Стратегії скальпінгу для прибуткової торгівлі на Форекс
Багатьох трейдерів-початківців приваблює фінансовий ринок, тому що вони чули або читали про дейтрейдинг або короткостроковий скальпінг. Деякі трейдери активно рекламують стратегії скальпінгу як найвигідніші, коли справа доходить до торгівлі на валютних ринках. Важливо, щоб ви розуміли, що насправді являє собою скальпінг, і деякі з проблем, які він може створити. До кінця цієї статті ви повинні мати досить гарне уявлення про те, чи підходить цей стиль торгівлі вашій особистості.
Які стратегії скальпінгу існують на форекс?
Є кілька основних методів торгівлі, які можна застосувати на фінансових ринках. До них належать позиційний трейдинг, свінг-трейдинг, дейтрейдинг і скальпінг. Усі вони більш-менш відносяться до середнього часу утримання позиції. Позиційні трейдери, як правило, є довгостроковими трейдерами, які зосереджуються на утриманні позицій протягом місяців або навіть років. Свінг-трейдери, як правило, є середньостроковими трейдерами із середнім часом утримання, який становить від тижня до місяця або близько того.
Дейтрейдери зазвичай відкривають і закривають позиції протягом однієї торгової сесії. Їм подобається тримати свої позиції відкритими від години до кількох годин. Скальпери, як правило, короткострокові трейдери. Вони прагнуть отримати прибуток від незначних цінових рухів, які можуть тривати від кількох хвилин до півгодини. Один з найуспішніших типів трейдерів, що спеціалізуються на короткостроковій сфері скальпінгу, - це компанії, що займаються високочастотною торгівлею.
Великий відсоток трейдерів, що спеціалізуються на скальпінгу - це, як правило, алгоритмічні трейдери. Вони використовують комп'ютеризовані алгоритми для розміщення своїх ордерів на ринку. Це допомагає їм досягти максимальної ефективності та швидкості, що надзвичайно важливо у світі короткострокової торгівлі.
Ці алгоритми часто дають системним трейдерам додаткову перевагу перед їхніми дискреційними колегами, чиї процеси ухвалення рішень відставатимуть від роботів. Проте скальпінг не є винятковою прерогативою алгоритмічних трейдерів, але важливо пам'ятати, що зазвичай вони мають велику перевагу, коли справа доходить до виявлення короткострокових переваг на ринку.
При цьому існують певні методи, які може використовувати дискреційний скальпер, які не будуть безпосередньо конкурувати з високочастотними компаніями. Ми розглянемо деякі з цих технік.
Типовий приклад оцінки ризику для отримання винагороди від скальпінгу може мати такий вигляд:
- ризикувати 10 піпсами, щоб отримати 10 піпсів
- ризикувати п'ятьма піпсами, щоб отримати 10 піпсів
- ризикувати 10 піпсами, щоб отримати п'ять піпсів
Це лише кілька дуже простих прикладів, проте вони повинні дати вам деяке уявлення про типи угод, які типовий скальпер може шукати на ринку.
Як скальпувати на форекс?
Тепер, коли у вас є базове уявлення про те, як працює скальпінг, давайте глибше зануримося у вивчення механіки скальпування. Трейдери-скальпери схильні тяжіти до таймфреймів, таких як одна, три і п'ять хвилин.
Ці таймфрейми матимуть тенденцію пропонувати достатню волатильність, щоб скористатися короткостроковими коливаннями цін. Іноді трейдери використовують комбінацію цих таймфреймів у рамках своєї загальної торгової стратегії. Наприклад, скальпер може поглянути на п'ятихвилинний таймфрейм, щоб оцінити загальну ринкову тенденцію, а потім перемкнутися на однохвилинний таймфрейм для виконання своїх торгових налаштувань.
Як і у випадку з будь-яким іншим стилем торгівлі, трейдер, який скальпує ринок, повинен мати чітко визначений торговий план. Одна з найбільш популярних методологій скальпінгу включає використання технічних індикаторів. Торгові індикатори, такі як ADX, Стохастик, Моментум і RSI можуть надати скальперу модель, необхідну для пошуку торгових налаштувань.
Крім того, деякі трейдери віддають перевагу торговій стратегії, заснованій виключно на прайс екшен. Ця форма аналізу включатиме в себе опору на рівні підтримки і опору, зони попиту і пропозиції, свічкові патерни, графічні моделі та інші методи аналізу ціни для пошуку торгових можливостей.
