1 Місяць. 2016 ICT Mentorship Core Content (UKR) - український переклад

Урок 1 - Елементи торгового сетапу

Дана торгова стратегія належить трейдеру Майклу Хаддлстону (ICT). Ви можете ознайомитися з першоджерелом на його офіційному каналі на англійській мові.

• А. Контекст або структура, що оточує ідею. Тобто, що робить ідею гарною для угоди. Це не те, що: "мої індикатори кажуть мені це", "мій рівень підтримки і опору говорить мені це". Це має бути щось, що будує причину, через яку я хочу здійснити операцію.

1. Expension (розширення, тренд)
2. Retracement (відкати)
3. Reversal (розворот)
4. Consolidation (консолідація)

Кожне з цих чотирьох дає певну структуру і контекст для ринку, на якому ви збираєтеся торгувати.

Може бути тільки одна з цих чотирьох умов:

• Ринок може зростати, іншими словами, тренд. 
• Відкат.
• Повний розворот.
• І коли ринок нічого не робить, стоїть у діапазоні - це консолідація.

Відбувається накопичення ордерів.

• В. Використання цих 4 критеріїв для контексту і структури для конкретних орієнтирів у потоці інституційних ордерів. 

1. Order blocks
2. Fair Value Gaps (FVG) & Liquidity Voids (розрив Справедливої вартості та порожнечі ліквідності)
3. Liquidity pools & Stop Runs (Ліквідність і стопи)
4. Equilibrium (рівновага)

Розуміння цих двох характеристик (А + B) разом дасть краще пояснення парадигми ринкової ефективності.

Як розумні гроші інтерпретують ціну і як вони впливають на населення загалом і на спекулянтів "uninformed money".

Іноді ми можемо сказати собі: Я не буду нічого робити, тому що ринок консолідується, я буду чекати.

Решта 3 критерії надають можливість діяти щодо інструментів, які ми поєднуємо з умовами або контекстом.

Алгоритм доставки міжбанківських цін або те, що ми завжди називаємо Algo (алгоритм) або внутрішньобанківський алгоритм, є фактичним штучним інтелектом.

Електронний алгоритм займає насправді 90% цінового механізму.

Уже немає аукціонного ринку, це все штучний інтелект.

Багато хто в це не повірить, оскільки це відхід від участі людини у створенні ринку.

Стало набагато ефективніше використовувати електронні засоби. І ці алгоритми запрограмовані людьми.

Отже, будуть часи, коли ринок перебуває в консолідації (holding pattern, патерн утримання).

Коли це відбувається, ринок буде намагатися розширюватися.

Усі ринки починають з консолідації і переходять до розширення або імпульсного руху.

Після імпульсного руху, він або знову повертається до консолідації, або ми бачимо відкат.

Коли трапляється відкат, ринок повертається до іншого імпульсного руху. Або після відкату ринок може перейти до розвороту.

Після розвороту, ми можемо побачити іншу корекцію, а потім повернення до потенційної консолідації.

Ці чотири критерії постійно змінюють один одного.

Нам потрібно знати, де ми зараз перебуваємо. Куди ми, ймовірно, підемо і звідки ми прийшли.

Найголовніше, що потрібно запам'ятати, що всі рухи починаються з консолідації, тому що тут ринки вибудовують ордери. Маркет мейкер тримає ринок у вузькому діапазоні, поки не буде достатньо грошей для руху в обидва боки.

І залежно від того, яка зі сторін має більше грошей для поглинання, у цьому напрямі ринок і рухатиметься.

Ми не завжди знаємо, в який бік ми вийдемо, але ми чекаємо виходу з консолідації (expansion) - це ключ до розуміння того, що ринок збирається робити.

І потім ми чекаємо відкату, ще однієї консолідації або розвороту.

Ми завжди чекаємо першого руху з консолідації, щоб ухвалити рішення про напрямок.

Іноді імпульс може бути дуже сильним, що нам нічого не залишається, як чекати відкату або нової консолідації. У цьому немає нічого поганого, це нормально. Ми не повинні ловити кожен рух.

