Що таке стоп-лосс і тейк-профіт і як їх встановлювати?

Категорія: Трейдінг Опубліковано: Вівторок, 19 лютого 2019

стоп-лосс

Стоп-лосс і Тейк-профіт – це фактично відкладені ордери, які спрацьовують при проходженні ціною певних рівнів. При виставленні подібних ордерів трейдер заздалегідь обмежує розмір свого прибутку і збитків.

Такі обмеження вкрай корисні при торгівлі на волатильному ринку, зокрема при торгівлі на новинах. Крім того, заздалегідь виставлений рівень стоп-лосс і тейк-профіт дозволяють завершити операцію автоматично, навіть якщо ви не перебуваєте за монітором комп'ютера або мобільного пристрою. Більшість торгових стратегій використовують дані відкладені ордери. Торгівля на ринку без їх використання вкрай ризикована і може призвести до виникнення значних збитків у новачків і навіть досвідчених трейдерів.

Що таке стоп-лосс?

Stop-loss в буквальному перекладі означає «зупинити збиток». Фактично ж це свідоме обмеження збитків у разі їх виникнення. Багато трейдерів рекомендують торгувати саме від рівня де можна виставляти «стопи». Тобто, перш за все, необхідно знайти рівень, де можна виставити цей самий стоп-лосс. І вже від цього рівня розраховувати рівень тейк-профіт, співвідношення збитку і прибутку. Якщо знайти прийнятний рівень установки stop-loss не представляється можливим, або він знаходиться на такому рівні, який не дозволяє отримати прийнятного співвідношення збитку і прибутку, то і здійснювати дану угоду не має сенсу. Це буде занадто ризиковано.

Деякі угоди, особливо середньострокові і довгострокові, можуть вимагати виставлення позиції stop-loss на значній відстані від поточного рівня ціни (довгі стопи), наприклад, на видаленні до 500 і більше пунктів від поточної ринкової ціни. Не кожен депозит дозволяє встановлювати такий рівень збитків. В цьому випадку відразу краще зменшити обсяг коштів, яким ви будете входити в угоду або відмовитися від угоди зовсім.

Методи установки стоп-лосс

Існують кілька досить поширених методів установки рівня стоп-лосс:

  1. За мінімум (максимум) попередньої свічки при виставленні ордера на покупку (продаж). Це модель з коротким стоп-лоссом. Такий метод часто використовується для внутрішньоденної торгівлі;
  2. Установка нижче останнього локального мінімуму (трохи вище локального максимуму). Досить часто саме такі стопи вибиваються великими учасниками ринку;
  3. Установка стоп-лосс за локальним рівнем опору (підтримки) з урахуванням найбільшої тіні, що пробила рівень;
  4. Установка стоп-лосс нижче/вище психологічних круглих рівнів;
  5. Установка стоп-лосс нижче або вище ліній ковзних середніх;
  6. Установка стоп-лосс нижче/вище рівнів індикатора Parabolic SAR і індикатора волатильності ATR;
  7. Установка стоп-лосс за показаннями індикаторів торгової моделі (Bollinger Bands, Віла Ендрюса і інше);
  8. Установка стоп-лосс під або над рівнями Фібоначчі;
  9. Установка стоп-лосс нижче/вище середньоденного рівня волатильності інструменту з урахуванням рівнів волатильності конкретного дня і часу доби.

Найбільш надійними рівнями для установки стоп-лосс є сильні рівні підтримки і опору. Застосування додаткового опційного аналізу для виявлення сильних рівнів істотно підвищує шанси правильної установки стоп-лосс. Комбінація декількох методів, у випадку, якщо вони вказують приблизно одні й ті ж рівні стоп-лосс, також підвищує шанси на установку оптимального рівня збитків. Безумовно, в будь-якому випадку, необхідно враховувати принципи управління капіталом і прийнятний для вашої ситуації рівень ризиків.

Як виставити тейк-профіт?

Після такого як ви змогли знайти прийнятний рівень стоп-лосс, встановити рівень бажаного прибутку набагато простіше. Як правило, співвідношення розміру збитків до прибутку має бути не менше 1 до 2. Чим більше дане співвідношення, тим краще. Але обмеження прибутку також є важливим моментом в угоді. Не варто намагатися штучно завищувати рівень, на якому відбудеться фіксація прибутку. Ринкова ситуація може змінюватися, і ціна може не досягти планованого профіту. Найбільш часті і помітні крапки зміни ринкової ситуації – вихід важливої новини, яка впливає на ціну даного інструменту або на основні валютні пари, в яких є американський долар.

Необхідно також враховувати волатильність конкретного інструменту. Наприклад, якщо середньоденна волатильність по євро-долара становить 80 пунктів, і ціна за поточний день вже пройшла 60 пунктів, складно очікувати подальшого істотного руху ціни без будь-яких додаткових імпульсів. Волатильність відрізняється по днях тижня, а також за часом доби.

Точки виходу можна також визначати, звіряючись з показаннями осциляторів по перекупленності або перепроданості інструменту. Показання осциляторів варто використовувати скоріше для внутрішньоденної торгівлі. Значущі рівні підтримки/опору і психологічно значущі круглі рівні можуть також бути і рівнями фіксації прибутку. Точками виходу з угоди можуть бути і рівні Фібоначчі, а також локальні максимуми/мінімуми.

Сподобався матеріал? Будь ласка, репости!