Алготрейдинг і торгові радники: їхні плюси та мінуси

Ми живемо в епоху, коли комп'ютери допомагають нам виконувати безліч завдань. Багато аспектів нашого повсякденного життя пов'язані з використанням технологій, і це поширюється і на трейдинг.

У цій статті редакція ITstatti.in.ua розгляне, що таке алготрейдинг, а також поговоримо про торгові радники.

Що таке алготрейдинг?

Усе почалося з винаходу комп'ютерів у 20-му столітті, вперше запрограмованих для допомоги в математичних обчисленнях. Відтоді інформаційні технології стрімко розвивалися, комп'ютери ставали потужнішими, складнішими і швидшими. Потім виник інтернет. Банкам, установам і людям не знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, як технології можуть бути корисними в зароблянні великої кількості грошей.

Першими алгоритмічними системами було програмне забезпечення для побудови графіків і трейдингу, які допомогли полегшити вивчення цін і виконання ордерів. Зрештою вони перетворилися на повноцінні торгові платформи, що полегшують роботу трейдера.

Що з себе представляє алготрейдинг? Давайте для початку визначимо автоматизацію торгівлі загалом. Автоматизація торгівлі - це торговельна діяльність, яка повністю (або частково) виконується програмним забезпеченням. Інакше кажучи, за допомогою автоматизації торгівлі всі або деякі торгові завдання виконуються комп'ютерною програмою замість вас.

Існує декілька способів автоматизації торгової діяльності, основними з яких є:

• Торгові сигнали - це сервіси, на які ви можете підписатися, щоб ваше програмне забезпечення автоматично копіювало угоди інших трейдерів. Є безкоштовні торгові сигнали, але більшість із них, як правило, платні.
• Соціальний трейдинг заснований на соціальній платформі, де трейдери можуть ділитися своїми угодами, а інші трейдери можуть відстежувати і копіювати їх.
• Торгові радники - це програмне забезпечення, запрограмоване для виконання дій у відповідь на певні тригери. Ви можете завантажити безкоштовні радники, купити платні або створити свої власні.

У алготрейдингу є безліч переваг і недоліків. Деяким трейдерам вдається отримувати більший прибуток за допомогою алготрейдингу, але цей метод торгівлі підійде далеко не всім.

Що таке торговий радник?

Торговий радник - це програмне забезпечення, яке виконує торгові завдання від імені трейдера. Іншими словами, радник - це програма, яку ви можете купити або створити самостійно. Радники також відомі під такими іменами як експерти або торгові роботи.

Алготрейдинг і радники безпосередньо пов'язані між собою, оскільки вони засновані на технічному аналізі, математичних моделях і статистиці. Радники ідеально підходять для виконання завдань, що реагують на певні тригери. В алгоритмічній торгівлі тригери визначаються правилами і значеннями, отриманими в результаті технічного аналізу руху ціни. Наприклад, правило може бути сигналом індикатора, що досягає певного значення. Якщо це правило виконується, відправляється ордер на купівлю або продаж.

Деякі торгові платформи дають змогу вам встановлювати сторонніх радників, а деякі програмувати своїх власних. Особливо популярна в цьому плані торгова платформа MetaTrader і мова MQL4.

Якщо ви хочете розширити свої знання про торгових роботів і алгоритмічну торгівлю, відвідайте розділ MQL4, де ви зможете знайти статті зі створення та програмування власних торгових радників.

Завдання, які можна виконувати за допомогою алготрейдингу

Давайте подивимося на приклади завдань, які можуть бути виконані за допомогою радників. Поширена думка, що радники використовуються тільки для відкриття ордерів. Однак насправді укладання угод є лише частиною автоматизованої торгівлі, і ви зможете це побачити в наступних прикладах. То чим може бути корисний торговий робот?

