Базова методичка з трейдингу по SMART MONEY (ICT)

Перше, що потрібно знати перед вивченням Smart Money концепту, це його термінологію, це дасть вам змогу грамотно розуміти, про що пишуть SM трейдери.

• PDH (previous dail AMD (accumulation, manipulation, distribution) - акумуляція, маніпуляція, дистрибуція.
• BB (breakerblock / broken base) - брейкерблок / пробита база.
• BE (breakeven) - беззбиток.
• BMS (break in market structure) - злам ринкової структури.
• BOS (break of structure) - злам ринкової структури.
• BSL (buyside liquidity) - ліквідність на стороні покупців.
• BTS (buy to sell) - купити щоб продати.
• DO (daily open) - відкриття дня.
• DP (decision point) - точка прийняття рішення.
• Engulfing - поглинання.
• EQH (equal highs) - рівні хаї.
• EQL (equal lows) - рівні лої.
• Equilibrium - справедлива ціна.
• FTA (first trouble area) - перша проблемна зона.
• FU (fuck you move) - маніпуляція.
• FVG (fair value gap) - ціновий дисбаланс.
• HTF (higher time frame) - старший ТФ.
• IMB (imbalance) - ціновий дисбаланс.
• LOE (low of effort) - закон сили.
• LP (liquidity pool) - пул ліквідності.
• LRLR (low resistance liquidity run) - компресія.
• LTF (lower time frame) - молодший ТФ.
• Mitigation - тест зони попиту / пропозиції.
• MO (monthly open) - відкриття місяця.
• MS (market structure) - структура ринку.
• OB (orderblock / base) - ордерблок / база.
• Order Flow - потік наказів.
• OTE (optimal trade entry) - оптимальний вхід в угоду.
• PDH (previous daily high) - хай попереднього дня.
• PDL (previous daily low) - лой попереднього дня.
• PDO (previous daily open) - відкриття попереднього дня.
• POB (point of breakout) - точка пробою.
• POI (point of interest) - зона інтересу.
• POC (point of control) - точка контролю.
• PWH (previous weekly high) - хай попереднього тижня.
• PWL (previous weekly low) - лой попереднього тижня.
• RR (risk reward) - співвідношення ризику до прибутку.
• RTO (return to origin) - повернення у вихідну зону попиту / пропозиції.
• SC (sponsored candle) - спонсорована свічка.
• SFP (swing failure pattern) - патерн невдалий свінг.
• SH (stop hunt) - полювання за стопами.
• SMS (shift in market structure) - зміна в ринковій структурі.
• SnD (supply & demand) - зони попиту і пропозиції.
• SSL (sellside liquidity) - ліквідність на стороні продавців.
• STB (sell to buy) - продати щоб купити.
• Sweep - зняття ліквідності.
• TF (time frame) - таймфрейм.
• WO (weekly open) - відкриття тижня.
• YO (yearly open) - відкриття року.
• ТВХ - точка входу.
• EQ (еквалайзер) - середина ренжа.
• CHOCH - зміна характеру.
• Deviation - вихід ціни з боковика.

Структура ринку (MARKET STRUCTURE)

Структура ринку - послідовність максимумів і мінімумів. Дає змогу визначити тренд і подальший рух ціни інструменту на різних ТФ.

Ринок має три основні фази руху:

1. Бичачий тренд
2. Ведмежий тренд
3. Бічний рух/флет/Ренж

Щоб зрозуміти структуру ринку, який вигляд має злам у структурі, потрібно розібрати, які конкретні ознаки є в кожній тенденції.

Кожен наступний тренд і навіть боковий рух без тренду мають свої особливості.

Структура відпрацьовує на всіх таймфреймах!

Висхідна структура (Бичача)

Висхідний тренд складається з більш високих мінімумів (HL) і більш високих максимумів (HH).

Синіми лініями позначено як оновлюється структура.

Утворення нового хая і нового лоя.

Варто звертати увагу тільки на ті хаї, які оновлюють попередні.

Низхідна структура (Ведмежа)

Низхідний тренд - більш низькі мінімуми (LL) і більш низькі максимуми (LH).

Варто звернути увагу, що нові максимуми і мінімуми нижчі за попередні.

Нам цікаві тільки ті лої, які оновлюють попередні!