Головне зрозуміти ці 4 характеристики для торгового сетапу, оскільки ціна визначається однією з цих умов. Іншої умови немає.

1. Що таке Expansion?

Ціна йде швидко від рівня Equillibrium (рівноваги). Expansion безпосередньо пов'язаний з інструментом Orderblock.

У чому важливість якісного знання Expansion? Коли ціна швидко залишає рівень, це вказує на готовність з боку Маркет мейкера розкрити свою передбачувану модель переоцінки. Що це означає? Ми знаходимося в консолідації або в точці рівноваги, якщо ціна буде швидко рухатися вгору, це дає нам вказівку на пошук bullish orderblock. Ми не хочемо гнатися за ціною, ми будемо чекати, коли ціна повернуться в orderblock. Ми звертаємо увагу, що orderblock буде знаходитися поруч або на Equillibrium.

У нас є консолідація (позначена синім), визначаємо high і low. Equillibrium знаходиться прямо посередині між high і low. Можна перевірити себе Фібо і знайти середину цього діапазону. Також ми можемо звернути увагу, як часто ціна торкається цього рівня. 

Зрештою, ринок виходить з консолідації. Ми бачимо цей рух у жовтому трикутнику. І все, що нам потрібно зробити - це повернутися до низхідної свічки прямо перед цим рухом вгору. Ця чорна свічка або спадна свічка - це bullish orderblock. Коли ціна повертається туди і досягає його - тут ми будемо купувати. Як ви бачите, ціна досягає цього рівня і йде вище.

Це повторюється постійно.

2. Retracement (відкати)

Retracement (відкати) - ціна повертається в нещодавно створений ціновий діапазон.

У чому важливість? Коли ціна повертається в нещодавній ціновий діапазон, це вказує на готовність Маркет мейкерів переглянути ціни до рівнів, які неефективно торгуються за справедливою вартістю.

Що ми шукаємо на відкатах? Fair Value Gaps & Liquidity Voids.

Коли ми дивимося на ціну і бачимо дуже швидкі злети і падіння ціни, іншими словами, справді швидке ралі вгору або вниз, у більшості випадків, ціна захоче повернутися. Приклад нижче.

Приклад відкату. У нас є швидкий рух донизу і цей рух утворює "Liquidity void" (порожнеча ліквідності). Коли ринок падає агресивно, як у прикладі, будуть "кишені", де ціна фактично не була доставлена на кожному ціновому рівні в цьому діапазоні. Він рухався занадто швидко, пропускав, створював гепи.

Ми будемо чекати, коли ціна повернеться і заповнить Liquidity void. Коли вона досягне його, то ймовірно продовжить рух вниз. І це те, що ми шукаємо з точки зору Liquidity void.

3. Reversal (розворот)

Ціна рухається в протилежному поточному напрямку.

Ми пов'язуємо з інструментом Liquidity pools.

У чому важливість? Коли ціна розвертається, це вказує на те, що маркет мейкери натрапили на рівень стопів. І в новому напрямку ми маємо побачити значний рух.

Пули ліквідності знаходяться над старим максимумом (high) і під старим мінімумом (low).

Кожен Х вказує на те, де стопи. Ринок йде трохи вище цих рівнів, відхиляється і йде в іншому напрямку. Або йде нижче рівнів і розвертається в інший бік. 

Подивіться, скільки було можливостей тільки на цьому одному графіку.

4. Consolidation (консолідація)

Ціна переміщується всередині чіткого торгового діапазону і не виявляє бажання рухатися вище або нижче.

Консолідацію співвідносимо з Equilibrium (рівновага).

У чому важливість? Коли ціна консолідується, це вказує на те, що маркет мейкери (ММ) дають змогу ордерам формуватися на обох сторонах ринку, очікуючи імпульсного руху і виходу в одну зі сторін.

Що ми чекаємо від ціни? Ми чекаємо імпульсного виходу від рівня Equilibrium (середина діапазону).

Тут ми визначили діапазон за тілами свічок, не гнотами. Ми бачимо гарний рух вгору (expantion), ціна повертається до Equilibrium і йде з діапазону вгору.

