Стратегія ICT в трейдингу - нерозкриті таємниці Price Action або Smart Money від Майкла Хаддлстона

Останнім часом у мережі доволі популярна стратегія ICT (Inner Circle Trader), що використовує вельми незвичні концепції Price Action, частина яких раніше ніде не згадувалася.

Торгова система може здатися складною, але вона дуже проста й абсолютно логічна.

Характеристики ТС

• Платформа: будь-яка
• Інструменти: будь-які (Forex, Indexes, Crypto)
• Таймфрейм: M1 - D1
• Час торгівлі: Європейська та Американська сесії

Основна ідея стратегії ICT

Ідея, що лежить в основі стратегії ICT (Inner Circle Trader), належить Майклу Хаддлстону (Michael J. Huddleston). Оригінальні відео можна знайти на його YouTube-каналі (на англійській мові звісно). Ми спробували зібрати безліч відео в єдину зрозумілу систему з чіткими правилами.

Торгові сигнали ICT визначаються шляхом відстеження руху ціни, а як допоміжний індикатор використовується сітка Фібоначчі, доступна в Metatrader та інших торгових терміналах.

Хаддлстон пропонує відстежувати тактику великих гравців - банків і фінансових установ, які спираються на великі скупчення відкладених ордерів трейдерів, щоб отримати достатній обсяг ліквідності для своїх угод.

Якщо великі гравці спробують, припустимо, продати аномальний обсяг валюти за ринковою ціною, то отримають таке виконання угод на графіку:

Частина обсягу лотів піде за ціною 1,3150, решту буде продано за курсом 1,3140, можливо, 1,3130, 1,3120 і навіть нижче. Зниження ціни виконання ордера відбувається через відсутність потрібної великому гравцеві кількості валюти на поточному ціновому рівні, тому він «добирає» обсяг за цінами нижче.

Цей приклад простіше проілюструвати на помідорах. При спробі купити на місцевому невеликому ринку 100 кг томатів по 100 гривень такий обсяг доведеться набирати в кількох продавців. Уявімо, що кожен із них привіз на ринок не більше 10 кг.

Щойно вони побачать, що один покупець забрав 10 кг однією угодою, ціна томатів почне зростати, і наступну партію доведеться купувати не по 100, а по 105 гривень, потім по 107 і т. д.

Завдання великого гравця зводиться до вибору такого рівня угоди, де знаходиться найбільша кількість відкладених ордерів на купівлю/продаж, щоб не погіршити ціну входу. Усередині дня ліквідність на купівлю знаходиться вище максимуму, ліквідність на продаж - нижче мінімуму. У цих зонах розташовується більшість стоп-лоссів і відкладених ордерів Buy Stop/Sell Stop.

Що робить великий гравець, припустимо, за бажанням купити (Buy) пару EURUSD? 

Він зрушує поточні котирування валюти вниз для «виносу стопів». Безліч stop-ордерів забезпечать обсяг ліквідності, потрібний для того, щоб ціна під час входу в ринок не сильно змінилася.

• Перед тим як ціні піти вниз, зручно винести стопи продавців;
• Перед тим як піти вгору, зручно винести стопи покупців.

Ідея стратегії ICT полягає у вході після виносу стопів і після зламу структури, на поверненні до рівня зсередини.

Терміни та патерни торгової системи ICT

Автор стратегії починає аналіз ринку з матриці ліквідності. Використовуючи сітку Фібоначчі, натягнуту від мінімумів до максимумів поточної торгової сесії, ціновий рух ділиться навпіл.

Вище рівня 50% - зона преміуму, нижче - зона дискаунта. Алгоритм великого клієнта - купувати дешево (з дисконтом), продавати дорого (за преміальними цінами).

Згідно з матрицею ліквідності, трейдер повинен:

• Вище рівня 50% Фібоначчі - тільки продавати;
• Нижче рівня Фібоначчі - тільки купувати;
• Рівень 50% використовується для встановлення тейк-профіту.

