діапазон періоду за рахунок вбудованого в МТ4 і МТ5 скрипта з назвою PeriodConverter.

При його накиданні на графік у вкладці «Вхідні параметри» достатньо внести той коефіцієнт, у скільки разів потрібно збільшити базове значення робочого тайм-фрейму (якщо потрібен період М45, повинен бути відкритий проміжок М15 і обраний коефіцієнт 3). Технічний аналіз на нестандартному тайм-фреймі проводиться за тими ж правилами, що використовуються для роботи з вбудованими в термінал показниками.

Інструменти технічного аналізу

Періодичне повторення подій, що раніше відбувалися, дозволяє підготуватися до них і, своєчасно виявивши тенденцію до повернення на колишні позиції, заробити прибуток. В арсеналі трейдера маса інструментів: рівні підтримки / опору, висхідні і низхідні канали. В термінал вбудовані функції накреслення потрібних ліній на графіку валютної пари, доступ до них надається з панелі «Графічні інструменти».

На додаток до стандартних ліній пропонуються інструменти:

  • Сітка, віяло, дуги, тимчасові зони, канал Фібоначчі.
  • Сітка, лінії, віяло Ганна.
  • Ряд Фур'є.

Перераховані торгові «надбудови» є спробою математично передбачити подальший рух ціни на підставі теханализу попередньої динаміки трендів на ринку. Застосування канальних інструментів дозволяє торгувати в моменти розвороту ціни всередині каналу, з урахуванням поточного тренда. Канальні лінії вказують, де найбільш ймовірно відбудеться розворот корекції, якщо ціна рухається проти тренда, лінії підтримки/опору відображають рівень ціни, де імовірна зміна тренда, початок затяжної корекції.

Всі інструменти технічного аналізу засновані на математичних розрахунках, здатних видати усереднену картину. Тому їх використовують в основному в якості основи для визначення тенденції, а більш точно момент входу в ринок визначають за індикаторами.

Застосування японських свічок в ТА

В останні версії терміналів MetaTrader і їх веб-варіанти включена опція відображення графіка у вигляді японських свічок. Застосовувати їх почали ще в 17 столітті, коли про комп'ютери ще й не думали. Вони складають основу технічного аналізу ринку і дозволяють будувати прогнози на різні періоди: від декількох годин до тижня або місяця.

В теханаліз Форекс входить контроль таких складових японських свічок як:

  • Тіло свічки. Колір означає Напрямок руху ціни. За замовчуванням білий використовується для зростаючих свічок, а чорний – для знижуючих.
  • Розмір свічки. Він вказує на силу тиску продавців/покупців. Зустрічаються свічки Доджі, коли ціна відкриття дорівнює ціні закриття.
  • Наявність хвоста і його розмір. Відображає нерішучість продавців / покупців на ринку, що призводить до коливань ціни навколо незмінного рівня.

З різного виду свічок складаються фігури, їх поєднання може використовуватися для визначення поточної тенденції (тренду), що наближається розвороту. При відсутності визначеності по свічці періоду Н1 трейдер переключається на молодші тайм-фрейми і тим самим забезпечує більш точний теханаліз Форекс. Якщо мова йде про скальпінг, діють навпаки – працюють в основному на молодших ТФ, а загальну тенденцію дивляться на старших.

Ще свічки відображають волатильність валютної пари. Якщо перейти на періоди від H4 і вище, стане зрозуміло, в якому діапазоні рухається ціна в поточному місяці або на цьому тижні, є ризик розвороту, входу ринку в довгостроковий флет. Точний результат досягається за рахунок додаткових інструментів, пошуку патернів, індикаторів. Коли трейдер розраховує на довгострокову перспективу, більш динамічна картина на ТФ молодше Н1 дозволяє швидше зреагувати на сигнали, що з'явилися на проміжках Н4 і вище.

Графічні фігури (патерни)

Крім ліній, в термінал вбудовані інструменти нанесення на графік прямокутників та інших фігур. Вони використовуються для візуалізації виявлених комбінацій свічок з характерним рухом всередині фігури. Для кожної з них існують правила входу в ринок.

