Вольдемар ВоронцовськийАвтор: 

Вольдемар Воронцовський

Відповідальний за розвиток журналу ІТстатті. Має діючий бізнес в IT-сфері. Спеціаліст в галузі заробітку та створенню сайтів.

Вольдемар ВоронцовськийВольдемар ВоронцовськийВольдемар Воронцовський

4 Місяць. 2016 ICT Mentorship Core Content (UKR) - український переклад

Останнє оновлення: П'ятниця, 23 серпня 2024 Автор: Вольдемар Воронцовський

4 Місяць. 2016 ICT Mentorship Core Content (UKR)

Урок 1 - Вплив відсоткових ставок на валютні операції

Накопичення і розподіл смарт-грошей (з фундаментальної точки зору):

  • Відсоткові ставки є найвпливовішою рушійною силою ринкових рухів.
  • Розуміння змін відсоткових ставок може допомогти вам у виборі угод.
  • Технічний аналіз ключових відсоткових ставок може розкрити професійний рух грошей.
  • «Тріада» відсоткових ставок дають візуальне уявлення про накопичення і розподіл смарт-грошей.

«Тріада» відсоткових ставок:

  • 30-річні облігації - ключовий орієнтир довгострокової відсоткової ставки.
  • 10-річні облігації - орієнтир середньострокової відсоткової ставки.
  • 5-річні облігації - орієнтир короткострокової відсоткової ставки.
  • Накладення або порівняльний аналіз цих трьох відсоткових ставок відкриває доступ до цінового руху.
  • Коливання в сприятливі моменти може підтвердити Потік інституційних ордерів (1 місяць Core Content)

Який вигляд мають смарт-гроші в ціні

У ведмежих умовах:

Графік

Має бути якась діаметрально протилежна точка зору. І ви повинні почати з розгляду базового активу або еталона.

У ведмежих умовах, цей базовий актив або еталон досягатиме більш високих максимумів.

Базовим активом або еталоном може бути індекс Dow Jones, якщо ми торгуємо акції. Це може бути індекс долара, якщо ми торгуємо валюти. Це може бути CRB індекс, якщо ми торгуємо товарами.

Розподіл смарт мані можна побачити за порівнянними активами, які тісно корелюють один з одним і досягають більш низьких максимумів.

Причина, чому це відбувається, полягає в тому, що смарт-мані активно визначають свої позиції. У той час, як базовий актив або еталон рухається вище.

Менш поінформовані трейдери будуть дивитися на те, як ринок досягає більш високих максимумів, наприклад, на промисловому індексі Dow Jones => отже, ринок має й надалі зростати.

Але якщо основний ринок досягає більш низьких максимумів - це вказує на те, що смарт мані розподіляють свої позиції => і це не нові покупки відправляють ціну вище, а інтенсивне скидання позицій.

У бичачих умовах (протилежне):

Графік

Припустимо, що базовий актив або еталон рухається нижче, оновлює мінімум і робить більш низький мінімум.

Накопичення смарт-мані буде відбуватися з більш високими мінімумами.

Наприклад, індекс Dow Jones може досягати більш низьких мінімумів. Менш поінформовані трейдери ідентифікували б це як слабкість ринку => отже, акції знижуватимуться. Тим часом, ми можемо бачити в деяких акціях формування більш високого мінімуму. Це вказує на те, що смарт мані накопичують свої позиції => активні покупки.

Якщо є високий попит на щось, це не веде до знижок.

Якщо індекс Dow Jones формує більш високий максимум, а багато акцій або індекси S&P/Nasdaq формують більш низький максимум => це не свідчить про те, що індекс Dow Jones сильніший. Це може говорити про те, що ми можемо перебувати в циклі розподілу.

«Тріада» відсоткових ставок

  • 30-річні облігації 
  • 10-річні облігації
  • 5-річні облігації

Накладення цих трьох ринків покаже, коли відбувається накопичення і розподіл на ринку відсоткових ставок, з точки зору «розумних грошей».

Три відсоткові ставки мають підтверджувати кожен більш високий максимум або більш низький мінімум у моменти, коли USDX перебуває на істотному ціновому рівні.

Невдалі коливання підкреслюють участь розумних грошей на ринках і підтверджують торгові можливості.Графік

Давайте подивимося на графічне зображення вище. Неважливо, який саме графік облігацій з трьох зробить більш низький або високий мінімум.

Коли це станеться, це покаже нам, що смарт мані «у грі». У ціноутворенні матиме місце фактор попиту та пропозиції, тому модель покаже силу однієї з відсоткових ставок => тобто вона не досягне більш низького мінімуму.

Ми бачимо на зображенні вище, що верхній і нижній графік роблять більш низький мінімум. А графік у середині - більш високий мінімум. Це говорить нам про те, що на ринку буде зрушення.

Графік 30-річних облігацій. Ми бачимо, що у нас є максимум, а далі більш низький максимум.Графік

Саме по собі це нічого не означає. Переходимо далі.

Графік 10-річних облігацій. Тут ми бачимо, що ціна зробила майже рівні максимуми. Але значно вищого максимуму вона не досягла.Графік

Графік 5-річних облігацій. Ми бачимо, що сформувався більш високий максимум.Графік

Дивлячись на загальну картину, ми можемо сказати, що на ринку облігацій відбулося зрушення.

Відсоткові ставки - це драйвер №1 для руху на валютних ринках. Це те, що змушує весь світ обертатися.

Графік індексу Долара. Ми бачимо, що ціна зробила мінімум, а потім більш низький мінімум у той самий час.Графік

Коли ціна рухається до попередніх рівнів інституційного потоку ордерів - передбачайте динамічний рух. Тобто ми бачимо, як ціна досягає бичачого OB => сильний рух від нього вгору.Графік

Це очевидно вплинуло і на іноземні валюти, що дає нам підставу довіряти ведмежим OB, turtle soup, FVG, які дадуть нам рух нижче.