50% матриці ліквідності не обов'язково малювати за допомогою індикатора - можна просто розділити поточний денний рух від максимуму до мінімуму навпіл у розумі.

Патерн Fair Value Gap

Свічковий патерн Fair Value Gap (FVG) визначає і підтверджує роботу алгоритму великого гравця - без цього патерну ми входити в угоду не будемо.

Шукати патерн потрібно після виносу стопів, повернення ціни за рівень і зламу структури - пробою найближчого протилежного локального мінімуму/максимуму. Детальніше - нижче в правилах входу.

У системі ICT розрізняють два види FVG:

1. Бичачий Fair Value Gap,
2. Ведмежий Fair Value Gap.

На зображенні нижче представлений оригінальний вигляд ведмежого FVG, опублікований у матеріалах автора стратегії.

Ведмежий FVG

High 3 свічки не доходить до Low 1 свічки.

Ця відстань і є ГЕП.

У ньому недостатньо пропозицій на купівлю, ринок повернеться до цього місця, щоб заповнити дисбаланс, після цього продаємо.

Важливу роль у патерні відіграють перша, друга і третя свічки. Зона між мінімумом першої свічки (з урахуванням хвоста) і максимумом третьої свічки (теж з урахуванням хвоста) і є Fair Value Gap.

Виділена зона FVG - місце, де недостатньо пропозицій на купівлю в разі ведмежого тренда. Тому ціна перескакує вниз свічкою 3, тим самим підтверджуючи роботу алгоритму великого гравця, чий потік угод викликає дисбаланс ордерів на купівлю і продаж.

У разі ведмежого FVG велика кількість продажів змітає всі пропозиції на купівлю.

Можна заздалегідь поставити відкладений ордер Sell Limit у зоні FVG трохи вище максимуму третьої свічки патерну або дочекатися повернення ціни та увійти в продаж ордером Sell «за ринком». Стоп-лосс встановлюється трохи вище максимуму свічки 1 або 2.

Якщо винос стопів стався без утворення патерну Fair Value Gap, входити в продаж не варто.

Бичачий Fair Value Gap дзеркальний ведмежому патерну. Шукати фігуру потрібно після оновлення внутрішньоденних мінімумів.

Бичачий FVG

Low 3 свічки не доходить до High 1 свічки.

Ця відстань і є ГЕП.

У ньому недостатньо пропозицій на продаж, ринок повернеться до цього місця, щоб заповнити дисбаланс, після цього купуємо.

Buy Limit потрібно ставити нижче мінімуму третьої свічки, а stop loss - трохи нижче мінімуму першої або другої свічки.

Поняття дисбалансу

Автор стратегії ICT вводить визначення дисбалансу - «Imbalance». Це зона нерівного розподілу ордерів, коли на ринку переважають покупці або продавці. Момент їхніх угод відображається на графіку у вигляді великої бичачої або ведмежої свічки. Процес її формування прямолінійний, ринок стрімко падає або зростає без проторговки цін усередині такої свічки: це ми можемо зрозуміти з того, що тіні свічок, які оточують Imbalance, не перетинаються.

Зони дисбалансу - неефективного цінового руху - можуть бути використані для торгівлі незалежно від того, входять вони до складу патерну FVG чи ні. Ринок у своєму прагненні до рівноваги «закриває» раніше утворені гепи Imbalance.

Часові проміжки для торгівлі за стратегією ICT

Алгоритми великих фінансових установ торгують на Форекс та інших ринках обмежений час. Тому час для торгівлі стратегією у нас наступний:

• Лондонська сесія з 2-00 до 5-00 годин за часом Нью-Йорка;
• Вечірня сесія з 7-00 до 10-00 години за часом Нью-Йорка;
• Азіатська сесія з 20-00 до 00-00 за часом Нью-Йорка.

