Індекс долара: як його використовувати в трейдингу на форекс?

Індекс долара є одним з найпопулярніших валютних індексів у світі. Сьогодні редакція сайту ITstatti.in.ua розгляне поради та стратегії щодо використання індексу долара в трейдингу.

Що з себе представляє індекс долара?

Індекс долара США є найбільш широко відомим валютним індексом і торгується на біржах або під тикером USDX, або під тикером DXY. Він існує приблизно з 1973 року, коли спочатку його величина становила 100.

Індекс долара став дуже корисним критерієм для долара після того, як Бреттон-Вудська система фіксованих обмінних курсів почала валитися, і Ніксон у серпні 1971 року в односторонньому порядку припинив конвертувати долара США в золото.

Кошик, використаний для розрахунку значення індексу долара США, було змінено тільки один раз після того, як євро замінив кілька європейських валют у 1999 році.

Індекс долара вимірює вартість долара США по відношенню до кошика іноземних валют. Це торгові партнери США, а саме: євро, японська ієна, британський фунт, канадський долар, шведська крона і швейцарський франк.

Оскільки це індекс, індекс долара працює аналогічно індексам FTSE 100 або S&P500, але замість того, щоб бути барометром для ринку акцій, він показує відносну силу долара США. Індекс підтримується і публікується найбільшим у світі оператором термінового ринку Intercontinental Exchange Inc (ICE) і розраховується кожні 15 секунд.

Ось відносна вага кожної з валют, які входять до індексу:

• Євро - 57.6%
• Японська єна - 13.6%
• Британський фунт - 11.9%
• Канадський долар - 9.1%
• Шведська крона - 4.2%
• Швейцарський франк - 3.6%

Багато трейдерів та економістів вважають, що кошик індексу долара США потрібно оновити, щоб відобразити той факт, що Сполучені Штати нині здійснюють більший обсяг торгівлі з такими країнами, як Китай, Південна Корея, Мексика і Бразилія, і менше торгують із такими країнами, як Швейцарія та Швеція.

Долар США є світовою резервною валютою, яка широко торгується і викликає інтерес у трейдерів по всьому світу. З цією валютою відбуваються 88% торгів на ринку форекс згідно з оглядом банку центральних звітів (BIS).

Долар США має досить унікальну особливість у тому, що він має тенденцію до зростання за часів невпевненості на світових ринках, а також під час зростання американської економіки. У результаті долар формує усталені тренди, якими можуть скористатися досвідчені трейдери.

Ф'ючерс на індекс долара торгується на міжконтинентальній біржі (ICE) 21 годину на добу і може торгуватися через багатьох брокерів форекс і CFD. Години торгів наразі припадають на 03:00 - 24:00 за київським часом.

Теорія усміхненого долара

Теорію долара, що посміхається, вперше спостерігав Стівен Джен, колишній валютний стратег та економіст у Morgan Stanley. Він намагався пояснити, чому долар США зміцнюється в періоди, коли економіка США процвітає, а також у періоди погіршення світових економічних умов. Ці тенденції нагадують посмішку і відбуваються в три етапи, як показано на графіку нижче:

Етап 1: Страх штовхає інвесторів до менш ризикованого долара США.

Коли інвестори уникають ризиків, вони часто звертаються до безпечних активів, таких як золото, або, в даному випадку, долар США. Різке зростання покупок у доларах веде до зростання курсу долара.

Етап 2: Долар слабшає до нових мінімумів (на слабких економічних даних США).

Найнижча точка в усмішці відображає більш слабкий долар США. Мляве економічне зростання може спровокувати зниження процентних ставок, що ще більше послаблює валюту.

Етап 3: Долар США зміцнюється завдяки економічному зростанню.

Посмішка закінчується, з'являються ознаки економічного відновлення. Інвестори знову купують долар, що призводить до зростання його вартості.