Коли ціна торгується до цього OB в індексі долара => ми дивимося на ринки відсоткових ставок, щоб побачити натяк на те, що смарт мані беруть участь на цьому рівні.

Так, якби ми побачили бичачий настрій за індексом долара, то ми б шукали ведмежий сетап у євро:Графік

Якщо ринки відсоткових ставок (облігації) падають дедалі нижче => відсоткові ставки зростатимуть => зростання індексу долара => зниження іноземних валют.

План дій ICT

1. Використовуйте точки фокусу з 1 місяця Core Content.

2. Коли Price Action торгується в точках фокусу як:

  • Orderblock
  • Liquidity Pool
  • Liquidity Void or Fair Value Gap

3. Зверніться до Тріади відсоткових ставок та індексу долара, щоб переконатися, що Smart Money стоїть за вашою торговою ідеєю. Якщо немає явних вказівок на те, що вони переміщують великі кошти, залиште торгову ідею і шукайте іншу.

У протилежній ситуації, якщо ми бачимо ведмежий потенціал в індексі долара => ми побачимо, як ринки відсоткових ставок формують більш низький мінімум, але якийсь із них трьох сформує більш високий мінімум => підтвердження ведмежого потенціалу для індексу долара (шукаємо ведмежий OB, Liquidity Pool, FVG) => очікування, що долар впаде => а ринки облігацій зростатимуть у ціні => зниження відсоткових ставок.

Урок 2 - Посилення концепції ліквідності та доставки ціни

Ліквідність зовнішнього діапазону

  • Поточний торговий діапазон матиме Buy Side Liquidity (BSL) вище діапазону або максимуму.
  • Поточний торговий діапазон матиме Sell Side Liquidity (SSL) нижче діапазону або мінімуму.
  • Зняття ліквідності, Пули ліквідності
  • Зняття ліквідності в зовнішньому діапазоні може бути за своєю природою низьким або високим опором. Ти, як трейдер, хочеш, щоб твої угоди проходили в умовах низького опору. Іншими словами, ти не хочеш мати ніякого опору на шляху до прибутковості.

Ліквідність внутрішнього діапазону

  • Коли поточний торговий діапазон, ймовірно, збережеться - Liquidity Voids заповняться - Gap Risk.
  • Коли поточний торговий діапазон, імовірно, збережеться - FVGs будуть заповнені - Gap Risk.
  • OB всередині торгового діапазону будуть заповнені новими ордерами на купівлю і продаж.
  • Моделі Market Maker Buy & Sell формуються всередині торгових діапазонів.

Графік

Графік

Графік

Кожного разу, коли ринок утворює новий діапазон, позначайте максимум і новий мінімум, і ви будете торгувати в діапазоні, тому, якщо ви торгуєте з ведмежим OB, це буде повернення до внутрішньої ліквідності діапазону, але ви будете шукати зовнішню ліквідність діапазону для виходу.

Входи ICT - це здебільшого входи з внутрішньої ліквідності та виходи із зовнішньої ліквідності.

Щойно ви зрозумієте, куди хоче рухатися ціна на старшому ТФ, ви зможете формувати свої сетапи на молодшому ТФ.

Ми можемо знімати ліквідність зовнішнього діапазону на щоденній основі, але на щомісячній основі вона може залишатися внутрішньою.

Коли ми розуміємо, куди тижневі та місячні ціни готові торгуватися, на денних графіках створюється рецепт для зняття ліквідності з низьким опором. Таким чином, коли ми очікуємо, що через місячну і тижневу упередженість буде досягнуто максимуму, тоді ці максимуми являють собою зняття ліквідності з низьким опором. Тому що у ціни є порядок денний. Таким чином, з цією ідеєю ми можемо класифікувати, чи є це зняттям ліквідності з високим або низьким опором:Графік

Графік

На 4-годинному графіку ви можете бачити, що у нас дуже невеликий опір, що проходить через максимуми, тому що він заснований на русі ліквідності з низьким опором на основі місячного ТФ.

Ось як ICT дізнається, які стопи будуть зняті, він використовує інституційний потік ордерів старшого ТФ, щоб визначити, де знаходиться ліквідність внутрішнього діапазону і ліквідність зовнішнього діапазону, де стопи на покупку, який тип входу він використовує і як він узгоджується зі старшим ТФ.

Ви хочете купити з ліквідністю внутрішнього діапазону або бичачим OB всередині попереднього діапазону і намагаєтеся зафіксувати прибуток на старому зовнішньому максимумі або вище нього. У той час ви синхронізуєтесь з ухилом старшого ТФ, заснованим на інституційному потоці ордерів, дивлячись в місячних діапазонах і де він хоче торгувати, в даному випадку місячний FVG

Оскільки ми були бичачими, ми шукали зміщення вгору і відкат в OB.

Якщо ми не бачимо якихось діапазонів, які створюють нові можливості для купівлі, тоді ми можемо націлюватися на мінімуми, тому пройдіться ринком, знайдіть мінімуми коливання і почекайте, поки ціна не пройде через них донизу - turtle soup.Графік

Тип трейдера, яким ви збираєтеся бути, визначається тим, які сетапи ви легко бачите на графіках, або черепашачі супи, повернення до FVG, вам не потрібно щодня знаходити сетап, ви шукаєте одне налаштування раз на тиждень.

