Смуги Боллінджера - стратегії торгівлі та точки входу в ринок

Сьогодні є багато різних індикаторів, доступних для торгівлі на фінансових ринках. І періодично з'являються нові індикатори. Але в багатьох випадках ці нові індикатори є всього лише різновидом класичних версій. Сьогодні ми обговоримо один з найнадійніших торгових індикаторів, який витримав випробування часом. Це індикатор смуги Боллінджера. Ми обговоримо основні складові цього індикатора, і я познайомлю вас з кількома прибутковими торговими стратегіями.

Багато трейдерів вважають, що використання великої кількості індикаторів допоможе їм стати більш прибутковими в торгівлі. Але такий підхід не працює. Уявіть таку ситуацію: ціна перебуває вище 20 MA, індикатор RSI вказує на перекупленість, водночас індикатор ADX показує, що ринок не перебуває в тренді. Якому з трьох індикаторів ви підете? Однак індикатор Смуги Боллінджера допоможе вам впоратися з більшістю суперечливих ситуацій.

Що з себе представляє індикатор Смуги Боллінджера?

Індикатор Смуги Боллінджера - це трендовий індикатор, що складається з трьох ліній. Був створений Джоном Боллінджеров у 1980-х. Він зможе допомогти вам у визначенні зон перекупленості або перепроданості, а також визначити поточну ринкову волатильність.

• Середня лінія - звичайне MA з періодом 20.
• Верхня лінія - ковзаюче середнє, зміщене вгору на дві фази.
• Нижня лінія - ковзаюча середня, зміщена вниз на дві фази.

Ми будемо використовувати стандартні значення, хоча вони можуть бути й іншими.

Смугу Боллінджера найкраще описати як індикатор волатильності. Він складається з верхньої і нижньої смуг, які реагують на зміни волатильності. Дві смуги охоплюють ціновий рух у верхніх і нижніх крайніх значеннях. Коли волатильність висока, відстань між двома смугами збільшуватиметься. Коли волатильність низька, дві смуги починають стискатися.

Індикатор містить стандартну 20-періодну просту ковзну середню, яку можна використовувати для встановлення точок входу і виходу з угод. Середня лінія розраховується шляхом підсумовування цін закриття останніх 20 періодів, а потім ділення результату на 20.

Верхня лінія розраховується за допомогою 20-періодної SMA і стандартного відхилення. Нижню смугу розраховують так само, використовуючи 20-періодну SMA та її стандартне відхилення. Стандартне відхилення за замовчуванням дорівнює 2. Тому налаштування смуги Боллінджера зазвичай виражаються як (20, 2).

Що таке фаза відхилення? Практично вона означає, наскільки далеко ми зміщуємося від середнього значення. Інакше кажучи, якщо ціна поруч із верхньою смугою, вона вважається "дорогою", бо перебуває на відстані двох стандартних фаз від ковзної середньої. Якщо це нижня смуга Боллінджера, вона вважається "дешевою", тому що це дві стандартні фази нижче MA.

Однак це не означає, що ми повинні негайно відкривати угоду. У трендовому ринку ціна може бути "дорогою" або "дешевою" протягом довгого проміжку часу.

Як використовувати смуги Боллінджера?

Хоча це насамперед індикатор волатильності, смуги Боллінджера вельми корисні для виявлення рівнів підтримки та опору. Є декілька сигналів, які можуть бути згенеровані з використанням цього індикатора. Ці сигнали реагують на різні цінові відносини на графіку. Давайте розглянемо кожен з цих сигналів.

Стиснення смуг

Коли смуги Боллінджера знаходяться близько одна до одної, торговий індикатор повідомляє нам, що волатильність відносно низька. Таким чином, обсяг торгів, як правило, також низький, і ціна консолідується. Це те, що ми називаємо стисненням смуги Боллінджера, тому що смуги "щільно стиснуті" разом.

У більшості випадків нам варто уникати торгівлі в дуже вузьких цінових діапазонах, оскільки вони надають значно менш вигідні можливості.

Важлива концепція полягає в тому, що ринок постійно переходитиме від періодів низької волатильності до періодів високої волатильності і назад.

Як бачите, після стиснення ціни пробиваються вниз і входить у стійкий низхідний тренд.

Пробій стиснення смуги Боллінджера забезпечує хорошу передумову для виходу на ринок, коли ціна виходить за межі однієї зі смуг. Це забезпечить підтримку на користь того, що ринок з обмеженим діапазоном добігає кінця, і ймовірність того, що ціна ввійде в нову фазу тренда.

