Полювання за стопами: як убезпечити свої позиції та уникнути збитків

Для трейдера немає нічого більш гнітючого, ніж отримання збитку. Що ще гірше, ринок часто починає рухатися у ваш бік одразу після спрацьовування вашого стоп-лосса. Багато трейдерів вважають, що їхній брокер або якась інша зовнішня сила може спеціально полювати за їхніми стопами. Редакція ITstatti.in.ua спробує розвінчати деякі з цих міфів трейдингу і дати деякі рекомендації, як можна зменшити винос стоп-лоссів.

Полювання за стопами: що це таке?

Один з найпоширеніших міфів на ринку форекс - це полювання за стопами. Більшість трейдерів зазнали схожої ситуації, коли здавалося, що їхні стоп-лосси навмисно зачіпаються брокером, маркет-мейкером або будь-якою іншою зовнішньою силою.

Феномен полювання за стоп-лоссом описує сценарій, у якому ви відкрили позицію і встановлюєте ціну стоп-лоссу. Через деякий час ціна досягає вашого стоп-лосса, виводячи вас з угоди. Потім майже відразу після цього ціна розвертається і рухається в наміченому вами напрямку.

Той, хто стикався з цим, може поручитися за те, наскільки це може бути неприємно. І найгірше те, що ця ситуація не є разовою подією, а трапляється досить часто на фінансових ринках, особливо на ринку форекс.

У результаті це змушує трейдерів замислитися над питанням, чи є вони просто жертвою невдачі, чи на ринку є якась змова, яка діє проти них. Серед трейдерів поширена думка, що ці дії здійснюються їхніми брокерами, які, можливо, займають іншу сторону потоку ордерів своїх клієнтів. Пізніше ми розглянемо, чи є це обґрунтованим занепокоєнням, чи просто роздмухуваним міфом.

Так навіщо ж будь-яким учасникам ринку займатися полюванням за стопами? Якщо ви розумієте концепцію ринкової ліквідності, це допоможе вам зрозуміти, чому відбуваються такі події. На відміну від більшості роздрібних трейдерів, які торгують тільки відносно невеликими обсягами, більші учасники ринку, такі як хедж-фонди, покладаються на великі обсяги ліквідності, щоб ефективно входити на ринок і виходити з нього.

Таким чином, "розумні гроші" регулярно сканують ринок у пошуках областей ліквідності, які вони можуть використовувати, щоб допомогти виконати потік своїх ордерів. Ці учасники добре знайомі з тим, де і як більшість роздрібних трейдерів розміщують свої стоп-ордери. Таким чином, вони можуть прагнути тимчасово перемістити ринок у спробі знайти необхідну ліквідність, щоб компенсувати свою позицію.

Багато хто розглядає цей вид діяльності розумних грошей як маніпулювання ринком. Однак ви маєте розуміти, що немає жодних колективних узгоджених зусиль, спрямованих на те, щоб ваша позиція опинилася в мінусі. Натомість вам слід знайти час, щоб отримати глибше розуміння механізмів, що лежать в основі таких ринкових рухів.

Коли ви зможете поставити себе на місце великих гравців, здатних переміщати ринки, ви зможете краще зрозуміти, чому відбуваються подібні маніпуляції. І що ще важливіше, ви дізнаєтеся, як не стати жертвою полювання за стопами або жертвою набору ліквідності.

Чи відстежують дилінгові центри ваші стоп-лосси?

Переважна більшість дилінгових брокерів не відстежують ваші стоп-лосси і не займаються їх зняттям. При цьому можуть зустрічатися недобросовісні брокери, які можуть несправедливо зачіпати ваші стоп-лосси. Таким чином, вкрай важливо, щоб ви працювали з авторитетним брокером, діяльність якого добре регулюється. Це буде вашим найкращим захистом від неетичних торгових практик, які можуть мати місце в невеликих нерегульованих юрисдикціях.

Для переважної більшості регульованих брокерів немає сенсу ризикувати подібними обманними методами, оскільки це може призвести до великих штрафів і навіть до втрати їхньої ліцензії. І не кажучи вже про їхній репутаційний збиток у бізнесі.

Час від часу може здаватися, що ваш брокер націлюється на ваш стоп-лосс або маніпулює спредами. Іноді ми можемо відчути, що на ринку проти нас працює якась грандіозна змова. І саме брокер головний манімулятор на ринку.

Як ми вже зазначали раніше, те, що може виглядати як маніпулювання ринком і полювання за стоп-лоссами, насправді є набором ліквідності, ініційованим розумними грошима в спробі виконати свої ордери. Це більш поширений і правдоподібний сценарій, на якому вам слід зосередитися, а не покладати провину на свого брокера.