Якщо ми знаємо, що старший ТФ є бичачим, наш розум перемикається на: добре, де знаходяться стопи на продаж, до яких вони прямують. Тому що, якщо він хоче піти вище і він падає, ми шукаємо ліквідність зовнішнього діапазону, і щойно ми торгуємось нижче цього рівня, і це дає йому підказку у вигляді швидкої реакції і бачимо інституційну підтримку, чекаємо бичачий OB. Таким чином, ціна знімає ліквідність зовнішнього діапазону, а потім як підтвердження відбувається сетап внутрішнього діапазону.

Це допоможе вам визначити, якою має бути ліквідність із низьким опором порівняно з високим опором.

Щомісячний графік є ключем до визначення ліквідності з низьким опором, якщо ви не можете визначити, куди йде місячний графік, перейдіть до тижневого.

Вивчіть це.

  • Таким чином, щоразу, коли ми купуємо на бичачому OB, ми очікуємо, що максимум буде пробито.
  • Торгівля проти старшого ТФ і інституційного потоку ордерів - це зняття ліквідності з високим опором.
  • Подивіться на місячний і тижневий графік і подивіться, куди, найімовірніше, ціна піде. Якщо ухил бичачий, ми будемо шукати довгі позиції на молодшому ТФ у вигляді turtle soup і OB з очікуванням того, що будь-які короткострокові максимуми будуть досягнуті.
  • Якщо 1h повертається назад до OB, а цільовий максимум перебуває всього в 20 пунктах, ICT не візьме цю угоду.
    Ви повинні дивитися мінімум на 40 пунктів, звичайно, залежить від ТФ.
  • Вам не потрібен правильний свінг, якщо діапазон досить великий, у цьому краса торгівлі, вам не потрібно мати кожен правильний напрямок, зробіть свій 3к1 і все готово.
  • Виберіть таймфрейм, який відповідає вашій моделі, і дотримуйтеся його.
  • Старший ТФ скаже вам, чи має ваша угода високий або низький опір, важливо розвивати свої навички на старшому ТФ, все фрактально. Графіки старшого ТФ дуже важливі, ось де гроші. Якщо ви залишаєтеся в напрямку щомісячних, щотижневих і щоденних рухів, то у вас високі шанси на зняття ліквідності з низьким опором.

Ми будемо використовувати концепції ліквідності зовнішнього діапазону і ліквідності внутрішнього діапазону в кожній лекції 4 місяця, щоб усунути будь-яку плутанину.

Урок 3 - Ордерблоки (OB)

Теорія Ордерблоків (Які ми використовуємо, а які ні)

Бичачий OB

Визначення: Найнижча свічка або ціновий бар із закриттям донизу, який має найбільший діапазон між відкриттям і закриттям і знаходиться поблизу рівня «підтримки».

Підтвердження: Коли максимум найнижчої свічки закриття вниз або цінового бару порушується пізнішою сформованою свічкою або баром.

Техніки входу: коли ціна торгується вище за бичачий OB, а потім повертається до свічки OB або максимуму цінового бару - бичачий сигнал, можна використовувати для входу в лонг.

Визначення ризику: мінімум бичачого OB є місцем відносно безпечного розміщення стоп-лосса. Трохи нижче 50% від загального діапазону OB також вважається гарним місцем для переміщення стоп-лоссу після того, як ціна піде від бичачого OB, щоб знизити ризик, коли це може бути застосовано.

Коли в справу вступають люди з великими грошима на ринку, ви помітите це за ціновим рухом.

Коли ми отримуємо низхідну свічку, ми можемо припустити, що отримуємо OBБичачий ОВ

Але ми ще не знаємо точно, що це OB, поки наступна свічка не підніметься вище.Графік

Тепер у нас є підтверджений бичачий OB.

Навіть у свічці, яка пробила максимум, якщо вона одразу ж торгується назад, ми можемо увійти на тій самій свічці, яка пробила максимум, якщо ми ще не ввійшли, ми чекатимемо відкату після зміщення.Графік

Насамперед ми зосереджуємося на тілі свічки, тому ми входимо по максимуму тіла, якщо ми використовуємо фітилі (тіні), ми перетинаємо OB з FVG, це коли ICT використовує фітилі.

Встановіть сповіщення в блоці ордерів і чекайте, найскладніше - це очікування, але ви вже в цей час маєте визначитися зі своїм ризиком і своєю метою.Графік

Тут наш вхід.

Якщо це лімітний ордер, додайте кілька пунктів для спреду, тому що ви купуєте.Графік

Ми шукаємо ліквідність внутрішнього діапазону. Наша мета (частина або вся позиція) - ліквідність зовнішнього діапазону.Графік

Найкращі OB не будуть торгуватися нижче 50% OB, 50% вимірюється по тілу свічки - від відкриття до закриття (mean threshold).

Стоп-лосс може бути нижче мінімуму фітилю, але насамперед ми розміщуємо стоп-лосс нижче тіла свічки.Графік

У тексті далі ще будуть «підтеми» про OB з його підвидами.

Упередженість, що ґрунтується на ліквідності

  • Місячний графік = ведмежий
  • Тижневий графік = ведмежий
  • Денний графік = ведмежий

Внутрішньоденні графіки 4h і менше будуть коригуватися або відкочуватися вище. Це те місце, де ви очікуєте входу для входу в лонг зону Premium і Buy Side Liquidity (BSL).

Зняття ліквідності, повернення до ведмежих OB або FVG та/або заповнення пустот ліквідності (Liquidity Void). Кожен з них пропонує потенційний рух ліквідності з низьким опором - короткий продаж для цілі нижче останнього мінімуму.Схема

Насамперед ми збираємося торгувати в напрямку місячного графіка.

Денний графік може більше перемикатися між бичачим і ведмежим, тоді як місячний продовжить ведмежий ухил.