Через короткостроковий характер методів скальпінгу, які можуть призвести до великого обороту і обсягу торгів, необхідно, щоб скальпери зробили все можливе, щоб впоратися зі своїми транзакційними витратами, насамперед у вигляді спредів між покупцями і покупцями. Найкраща модель брокера для скальперів форекс - це модель ECN.
Брокери, що працюють за моделлю на основі ECN, пропонують найнижчі спреди. Ці брокери повідомлять вам справжні ринкові ціни без будь-яких додаткових націнок. Однак вам доведеться платити невелику комісію, пов'язану з кожною угодою. Навіть у цьому випадку витрати будуть значно нижчими, ніж у традиційних брокерів дилінгового центру.
Є кілька торгових платформ, які краще підходять для скальперів. Ви повинні проявити належну обачність і порівняти різні доступні вам торгові платформи та вибрати ту, яка сумісна з короткостроковим скальпінгом.
Деякі з найавторитетніших платформ виконання, доступних для валютних трейдерів, включають:
- Metatrader
- Ninjatrader
- Tradestation
- Multicharts
З них Metatrader є найпопулярнішою серед спотових трейдерів форекс, а Ninjatrader - один з найпопулярніших варіантів серед трейдерів валютних ф'ючерсів.
Найкращі валютні пари для скальпінгу
Рішення про те, якими валютними парами торгувати, є важливим фактором для всіх успішних скальперів. Є кілька ключових характеристик, які ви повинні проаналізувати для кожної потенційної пари.
Перший - це середній денний діапазон валютної пари, який також називається ADR. Цей показник повідомляє нам, який середній діапазон від максимуму до мінімуму для конкретного фінансового інструменту. Чим більший ADR, тим вищий діапазон, а це означає, що валютна пара має відносно хороший рівень волатильності, що важливо для короткострокового прибутку.
Ще одне важливе міркування - середній обсяг торгів. Це може бути важким фактором аналізу для збору даних, тому що на спотовому валютному ринку немає централізованої торгової біржі. Проте існує достатньо історичних даних, які говорять нам, які валютні пари найбільш торгуються і ліквідні.
І це традиційно основні валютні пари, в яких долар США торгується по відношенню до валютної пари іншої великої країни або регіону. Наприклад, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDJPY, USDCHF і AUDUSD вважаються основними валютними парами і мають за собою солідні обсяги торгів.
З цих валютних пар EURUSD, безумовно, є найбільш торгованою валютною парою у світі, за нею йдуть USDJPY і GBPUSD. На EURUSD припадає приблизно чверть усіх торгових операцій з валютою. На USDJPY припадає близько 13% усіх торговельних операцій з валютою, а на GBPUSD - близько 10% від усього потоку торгових ордерів.
Хоча всі три з них, як правило, є відмінним вибором для скальпування на ринку форекс, EURUSD і GBPUSD є двома найкращими валютними парами для скальперів. Обидва вони пропонують відносно великий середній денний діапазон у поєднанні з дуже вузькими спредами між покупцями і продавцями, а також чудовими характеристиками ліквідності та обсягу. Найкращі стратегії скальпінгу зазвичай включають одну з цих основних валютних пар.
Нижче ви знайдете останні погодинні та денні дані про волатильність для пари EURUSD. На графіку видно, що на момент написання цієї статті середня денна волатильність для EURUSD становить близько 80 піпсів.
Стратегії скальпінгу прайс екшен
Давайте побудуємо просту стратегію скальпінгу для валютного ринку. Стратегію, яку ми збираємося описати, можна використовувати як на спотовому ринку форекс, так і на ринку валютних ф'ючерсів. Ви можете торгувати цією конкретною стратегією на будь-якій основній валютній парі мажорі, проте найкраще він працює на EURUSD, GBPUSD або USDJPY. Як згадувалося раніше, ці три валютні пари мають багато характеристик, які відповідають життєздатній методології скальпінгу.
Наша модель скальпінгу буде доволі простим методом, заснованим на прайс екшен. Ми будемо шукати пробій горизонтального рівня опору в разі довгої угоди. Так само ми будемо стежити за пробоєм горизонтального рівня підтримки в разі короткої угоди.
У разі бичачого пробою свічка пробою має бути бичачою свічкою марибозу. А в разі ведмежого пробою свічка пробою має бути ведмежою свічкою марубозу. Якщо ви не знайомі з патерном свічок марібозу, це свічковий патерн з одним баром, який відкривається на одному кінці діапазону і закривається на протилежному кінці діапазону.