Очевидно, що вам варто вжити необхідних заходів, щоб не стати жертвою набору ліквідності з боку розумних грошей, але водночас ви також повинні нести відповідальність за свої дії на ринку. У багатьох випадках набагато легше звалити провину на інших, включно з нашим брокером, іншими учасниками ринку або іншою таємничою силою, ніж зайнятися самоаналізом і розібратися у власних невдачах.

Володіючи будь-яким типом нових знань, спочатку ви маєте зрозуміти логіку, що лежить в основі їхньої логіки. Тільки після того, як ви це зробите і приймете, ви зможете перейти до використання отриманих знань у своїх інтересах. Тепер ви дійшли висновку, що реальна загроза для вашого стоп-лосс - це не ваш брокер, а скоріше результат дій певних учасників ринку. Давайте подивимося, як ви можете себе захистити від подібних ринкових маніпуляцій.

Як убезпечити себе від полювання за стопами?

Як трейдери ми знаємо, що один із найкращих захистів, які в нас є, - це торгівля зі стоп-лоссом. Але як ви можете уникнути потрапляння в пастку мисливців за стопами? На щастя, є деякі методи, які ви можете використовувати у своїй торгівлі, які допоможуть звести до мінімуму подібні випадки.

Давайте розглянемо кілька найкращих практик, які ви можете почати використовувати просто зараз.

Використовуйте індикатор ATR

Індикатор ATR, скорочено від середнього істинного діапазону, заснований на волатильності. Він дуже корисний для вимірювання поточної волатильності на ринку. Ми можемо використовувати цей індикатор, щоб допомогти нам краще оцінити оптимальне розміщення стоп-лосса.

По суті, індикатор ATR дає нам уявлення про середній діапазон ринку. Ми можемо взяти значення, кратне показнику ATR, і використовувати його для вимірювання відстані від стоп-лосса до точки входу. Наприклад, якщо поточне значення ATR на денному графіку валютної пари EURUSD становить 100 пунктів, то ми можемо встановити наш стоп-лосс у 1,5 раза більший за цей діапазон. Таким чином, у цьому випадку наш стоп-лосс буде розміщений на відстані 150 пунктів від точки входу.

Нижче наведено приклад індикатора ATR, нанесеного на денний графік.

Уникайте очевидних областей

Що очевидніший рівень підтримки або опору на графіку, то більша ймовірність того, що його використовуватимуть як зону маніпуляції для набору ліквідності. Майте на увазі, що якщо ви бачите область, яка ідеально підходить для встановлення стоп-лоссу, інші трейдери, найімовірніше, також подумають про те саме. Таким чином, ці трейдери також збільшують кількість стоп-ордерів у цій області. Розумні гроші, які шукають потоки ліквідності на ринку, можуть дуже швидко й ефективно поглинати ці типи ордерів.

Ці стоп-лосси створюють пул ліквідності, який вони можуть використовувати. Тому важливо намагатися розміщувати стоп-лосс на рівнях, які нелегко знайти. Ми не повинні об'єднувати наші ордери з позиціями більшості. Замість цього набагато безпечніше використовувати ширший стоп-лосс, який виходить за рамки очевидних рівнів.

Використовуйте численні стоп-лосси

Масштабування ваших позицій - це метод, яким схильні займатися багато професійних трейдерів. Однак у більшості роздрібних трейдерів є стратегія "входити однією позицією" або "повністю виходити". Хоча в багатьох випадках це працює, ви можете побачити поліпшення свого прибутку, розбивши ваші стоп-лосси і скоротивши свої угоди.

Це безперечно стратегія виходу, яку варто перевірити. Це може знизити ризик того, що всі ваші стоп-лосси будуть зачеплені, оскільки ваші стоп-ордери розподілені за різними ціновими рівнями.

Виявлення зон різкого відскоку ціни

Розворот ринку найчастіше зустрічається біля чітких рівнів підтримки та опору. Таким чином, ми бачимо, як явний пробій рівня перетворюється на хибний пробій.

На свічковому графіку ця активність формує дуже специфічні свічкові патерни, як-от пін-бар або модель поглинання в разі невдалого пробою вгору, або пін-бар у разі невдалого пробою вниз. Важливо стежити за цими типами розворотних свічкових патернів на предмет ознак потенційного маніпулювання ринком.

Яку стратегію можна використовувати, щоб уникнути полювання за стопами?

Тепер, коли ви розумієте психологію, що лежить в основі ринкових рухів, ви можете вжити заходів, щоб захистити себе від цих цінових рухів, які можуть негативно вплинути на вашу позицію. Крім того, щойно ви дізнаєтеся, як виглядають патерни "полювання за стопами" на ціновому графіку, ви зможете створити основу для приєднання до розумних грошей і скористатися цими коливаннями.

Ви повинні почати ставити себе на місце великих організацій і гравців з великими грошима. Ці інституційні структури безперервно шукають пули ліквідності, щоб виконати свої позиції на ринку. Розумні гравці на гроші прагнуть набрати ліквідність особливо в районі легко впізнаваних рівнів підтримки і опору, за якими пильно спостерігають.