  • Місячний графік = бичачий
  • Тижневий графік = бичачий
  • Денний графік = бичачий

Внутрішньоденні графіки 4h і менше будуть коригуватися або відкочуватися нижче. Це те місце, де ви очікуєте для входу в шорт зону Discount і Sell Side Liquidity (SSL).

Зняття ліквідності, повернення до бичачих OB або FVG та/або заповнення пустот ліквідності (Liquidity Void). Кожен з них пропонує потенційний рух ліквідності з низьким опором - купівля для цілі вище за останнього максимуму.Схема

Щотижневі та місячні графіки мають більш високі шанси, якщо у вас є чітка мета.

Отже, місячний графік.Графік

OB формуються на рівнях підтримки.Графік

Вони знижують ціну, щоб купити за більш низькою ціною.Графік

Формування ще одного OB і ціна повертається до нього.

Перейдемо до тижневого графіка.Графік

Уточнений OB для щотижневого ТФ, порівняно з місячним рівнем.

Подивимося, як згодом тіла свічок відреагували на наш рівень.Графік

Цей ведмежий OB не буде розглядатися, тому що HTF (старший ТФ) передбачає, що ціна піде вище.

Бичачий ринок, тому купуйте на падіннях і продавайте на підйомах.

ICT хоче, щоб ціна пішла на 2/3 висоти від розміру OB, а потім очікувати відкату, щоб отримати ще одну можливість покупки.Графік

Також ми можемо уточнити наш ОB знову, причому ми знову шукаємо ралі в 2/3 висоти OB для подальшого відкату:Графік

Графік

Кожного разу, коли ціна створює нову низхідну свічку - це може бути новий потенційний OB.

Від більш високого ТФ до більш низького ми вдосконалюємо наші входи. 

Перейдемо до денного ТФ.

Якщо є 2 свічки вниз поспіль або більше, то це 1 повний OB.Графік

Графік

Тут у нас був пробіг по стопах, тому ICT сказав, що він не очікував, що ціна дійде до уточненого нижнього OB через це (про це ми поговоримо в наступних лекціях). Тому він використовував більший OB і середнє його значення.Графік

Зачекайте зміщення, а потім просто почекайте, поки ціна повернеться назад до рівнів.

Ви можете уточнити їх навіть до 5М ТФ, якщо хочете, але потрібно зосередитися тільки на напрямку щомісячного, щотижневого і щоденного ТФ, і ці OB - це ті, які ви хочете купити.

Ведмежі OB можуть бути гарною ціллю для фіксації прибутку, якщо ви досягнете її, наприклад, у той час, коли має відбуватися фіксація прибутку, наприклад, закриття Лондона => очікування наступного дня для відкату, а потім ми візьмемо максимум.

Зосередьтеся на ведмежих OB тільки тоді, коли час дня має вплив, якщо час дня не має значення, то навіть не розглядайте ведмежий OB і не очікуйте, що ціна буде йти нижче, вона може трохи призупинитися і консолідуватися там. Оскільки великі гроші не хочуть фіксувати прибуток НА старому максимумі, вони хочуть фіксувати прибуток вище цього рівня і вибивати інших людей зі своїми стопами там.

Зосередьтеся тільки на бичачих OB, коли щомісячні щотижневі та щоденні дані підтримують це.

Урок 4 - Мітігейшн блок

Розглянемо ведмежий приклад.

Ринок рухається вгору до потенційного ведмежого рівня опору (старий максимум, старий мінімум, ведмежий OB, breaker).Графік

Ми чекаємо підтвердження, що на цьому рівні є продавці.Графік

Ми чекаємо, коли ринок знову підніметься вгору і покаже нам подальший інтерес до падіння.Графік

Графік

У підсумку ринок нам показує, що він дійсно хоче йти нижче.

Це M патерн.

Коли ми бачимо, що відбувається зрушення в структурі ринку, ціна йде нижче попереднього мінімуму => підтвердження того, що великі гроші хочуть знизити ціну.Графік

Ми розглядатимемо діапазон від короткострокового мінімуму до короткострокового максимуму:Графік

Усередині цього діапазону були покупці, але тепер ці покупці пішли «під воду». 

Це Mitigation Block.

Графік

Щойно ціна повідомляє нам про зміщення структури ринку донизу, ваша увага переключається на цей конкретний мінімум цінової дії.

Усередині цього мінімуму ми зосередимося на останній свічці донизу, тому що саме там були розміщені останні ордери перед коротким ралі вгору.Графік

Коли цінова дія повертається до точки відліку «А» - довгі позиції, відкриті від «А» до «В», матимуть змогу ліквідувати чи «пом'якшити» (mitigate) чистий збиток, який стався, коли ціна впала з «В» до «В». Це може призвести до нових коливань до нижчої ціни до рівня «C» для повторного тестування. Або значно знизити ціни до рівня підтримки нижче ринкової ціни.Графік

Тобто, це можливість для шорт-позицій.

Такий самий принцип ми можемо використовувати далі, якщо вважаємо, що ціна буде далі падати до будь-якого рівня підтримки.

Ми також відмічаємо короткострокове ралі і концентруємося на останній низхідній свічці.Графік

Щойно ціна досягне очікуваного нами рівня підтримки (старий максимум, старий мінімум, бичачий OB тощо), ми закриваємо нашу угоду.Графік

Ми бачимо, як класична пробита підтримка перетворюється на опір щоразу, коли ціна повертається до старого мінімуму. Це називається «каяттям покупців». Графік

Цінові максимуми купуються менш поінформованими трейдерами і продаються розумними грошима.Графік

ICT використовує фактичний мінімум низхідної свічки, а не тільки тіла, а й мінімум фітилю.