Боковий рух (Ренж)

На ринку, що консолідується, нічого з перерахованого вище не відбувається доти, доки ціна не вийде в той або в інший бік, залежно від ринкової ситуації.

Коли ціна перебуває в бічному русі, потрібно визначати:

• попередній тренд
• який загальний тренд на старших таймфреймах
• де перебуває ціна, на рівні підтримки чи опору?

Спираючись на цю інформацію можна визначити подальший рух ціни з великою ймовірністю.

Ренж може утворитися як на хаях, так і на лоях.

У прикладі зі скріншота вище ціна переходила в бічний рух після висхідного руху, а далі йшла на корекцію і продовжувала рух за трендом.

Боковик може і не мати чітких граней, важливо щоб інструмент торгувався в певному діапазоні.

Варто зауважити, що вихід з ренжу може бути відразу за трендом (без відкату), або в протилежний бік зі зламом структури.

Найчастіше вихід з консолідації відбувається за трендом.

Злам структури (bos)

У разі порушення структури очікується формування нового тренду.

Логіка визначення зламу структури - якщо ціна перебиває останній Higher Low (HL), то структура зламана, BOS виступає останній Higher Low (HL).

Після bos має послідувати ведмежа структура, тобто формування Lower Low (LL) і Lower High (LH).

Коли ціна формує LH, ми шукаємо шорт позицію.

Для відкриття позиції найчастіше використовую ордер блок, корекцію за Фіббоначі та профіль об'єму.

Bos виступає Lower High (LH), який утворив останній Lower Low (LL).

Після bos зазвичай повинна послідувати бичача структура, а саме формування HL і HH. Коли ціна формує HL, ми шукаємо лонг позицію.

Для відкриття позиції найчастіше використовуємо ордер блок, корекцію за Фіббоначі та профіль об'єму.

Варто запам'ятати що перед формуванням свого сетапу важливо стежити за структурою ринку!

ORDERBLOCK (ордерблок)

Ордерблок - остання свічка перед імбалансом (різким імпульсним рухом).

Важливі умови:

• рух повинен оновити структурну точку
• зробивши choch або ж оновити high при лонг тренді, або low при шорт тренді
• ордеблок вибивав якийсь лоу/хай або фітиль
• тіло ордерблока має бути великим, тоді як фітилі-маленькими

IMBALANCE (імбаланс)

Імбаланс - різкий імпульсний рух (свічка), який залишає після себе неефективність ціни.

Виступає як магніт для ціни, тому ціна завжди повертається (рано чи пізно) в місце порожнечі, щоб перетнути його = проторгувати.

Відзначати імбаланс потрібно за тінями сусідніх свічок = зона порожнечі.

BREAKER (брейкер)

• Брейкер - це імпульсно прошитий ордерблок.
• Брейкер має вибити хай/лоу після чого прошитися.
• Обов'язково брейкер має прошитися імбалансом, після чого ми маємо отримати choch.

LIQUIDITY (ліквідність - стопи гравців)

Ліквідність виступає як мета вашого трейду.

• ліквідність - це інструменти Тех Аналізу, якими ми повинні зманіпулювати
• Equal lows/equal highs (однакові хаї або лої)

Trendline liquidity (трендова ліквідність)

RANGE (боковик)

• Усередині боковика повинна бути відсутня структура.
• Сhosh всередині боковика може не дати того відпрацювання, якого ви чекаєте.
• Як побудувати і визначити range - перший хай після імпульсу і перший лой.

Торгують боковик тільки після відхилення (виходу) (Девіації) ціни за межі боковика.

Відхилення ціни від боковика називається девіацією.

Для того, щоб точно упевнитися у валідності фігури, ми маємо бачити реакції від середини боковика, від рівня 0.5 на схемі.

Один із сетапів який ми використовуємо для торгівлі бічних рухів:

Повернення ціни після девіації - з подальшим тестом зони, яка відправила ціну назад у ренж, зробивши choch.

OPTIMAL TRADING ENTRY (оптимальна точка входу) і корекція за Фібоначчі

У трейдингу термін "Фібоначчі" означає інструмент, який вимірює рух ціни і на основі цього виставляє горизонтальні рівні підтримки і опору на ціновому графіку.