Ціна торкається нижньої або верхньої смуги

Це стандартний сигнал смуг Боллінджера, який вказує на те, що ціна перепродана з точки зору волатильності. У результаті може статися бичачий відскок, що створює довгу торгову можливість. Думайте про це як про прихований рівень підтримки, заснований на екстремальній волатильності.

Однак, якщо ціна починає швидко падати в нижній смузі, а відстань між двома смугами продовжує збільшуватися, то ми маємо бути обережними при вході в довгу угоду. Коли смуги розширюються, і ми бачимо сильний ціновий імпульс нижче нижньої смуги, це ознака того, що ведмежий схил все ще залишається актуальним.

Той самий сценарій діє, але в протилежному напрямку. Ми розглядаємо верхню смугу як прихований рівень опору, що ґрунтується на показаннях екстремальної волатильності. Однак, якщо смуги розширюються і ціна починає закриватися вище верхньої смуги, тоді ми очікуємо бичачого ринку.

Пробій ковзної середньої

Пробій ковзної середньої смуг Боллінджера є сигналом підтвердження, який зазвичай з'являється після взаємодії ціни зі смугами. Якщо ціна відскакує від верхньої смуги, а потім пробиває 20-періодну SMA в ведмежому напрямку, ми отримуємо сильний короткий сигнал. Якщо ціна відскакує від нижньої смуги і пробиває 20-періодну SMA вгору, то ми отримуємо сильний довгий сигнал.

Таким чином, 20-періодний пробій SMA можна використовувати для встановлення точок виходу після входу в угоду за смугами Боллінджера.

Смуги Боллінджера підсумовують сигнали, які ми обговорювали. Кола вказують на критичні пробої 20-періодної простої ковзної середньої. Стрілка вказує на стиснення смуг Боллінджера. Ми бачимо динаміку цін при пробої нижньої смуги Боллінджера, а зелена стрілка показує тренди на верхній смузі Боллінджера.

Смуги Боллінджера та свічкові патерни

Однією з надійних торгових стратегій, що використовують смуги Боллінджера, є поєднання смуг Боллінджера і свічкового аналізу. Ви можете увійти в ринок після того, як ціна торкнеться нижньої смуги Боллінджера, а потім закриється на розворотній свічці. І з іншого боку, ви можете шортити, коли ціна досягне верхньої смуги, а потім сформує розворотну свічку.

Я вважаю за краще закривати половину угоди, коли ціна досягає ковзної середньої смуг Боллінджера. Причина цього полягає в тому, що моделі свічок зазвичай не призводять до великих розворотів ціни, а скоріше до більш коротких рухів ціни в цілому.

Давайте тепер подивимося, як працює ця стратегія.

Стрілка на графіку показує стиснення смуги Боллінджера. Смуги знаходяться відносно близько одна до одної, стискаючи ціну та індикатор. Після цього ціна починає знижуватися. Раптово смуги починають швидко розширюватися під час зниження. Незабаром ми бачимо, як ціна створює пін бар. Це сильний бичачий сигнал, що виникає в нижній смузі, який створює хорошу можливість для купівлі. Стоп-лосс слід розміщувати нижче найнижчої точки пін бару, як показано на малюнку.

Потім ціна починає зростати. Шість періодів потому ціна пробивається вище за 20-періодну просту ковзну середню смуги Боллінджера. 50% угоди можуть бути закриті. Ціна продовжує своє ралі. На шляху вгору ми бачимо кілька розворотних свічкових патернів. Однак вони не підтверджені, і ми ігноруємо їх як потенційну точку виходу з угоди.

Наприкінці підвищення ціни ми бачимо свічку розвороту доджі, за якою слідують дві великі ведмежі свічки. Закриття другої ведмежої свічки можна вважати першим виходом з угоди. Якщо ви вирішите, що цей сигнал недостатньо переконливий, ви можете дочекатися пробою 20-періодної простої ковзної середньої, яка настане через 3 періоди.

Смуги Боллінджера та пробій

У цій стратегії ми розглянемо ситуацію, коли ціна виходить за межі верхньої або нижньої смуги Боллінджера. Водночас, смуги повинні розширюватися, що вказує на більш високу волатильність. Крім того, ми увімкнемо індикатор об'єму, щоб відкривати угоди, тільки якщо об'єми досить великі або ціна рухається в напрямку тренда.

Якщо всі ці вимоги виконано, ми можемо відкрити угоду в напрямку пробою. Ця тактика дає змогу вам використовувати швидкі рухи ціни, викликані великими обсягами торгівлі та високою волатильністю.