Суть свічки марібозу в тому, що вона вказує на силу. Таким чином, коли відбувається пробій вгору, тобто на бичачій свічці марубозу, це дає додаткове підтвердження для бичачої угоди. Так само, коли відбувається пробій донизу, тобто на ведмежій свічці марубозу, це дає додаткове підтвердження для ведмежої угоди.
Щойно ці дві умови буде виконано, ми будемо очікувати, поки ціна відкотиться, щоб повторно протестувати пробитий горизонтальний ціновий рівень. Коли ціни наближаються до цього рівня після пробою вгору, старий рівень опору діятиме як нова підтримка. Точно так само, коли ціни наближаються до цього рівня після пробою вниз, старий рівень підтримки діятиме як новий опір. Це важлива торгова концепція, яку ми включимо в нашу торгову стратегію.
Сигнал на вхід у разі довгого встановлення виникатиме, коли ціна переміститься на один пункт вище свічки, яка торкнулася нового рівня підтримки під час відкату нижче. Стоп-лосс буде розміщено трохи нижче тієї ж свічки. Що стосується мети тейк-профіту, ми будемо використовувати простий критерій ризику 2:1.
Сигнал на вхід у коротку позицію спрацює, коли ціна переміститься на один пункт нижче свічки, яка торкнулася нового рівня опору під час відкату вище. Стоп-лосс також буде розміщено трохи вище тієї ж свічки. Сигнал на вихід з угоди з прибутком буде встановлено з використанням співвідношення винагороди до ризику від 2X до 1X.
Нижче ви знайдете п'ятихвилинний графік для пари євро/долар США.
Найперше, що нам потрібно шукати, - це потенційний рівень опору. Якщо ми перемістимося до крайнього лівого краю цінового графіка, ми побачимо, що ціна почала консолідуватися. Ми бачимо рівень опору, який сформувався під час цієї незначної фази консолідації. На цьому етапі ми будемо уважно стежити за ціновою дією і подивимося, чи зможемо ми виявити пробій від цього рівня вгору. Зокрема, ми хочемо, щоб бичача свічка Марібозу була свічкою пробою.
Незабаром після того, як ціни почали рухатися вище до рівня опору, ми можемо виявити сильну свічку з широким діапазоном, яка закривається вище рівня опору. Фактично, ця свічка пробою є бичачою свічкою Марібозу, яка підтверджує нашу довгу торгову установку. Але майте на увазі, що ця подія служить тільки підтвердженням того, що існує потенційна довгострокова можливість. Ціна повинна буде відкотитися до цього рівня, щоб відкрилася реальна угода.
Після бичачого пробою ми можемо сказати, що ціни продовжували зростати ще кілька свічок, перш ніж знизилися і знову почалася фаза консолідації. Оскільки ціни консолідувалися в низхідному русі, в кінцевому підсумку вони досягли початкової точки пробою. Ви можете побачити, де це сталося, подивившись на свічку всередині зеленого кола. Якщо ви вивчаєте свічковий аналіз, ви також впізнаєте цей свічковий патерн. Це вважається формацією бичачого молота, також званою формацією бичачого пін бару.
Тепер, коли ціна торкнулася рівня опору як нової підтримки, ми будемо використовувати цю свічку як точку для входу в ринок. Майте на увазі, що нам потрібно буде почекати, поки ціна переміститься хоча б на один пункт вище цієї свічки, щоб спрацював довгий сигнал для входу.
Стоп-лосс буде розміщений тут трохи нижче мінімуму пін бару. Наш рівень фіксації прибутку буде заснований на співвідношенні ризику до прибутку два до одного.
Давайте подивимося на ведмежий різновид цієї схеми стратегії скальпінгу.
Початкова частина нашого аналізу вимагатиме від нас побудови горизонтального рівня підтримки. Зверніть увагу на два мінімуми коливання в лівій частині графіка ціни, які ми використовували як орієнтир для побудови горизонтальної лінії.
Ціни торгувалися в межах чітко визначеного діапазону, що веде до пробою вниз нижче рівня підтримки. Ми можемо підтвердити, що свічка пробою є ведмежою свічкою Марібозу.