Уся низхідна свічка являє собою mitigation block.

Таким чином, ми можемо бути продавцем у нижній точці свічки, біля фітилю. І наш стоп-лосс може бути в найвищій точці низхідної свічки, враховуючи фітиль.Графік

Урок 5 - Брейкер блок ICT

Припустимо, що ми спостерігаємо за ціною, яка знижується і формує короткостроковий мінімум:Графік

Коли короткостроковий мінімум порушений і ціна торгується нижче до рівня підтримки - ми розглядаємо це падіння нижче попереднього мінімуму як потенційний хибний пробій або «turtle soup» зі збором стопів нижче короткострокового мінімуму:Графік

Тепер нам потрібно дочекатися, коли ціна підніметься вище короткострокового максимуму, тим самим відбудеться зміщення структури ринку:Графік

Цей короткостроковий максимум - це те, на чому ми фокусуємося. І чекаємо коли ціна повернеться вниз до нього. Ми розглядаємо цей короткостроковий максимум як підтримку:Графік

Ціна рухається далі, це підтверджує наш breaker:Графік

У підсумку ціна йде вище, досягаючи рівня опору:Графік

Бичачий breaker:Бичачий breaker:

Ведмежий breaker (протилежна ситуація):Ведмежий breaker

Ведмежий Breaker Block являє собою останній ведмежий діапазон або низхідну свічку, сформовану перед порушенням старого максимуму.

Покупці, які купують цей мінімум, а потім бачать, що той самий мінімум порушено, будуть намагатися «пом'якшити» збиток. Коли ціна повертається до цього мінімуму - варто замислитися про ведмежий сетап.

Отже, у нас є максимум, над яким є ліквідність/стопи. Після того, як цей максимум порушено, ми звертаємо увагу на мінімум, який сформувався між цими двома максимумами. Мінімум порушується => злам структури => чекаємо ціну, коли вона повернеться до цього мінімуму => сетап у шорт:Графік

Те ж саме і для бичачого Breaker.

Бичачий Breaker Block являє собою останній бичачий діапазон або висхідну свічку, сформовану перед порушенням старого мінімуму.

Продавці, які продали на цьому максимумі, а потім побачили, що той самий максимум порушено, будуть намагатися «пом'якшити» збиток. Коли ціна повертається до цього максимуму - варто задуматися про бичачий сетап.

Знову ж таки, у нас є мінімум, під яким є ліквідність/стопи. Після того, як цей мінімум порушено, ми звертаємо увагу на максимум, який сформувався між цими двома мінімумами. Максимум порушується => злам структури => чекаємо ціну, коли вона повернеться до цього максимуму => сетап у лонг:Графік

Приклад:Графік

Ми використовуємо:

  • найвищу висхідну свічку до падіння;
  • весь діапазон цієї свічки.

Урок 6 - Реджекшн блок ICT

На графіку нижче ми бачимо, що основні максимуми були порушені, після чого був відкат. Ми називаємо це turtle soup або хибний пробій. 

Це два великих хибних пробої вище старого максимуму і нижче старого мінімуму:Графік

При найближчому розгляді ми бачимо, що подібна ситуація відбувається досить часто:Графік

Щоразу, коли формується новий максимум або мінімум, ми очікуємо якогось відхилення, це перший набір навичок прогнозування ціни, над яким ви маєте працювати.

Ведмежий прорив зі збором ліквідності (Buy Side Liquidity) або Turtle Soup Sell.

На графіку ми бачимо рівні максимуми з ліквідністю над ними, які були порушені.Графік

Ми могли б припустити, що це хибний пробій з подальшим відкатом і торгувати в шорт.Графік

Сьогодні ми розглянемо інший підхід до накопичення або розподілу.

Ведмежий Rejection Block - це коли сформувався ціновий максимум з довгими фітилями на максимумі(ах) свічки(ок), і ціна піднялася вище за тіло свічки(ок), щоб вивести ліквідність на стороні купівлі до того, як ціна знизиться.

У нас є кілька фітилів, що формують потенційний опір.Графік

На останній свічці - ціна піднімається вище максимум тіла свічки:Графік

Що призводить до розподілу. Тобто ціні не потрібно підніматися вище фітилю свічки, нам важливо зосередитися на відкритті та закритті свічки:Графік

Rejection Block визначаємо, знайшовши найвищий максимум фітилю і рівень відкриття або закриття. Не має значення, чи є найвища свічка бичачою або ведмежою закритою. Коли ціна повертається до мінімуму діапазону => це твій тригер.Графік

Агресивно ми можемо продавати від мінімуму цього фітиля зі стопом вище максимуму.

Або ми можемо почекати, поки він поторгується на рівні Rejection Block.

Як це виглядає на графіку:Графік

Бичачий Rejection Block - це коли сформувався ціновий мінімум з довгими фітилями на мінімумі(ах) свічки(ок), і ціна опустилася нижче тіла свічки(ок), щоб вивести ліквідність на стороні продажу, перш ніж ціна підніметься вище.

Графік

Графік

Як це виглядає на графіку:Графік

Тобто для зняття ліквідності/turtle soup не завжди потрібно бачити формування більш високого максимуму або більш низького мінімуму.

На цих же рівнях ми будемо ставити тейк-профіт, якщо у нас угода в протилежному напрямку, щоб закрити угоду трохи нижче рівня відкриття/закриття попереднього мінімуму/максимуму. Не завжди потрібно, щоб ціна опускалася/піднімалася нижче/вище фітилів.

Урок 7 - Reclaimed ордерблок

Модель купівлі маркет-мейкера.

