Кроси на форекс - особливості та нюанси торгівлі

Крос-валютна пара - це пара, яка не включає в себе долар США. Хоча долар США є найбільш ліквідною валютою, що становить більшу частину обсягу торгів на світових ринках, трейдерам, які бажають включити крос-валютні пари до свого торгового арсеналу, відкриваються додаткові можливості.

Торгуючи кросами в поєднанні з основними валютними парами, ви можете істотно збільшити кількість доступних торгових інструментів і отримати більше торгових можливостей. Хоча плюси торгівлі кросів переважують мінуси, існує низка особливостей, про які варто знати.

Трохи історії

Торгівля валютою розвивалася протягом багатьох років. Після розпаду золотого стандарту долар США став основною резервною валютою. Згодом долар став найліквіднішою валютою, формуючи основу для всіх основних валютних пар, так званих мажорів:

• Євро - EUR.
• Єна - JPY.
• Британський фунт - GBP.
• Австралійський долар - AUD.
• Канадський долар - CAD.
• Щвейцарський франк - CHF.

Основні валютні пари, такі як EUR/JPY або EUR/GBP, забезпечують трейдерам надійну торгову ліквідність.

Корелюючі валютні пари

Хоча долар являє собою валюту найбільшої економіки у світі, існують десятки торгових можливостей з валютними парами, які можуть використовувати відносну вартість однієї валюти по відношенню до іншої. Чудовим прикладом двох валют, які були прив'язані одна до одної, були євро і британський фунт.

Результатом голосування щодо Брекзиту стало зростання валютної пари EUR/GBP вище на 13% протягом двох тижнів. Активні торгові об'єми генерують мільярди доларів, тому ліквідність, яку має EUR/GBP, робить її однією з найкращих валютних крос-пар для торгівлі.

Як правило, країни, які економічно взаємопов'язані, мають валюти, які рухаються у зв'язці. Ви можете розглянути можливість торгівлі валютною парою цього типу двома способами. Наприклад, ви можете використовувати смуги Болінджера або індикатор RSI, коли ціни перебувають у консолідації. Або ж шукати періоди несподіваних сплесків волатильності і намагатися торгувати на пробій.

Перевага торгівлі сильно корельованими валютними парами полягає в тому, що вони пропонують більшу ліквідність у більшості часових поясів. Спред для сильно корельованих основних кросів, таких як EUR/GBP, буде відносно вузьким і забезпечить достатню ліквідність для входу і виходу з позицій.

Більше торгових інструментів

Однією з основних переваг використання крос-пар на форекс є те, що ці інструменти надають вам більше можливостей для торгівлі. Якщо ви торгуєте тільки основними валютними парами, у вас є тільки 6 торгових інструментів. Якщо ви додасте ще й кроси, ви можете створити десятки доступних комбінацій.

Досвідчені трейдери постійно шукають нові торгові можливості. Історично валютні ринки будуть перебувати в трендах приблизно в 30% випадків. Це означає, що в 70% випадків валютні ринки обмежені діапазоном. Це особливо актуально для сильно скорельованих крос-пар.

Додаючи крос-валютні пари в арсенал своїх торговельних інструментів, ви отримуєте достатньо ліквідності для розроблення та впровадження вашої торгової стратегії.

Як фундаментальні, так і технічні трейдери можуть розпізнати цей графік, який являє собою історичний момент на валютному ринку. На зображенні вище показано графік EURCHF з початку 2013 року до кінця 2016 року. EUR/CHF є чудовим прикладом крос-валютної пари, яка торгувалася в діапазоні протягом тривалого періоду часу тільки для того, щоб випробувати величезну волатильність, а потім повернутися до свого історичного спокою.

Різке зростання вартості швейцарського франка відбулося на початку 2015 року, коли Швейцарський національний банк оголосив, що скасує свою попередню трирічну прив'язку в розмірі 1,20 швейцарського франка за євро.

Цей сценарій мав широкий спектр негативних наслідків для брокерів на валютному ринку. Цей "Чорний лебідь" приніс величезні збитки трейдерам, а брокери опинилися в ситуації, коли їм потрібно було повернути гроші від клієнтів, які не збиралися вкладати додаткові кошти у свої рахунки. Очевидно, що не всі в цій ситуації були переможеними, і були ті крос-трейдери, які торгували в шорт і суттєво виграли від цієї історичної волатильності.