Читайте також - Базова методичка з трейдингу по SMART MONEY (ICT).

Не обов'язково використовувати всі ці інструменти. Можна вибрати один і використовувати тільки його. Для того, щоб стати стабільно прибутковим трейдером, достатньо однієї моделі, яка найбільше вам підходить. Ви маєте визначити:

• У якому контексті або структурі ви хочете торгувати?
• У парі з яким інструментом?

І потім чекайте потрібних умов.

Підсумки

1. Expension (розширення, тренд) - Orderblock
2. Retracement (відкати) - Fair Value Gaps & Liquidity Voids
3. Reversal (розворот) - Liquidity pools
4. Consolidation (консолідація) - Equilibrium

Урок 2 - Як маркет-мейкери формують ринок

Парадигма ефективності ринку

Ми, як нові трейдери, є колективною частиною великої діри Спекулятивних Неінформованих Грошей (Speculative Uninformed Money).

Визнаємо ми, віримо чи ні, ми безумовно вступимо в контакт із Розумними Грошима (Smart Money).

Більша частина населення, орієнтована на роздрібну торгівлю, вважають, що їх настільки багато, що вони є драйвером ринку. І нас змушують вірити, що це так і є. Навіть у книжках, семінарах, вебінарах. 

Хто знаходиться всередині маленького кола Smart Money? Банки. Насправді, ця маленька група керує ринком. Банки рухають ціну.

У першому уроці ми говорили про торгові сетапи. Ми повинні вміти поєднати контекст і структуру ринку (група А) з інструментами (група B).

Як ми можемо використати ці ідеї та застосувати до ціни?

Кожен день починається в консолідації (Азіатська сесія).

Після опівночі (за NY) відбувається маніпуляція (expansion). Вона приходить у формі Judas Swing.

Що він робить далі? Він робить хай або лоу на Лондонській сесії (London Swing). Для розвороту, який проходить по стопах.

Потім відбувається ще один рух (expansion) у Нью-Йоркську сесію.

Потім знову консолідація. Це Нью-Йоркська консолідація з 8 до 8:30. Після чого відбувається інша маніпуляція (або розворот).

Потім наступний рух (expansion).

Потім ми переходимо до Лондонського закриття, що є ще однією умовою розвороту.

Потім ринок переходить у консолідацію до кінця дня.

Тобто ми застосовуємо ці поняття до часу доби і повторюваних характеристик.

Давайте повернемося до алгоритму міжбанківської доставки цін.

Структура денного діапазону може бути дійсно спрощена.

Price Equilibrium - азіатський діапазон.

Manipulation - це завжди буде відбуватися через якусь новинну подію, новинний драйвер. Під час маніпуляції або прямо перед нею. Це Judas Swing.

Expansion. Іншими словами, коли формується Хай або Лоу. Він опуститься до 5:00 ранку за NY або підніметься до цього часу (залежить від денного напряму ціни, ми будемо використовувати перспективу buy day). Це означає, що азіатський діапазон має невелику консолідацію, а потім після опівночі за NY відбувається падіння ціни - маніпуляція, що робить хибний рух до лоу. Є розширення діапазону.

Потім ринок переходить до Reversal (розвороту). Класичний сценарій для Лондонського відкриття. Коли ринок йде вниз, забираючи стопи і потім він знову розширюється - Expansion. До якого часу? - До 5 години ранку за NY.

Між 5 і 8 ранку, в цьому часовому проміжку ринок повернеться в Consolidation.

Потім відбудеться Retracement відкат, між 8 і 8:30 ранку за NY.

Потім відбудеться або Reversal на NY сесії, або рух Expansion. Діапазон розшириться протягом решти дня (?), підніметься до 10 або 11 ранку, коли знову буде Reversal (це Лондонське закриття).

Потім ринок увійде в консолідацію Consolidation, що закінчується наприкінці дня близько 19:00.

Ми можемо бачити алгоритм міжбанківської доставки цін щодня, вивчаючи ці події та переглядаючи їх на графіках. І ми будемо знати, що найімовірніше станеться.