Ринок знижується, прагнучи до певного важливого рівня. Коли ціна досягає цього важливого рівня, ми можемо починати шукати Reclaimed Orderblock.

Смарт-мані починають накопичувати свої позиції заздалегідь, у міру руху до рівня підтримки. Коли ціна падає і ми бачимо невеликий відкат вгору, це смарт мані з новим накопиченням ордерів довгих позицій. Потім, коли ми дістаємося до важливого рівня підтримки, починається імпульсивний рух ціни вгору. Багато людей намагаються брати участь у ранніх ралі, в той час як розумні гроші накопичуються, і в кінцевому підсумку забирають їхні стопи.

Модель купівлі маркет-мейкера передбачає розуміння того, що ринок йде вниз, щоб піднятися.Модель купівлі маркет-мейкера

Ми будемо звертати увагу на останню низхідну свічку => бичачий OB.

Ми спостерігаємо за бичачими OB або низхідними свічками прямо перед невеликим рухом вгору під час продажу кривої з боку продажу.

Щоразу, коли з'являвся бичачий OB на стороні продажу і ціна відкочувала вгору => смарт мані купували. 

Далі ми звертатимемо увагу на те, як у міру зростання ціни, кривою з боку купівлі, будуть відпрацьовувати старі OB.

Бичачий Reclaimed Block - це свічка або бар, який раніше використовувався для купівлі невеликого відскоку. На кривій сторони купівлі ці OB будуть використовуватися для лонга.

Як це виглядає на графіку:Графік

Графік

Те ж саме стосується і протилежного, на стороні купівлі кривої розумні гроші починають відкривати позиції, тому ви вже бачите формування ведмежих OB.Модель продажу маркет-мейкера

Ведмежий Reclaimed Block - це свічка або бар, який раніше використовувався для продажу короткострокового зниження. На кривій сторони продажу ці OB будуть використовуватися для шорту.

Як це виглядає на графіку:Графік

Урок 8 - Propulsion блок

Графік

Propulsion Block - це свічка або бар, який раніше торгувався нижче в низхідну свічку або бичачий OB, і бере на себе роль цінової підтримки для цінового руху вгору.

У нас є низхідна свічка, яка показує готовність ціни рухатися вище, і є свічка, яка торгується прямо в OB:Графік

Ця свічка стає Propulsion Block.Графік

Цей новий OB вищого порядку буде дуже чутливим, він ніколи не повинен побачити перевищення середнього порогу, 50% тіла. Більшу частину часу він буде торгуватися назад до максимуму свічки, а потім відразу ж ми побачимо реакцію.

Як це виглядає на графіку:Графік

Графік

Графік

Якщо ціна долає середній поріг OB, найімовірніше, це не дуже гарна угода.

Розглянемо приклад ведмежого Propulsion Block.Графік

Урок 9 - Vacuum блок ICT

Бичачий вакуумний блок - це «розрив», створений у ціновій дії внаслідок якоїсь волатильної події. Проміжок утворюється за рахунок «вакууму» ліквідності, безпосередньо пов'язаного з подією. Наприклад, NFP [Nonfarm Payroll] може створити вакуумний блок або відкриття сесії.

Графік

Коли трейдери бачать цей геп, то думають, що ціни будуть продовжувати зростати. Іноді так і буде.

Якщо ціна вже зростала протягом кількох днів або тижнів, ринок був у тривалому висхідному тренді => то це, ймовірно, розрив виснаження. Геп виснаження - це, по суті, останній імпульс основного тренду або напрямку.

Вакуумний блок найкраще підходить, коли ми перебуваємо у відкаті на бичачому ринку або якщо ми були на низхідному ринку і очікуємо якихось бичачих новин. Тобто ми підемо із зони Discount, де ринок перебував => ми очікуємо більш високих цін.

Важливо пам'ятати, що цей простір між двома свічками важливий. Між цими двома точками немає ніяких угод => вакуум ліквідності. Є висока ймовірність того, що ринок захоче повернутися і закрити це.Графік

І ми повинні визначити, чи буде ринок продовжувати рух вгору, залишаючи геп відкритим. Або він повернеться вниз і закриється в цьому діапазоні. Якщо не закриється в діапазоні => наскільки ми можемо очікувати, що він закриється, і шукати потенційний сетап всередині цього діапазону.

Ми б дивилися на Vacuum Block так само, як і на будь-яку іншу свічку.

Якщо ціна торгується нижче, розгляньте сценарії:

  1. Якби ми чекали руху вгору, чи є який-небудь бичачий OB, через який геп не захоче заповнюватися повністю. Ми можемо очікувати продовження руху в лонг, залишаючи геп відкритим. Тут ми повинні побачити негайну зворотну реакцію.Графік
  2. Якщо ціна торгується нижче і ми не хочемо купувати на OB, скажімо, у нас є сильніше переконання, що ціна торгуватиметься до самої останньої висхідної свічки перед гепом. Причина такого очікування, наприклад, залежить від часу доби. Якщо зараз тільки початок Нью-Йорка, то Нью-Йорк, ймовірно, заповнить всю прогалину. Якщо геп був пізно ввечері, найімовірніше, він залишить пробіл відкритим. Тож, якщо час дня дозволяє, то, найімовірніше, це заповнить пробіл.
    Подібний геп найчастіше трапляється під час новинних подій на Нью-Йорку, і вкрай малоймовірно, що це станеться на Лондонській сесії.