Парний трейдинг

Ще одна перевага торгівлі крос-парами на форекс полягає в тому, що кроси надають вам можливість здійснювати купівлю поряд з продажем найсильніших і найслабших валют, що існують на ринку. Концепція схожа на парну торгівлю, коли ви намагаєтеся знайти цінні папери, які на даний момент оцінені нижче ринкової вартості.

Країни зі схожим експортом також є чудовими парами для об'єднання. Наприклад, канадський долар і австралійський долар є товарними валютами. Їхня економіка сильно залежить від цін на сировину. Якщо ви вважаєте, що канадський долар готовий до підвищення, ви можете розглянути можливість парної торгівлі, коли ви продаєте або купуєте AUD/CAD.

Крос-валютний спред

У той час як майже всі основні валюти забезпечують достатню ліквідність з незначними транзакційними витратами, деякі крос-валюти можуть бути більш дороговартісними для торгівлі. Як правило, це не стосується такої валюти, як EUR/GBP, але якщо ви вирішите, що хочете торгувати валютною парою зі слабшою ліквідністю, ви, ймовірно, заплатите кілька додаткових пунктів, щоб увійти і вийти з кожної угоди.

Крім того, валютні пари, які відчувають волатильність по відношенню до долара, також, ймовірно, отримають підвищену волатильність як крос-пари. При такому типі перетинів, таких як AUD/JPY або CAD/JPY, спред пропозиції буде ширшим.

Часовий пояс і торгова сесія, в якій ви розміщуєте свою транзакцію, повинні враховуватися під час торгівлі валютою. У ранні азіатські години багато європейських кросів і канадський долар мають слабку ліквідність. Щоб захистити себе від низької ліквідності, брокери будуть стягувати більший, ніж зазвичай, спред.

Спред за основними валютними парами, такими як EUR/USD, може становити всього 0,5 пункту. На багатьох парах крос-валют спред може досягати 5 або навіть 10 пунктів. Це дає змогу брокеру купувати за заявкою попиту і намагатися продати за пропозицією для отримання прибутку. Звичайно, ринок може швидко рухатися проти брокера, але загалом для брокерів це надійний спосіб отримання доходу.

Крос-пари та відсоткові ставки

Валютні ринки, як правило, рухомі відсотковими ставками в довгостроковій перспективі. Більш високі відсоткові ставки приваблюють інвесторів до певної валюти. Інвестори стикаються з питанням, коли вони оцінюють валютну пару щодо того, яка валюта приноситиме дохід, якщо ринок не рухатиметься. Керрі - це термін, який описує, чи будете ви заробляти відсотки під час укладання угоди.

Кожна країна має свою відсоткову ставку. Наприклад, японські державні облігації мають конкретну відсоткову ставку, засновану на вартості облігації. Британська 10-річна облігація також має відповідну відсоткову ставку. Якщо прибутковість британської 10-річної облігації вища, ніж відсоткова ставка за японською державною облігацією, ви отримаєте різницю між двома відсотковими ставками, якщо купите GBP/JPY з датою розрахунку через 10 років. Очевидно, що більшість трейдерів форекс не планують проводити валютні операції протягом 10 років, але ця концепція справедлива для будь-якого часового періоду.

Спотовий курс є найбільш поширеним. Якщо ви розміщуєте валютну транзакцію, ви погоджуєтеся обміняти валюту протягом одного робочого дня. Будь-який розрахунковий період, що перевищує один день, вимагає додавання форвардних пунктів, які додають або віднімають від валютної операції, щоб врахувати різницю в відсоткових ставках.

Фундаментальний аналіз

Під час торгівлі крос-парами корисно аналізувати економічні дані, оскільки різниця в відсоткових ставках може зіграти роль у визначенні майбутнього напрямку валютної пари. Процес оцінки відсоткових ставок та інших важливих економічних даних називають фундаментальним аналізом. Аналізуючи економічні дані для конкретної країни, ви маєте дослідити і визначити, які чинники сприяють економічному зростанню і як це зростання вплине на розвиток економіки країни.