Застосовується 10 базових фігур технічного аналізу:

  • Трикутник. Зустрічається бичачий, ведмежий і симетричний (останній означає продовження попередньої тенденції).
  • Діамант. Візуально на графіку формується подобу ромба, вершини якого впираються в рівні опору/підтримки.
  • Подвійна вершина. Розвороту патерн, придатний для застосування як в якості окремого інструменту, так і додаткового сигналу.
  • Клин. Одна з "довгограючих" фігур, може формуватися протягом великого періоду, що зручно для використання в довгострокових торгових стратегіях.
  • Потрійне дно. Дозволяє визначити напрямок пробою в період флету.
  • Потрійна вершина. Один з інструментів для визначення точки розвороту тренда, що працює в моменти консолідації.
  • Подвійне дно. Ще одна фігура, яка вказує на зміну низхідній тенденції на висхідну.
  • Прапор. Спостерігається після новинних імпульсів, вказує на його продовження по раніше визначеному напрямку.
  • Блюдце. Фігура, яка використовується любителями довгострокової торгівлі.
  • Вимпел. Патерн, схожий на прапор, що має подібне визначення.

Правильно визначити фігуру можна лише при обліку всієї ситуації на ринку. Так, тренд впливає на ставлення певних фігур до сигналізаторів Висхідного і низхідного руху. Трейдер, перемикаючись між тайм-фреймами, може виявляти формування фігур на старших часових проміжках начебто H4-D1, а на молодших підшукувати той момент, коли відкриття ордера принесе найбільший прибуток.

Види індикаторів

Підвищити точність входу в ринок дозволяють індикатори, що показують в найпростішому випадку "галочки", коли треба відкривати ордери. На практиці в основному використовуються цілі комплекси індикаторів, взаємно доповнюють один одного. В умовах хаотичного руху ціни, особливо на американській сесії, подібні покажчики необхідні. Без візуальних сигналів зважитися на вхід в ринок може лише піпсовщік, що торгує при будь-яких умовах, навіть в період флету.

Індикатори підвищують точність технічного аналізу.

 Індикатори умовно поділяють на кілька категорій:

  • Трендові. Показують напрямок, силу тренда, ймовірність розвороту.
  • Осцилятори. Відображають математичну модель вимірювання темпів змін на ринку.
  • Білла Вільямса і об'єми. Працюють на "окремій теорії", але мають досить високу ефективність в короткостроковій і довгостроковій торгівлі.

Ключовим завданням індикаторів є вказівка рекомендованого напрямку для входу в ринок (ордера Buy або Sell), показання волатильності для прогнозування прибутку. Без їх застосування трейдеру доведеться орієнтуватися на «простіші» сигнали – рівні підтримки/опору, лінії трендового каналу.

Багато торгових стратегій містять правила поєднання показань різних індикаторів. При появі умов на одному з них (умовно головному) трейдер шукає підтвердження на інших. І тільки при збігу приймається рішення про відкриття угоди. Якщо його немає, чекають наступного сигналу «основного» індикатора.

Механічні торгові системи

Торгівля на індикаторах дозволяє частково і повністю автоматизувати цей процес (як ми вже говорили, технічний аналіз заснований на математичних обчисленнях, здатних видати усереднену картину, ці розрахунки легко перенести в програму). Мова програмування MQL4 / 5 дозволяє за бажанням трейдера змінювати функціонал індикаторів, створювати скрипти, постійно працюють радники.

Переваги застосування торгових роботів:

  • Торгівля ведеться цілодобово. Якщо під роботу радника створити окремий сервер VPS, трейдер отримає робоче місце, незалежне від наявності електрики і доступу в інтернет вдома/в офісі.
  • Угоди відкриваються без емоцій, строго при появі певних факторів. У програмі легко передбачити автоматичне виставлення наказів Stop Loss і Take Profit, супровід прибуткових угод.
  • Можлива одночасна торгівля на будь-якій кількості валютних пар. Завдяки роботу легко реалізувати торгові стратегії на базі кореляцій між валютами.

При бажанні трейдера торговий радник буде відкривати ринкові, відкладені ордери або сигналізувати про необхідність ручного відкриття. У програмі легко врахувати всі рекомендації на кшталт відмови від торгівлі в період публікації новин, старт початку певної торгової сесії.

Різноманітність вбудованих індикаторів, інших інструментів, можливість автоматизації будь-яких процесів дає можливість трейдеру розробляти власні, унікальні торгові стратегії. Або одночасно запускати безліч торгових рахунків для роботи по різних ТС (за допомогою радників). При наявності великого депозиту допускається одночасне застосування ручних/автоматизованих ТС, вбудованих і саморобних індикаторів.

Читайте також розділ: Трейдінг від А до Я

Сподобався матеріал? Будь ласка, репости!