Отже, ми маємо розуміти, що все починається з консолідації Consolidation. Нічого не може статися без консолідації. Вона відбувається, коли ринок спокійний. Це важливо, тому що коли ордери накопичуються на ринку, ММ дозволяють ордерам будуватися вище і нижче діапазону.

Наступна стадія завжди Expansion (розширення, рух). Це не відкат, не розворот. Тобто після консолідації завжди є імпульсний рух.

Визначаємо, що це за рух і в якому напрямку він. Коли у нас є Expansion, у нас є вибір:

• може бути відкат Retracement (ми можемо повернутися в ордер блок, який він щойно залишив, а потім зробити ще один рух вгору або вниз, залежно від напрямку, в якому він рухається);
• або може бути розворот Reversal.

Щойно він розвернеться, може бути ще один рух Expansion.

Потім він повернеться до консолідації Consolidation.

Ще раз:

• Після Consolidation не може бути Retracement або Reversal.
• Після Consolidation завжди йде Expansion.
• Після Expansion йде або Retracement, або Reversal.

Ринок НЕ робить Consolidation -> Expansion -> Consolidation. 

Він робить:

Consolidation -> Expansion -> Retracement (до ордерблока і відновлення руху)

або

Consolidation -> Expansion -> Reversal

Є тільки певні процеси, які мають відбуватися в певному порядку.

Цікаво - звіт Non-farm payrolls, що мають знати трейдери.

Загальна структура:

Consolidation - Азіатська сесія

Expansion

Reversal - на Лондонській сесії, зробивши хай або лоу дня.

Expansion

Невелика Consolidation - Нью-Йорк

Retracement - між 8 та 8:30 ранку

Expansion

Reversal

І знову Consolidation

Коли ви розумієте напрямок руху більш високого ТФ, а потім дивитеся на цей алгоритм доставки ціни, так легко дізнатися, що ціна збирається робити. 

Те ж саме відбувається з тижневим діапазоном: 

Відкриття у неділю - Consolidation

Понеділок - Expansion move

Понеділок/Вівторок - Reversal

Далі Expansion move

У середині тижня - Consolidation

Reversal або Retracement.

Урок 3 - На чому сфокусуватися просто зараз?

Створити журнал щоденних цінових дій із графіками

• Денний графік - 9-12 місяців
• 4Ч ТФ - 3 місяці
• 1Ч ТФ - 3 тижні
• 15М ТФ - 3-4 дні

Тобто, для кожного таймфрейму рекомендується певний обсяг даних.

Не потрібно зараз намагатися передбачати рух ціни

Що потрібно зробити:

1. Позначити рівні, звідки ціна показала швидкий рух.
2. Нещодавні максимуми і мінімуми, які не були повторно тестовані. Якщо максимум і мінімум було сформовано на графіку і ціна не повернулася до нього, потрібно зробити позначку про це. Бо, ймовірно, це матиме вплив у майбутньому. 
3. Позначити області на графіку, коли ціна залишила "чисті" максимуми і мінімуми. Здебільшого, виглядають як два рівних максимуми/мінімуми, сформованих недалеко один від одного. Коли ми бачимо, що формується хай, ціна відкочується і потім повертається до того самого рівня і не робить новий хай (або, можливо, піднімається трохи вище попереднього хая) - ми відзначаємо "чистий" хай. Зазвичай стопи формуються прямо над цим рівнем, і ринок повертається туди, щоб забрати ліквідність. Чи продовжить він рух, чи розвернеться - це вже інші умови необхідні, про які ми поговоримо пізніше. 
4. Для тижневого діапазону - в які дні формується хай і лоу тижня. Також ми хочемо знати в який час доби це відбувається, в який killzone. Тижневий хай і лоу формується на лондонській сесії? Або на американській? 
5. Денний хай і денний лоу щодня. Коли формується хай і лоу щодня? У який час? Протягом якої сесії?

Перше, що ми робимо на денному графіку, - це відмічаємо останні максимуми і мінімуми. Саме так ми визначаємо ордерблоки, liquidity voids.