Зазвичай, коли економіка країни процвітає, варто очікувати, що попит на валюту країни та відповідний обмінний курс зростатимуть. З іншого боку, якщо економіка країни недостатньо ефективна і показує слабкі економічні дані, попит на валюту цієї країни буде знижуватися. Використовуючи фундаментальний аналіз, ви можете проаналізувати кореляцію між економічними даними та вартістю валют.

Зазвичай трейдери вважають цілком очевидною стабільність економіки США порівняно з іншими країнами. Кроси пари мають додатковий рівень ризику, тому що замість оцінки політичної та фінансової нестабільності в одній країні щодо долара США, ви аналізуєте дві інші економіки.

Екзотичні валютні пари

Валютні пари розбиті на декілька категорій. У вас є мажори, кроси та екзотичні валютні пари.

Екзотичні валютні пари - це валютні пари, які не так часто торгуються на валютному ринку. Зазвичай екзотичними валютними парами є пари з країн, що розвиваються, таких як райони Азії, Близького Сходу, Південної Америки та Африки. Екзотичні валютні пари, як правило, мають великі спреди і зазвичай вимагають більш довгострокової стратегії.

Один із плюсів торгівлі екзотичними крос-валютними парами полягає в диференціалі прибутковості на користь менш стабільної валюти. Цей тип стратегії дуже привабливий, але може бути досить ризикованим.

Крім того, коли країна має відносно слабку валюту, її товари та послуги є недорогими порівняно з її конкурентами. Це може бути дуже привабливим для центрального банку, який намагається стимулювати зростання економіки.

Іноді країна буде прив'язувати свою валюту до валют інших, щоб уникнути підвищення курсу, що може знизити зростання експорту. Якщо країна прив'язує свою валюту до інших валют, центральний банк зазвичай відповідає за щоденну торговельну активність, яка підтримує валюту на одному ціновому рівні.

Прикладом цього сценарію був тайський бхат, який прив'язав свою валюту до ієни, долара та євро. Ця прив'язка діяла до 1998 року, коли уряд Таїланду вирішив, що утримувати прив'язку до інших валют занадто дорого.

До цього періоду деякі трейдери використовували стратегію купівлі тайських батів і одночасного продажу доларів США, євро та єни для отримання різниці в відсоткових ставках. Це називається керрі трейдом.

Кроси форекс - сила сигналу

Бувають такі ситуації, коли кроси показують сигнал, що відповідає всім критеріям, він настільки ідеальний, що ми прямо чуємо, як він просить нас відкрити угоду, ось тому ми і маємо знати, як визначати силу подібних сигналів.

На графіку EUR/JPY утворився бичачий пін-бар, при цьому він хибно пробив мінімум попередньої свічки, що є додатковим сигналом на відкриття угоди на купівлю.

Але ми хочемо визначити силу цього сигналу, тому що все-таки ця валютна пара є кросовою, і було б чудово отримати якісь підтвердження на користь биків. Для того, щоб нам все правильно зробити, необхідно розділити цю пару на дві основні, але як це робиться?

Це буде нескладним завданням, якщо згадати, що кожна основна пара має у своїй назві USD. Тепер усе стає на свої місця. Місце JPY в EUR/JPY займає USD - ми отримуємо EUR/USD. Місце EUR в EUR/JPY займає USD - ми отримуємо USD/JPY. Все дуже просто і логічно.

На графіку EUR/USD утворився бичачий пін-бар.

Такий сигнал говорить нам про те, що Євро зараз дуже сильний і краще купувати цю валюту. Але аналіз буде неповним, якщо ми не розглянемо ситуацію щодо USD/JPY.

У парі USD/JPY ми можемо бачити, тут у нас теж утворився бичачий пін-бар.

Цей пін вказує на силу USD проти JPY, а це свідчить на користь того, що японець зараз слабкий і необхідно його продавати.

EUR є сильною валютою, а JPY слабкою. Оскільки ми отримали бичачий сигнал по EUR/JPY, який сходиться з нашим аналізом, то ми можемо сміливо відкривати угоду на купівлю.

Аналізуємо валютні пари

Дізнаємося про те, як визначити силу будь-якого прайс екшен сигналу, отриманого на основній валютній парі.

Дуже часто на графіках виникають сумнівні торгові сигнали, і ми не розуміємо, чому наша інтуїція проти них, адже все за правилами, але ми сповнені сумнівів. У такі моменти дуже хочеться, щоб щось підтвердило силу того чи іншого входу, і ми змогли б з упевненістю відкрити позицію. Не впадайте у відчай, вихід є!