Ці рівні підтримки та опору називають "рівнями Фібоначчі" і використовують для ухвалення торгових рішень, як і звичайні горизонтальні рівні підтримки та опору.

Рівні Фібоначчі найчастіше є магнітом для ціни.

Цей інструмент використовують для визначення потенціалу корекції, а також для виставлення цілей після її завершення.

Інструмент досить гнучкий, має досить великі налаштування, його часто ви можете бачити в оглядах різних трейдерів, і вони його використовують своєрідно.

У даній статті постараємося детально розібрати інструмент і зрозуміти, як з його допомогою можна здійснювати торгівлю або додати його в свою стратегію для поліпшення прийняття рішень.

У торгівлі Фібоначчі рідко використовують одну, інструмент має доповнювати вашу стратегію, щоб використовувати комплексний підхід для відкриття позиції і входу в угоду.

У торгівлі за Фібоначчі потребують уваги рівні:

• 0,5
• 0,62
• 0,705
• 0,79

Ця сітка відрізняється від класичної з таких причин:

• 0,5 - рівень, який вважається справедливою ціною ринку.

Значення 0,5 так само використовується в інших інструментах і є важливим рівнем.

Для відкриття позиції нам цікава поведінка ціни за межами 0,5.

Так само в класичній моделі сітки Фібоначчі є рівень 0,618, який є значущим, адже зазвичай ціна закінчує свою корекцію саме біля цих значень.

Тому для більш чіткого входу в позицію використовують розширену сітку, яка має назву OTE.

OTE (optimal trade entry) діапазон цін, який знаходиться в проміжку 0,705-0.79, є оптимальною зоною для відкриття позиції.

Значення 0,705 отримано шляхом середнього значення між 0,62 і 0,79.

Далі з її допомогою ми можемо знайти точки для відкриття позиції.

Тягнемо фібоначі з хая до лея для пошуку шотр позиції або від хая до лоя для відкриття лонг позиції.

Приклад реакції ITstatti.in.ua ціни на зону ОТЕ

ОТЕ дає максимальне відпрацювання у зв'язці з ордер блоком.

SFP патерн

Swing failure pattern - розворотний патерн, який складається з 3 свічок (в оригіналі), може бути 4 свічка в напрямку руху патерну, яка підтвердить напрямок.

Мета патерну - підібрати/активувати стоп накази трейдерів над вершинами або низами (swing high/low), а також верхом і низом бічного руху.

Тобто - ціна робить обманний мув і змінює напрямок на протилежний, не зробивши закріплення тілом - не відбувається choch/bos.

Актуальність на всіх тайм-фреймах.

Обов'язкова наявність контексту = точок або зон, які будуть зніматися.

AMD (accumulation - manipulation - distribution) цикл

Накопичення - період акумуляції позицій учасниками ринками за завищеними цінами.

Маніпуляція - етап участі "розумних грошей" які штучно рухають ціну вниз, змушуючи учасників ринку збитково закривати позиції, тим самим, відкуповувати актив за мінімальною ціною для його подальшої реалізації за завищеною ціною.

Розподіл - етап продажу активів "розумними грошима" іншим учасникам ринку за надвисокою ціною.

Розглядають два основні варіанти набору позицій у циклі:

1. Робота з локальними зонами інтересу, в місці переходу ціни із зони маніпуляції в зону розподілу.
2. Купівля активу в зоні маніпуляції. Ризикований варіант - оскільки на цьому етапі ціна не може показати настрій покупців (момент переходу в зону розподілу, коли ціна оновлює локальний максимум). Тому купівля проводиться на свій страх і ризик. Варто звернути увагу на:

• Як швидко ціна зайшла в ренж після виходу із зони накопичення Зони ліквідності зверху + зняття низів на етапі маніпуляції.
• Підвищення обсягів під час купівлі = зелених свічках (порівняно з червоними) на етапі маніпуляції.

Ця методичка дасть змогу покращити Ваші знання змінити розуміння ринку та бути на крок попереду більшості трейдерів!

Читайте також - Стратегія ICT в трейдингу - нерозкриті таємниці Price Action.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Нон фарм (звіт Non-farm payrolls): що мають знати трейдери?
• Торгівля на новинах: стратегії та можливості