Далі ми переходимо до 4Ч ТФ. Ми шукаємо області, де занадто чисто - рівні максимуми/мінімуми і близькість один до одного. І ми шукаємо, де ринок швидко пішов від певного рівня, коли він створює свічки з великим спредом. Це буде впливати на наші очікування, куди повинна піти ціна і куди вона піти не повинна.

Далі ми переходимо до 1Ч ТФ. Ми дивимося на окремі дні протягом 1-2 тижнів. За допомогою годинного графіка визначаємо тижневий діапазон.

Також тут можемо дивитися внутрішньоденні максимуми та мінімуми.

Уся ця інформація має бути на окремому графіку.

На окремому графіку ми використовуємо 15М ТФ. Ми відмічаємо все те ж саме, що на денному, 4-годинному і годинному графіку - за останні 3-4 дні.

Плюс щодня ми відмічаємо хай і лоу дня.

Кінець дня - 8 година вечора за NY.

Урок 4 - Equilibrium (Еквілібріум) vs. Discount (Діскаунт)

Якщо трейдер вважає, що ринок піде вище, що буде визначати його контекст? Що дасть трейдеру висновок, що він повинен довіряти купівлі конкретного ринку? Що входить в ухвалення цього рішення?

Перше, що нам потрібно, це рух. Щоб бути покупцем, має бути готовність когось із великим капіталом, хто може зрушити ціну (банки), купувати і рухати ціну вгору.

Ми маємо зосередитися на ціні. Сама ціна без усього зайвого покаже те, що нам потрібно.

На графіку ми звертаємо увагу на хай і лоу. Використовуємо Фібоначчі від лоу до хай сформованого діапазону.

Спочатку ми дивимося на цей діапазон. У нас є ралі і ми чекаємо формування максимуму. Для початку нам потрібно дочекатися коли почне йти вниз. Про розворот нам можуть сказати як мінімум 4 свічки. Незалежно від таймфрейма, нам потрібно 4 свічки.

Ми дивимося на формування максимуму: одна свічка зліва, одна найвища свічка в середині, потім більш низька свічка праворуч. Це swing high, після чого ми повинні побачити, як ціна йде нижче.

Коли це відбувається, ми чекаємо, коли ціна відкотиться в зону Equilibrium.

Що таке Equilibrium? Це середня точка цінового руху. Використовуємо фібо і 50% від імпульсу.

Ми чекаємо, коли ціна опуститься до цього рівня. І коли вона опуститься до нього на денному графіку, ми перейдемо на молодший ТФ і будемо шукати можливості на купівлю.

Тобто це контекст, коли ринок іде до зони discount, а коли він перебуває в зоні premium. Premium ми розберемо далі, а зараз ми розглядаємо discount.

Equilibrium - це все ще нейтрально до бичачого стану. Це означає, що ми не купуємо за завищеною ціною.

Все, що ми шукаємо на графіку:

• Спочатку це імпульсні цінові рухи
• Дозволяємо ціні повернутися в Equilibrium
• Вирішуємо, що ми будемо робити, коли досягнемо того рівня.

З графіка вище ми бачимо, що ціна досягла Equilibrium і знову пішла до хай. Наш діапазон трохи змінився.

Новий максимум. Мінімум залишається той самий, тому що його не було порушено (has not been violated).

На другому максимумі ми також чекаємо три свічки (swing high).

Коли цього разу ціна опускається нижче Equilibrium - ми можемо спускатися на менші ТФ, щоб шукати точки входу.

Усе, що нижче за Equilibrium - розглядається, як discount.

Коли ринок перебуває в Discount і має бичачий нахил, ціни в зоні Discount не стоять занадто довго. Ринок захоче піти звідси дуже швидко.

Далі ми можемо перемістити Фібо на більш високий імпульс. Що ми робимо? Чекаємо формування Swing high, потім чекаємо ринок знову в зоні Equilibrium.

Swing high - четверта свічка повинна рухатися нижче або бути нижче, ніж середня найвища свічка Swing high.

Коли ціна приходить до Equilibrium і тут є реакція, ми також можемо використовувати Фібо для маленького імпульсу.

