Swing Failure Патерн (SFP) - знаходимо точки маніпуляції натовпу

Сьогодні ми поговоримо про один з найпотужніших сетапів Price Action, який при цьому мало відомий широкому загалу.

Swing Failure Pattern - хибний пробій рівня максимуму або мінімуму попереднього свінгу. Головним популяризатором цього патерну є британський трейдер Том Данте.

Ефективність SFP така, що після оволодіння навичками безпомилкового визначення цього сетапу багато трейдерів використовують його як повноцінну торговельну систему. В огляді запропоновано варіант роботи за патерном зі стоп-лоссом і тейк-профітом, розглянуто питання мані менеджменту стратегії та приклади угод.

SFP: як формується і чому працює патерн?

SFP виникає внаслідок невдалої спроби учасників ринку сформувати новий свінг-хай або свінг-лоу. Невдача пов'язана з бажанням пулу великих спекулянтів або інвесторів скористатися скупченням ліквідності відкладених ордерів на пробій (Buy Stop, Sell Stop) і ордерів обмеження збитку (Stop-loss) для входу в позицію.

До розміщення великої кількості і великого обсягу відкладених ордерів у порівняно вузькому ціновому діапазоні призводить свінг, дуже схожий на класичний тренд. Трейдерів приваблює «чистий» рух вгору або вниз, вони виставляють ордери практично в одному місці, трохи вище від максимуму або мінімуму, в надії, що такий «намальований» тренд обов'язково отримає продовження.

Описаний приклад стосовно зростаючого тренду показано на зображенні нижче. Очевидний рух валютної пари вгору призводить до бажання «заскочити» в ринок, поставивши ордер відразу за найближчим максимумом. Там же розмістяться стопи учасників торгів, які опинилися, як їм стає тепер очевидним, у позиції проти тренда.

Великим гравцям цікава сукупна ліквідність, яка утворюється в цій зоні, щойно ордери потраплять на сервери брокера. Вони бачать у цьому скупченні гарантовану можливість увійти в ринок великим обсягом за один раз, не вплинувши на курс активу. Ціна входу буде відома великому гравцеві заздалегідь, завдяки видимим обсягам на сервері брокера і в стакані замовлень ордерів.

Дочекавшись чергового свінг-хая і дозволивши хвосту свічки виконати всі відкладені ордери і стопи, щоб обсяги «вийшли» в ринок, спекулянти здійснять на ринку «дзеркальну» угоду.

При цьому свічка хибного пробою може не відрізнятися від будь-якої іншої середньостатистичної свічки, - завдання маркет мейкерів поглинути обсяг, не змінивши (погіршивши) ціну під час угоди.

Після спрацьовування відкладених ордерів на ринку виникає така ситуація: позиції шорт вибито за стопом, бики вже в ринку і не можуть перешкодити великим гравцям «продавити» зупинене зростання курсу нижче, що і забезпечує профіт за патерном SFP у 90% випадків.

Патерн SFP: правила формування та точки входу

SFP формується на свінг-хай або свінг-лоу будь-якого таймфрейму, проте найкращими для його пошуку є часові проміжки, починаючи з H1 і вище.

Хибному пробою завжди передує чітка корекція, що залишає після себе «чисте поле» праворуч від попереднього максимуму або мінімуму. 

На малюнку нижче наочно представлені етапи утворення патерну SFP на годинному графіку EURUSD. Після того, як на класичному низхідному тренді виник черговий свінг-хай, курс значно скорегувався, залишивши біля цього максимуму «чисте поле».

Подальше зростання пари EURUSD призвело до появи свічки, хвіст якої незначно перевищив попередній максимум, виводячи тим самим відкладені ордери і стоп-лосси в ринок. Незважаючи на перетворення цих ордерів на реальні угоди лонг, зростання не отримало подальшого розвитку.

Це привід для входу: щойно тіло свічки закрилося нижче попереднього максимуму, відкриваємо шорт на перших тіках нової свічки.

Під час пошуку патерну SFP головною умовою для його утворення має бути очевидність тренду і корекції, а також пробиття попереднього свінг рівня (максимуму або мінімуму). Якщо є кілька екстремумів, то свічка патерну в ідеалі повинна пробити всі попередні значення, або хоча б найближчий екстремум.

На малюнку нижче видно утворення двох мінімумів на корекції зростаючого тренда. Свічка SFP-паттерна повинна пробити обидва значення свінг-лоу. Ще однією особливістю наведеного прикладу є зона флету після корекції. Вона не суперечить принципу «вільного простору» після мінімуму, причина її утворення - звичайна низька нічна ліквідність на парі EURUSD.

Як і в першому розглянутому випадку, вхід за патерном здійснюємо за ціною відкриття наступної свічки, водночас сама свічка SFP може бути будь-якої конфігурації, форм і розмірів, слід тільки звертати увагу на обов'язковий перехай/перелоу і закриття тіла свічки вище/нижче екстремуму.

Рівні стоп-лосс і тейк-профіт для патерну SFP

У стратегії найкраще використовувати динамічний стоп-лосс, розмір якого можна визначити за допомогою індикатора ATR, що вимірює поточну волатильність на зазначеному трейдером періоді.

Якщо трейдер зайнятий пошуками патерну на годинному графіку, тоді варто ставити стоп-лосс за розміром денної волатильності. Змініть у налаштуваннях індикатора період ATR на 24.