• Виконання технічного аналізу. За допомогою радника ви можете виконувати математичні розрахунки. Всі ці розрахунки призначені для розуміння і прогнозування руху ціни.
• Надсилання повідомлень. Ви можете запрограмувати радника таким чином, щоб отримувати повідомлення про зміни ціни або події, що відбуваються на ринку.
• Створення та відправка звітів. Радник може створювати і надсилати автоматичні звіти. Наприклад, якщо ви хочете отримувати щоденний звіт про ваші угоди і статус відкритих ордерів, ви можете створити радник, який буде надсилати вам цю інформацію.
• Торгівля за новинами. Це може бути важко запрограмувати, але цілком можливо. Радник може читати новинну стрічку і розуміти, які події відбуваються, далі повідомляти вас про ці події або реагувати певним чином.
• Здійснювати угоди. Торговий робот може виконувати накази від вашого імені і без вашої участі.
• Модифікувати відкриті ордери. Радник може бути запрограмований для модифікації наявних ордерів. Наприклад, для трейлінг стопа, якщо ви хочете, щоб ваш стоп-лосс переміщався, коли ціна рухається в потрібному вам напрямку.
• Припинення торгівлі. Вам може знадобитися припинити всю вашу торговельну активність і закрити всі ордери у відповідь на деякі події на ринку, і радник може зробити це за вас.

Складність торгового робота може варіюватися залежно від запрограмованих у нього завдань.

Переваги алготрейдингу

Є кілька причин, з яких вам буде зручно використовувати алготрейдинг і автоматизувати свою торгівлю:

• Звільнити свій час. Це, ймовірно, найважливіша причина, через яку ви можете захотіти автоматизувати свою торговельну діяльність. Ми всі постійно зайняті, і час найцінніший ресурс, який у нас є. Якщо ви торгуєте вручну, ви можете захотіти мати більше вільного часу, щоб займатися іншими справами, а не торгувати. Алготрейдинг дає змогу виконувати безліч завдань без вашої участі.
• Швидкість торгівлі. Комп'ютер набагато швидше порівняно з нами виконує всі розрахунки. За частки секунди радник може вивчити рух ціни за останні кілька годин або навіть місяців, порівняти з деякими правилами і відкрити угоду, тоді як трейдеру знадобилися б для цього хвилини або навіть години.
• Тестування на історії. Торговий робот може бути перевірений на історичних даних. Це потужний інструмент для перевірки будь-якої стратегії. Тестування на історії дасть вам змогу побачити, як ваша стратегія і радник працюють у минулому. Це дає вам можливість зрозуміти, як вони будуть працювати в майбутньому. За допомогою тестування на історії ви також можете виявити помилки й аспекти торгівлі, які зможете поліпшити.
• Торгівля 24×5. Ви можете налаштувати сервер, який буде підключений до інтернету і готовий до торгівлі 24 години на добу 5 днів на тиждень. Це особливо корисно під час торгівлі на форекс, оскільки ринок відкритий 24 години на добу 5 днів на тиждень.
• Торгова психологія. Однією з найважливіших навичок для трейдера є дисципліна. Як ми всі знаємо, на дисципліну можуть впливати багато факторів. На торгового робота не може вплинути відсутність дисципліни, сам радник - це дисципліна за визначенням. Торгові роботи дотримуються тільки правил, які для них прописані. Подумайте про незрозумілу ситуацію, в якій ви не впевнені. Або про угоду, яка йде не так, як ви очікували, і ви закрили її через паніку. Усього цього не може трапитися з експертом. Радник завжди торгує за правилами і ніколи не відхиляється від них.

Алготрейдинг, безумовно, може допомогти поліпшити вашу торгівлю і дасть вам змогу психологічно простіше торгувати з великим розміром депозиту.

Недоліки алготрейдингу

Ми акцентували увагу на перевагах автоматизації торгівлі, проте також важливо розуміти, що тут також є певні ризики та обмеження. Ось деякі з них:

• Якщо ваш експерт містить помилки, ваші кошти можуть бути в небезпеці. На щастя, тестування на історії та демо-рахунок допоможуть вам виявити помилки заздалегідь.
• Несподівані події на ринку. Ви можете запрограмувати ваш радник так, щоб він реагував на певні тригери та події, однак на ринку можуть статися несподівані ситуації, які ви не могли передбачити, і в цьому разі ваш радник може потрапити в просідання.
• Обмеження в програмуванні. Торговий радник може виконувати технічний аналіз, проте деякі моделі прайс екшен, графіків, ціни та трендів може бути дуже важко перевести в математичні функції та порівняння. Вдосконалюйте свої навички як програміста, і ви зможете виконувати дедалі більше і більше завдань.
• Програмне забезпечення потенційно ризикує вашими грошима, тому завжди дотримуйтесь суворих правил управління ризиками під час створення ваших радників.

Торгова автоматизація, безумовно, має деякі недоліки, однак за правильного використання її переваги безумовно переважують.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Торгова психологія та її важливість для успіху трейдера
• Що таке маржа на форекс? Як розрахувати показники маржі?