    Якщо це кінець дня, а геп залишається відкритим, то це дасть нам fvg на більш пізній час, і ми будемо очікувати, що ціна повернеться сюди пізніше і закриє його.Графік

  3. Повністю ребалансований, це може бути купівля за синьою стрілкою, якщо ми очікуємо більш високих цін.Графік

Коли ми закриваємо геп і бачимо ралі вгору, ми не хочемо, щоб ціна повернулася нижче рівня, який закрив геп.Графік

Отже, вакуумний блок - це не що інше, як проривний геп, він створює вакуум ліквідності. Не всі гепи заповнюються повністю. Якби у нас був бичачий OB, ціна могла б тільки захотіти прийти до нього всередині цього гепа, а потім піти вище. У цьому випадку залишається невеликий пробіл, і ми можемо використовувати його пізніше у своїй торгівлі.

І якщо ми очікували руху в лонг, і ціна заповнила цей геп, що означає, що в нас був геп угору і потім продажі, а потім ралі вгору, тому в нас були і продажі, і купівлі, які відбувалися в районі гепа, тоді немає жодних причин для того, щоб ціна опускалася нижче цього мінімуму першої висхідної свічки.

Урок 10 - Пустоти ліквідності (Liquidity Voids)

Пустоти ліквідності (Liquidity Voids) - це діапазон ціни, де одна сторона ринкової ліквідності показана у вигляді широких або «довгих» односторонніх діапазонів або свічок. Ціна, як правило, захоче повернутися до цього діапазону або порожнечі ліквідності.

Коли ціна перебуває в невеликому торговому діапазоні або консолідації, ми називаємо це як «ціна перебуває в точці рівноваги».

У якийсь момент ціна вийде з консолідації, це викличе ціновий дисбаланс, або ми називаємо це зміщенням.

Ціновий дисбаланс може залишатися відкритим деякий час, немає певного часу, щоб заповнити порожнечу ліквідності.

Пустота ліквідності - це свічки з довгим тілом, де ціна була поставлена тільки в один бік, іноді з невеликим розривом між великими свічками.Графік

Пустота ліквідності буде покрита в майбутньому бичачим ціновим рухом, який охопить увесь діапазон, і коли це станеться, ціна буде збалансована, ціна буде запропонована на боці продажу і на боці купівлі.Графік

Тепер ви очікуєте, що ціна повністю заповнить порожнечу, іноді це відбувається миттєво, але іноді вона спочатку падає нижче, обманюючи трейдерів, а потім повністю заповнює її, як у наведеному прикладі:Графік

Можливість для купівлі:Графік

І пам'ятайте, що ціноутворення на інституційному рівні має відбуватися поступово. Наприклад, ціна тікає від рівня, а потім поступово повертається назад до рівня один раз і продається, а потім повертається ще раз. Смарт мані накопичують ордери, щоб опустити ціну нижче.

На прикладі ви бачите, як першого разу ціна піднімається, закриваючи пустоту ліквідності повністю, йде нижче і знову повертається, піднімаючись трохи вище.

Коли ціна так агресивно йде з гепом, ми знаємо, що висока ймовірність того, що ціна і далі піде вниз. Ми можемо поставити лімітну заявку на продаж на рівні цього гепа:Графік

Подивіться, як тіло свічки закриває геп:Графік

І ціна опускається нижче рівних мінімумів, де ми можемо закрити короткі позиції:Графік

Урок 11 - Пули ліквідності (Liquidity Pools)

Ліквідність являє собою «відкритий інтерес» покупців і продавців на ринку і може бути додатково визначена цими суб'єктами на певних цінових рівнях або поблизу них.Схема

Ми хочемо продавати покупцям і купувати у продавців, продавати з націнкою (Premium) і купувати зі знижкою (Discount). Роздрібні трейдери купують з націнкою, а продають зі знижкою.

Коли ми дивимося на ціну, ми дивимося на те, де зараз перебуває ринок - і це ринкова ціна.

Якщо ринок буде ведмежим, то ми хочемо продавати вище за старі максимуми, в пулі ліквідності.

Ми збираємося розіграти рольову гру, наприклад, запитайте себе, якби я був у короткій позиції просто зараз, де був би мій стоп? І якби я був у довгій позиції, де був би мій стоп? Роблячи це, ми можемо отримати уявлення про те, де інші трейдери мають свої стопи вище і нижче ринкової ціни. 

Отже, повернемося до нашого прикладу і припустимо, що ринок буде ведмежим. Ми могли б почекати, поки ціна підніметься вище старого максимуму, і шукати точку входу в шорт, очікуючи, що цей рух угору є хибним проривом => після чого ціна знизиться до якогось рівня ліквідності (старий мінімум, OB, fvg).

Якби ринок був бичачим, ми могли б шукати старі мінімуми і купувати на хибних проривах. Тобто, якщо ми хочемо бути покупцем, ми будемо намагатися купити зі знижкою. Ми могли б почекати, поки ціна опуститься нижче старого мінімуму, і шукати точку входу в лонг, очікуючи, що цей рух униз є хибним проривом => після чого ціна зростатиме до якогось рівня ліквідності (старий максимум, OB, fvg).

Хибний прорив із пулом ліквідності

  • Визначення. Під мінімумом, який знаходиться нижче поточного руху ринкової ціни, зазвичай знаходяться стоп-лосси трейдерів з довгими позиціями. Або лімітні заявки на продаж трейдерів, які хочуть торгують пробій для короткої позиції.
  • Підтвердження: коли мінімум порушено, ціна рухається нижче нещодавнього мінімуму - стопи на продаж стають ринковими ордерами на продаж за ринком. Це вводить Sell Side Liquidity в ринок - зазвичай у парі з покупцями смарт мані.
  • Методи входу: коли базовий актив є бичачим. Перш ніж ціна торгується нижче нещодавнього мінімуму - розмістіть лімітний ордер на купівлю трохи нижче або на рівні нещодавнього мінімуму. Ви купуєте стопи на продаж, як це зробив би банківський трейдер або будь-який інший суб'єкт «розумних грошей».
  • Визначення ризику: мінімум, нижче за який ви купуєте - у більшості випадків можна побачити коливання від 10 до 20 пунктів. Стоп від 30 до 50 пунктів ідеальний, якщо ваш вхід розташований нижче мінімуму, а не вище його - побоюючись пропущеного входу. Якщо ціна почне рухатися нижче на 25 пунктів, це, ймовірно, не розворот, а, швидше за все, продовження зниження.Графік

Накопичення sell side liquidity для довгих позицій і розподіл довгих позицій на buy side liquidity.