Optimal Trade Entry ідея (OTE) - використовувати по фібо для входу на корекції 62%, 70,5% і 79% рівні. Ці рівні дуже чутливі.

Отже, Equilibrium - це середина діапазону. Щойно ми бачимо імпульсний рух, ми чекаємо до формування swing high (чотири свічки, четверта свічка нижче від найвищої свічки). Ми використовуємо фібо і чекаємо, коли ціна спуститься до Equilibrium. Коли вона спуститься, ми можемо шукати можливості для входу в лонг на менших таймфреймах.

Ми використовуємо institutional order flow, такі як order blocks, mitigation blocks, breakers, turtle soups і OTE. Усе це можна застосувати для сценарію купівлі.

Якщо ви побачите, що ринок має бичачий нахил і пробиття мінімуму, тоді ми очікуємо, що це turtle soup.

Як ми дізнаємося, якщо ринок продовжить знижуватися або він просто збере стопи під старим лоу і ми побачимо ралі вгору? Завдання - зрозуміти, де це може статися, а де ні.

Виділена область - 62-79% зона за фібо - це область глибокої знижки (discount), яку ми шукаємо в бичачих умовах.

Якщо ціна йде нижче Equilibrium і нижче за початкову точку (лоу), і ми виходимо по стопу. Треба знайти лоу, який ринок щойно "підірвав", забрав стопи під ним, і чекати сигнал на купівлю там.

Зазвичай, коли ринок збирає стопи з одного боку - з великою ймовірністю він забере стопи з іншого боку.

Урок 5 - Equilibrium (Еквілібріум) vs. Premium (Преміум)

Premium працює так само, як Discount, тільки навпаки. Низхідний рух. Використовуємо фібо від хай до лоу.

У прикладі вище, спочатку у нас була реакція від зони Premium. Але ми пішли вище. Коли ціна піднімає вище, ми можемо припустити, що буде "turtle soup". Ми забрали ліквідність зверху і пішли забирати ліквідність з протилежного боку. 

Якщо ринок перебуває в консолідації, довгий затяжний стан на ринку, коли він йде вгору і вниз, немає хорошого руху вгору або вниз, ми хочемо торгувати "turtle soup". Або розуміти, де premium і discount.

Щоразу, коли ціна пробиває swing low (навіть новоутворений), ми повинні забирати прибуток.

Урок 6 - Справедлива ціна (Fair Value)

1. Справедлива ціна (Fair Value) відносно до equilibrium.
2. Справедлива ціна (Fair Value) для перспективи оцінки щодо маркет мейкерів.

На графіку вище ціна пробила попередній хай (злам структури) і повернулася в зону Equilibrium. Перебувала біля цієї зони досить довгий час. Це вже показник. Ціна може перебувати тут у консолідації певну кількість часу - ми не знаємо, як довго ціна буде перебувати тут. 

Також якщо брати великий діапазон, зазначений синім, ми можемо зробити висновок, що ціна перебуває в зоні перепроданості зараз (зона discount).

На основі цього ми ухвалюємо рішення, куди з більшою ймовірністю піде ціна - шорт чи лонг? Тут більше, звісно, за лонг.

Факт того, що ми пробили swing high, також те, що у нас є Liquidity Void вище. Повернулися в зону Equilibrium маленького імпульсу, що для маркет мейкерів може бути приводом для відкриття лонгів.

Низхідна свічка прямо перед рухом вгору через short-time-high - bullish OB. Тому ціна повертається вниз, досягає OB разом з equilibrium.

Тобто у нас є велика ймовірність, що ринок піде із зони discount у зону premium.

Отже, ми враховуємо наступні кілька речей:

• загальний діапазон, в якому ми торгуємо
• equilibrium, відносно останнього сформованого діапазону
• Liquidity voids і liquidity pools вище старих максимумів/мінімумів

Найлегший спосіб зрозуміти institutional order flow - зрозуміти, що ринки рухаються:

• from buy stops to sell stops, from sell stops to buy stops
• from Fair Value to=> Discount, to Discount to=> Premium, to Premium to=> Fair Value.