Наведена нижче стратегія встановлення стоп-лоссів найкраще працює на денному графіку.

• Шукайте очевидний рівень підтримки в межах певного прямокутного діапазону.
• Дочекайтеся пробою нижче рівня підтримки і дайте свічці закритися.
• Якщо свічка пробою має вигляд пін-бару з сильною нижньою тінню, ми будемо готуватися до потенційного відкриття довгої позиції.
• Ордер на купівлю буде встановлено на 1 пункт вище максимуму пін-бару.
• Стоп-лосс буде розміщено нижче мінімуму пін-бару.
• Тейк-профіт буде розміщено біля верхнього краю діапазону.

Нижче наведено правила торгівлі за ведмежим сетапом:

• Шукайте очевидний рівень опору в межах певного діапазону.
• Дочекайтеся пробою вище рівня опору і дайте свічці закритися.
• Якщо свічка пробою виглядає як падаюча зірка з сильною верхньою тінню, ми будемо готуватися до потенційного відкриття короткої позиції.
• Вхід на продаж буде встановлено на 1 пункт нижче мінімуму свічки пін-бару.
• Стоп-лосс буде розміщено вище максимуму пін-бару.
• Ціль буде розміщена біля нижньої межі діапазону.

Давайте тепер проілюструємо описану вище торгову стратегію.

Перше, що ми хочемо знайти в сетапі, - це консолідацію ціни. Прямокутна модель має два максимуми і два мінімуми коливання. Як ви можете бачити з прикладу, є два відносно близьких максимуми коливання, які складають верхню лінію опору цієї формації. І ми можемо ясно бачити два мінімуми коливання, які можна використовувати для побудови рівня підтримки всередині прямокутної структури.

Рухаючись далі, ми просто будемо чекати пробою або від лінії опору, або від лінії підтримки. У цьому випадку ми можемо ясно бачити, що ціна рушила вгору після формування другого мінімуму коливання всередині цього прямокутника і продовжила рух вгору до верхньої лінії опору.

У міру наближення ціни до верхнього рівня опору ми уважно стежитимемо за рухом ціни, щоб відстежувати будь-які потенційні ознаки інституційної активності, що нагадують полювання за стопами трохи вище рівня опору.

Ми повинні набратися терпіння і дочекатися справжнього пробою вгору, при цьому залишаючись поза ринком. Як тільки відбудеться пробій вгору, ми продовжуємо стежити за ціновою дією і, зрештою, чекаємо закриття свічки, перш ніж проводити подальшу оцінку. Якщо свічка пробою утворює пін-бар, тоді ми можемо підготуватися до відкриття короткої позиції.

Тепер, коли всі наші умови були виконані для потенційної короткої позиції, ми можемо розмістити наш ордер входу на продаж. Згідно з нашими правилами, коли ціна переміщається на один пункт нижче пін-бару, це буде нашим сигналом для відкриття короткої позиції. Ви можете бачити, що свічка відразу після формування пін-бару дійсно опустилася нижче мінімуму.

У цьому разі стоп-лосс буде розміщено на протилежному краю пін-бару. Зокрема, його слід розміщувати трохи вище найвищої ціни. Тейк-профіт буде встановлено біля нижньої межі діапазону.

Підіб'ємо підсумки

Більшість із нас усвідомлюють важливість стоп-лоссів у трейдингу. Але іноді ми дуже нервуємо, коли здається, що наші стоп-лосси регулярно зачіпаються. Деякі трейдери схильні впадати в параною з цього приводу, вважаючи, що це якимось чином безпосередньо пов'язано з їхніми брокерами і торгівлею проти них на ринку.

Як ми хотіли показати в цій статті, багато з цих побоювань перебільшені, принаймні в тому, що стосується вашого брокера. Хоча маркет-мейкери в багатьох випадках можуть бачити ваш стоп-лосс, вони не змовляються спеціально проти вас.

Це не означає, що на ринку не відбувається ринкових маніпуляцій. Хоча деякі учасники ринку люблять використовувати термін "маніпулювання ринком" або "полювання за стоп-лоссами", більш відповідним терміном для такої діяльності є "набір ліквідності". Великі гравці ринку завжди шукають ліквідність, щоб знайти необхідний потік ордерів для виконання своїх позицій.

Щойно ми зрозуміємо, який вигляд ця діяльність має на ціновому графіку, ми зможемо вжити необхідних заходів, щоб уникнути потрапляння в такі пастки, і навіть час від часу використовувати їх для отримання прибутку.

Читайте також - ТОП-4 безкоштовні уроки з інвестування з нуля для початківців.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Правила торгівлі та визначення боковика в трейдингу за концепцією Смарт Мані
• Державні облігації та форекс: що потрібно знати трейдеру?