Урок 12 - Розриви справедливої вартості FVG (Fair Value Gaps)

Розрив у справедливій вартості (FVG) - це діапазон цін, при якому пропонується ліквідність з одного боку ринку, і зазвичай підтверджується відсутністю ліквідності на графіках більш молодших ТФ у тому ж ціновому діапазоні. Ціна насправді може сформувати «геп», вакуум, ціновий розрив.Графік

Це наш розрив у справедливій вартості, і він залишився відкритим. У нас є рух вниз на низхідній свічці, і немає руху вгору на цьому ТФ.

Коли ви бачите геп на розглянутому вами старшому ТФ, ви можете переходити на менші ТФ. Там, імовірно, ви зможете знайти пустоти ліквідності (Liquidity voids).

ТФ 1 день:Графік

ТФ 4 години:Графік

Зрештою ми повертаємося і заповнюємо FVG:Графік

Приклади на графіках:Графік

Графік

Графік

Графік

Урок 13 - Хибна дивергенція

Індикатори розраховані математично, ґрунтуючись на минулих даних. Індикатори не мають жодного стосунку до того, що ринок збирається робити наступного разу. Ціна не знає про індикатори.

Є 2 типи дивергенції:

  1. Ведмежа дивергенція - більш високий максимум (higher high), при цьому моментум не показує більш високий максимум (lower high). Бичача дивергенція - протилежна, коли ми бачимо більш низький мінімум (lower low), а моментум (або стохастик, будь-який індикатор, який ви використовуєте) показує більш високий мінімум (higher low). 
  2.  У торгівлі за трендом, прихована дивергенція - якщо у вас є більш високий мінімум, але стохастик робить більш низький мінімум, це дає нам гарний вхід для бичачих ринків.

Графік

На прикладі вище ми бачимо, що ціна робить більш високий хай, при цьому моментум - більш низький хай. Згідно з дивергенцією - це говорить нам про шортовий настрій.

Однак, зліва ми бачимо максимум. Ми знаходимося занадто близько до нього, щоб не піднятися вище за ліквідністю:Графік

Графік

Графік

Роздрібні трейдери дивляться на ведмежу дивергенцію і хочуть продати. Price action трейдери дивляться на цю ситуацію як на можливість купівлі:Графік

ММ дивляться не на те, що роблять індикатори. Вони дивляться на те, де розташовані стопи.

Подивіться, що у нас є: ціна робить мінімум і більш високий мінімум, а моментум робить мінімум і більш низький мінімум. Це 2 тип дивергенції - прихована дивергенція або дивергенція, що йде за трендом:Графік

Підсумок:Графік

Інший приклад - дивергенція тип 1:Графік

Це ведмежа дивергенція для роздрібних трейдерів, а ми очікуємо більш високих цін, тому ми націлені на купівлю.Графік

Чому ми очікуємо більш високих цін?Графік

Графік

Графік

Урок 14 - Подвійна вершина, Подвійне дно

Для початку поговоримо про «виміряний рух» (measured moves) і «чисті» максимуми/мінімуми (clean highs/lows).

На ринку є досить часто повторюване явище щодо виміряного руху.Графік

Графік

Позначимо ліквідність із двох сторін ринку:Графік

Трейдери, які торгують ДВ, захочуть відкрити коротку позицію і поставити стоп вище максимумів.

Ми будемо дивитися на максимуми як на наявність ліквідності над ними. Ми очікуємо, що ціна спуститься до FVG і, можливо, нижче до OB, а потім повернеться, щоб очистити стопи над максимумами (двома вершинами). Або навпаки - ринок спочатку піде вгору, а потім опуститься до FVG + OB. Це два наших сценарії.

Ринок починає торгуватися нижче, тому ми очікуємо, що ціна спочатку спуститься до FVG:Графік

Також ICT вимірює діапазон і проектує його вгору:Графік

Графік

Графік

Графік

Розглянемо інший приклад.Графік

Питання в тому, куди дійде ціна? Наскільки вище equal highs?

ICT вимірює діапазон і проєктує його нагору:Графік

Графік

Рітейл-трейдери можуть думати, що тут варто продавати. Ми ж будемо думати, що ціна досягне нашого рівня вище.

Мета досягнута:Графік

Подивимося на Подвійне дно:Графік

ICT вимірює діапазон і проектує його вниз, ціна незабаром спускається до цього рівня:Графік

Алгоритм знає подвійне дно і вершину як контрольні точки, ми можемо використовувати їх надалі як зняття ліквідності з виміряним рухом.

Ми ніколи не довіряємо ДД і ДВ, ми завжди очікуємо, що ліквідність за ними буде знято.

Крайні межі діапазону - це місця з високою ймовірністю торгівлі, у середині - низька ймовірність.

На своїх графіках ми виділяємо області ДД і ДВ, оскільки згодом вони нам дадуть досить точні орієнтири. 

Це працює на всіх ТФ.

Наступна частина - 5 Місяць. 2016 ICT Mentorship Core Content.


Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «».


Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

Додати коментар


Захисний код
Оновити