Ринок рухається між цими трьома контрольними точками: у нас є Discount, або Premium, або Fair Value.

Усе це разом дає нам підказки щодо того, що ми бачимо з точки зору дій ММ: вони накопичують, маніпулюють або розподіляють.

Fair Value in Discount - ММ купують

Fair Value in Premium - ММ продають

Думати з погляду: де ми зараз перебуваємо стосовно поточного діапазону. Чи перебуваємо ми в нижній частині? Чи перебуваємо ми поблизу мінімуму поточного діапазону? Чи враховуємо ми Equilibrium?

Визначивши ціну в поточних торгових діапазонах, ми зможемо побачити, де ММ будуть збільшувати ціну. Тому, коли відбувається розширення, ми знаємо, що до цього розширення була консолідація.

Читайте також - Fair Value Gap що це таке. 

У міру того, як ми будемо вивчати більше прикладів консолідацій, ми зможемо передбачити наступний рух за межі консолідації.

Подумайте з точки зору Fair Value для ММ, якщо вони збираються піднятися вище? Де буде справедлива вартість для них, щоб вийти з лонга? Fair Value для них якраз, щоб зробити це. Вони не хочуть закривати свої лонги зі знижкою або на відкатах. Ми шукаємо розширення на стороні зростання. Коли ціна розширюється, вона повинна досягати області справедливої вартості (Fair Value) для закриття лонгів ММ.

Урок 7 - Розподіл ліквідності

Що таке ліквідність? Ліквідність відноситься до ступеня, в якій ринок (актив або цінний папір), можуть бути швидко куплені або продані на ринку без істотного впливу на ціну активів.

Коли ми дивимося на ціну, незалежно від ТФ, "час" на даний момент не важливий. Як трейдери, ми шукаємо контрольні точки, де є висока ймовірність ліквідності.

Коли у нас є swing (який відзначений вище на графіку - 1) і ринок торгується нижче, ми розуміємо, що є хтось, хто відкрив шорт там. Вище точки 1 будуть знаходитися їхні стопи.

Угоди, які відкриті нижче точки 1, будуть прибутковими доти, доки ціна йде нижче. Коли ціна починає розвертатися, незакриті угоди будуть втрачати в прибутку, а в підсумку, будуть вибиті по стопу в точці 2.

Ринок має тенденцію повертатися туди, де є велика кількість стопів або ліквідності.

Також і у зворотний бік. Трейдери, які відкрили угоду в точці 3 і вище, залишили стопи нижче точки 3. Їхні угоди будуть прибутковими доти, доки ціна йде вище. Однак, коли ціна повернеться в точку 4 - незакриті угоди закриватимуться за стопом.

Ідея в тому, що коли ми дивимося на ціну, ми не шукаємо конкретні патерни заради патернів. Ми шукаємо місця, де може перебувати ліквідність.

По суті, ми націлюємося на області, де ціна вже була. Тобто ми дивимося на swing high, де ціна йде нижче. Як смарт мані трейдер або очима ММ, ми бачимо, що над swing high є стопи або ліквідність. Так само і з лоу, тільки навпаки.

Вище на графіку показано, де знаходиться ліквідність. І як ціна туди повернулася, забравши стопи трейдерів.

Є інша концепція, коли ми розуміємо ліквідність, ринок має тенденцію вичерпати старі хай і старі лоу. Але це дуже важко зробити, коли ринок перебуває в умовах, як вище на картинці. Якщо ринок з поточних захоче взяти старий swing low найвищий, то на шляху до нього він зіткнеться з безліччю опору у вигляді swing low, які виступають як стандартний опір, і у вигляді swing highs, за якими знаходяться стопи.

Тобто на ринок чекає досить важкий шлях для взяття найвищого swing high. Коли ми торгуємо, ми не шукаємо ці можливості. Але ми торгуємо, тримаючи це в голові.

Забігаючи наперед, це найменш вірогідні умови для пошуку лонга, тому що дуже багато опору на шляху. Ті трейдери, у яких стопи знаходяться за цим самим swing high, дуже добре захищені. Тільки сильна новинна подія зазвичай може пробити всі ці опори і досить швидко.