Нижче зображено графік валютної пари EUR/USD, денний таймфрейм. Отже, цього дня у нас з'явився бичачий Пін-Бар, що сигналізує про зростання ринку.

Але нам хотілося б переконатися в його надійності, а для цього необхідно проаналізувати інші кроси, в нашому випадку проаналізуємо цілих 3 для більшої впевненості.

Для початку поглянемо на графік EUR/JPY, для того щоб оцінити загальний стан Євро.

Ми бачимо, що на графіку утворено бичачий Пін-Бар, який вказує нам на силу EUR, що є плюсом до нашого сигналу на EUR/USD.

Продовжимо аналізувати графіки, постараємося оцінити силу долара, оскільки він теж присутній у назві пари. Отже, USD/CHF:

І, що ми тут бачимо!? Утворився ведмежий Пін-Бар, що сигналізує про слабкість долара. На даний момент ми маємо вже два плюси:

1. Сила Євро за EUR/JPY.
2. Слабкість долара за USD/CHF.

Чудово, давайте повністю переконаємося в якості нашого сигналу і проаналізуємо ще USD/CAD:

Вуаля! Ринок пробив рівень підтримки, і ціна закріпилася за ним, що теж свідчить про слабкість долара. У підсумку ми отримуємо таку картину:

Це сигнал з високою ймовірністю відпрацювання по тейк-профіт. Ми відкриваємо угоду на купівлю і заробляємо наші 80 пунктів прибутку.

Такий аналіз доволі складний для розуміння, оскільки необхідно підібрати коректні допоміжні валютні пари, для EUR/USD ви вже знаєте: EUR/JPY, USD/CHF, USD/CAD.

Використовуємо кроси для виявлення найкращого прайс екшен сигналу

Дуже часто трапляється так, що ми отримуємо одразу два сигнали на відкриття позиції за двома різними валютними парами, і в голові постає питання про кращий сигнал, адже деякі трейдери не відкривають одразу кілька угод, щоб не завантажувати свій депозит і не ризикувати занадто багато.

Ринок володіє великою різноманітністю валютних пар, але основних не так вже й багато. Здавалося б, якщо залишити для торгівлі за прайс екшен тільки основні, то ми зможемо отримати достатню кількість сигналів, щоб хоч якось нарощувати наш депозит. Але в даному випадку не береться до уваги один момент, коли ми отримуємо відразу дві можливості на вхід і перед нами стоїть вибір, яку ж валютну пару торгувати? Адже проблема в тому, що торгуючи одразу за двома, ми можемо за першою закритися в прибуток, а за другою - у збиток, а загальний підсумок дорівнюватиме нулю. Або ж трапиться інше: ми відкриємо одну угоду, вона закриється у збиток, а за іншим сигналом ми могли б отримати непоганий відсоток до нашого депо. Ну і третій варіант: ми відкриваємо угоду, вона йде в плюс на 10 пунктів, а за іншою парою на 120 нашому розчаруванню немає меж.

Так ось, щоб такого роду ситуацій не відбувалося, ми навчимося застосовувати кроси на форекс для визначення сили тієї чи іншої валюти. Починаємо!

Будемо розбирати два ведмежих сигнали по одному бичачому кросовому. Тому, якщо вам важко давалися завдання в школі, то озбройтеся ручкою і аркушем паперу, щоб потихеньку з усім розібратися. У будь-якому разі, редакція сайту ITstatti.in.ua постарається розписати все максимально докладно і дохідливо.

Нижче розташований графік валютної пари AUD/USD, денний таймфрейм. 1 квітня 2014 року ціна намалювала ведмежий Пін-Бар, що є сигналом на продаж.

Цього ж дня ми виявили ще один ведмежий Пін, але вже по валютній парі NZD/USD.

Через те, що ми не можемо відкривати одразу два ордери, ми повинні обрати сигнал з найбільшим потенціалом досягнення рівня прибутку. Для того, щоб нам все правильно зробити, слід подивитися на кросову пару AUD/NZD і дізнатися, яка валюта сильніша.