Специфіка роботи фондових бірж передбачає торгівлю індексом S&P500 з 8-30 до 11-00 за часом Нью-Йорка.

Також потрібно враховувати особливості переходу на зимовий і літній час у США та низці країн Європи.

Трейдерам з Європи зручніше шукати описані вище сетапи стратегії за годину до відкриття біржі Лондона і перші три години торгової сесії. Потім перерва і початок торгів за годину до відкриття фондової біржі Нью-Йорка. Торговий проміжок для пошуку сетапів той самий - три години.

Торгівля в Азіатську сесію - на любителя. Цей період на Форекс більше підходить для торгівлі на регіональних валютах і не дуже зручний європейським трейдерам.

Правила входу

1. Якщо можливо, намагаємося визначити напрямок дня за W1, D1.

Автор стратегії пропонує визначати трендовий напрямок дня за тижневими або денними свічками. Безумовно, торгівля за трендом має свої переваги, але всередині дня настрої здатні змінитися в будь-який бік, тож можна працювати в будь-якому напрямку. Але якщо ви можете визначити, яким буде день - це, безумовно, плюс.

2. Позначаємо High і Low на М15/H1.

Другий крок торгової тактики - визначення максимумів і мінімумів усередині дня за допомогою свічок H1 або M15.

3. Чекаємо винесення стопів.

У розглянутому прикладі відображено випадок виносу стоп-лоссів і збору ліквідності великим гравцем, щоб відкрити шорт на парі EURUSD.

Оновлення мінімумів відбулося в нічну сесію, максимуми оновлено на європейському відрізку сесії, вони потрапляють у часові рамки стратегії.

4. Чекаємо повернення ціни за рівень і пробій хай/лоу попереднього тренда.

Для цього кроку потрібно дочекатися зламу структури. У цьому прикладі це буде пробій локальних мінімумів поточного внутрішньоденного бичачого тренду, який і завершить формування патерну FVG.

5. Шукаємо FVG на М15/М5/М1.

Пошук ведмежого патерну Fair Value Gap проходить шляхом перебору таймфреймів від M15 до М1.

На графіку чітко визначається розворот і три падаючі свічки M15, де між мінімумами і максимумами першої та другої фігури виник дисбаланс FVG.

Тепер можна поставити відкладений Sell limit вище третьої свічки в зону дисбалансу (Imbalance), очікуючи повернення котирувань.

Приклад показує, наскільки важливо додавати до встановлюваного stop loss хоча б 5 пунктів. Хвіст поворотної зростаючої свічки виявився вищим за локальний максимум на 3 пункти.

Sell limit, що спрацював, вимагає тейк-профіту. Рівень фіксації прибутку визначаємо за допомогою матриці ліквідності, розтягнувши сітку Фібоначчі. Угода закривається в плюс після падіння EURUSD до лінії 50%.

Як видно з малюнка, під час відпрацювання FVG пара EURUSD оновила максимум дня. Тепер потрібно чекати пробою «свіжого» максимуму в американську сесію для пошуку ведмежого патерну. Мінімум дня не було оновлено, тому для бичачого FVG потрібен пробій рівня початку дня.

Мані-менеджмент стратегії

У стратегії Inner Circle Trader застосовуються класичні параметри мані-менеджменту. Не варто допускати ризику втрат понад 2% депозиту на угоду.

Висновок

Описана стратегія не вимагає створення складних торгових систем і може працювати на будь-яких таймфреймах. Ці фактори роблять її відкритою для більшості трейдерів з будь-яким досвідом і стилем роботи.

Зони дисбалансу можуть ефективно використовуватися на Форекс, де зазвичай немає цінових розривів - гепів, на відміну від фондового ринку. Цей елемент стратегії, як і патерн FVG, без проблем вбудовується в інші торгові системи як додатковий фільтр торгових угод.

Читайте також - Патерн 123.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Торгівля на новинах: стратегії та можливості
• Центральні банки та їхня роль на фінансових ринках