Вище ви бачите 4-годинний графік. Зображення показує можливість короткої торгівлі, засновану на сигналах від індикатора смуги Боллінджера та індикатора обсягу.

На початку графіка ми бачимо рух ціни нижче 20-періодної смуги Боллінджера SMA. Однак дві смуги Боллінджера дуже щільні, а обсяги відносно низькі. Таким чином, ми б поки що залишалися поза ринком. Раптово дві смуги починають розширюватися. Водночас три чорні стрілки вказують на збільшення обсягів торгів. З цієї причини ми розглядаємо це як хорошу можливість для короткої позиції.

Ви повинні завжди використовувати стоп-лосс у цій угоді, і він має бути розташований вище 20-періодної простої ковзної середньої. Він діятиме як трейлінг-стоп, що означає, що ви будете постійно коригувати стоп у ведмежому напрямку.

Згідно з нашою стратегією, ми повинні залишатися в угоді, доки ціна нижче 20-періодної SMA. Після того, як ми відкриваємо коротку позицію, ціна починає збільшувати інтенсивність свого низхідного руху. Зниження є різким і триває протягом 6 днів.

Далі досягає своєї нижньої точки і починає коливатися після неї. Діапазон триває в напрямку 20-періодної простої ковзної середньої, яка незабаром пробивається вгору. Виходячи з правил стратегії, це буде сигнал на вихід, і в цій точці угоду слід закрити.

Торгова стратегія за індикатором Смуги Боллінджера

"Купуйте на низах, продавайте на хаях". Напевно, ви вже безліч разів чули ці слова. Але як їх застосувати на практиці?

Нам необхідно знайти декілька складових:

• Шукаємо угоди в лонг на нижній смузі Боллінджера, угоди в шорт на верхній.
• Також нам потрібні свічкові моделі на розворот.
• Зовнішні смуги повинні збігатися з лініями підтримки або опору.

Ви також можете змінити відхилення смуг на три, щоб знаходити ще сильніші рівні перепроданості або перекупленості.

Як знаходити пробої за допомогою смуги Боллінджера?

Волатильність постійно змінюється з низької на високу і назад. Смуги допомагають нам виявити поточну волатильність, тому що вони стають ширшими, коли волатильність зростає, і звужуються, якщо вона низька.

Ми шукаємо низьку волатильність, коли смуги звужуються. І очікуємо на пробій, який рано чи пізно трапиться. Чим довше триває час низької волатильності, тим потужнішим буде пробій і подальший рух ціни.

Як з'ясувати напрямок пробою? Нам варто подивитися на ринок загалом і знайти переважаючий довгостроковий тренд.

Подивіться на графік нижче і спробуйте здогадатися, в який бік трапиться пробій?

Усе очевидно. Потрібно очікувати пробою вниз, оскільки ринок перебуває в низхідному тренді.

Як торгувати за трендом за допомогою смуг Боллінджера?

У трендових ринках середня лінія смуг Боллінджера може служити областю динамічної підтримки або опору для ціни. Якщо ринок наближається до цієї області, ви можете шукати точки входу.

Ціна відскакує від ковзної середньої, щоразу даючи нам нові точки входу.

Також ми можемо використовувати середню лінію для трейлінг стопа.

Як можна з'єднати смуги Боллінджера та індикатор RSI?

На жаль, смуги Боллінджера нічого не говорять нам про силу або слабкість тренда. Ми не можемо знати, чи продовжить ціна свій рух на кордоні зовнішніх смуг, чи розвернеться. Тут нам допоможе індикатор RSI.

Шукаємо дивергенцію на індикаторі RSI:

• Бичача дивергенція виникає, якщо ціна досягає максимумів, що підвищуються, а індикатор RSI вказує нам максимуми, що знижуються (сигнал слабкості).
• Ведмежа дивергенція виникає, якщо ціна досягає мінімумів, що знижуються, а індикатор RSI вказує нам мінімуми, що підвищуються (сигнал сили).

Якщо ціна підходить до верхньої смуги Боллінджера, а індикатор RSI перебуває в стані бичачої дивергенції - це означає слабкість поточного тренду і його можливий розворот. Якщо ціна підходить до нижньої смуги, а індикатор RSI перебуває в стані ведмежої дивергенції - це означає силу поточного руху ціни і його можливий розворот.

Читайте далі - Індикатор MACD

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Індикатор MACD: особливості та нюанси торгівлі
• Стратегія на ковзних середніх. Як на них торгувати?