Тепер усе, що нам потрібно зробити, це дочекатися відкату до попереднього рівня підтримки, який має виступати як новий опір. Через кілька барів після ведмежого пробою ціни почали відкочуватися до старого рівня. Ціна торкнулася нового опору і трохи пробила цю область. Ви знайдете свічку, яка слугує сигналом для відкриття позиції. Щойно ціна переміститься на один пункт нижче мінімуму цієї свічки, ми можемо відкрити коротку позицію.
Третя свічка, наступна за сигнальною, спричинила наш вхід у коротку позицію. Стоп-лосс буде розміщено вище максимуму сигнальної свічки, що видно по чорній пунктирній лінії над входом. Мета для цієї угоди буде досягнута, коли ціна досягне 2:1 прибутку до рівня ризику. Ціль 2X RVR показана зеленою пунктирною лінією в нижній частині графіка.
Скальпінг як спосіб заробити на трейдингу
Чи можна заробляти на життя скальпуванням? Це питання, яке часто ставлять собі багато трейдерів-початківців, які починають торгувати на форекс. Відповідь на це питання не завжди однозначна. Звичайно, є є трейдери, які отримують стабільний прибуток, скальпуючи валютний ринок, проте є набагато більше трейдерів, які намагалися це зробити, і в кінцевому підсумку злили свої торгові депозити.
Є кілька причин, через які скальпінг має свої труднощі та проблеми. По-перше, через відносно високу вартість транзакції, пов'язаної з дуже короткостроковою торгівлею, існує більш серйозна перешкода, яку необхідно подолати, перш ніж ви зможете отримати позитивні результати.
Щоб проілюструвати це на простому прикладі, порівняйте, що свінг-трейдер часто має мету в 100 піпсів, а скальпер може мати мету тільки в 10 піпсів прибутку. Якщо спред ставки за валютною парою, що торгується, становить, наприклад, два пункти, то вартість цієї транзакції становитиме менше 2% від потенційного прибутку свінг-трейдера порівняно з 20% від потенційного прибутку скальперів. Отже, коли ви підраховуєте цю відносно вищу вартість за довгою серією угод, транзакційні витрати можуть з'їдати більше половини валового прибутку трейдера.
Другий недолік, з яким стикається скальпер, - це життєздатність торгових установок на дуже малих часових таймфреймах. Це означає, що торгові установки, які відбуваються на більш високих таймфреймах, як правило, є набагато надійнішими, ніж ті, що виникають на менших часових інтервалах, таких як однохвилинні, трихвилинні або п'ятихвилинні.
Наприклад, пробій, який відбувається від багатотижневого рівня опору, являє собою торговельну установку з набагато вищою ймовірністю, ніж пробій, який відбувається від багатогодинного рівня опору. Більша частина зворотно-поступальних рухів цін у менших часових таймфреймах має невелику цінність з погляду передбачуваності ціни через галасливий характер ринку на молодших часових рамках.
У будь-якому разі трейдер, який вважає, що в нього є статистична перевага на ринку, яку можна послідовно застосувати до методології скальпінгу, має продемонструвати свою стратегію і добре ознайомитися з відповідними показниками цільової прибутковості, перш ніж ризикувати своїм капіталом.
Підіб'ємо підсумки
Як ми, сподіваюся, дізналися з цього уроку, трейдери, які використовують стратегії скальпінгу на ринку форекс, повинні приділяти пильну увагу певним характеристикам валютних пар, що торгуються. Наприклад, ви повинні переконатися, що валютна пара відносно ліквідна і надає хорошу денну волатильність.
Крім того, найкраще застосовувати методи скальпінгу у регульованих ECN-брокерів, які пропонують найкращі спреди для покупців і продавців. Хоча ці характеристики вірні навіть для свінг-трейдерів, вони особливо важливі для короткострокових дейтрейдерів і скальперів.
Вам необхідно буде постійно тестувати і вдосконалювати свою техніку торгівлі, щоб мати найкращі шанси на довгостроковий успіх. Скальпери завжди шукають нові стратегії, які дають змогу використовувати рухи ціни для отримання прибутку. Це пов'язано з тим, що багато хто з факторів, доступних у менших часових таймфреймах, іноді стають менш ефективними з часом або взагалі зникають.
І останнє, але не менш важливе: ви маєте знати про проблеми, які створює короткостроковий скальпінг, і бути готовим усунути ці недоліки в рамках свого торгового плану.
Читайте також - Переконання трейдерів, які заважають досягти успіху.
Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».