Сила індексу в історичній перспективі

Ф'ючерсний контракт на долар США активно торгується на ф'ючерсній біржі ICE, тому ми легко можемо використовувати історичну діаграму індексу долара для аналізу напрямку значення цього індексу. Цей графік ми взяли з TradingView:

На наведеному вище графіку ми зробили нотатки, які показують, коли відбулися ключові фундаментальні події, як-от фінансова криза в Азії, фінансова криза в СНД, дефолт по боргах у США, вибух пузиря на фондовому ринку доткомів, пузир на ринку нерухомості США, фінансова криза у США в 2008 році та потрясіння ринку від голосування на референдумі щодо Брексіта у Великій Британії.

Як аналізувати індекс долара?

Трейдери можуть використовувати рухи в індексі, щоб отримати уявлення про зміну курсу долара США щодо основних валют. Наприклад, якщо USDX зростає, то, ймовірно, долар США також зростатиме. І навпаки, якщо USDX падає, то долар, ймовірно, також буде падати.

Багато фінансових ЗМІ повідомляють про зміни в індексі долара США, щоб дати своїй аудиторії уявлення про те, як долар США показав себе на ринку форекс.

USDX також може бути використаний як зворотний індикатор сили валюти Європейського союзу, оскільки євро в індексі має переважні 57,6 відсотка. Наступна за величиною вага валюти в індексі - це японська ієна, яка становить 13,6 відсотка.

Наступна ключова річ, яку мають пам'ятати трейдери, - це те, як рухи в індексі долара США співвідносяться з рухами котируваних валют по відношенню до долара. Наприклад, якщо валютна пара котирується як USD/JPY, то USDX і ця валютна пара повинні мати позитивну кореляцію, тобто вона повинна одночасно зростати і одночасно падати.

Навпаки, коли валютна пара котирується як EUR/USD, ця валюта пара має зворотну кореляцію. Тобто вона повинна рухатися в протилежному напрямку, коли долар зростає, і відповідно падати при його зростанні.

Як використовувати індекс долара в трейдингу

Є багато різних стратегій, які трейдери можуть використовувати під час торгівлі індексом долара. Всі вони будуть відрізнятися залежно від типу трейдера і стилю його торгівлі. Найбільш широко використовувані торгові стратегії включають в себе використання трендів, трендових каналів, прайс екшен і торгівлі на пробій рівня. Давайте розберемо деякі приклади.

Будучи світовою резервною валютою, долар має тенденцію формувати усталені тенденції. Стратегія торгівлі за трендом є однією з багатьох стратегій, популярних серед трейдерів на ринку форекс, які шукають сигнали для входу в ринок відповідно до домінуючого тренду.

На наведеному нижче графіку ясно видно трендові періоди. Це характеризується більш високими максимумами і більш низькими мінімумами, а також більш тривалими періодами більш низьких максимумів і мінімумів.

Традиційний підхід до торгівлі за трендом передбачає визначення довгострокового тренда, а потім пошук точок входу з використанням індикаторів, менших таймфреймів або патернів прайс екшен.

На наведеному нижче графіку показано низхідний тренд після того, як індекс долара досяг своєї вершини. Цей низхідний тренд формується, здійснюючи більш низькі максимуми і більш низькі мінімуми. Підтвердження низхідного тренду відбувається, коли ринок здійснює пробій рівня і переходить до ще нижчого мінімуму. Наразі найкраще розглядати угоди тільки за напрямком тренду.

Свінг-трейдери можуть використовувати аналіз декількох таймфреймів під час пошуку своїх точок входу. Більш тривалий період часу (денний таймфрейм) дає змогу трейдеру встановити загальний тренд. Збільшення масштабу на графіку з використанням меншого таймфрейму (чотиригодинний графік) надасть трейдеру сигнали з вищою ймовірністю входу, коли вони виникають за трендом.

Тепер, коли спадний тренд встановлено, ми можемо шукати точку входу на продаж:

Графік нижче містить індикатор стохастик. Стохастик надає безліч точок входу, тому важливо фільтрувати ці сигнали для пошуку угод з більш високою ймовірністю.

Як завжди, важливо дотримуватися розумних ризиків і мані-менеджменту перед входом в угоду, щоб гарантувати, що збиткові угоди не будуть критичними для вашого депозиту.

Читайте також - Полювання за стопами.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Керрі трейд у трейдингу та інвестиціях: як можна заробити?
• Правила торгівлі та визначення боковика в трейдингу за концепцією Смарт Мані