На графіку утворився бичачий Пін-Бар, що свідчить про зростання австралійського долара щодо новозеландця. Зараз буде трохи заплутано, але постарайтеся розібратися. Якщо AUD сильніший за NZD, то австралієць більш схильний до зростання, ніж новозеландець, а якщо NZD слабший за AUD, то цю слабкість можна сприймати як нездатність биків змусити ціну зростати. А якщо бики нездатні на це, і на парі NZD/USD у нас ведмежий сигнал, то найімовірніше, зниження відбуватиметься на NZD/USD. А оскільки AUD є сильною валютою, то не варто вважати її сигнал на продаж надійним щодо AUD/USD.

Виходячи з усього цього, ми вирішуємо, що найкраще торгувати за NZD/USD. Давайте подивимося, що сталося на цих валютних парах.

Ми мали рацію, сигнал виявився слабким і ринок почав зростати, що призвело б до збитків.

Ринок знизився на значні 120 пунктів за два дні.

Як ви можете бачити, кроси допомагають в аналізі поточної ситуації за основними валютними парами. Матеріал не такий складний для вивчення, але все-таки попрактикуватися варто. Ось вам кілька простих завдань для тренування:

1. За EUR/USD і GBP/USD ми отримали сигнали на купівлю, а за EUR/GBP ми помітили сигнал на продаж. За якою валютною парою ви будете торгувати?
2. За AUD/USD, NZD/USD і AUD/NZD ми отримали сигнали на продаж. За якою валютною парою ви будете торгувати?

Торгуємо з обережністю

Кросових валютних пар набагато більше, ніж основних, і ті трейдери, які перейшли на торгівлю по прайс екшену, тобто на укладення угод на D1, вирішують компенсувати ту кількість ордерів, яка в них була на М5-Н1 таймфреймах, кількістю валютних пар, до числа яких потрапляють кроси форекс.

Після цього вони отримують два сигнали по валютних парах CAD/JPY і USD/JPY, випадково, ці сигнали протилежні один одному, по першій парі Бичачий Пін-Бар, а по другій Ведмежий. Перше, що спадає на думку недосвідченому трейдеру: Ура! Настав мій час, пора зрубати купу бабла, а то дружина на Мальдіви хоче!

Усе, відкрито два протилежні ордери, наш герой йде спати з надією, що завтра у нього буде парочка додаткових тисяч доларів на депозиті. Як би не так!

Проблема полягає в тому, що з більшою ймовірністю ціна рухатиметься в той бік, в який вказує основна валютна пара, в нашому випадку USD/JPY. Усе тому, що більшість трейдерів спостерігають саме за нею, а там, де є трейдери, там є гроші, а де гроші, там більша ймовірність зрушити ринок у необхідний бік.

Не варто думати про кожну валютну пару так, ніби вона ніяк не пов'язана з іншими парами, адже зв'язок тут прямий. І якщо десь купують фунт, то, найімовірніше, на іншій валютній парі GBP теж буде рости.

Ось і вийде так, що наш герой прокинеться з нульовим результатом, або отримає два збитки, і краще не думати про те, що про це скаже його дружина.

Нижче розташований графік валютної пари EUR/USD, денний таймфрейм. Добре проглядається нижня межа флету, яку пробиває свічка за 19 серпня. Така поведінка ринку сприймається трейдерами як чудова можливість відкриття ордерів на продаж. Далі ми можемо бачити сильне зниження ціни, адже все правильно, всі продали EUR, що спровокувало падіння.

А тепер розберемо приклад по валютній парі EUR/AUD за цей же період. Відразу хочемо зазначити, що ця пара є кросовою, що робить її другорядною по відношенню до EUR/USD. На графіку ми можемо бачити виникнення бичачого Пін-Бара на рівні підтримки, що є досить сильним сигналом на відкриття угод на купівлю. Але далі, ринок обвалився на 514 пунктів, щось пішло не так.

Річ у тім, що ця пара є другорядною порівняно з EUR/USD. А на основній валютній парі ми отримали ведмежий сигнал, що спровокувало продаж Євро, а це торкнулося EUR/AUD, адже всі пари взаємопов'язані одна з одною, але більший вплив має основна валютна пара, тому що там знаходяться великі гроші.

Читайте також - Як зробити свій трейдинг системним і позбутися стресу.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Як ставити цілі в трейдингу і прогресувати у своїй торгівлі?
• Choch у трейдингу - зміна настрою (change of character) у торгівлі ордер блоків