Те ж саме працює і у зворотний бік:

Звісно, ринок дасть нам можливість торгувати, коли буде не так багато опору, в більш сприятливих умовах. Це відбувається в результаті торгівлі потоками ліквідності з низьким опором (low resistance liquidity runs). Це буде схоже на зображення нижче:

Якщо ми бачимо, що ринок відходить від старого максимуму, і він досить швидко падає, є досить різке падіння, мало опорів за ходом руху => Ми дивимося, що ринок пробив найближчий мінімум => Від тієї точки, коли відбувається пробиття лоу (1) доти, доки не буде зламано найближчий хай (2) => цей рух починає свій рух назад у створений діапазон, створений пробиттям лоу (1) аж до точки пробиття хай (2).

Ця область цінової дії вважається низького опору (low resistance).

Щоразу, коли новий short time high формується, до того як ціна дійшла до пробитого лоу (1), що буде формуватися вище кожного short time high? Він буде мати стопи над ним або ліквідність (buy stop liquidity). Якщо у нас є сигнал на купівлю після відкату, ми знаємо, що буде дуже невеликий опір, для того, щоб піти вище за ліквідністю. Тільки тоді, коли ми досягаємо рівня точки 1, тоді ми стикаємося з великим опором. Що вище ми йдемо, то вищий опір, оскільки ми дісталися до місця, де раніше формувався діапазон (3) - high resistance liquidity run.

Усе так само працює й у зворотний бік.

Приклад:

У якийсь момент, ви подивитеся на графік, і стане абсолютно зрозуміло, що чим більше цінового руху (price action) навколо певного рівня, максимуму або мінімуму, це вказує нам на те, що рівень буде захищатися. Ви побачите "легкий трейдинг", коли будете торгувати від (away) цього рівня.

Урок 8 - Імпульсні коливання цін і уповільнення ринку

Імпульсні цінові рухи:

Коли ми дивимося на графік, нам треба дивитися з точки зору імпульсних цінових рухів. Тому що те, що знаходиться всередині них, дасть нам багато деталей.

Є більш дрібні, більш специфічні імпульсні рухи, які мають набагато більший вплив на ринок у формі маніпулятивних рухів.

Якщо ми дивитимемося на ринок з точки зору тих самих імпульсних коливань, але додамо ще "час". Позначаємо на графіку межі сесій. Коли ми зробимо це, то ми побачимо чутливі до часу імпульсні коливання ціни, які є "ринковими затримками" (Market Protraction).

Market Protraction - це імпульсні рухи, які чутливі до часу дня.

Існує 3 основних Market Protraction рухів кожні 24 години:

1. Один невеликий рух в один бік - в 0 за Гринвічем (вгору або вниз) - це те, на що ми звертаємо увагу на азіатській сесії.
   Невеликий рух о 00:00 за NY. Наприклад, ринок торгується трохи вгору спочатку
2. 7:00 за NY. Ми очікуємо, якщо ринок рухався нижче на Лондонській сесії, ми будемо шукати корекцію або відкат вгору. Імпульсний рух вгору в цей час - це Market Protraction. Ціна піднімається трохи вгору, а потім в кінцевому рахунку торгується вниз.
   Тобто якщо в цей час у нас є імпульсний рух - то ми очікуємо протилежний напрямок.
   Ринок знижується на Лондонській сесії => після 7:00 за NY - невеликий відкат, маніпуляція => продовження руху вниз.
3. На Лондонській сесії після 4:00 за Гринвічем. Якщо ми бачимо рух вище, а ми bearish (ведмеді), ми бачимо невеликий відкат вгору як Market Protraction або Juda's swing. Це хибне ралі для продажів.

Ми застосовуємо Market Protraction - після 00:00, після 7:00, після 20:00 за NY часом.

Наступна частина - 2 Місяць. 2016 ICT Mentorship Core Content (UKR).

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• 2 Місяць. 2016 ICT Mentorship Core Content (UKR) - український переклад
• Нон фарм (звіт Non-farm payrolls): що мають знати трейдери?