Значення індикатора в пунктах ціни можна дізнатися наведенням хрестоподібного курсору на свічку SFP. У прикладі нижче волатильність дорівнює 9 пунктам, які слід відрахувати від нижньої точки.

Ордер на обмеження збитку дає змогу трейдеру «пережити дубль»: іноді великі гравці повторно тестують зону потенційних стопів, «висаджуючи» скальперів. Рівень захисного ордера не переставляється, але трейдер має закрити угоду вручну, якщо будь-яка свічка закриється нижче мінімуму (у випадку з продажами - максимуму) патерну SFP.

Паттерн не розрахований на довгострокову або середньострокову позицію, - завдання трейдера полягає в тому, щоб «забрати відскок». Встановлюйте тейк-профіт трохи нижче найближчого максимуму або вище мінімуму, на найближчому рівні.

Важливі особливості

Патерн можна виявити на будь-якому часовому проміжку, але трейдерам варто шукати SFP, починаючи з годинних свічок. Запорукою успішного відпрацювання хибного пробою слугує ліквідність відкладених ордерів і стопів, що приваблює великих гравців, якої просто може не бути на дрібних таймфреймах.

З тієї ж причини важлива очевидність відкату від свінг-хая і свінг-лоу для всіх учасників торгів, не варто шукати патерн на ділянках флету, на мінімумах і максимумах якого не буде необхідної кількості відкладених ордерів.

На графіку нижче видно, що падіння AUDUSD закінчилося флетом у зоні 1, патерн SFP виникає тільки після значного відскоку і ретесту мінімумів підтримки в зоні 2.

У разі скупчення кількох мінімумів поспіль (подвійне, потрійне дно або вершини) свічка SFP має в ідеалі хвостом пробити всі попередні екстремуми, але водночас ціна закриття має бути вищою за мінімум (нижчою за максимум).

Форма свічки може бути будь-якою, часто вона буде схожа на пін-бар, допускається можливість ретесту, якщо він відбувається в найближчі робочі проміжки (таймфрейми, обрані трейдером).

Якщо рівні підтримки та опору тестуються велику кількість разів, кожен новий хибний пробій зменшує ймовірність утворення патерну SFP. Орієнтуйтеся на три-чотири ретести.

Стратегія працює на будь-яких валютних парах, показуючи відмінні результати при роботі з USDCAD. Можливе використання патерну на інших інструментах, якщо трейдери зможуть врахувати часті гепи на відкритті фондових бірж.

Мані менеджмент стратегії

Висока ефективність стратегії, не передбачає особливих налаштувань мані менеджменту. Використовуйте стандартні значення ризику, не більше 1-2% на угоду. Калькулятор лота на сайті розрахує автоматично необхідну частку інвестицій в обраний інструмент, виходячи з розміру загального депозиту.

Детальніше про мані менеджмент можна прочитати в тематичній статті на нашому сайті.

Приклади угод

На мінімумі низхідного тренду пари USDCHF утворилася корекція, яка незабаром «намалювала» черговий максимум (1). Продовження тренда, що відбулося після цього, виявилося невдалим, але достатнім для утворення патерну SFP на ретесті максимуму в точці (2).

• Попередні максимуми переписані, при цьому тіло свічки не зайшло за рівень опору;
• Після свінг-хая пройшов досить сильний трендовий рух.

Патерн SFP не потребує додаткових підтверджень, входимо в продаж на відкритті наступної свічки. Стоп-лосс визначаємо за індикатором ATR (14), де залишаємо стандартні налаштування, оскільки графік денний. Тейк профіт розмістимо трохи вище локального мінімуму.

Така стратегія дала змогу зафіксувати прибуток раніше розвороту пари USDCHF на зростання. Прибуток склав практично 100 пунктів за ризику 1 до 1 (стоп дорівнює тейку).

Торгівля за патерном SFP на денних свічках прибуткова, але має недолік - рідкісну появу сигналів. Таймфрейм H1 зручніший у цьому плані, пропонуючи достатній прибуток від угоди.

Це видно з годинного графіка USDCAD - найбільш придатної для такої стратегії валютної пари. Патерн виникає разом із подвійним дном, на ретесті очевидний пробій попереднього мінімуму, що дозволив великим гравцям поглинути «відкладки» стопів і Sell stop ордерів.

Ми не чекаємо підтверджень, тому входимо відразу після закриття свічки SFP. Сетап відпрацьовує, незважаючи на те, що наступна свічка ще раз тестує підтримку.

Одразу після входу виставляємо спочатку стоп-лосс, що дорівнює значенню індикатора ATR з періодом 24, і тейк-профіт. Останній ставимо трохи ближче попереднього максимуму, що забезпечує нам профіт 23 пункти.

Висновок

Хибний пробій часто призводить до втраченого прибутку і додаткового стоп-лоссу. Патерн SFP демонструє, як можна на ньому заробити з імовірністю до 90%. Цифра показує, що трейдерам варто звернути на нього свою увагу.

Зрозуміти механізм виникнення патерну та різні варіації на тему збільшення профіту можна з перекладів статей і вебінарів Тома Данте. Єдине, що слід залишити без зміни, - це правила визначення стоп-лосса. Він виконує «страхувальну роль» під час повторних тестувань.

Читайте також - Що таке метод Вайкоффа: Торгівля за Вайкоффом

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Макроекономічні показники: основні індикатори економіки
• Економічні показники в трейдингу для оцінювання тенденцій ринку