Індикатор MACD: особливості та нюанси торгівлі

Індикатор MACD є одним з найпопулярніших і широко використовуваних індикаторів для торгівлі на фінансових ринках. Основна функція індикатора MACD - виявляти нові тренди і допомагати визначити закінчення поточних трендів. Існують різні способи використання сигналів, що генеруються MACD, і багато трейдерів застосовують свої унікальні налаштування і методи для торгівлі за цим індикатором.

Як і будь-які інші індикатори, індикатор MACD не може використовуватися в ізоляції. Найкращих результатів ви зможете досягти, якщо об'єднуватимете показання індикатора з прайс екшен, а також зі структурними зонами на графіку.

Що з себе представляє індикатор MACD?

Індикатор сходження/розбіжності ковзних середніх (Moving Average Convergence/Divergence) або MACD - це трендовий індикатор, а також індикатор моментуму (моментум є швидкістю руху ціни за трендом), розроблений Джеральдом Аппелем.

Індикатор MACD зазвичай розташовується внизу торгового графіка, в окремому вікні. Цей індикатор є відносно простим у використанні інструментом, проте вкрай важливо повністю зрозуміти його, перш ніж намагатися торгувати з використанням його сигналів.

Давайте уважно розглянемо структуру індикатора MACD і його налаштування за замовчуванням. Індикатор складається з трьох компонентів, а саме з двох ліній і гістограми.

• Лінія MACD: (12-денна EMA мінус 26-денна EMA) - швидша лінія на індикаторі. Оскільки вона реагує швидше і більш чутлива, вона зазвичай переміщується вище або нижче другої лінії індикатора.
• Сигнальна лінія: 9-денна EMA лінії MACD. Сигнальна лінія MACD є другою лінією індикатора. Вона називається сигнальною лінією, тому що генерує основні сигнали MACD. Оскільки ця лінія повільніша, її часто перетинає швидша лінія MACD.
• Гістограма MACD: лінія MACD мінус сигнальна лінія. Гістограма MACD представляє різницю між лінією MACD і сигнальною лінією. Чим більший розрив між лініями, тим вищі стовпці, які відображатиме гістограма.

Це збільшене зображення індикатора MACD. Синя лінія - це лінія MACD. Червона лінія - сигнальна лінія. Як бачите, лінія MACD швидше і часто перетинає сигнальну лінію. Сірі смуги - це гістограма, яка рухається відповідно до відстані між двома лініями індикатора.

Налаштування індикатора MACD

На більшості торгових платформ індикатор MACD зазвичай поставляється з параметрами за замовчуванням 26, 12 і 9.

Параметри "12" і "26" взаємопов'язані. Ці два числа стосуються обчислення більш швидкої лінії MACD. Структура лінії MACD складається з розрахунку 12-періодної експоненціальної ковзної середньої, а потім віднімання з результату 26-періодної експоненціальної ковзної середньої. Різниця між двома EMA дасть нам значення більш швидкої лінії.

"9" виходить із розрахунку повільнішої лінії, наприклад сигнальної лінії. Ця лінія є результатом експоненціальної ковзної середньої за 9 періодів, побудованої на більш швидкій лінії MACD. Ось чому сигнальна лінія повільніша, ніж лінія MACD - тому що вона більш плавна.

Лінія MACD

Нам потрібно взяти значення 12-денної EMA і відняти від неї значення 26-денної EMA. У підсумку ми отримаємо лінію MACD.

Сигнальна лінія

Нам потрібно взяти історичні значення лінії MACD і розділити їх на 9. Ми отримаємо сигнальну лінію. Наприклад, у нас є лінія MACD таких значень: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Складемо ці числа і розділимо їх на 9. Отримаємо: (1+2+3+4+5+6+7+8+9)/9 = 5.

Гістограма MACD

Гістограма MACD - значення лінії MACD мінус сигнальна лінія.

Перетин ліній MACD

Лінія MACD швидша, ніж сигнальна лінія, і вона зазвичай перетинається зверху або знизу повільнішу сигнальну лінію.

1. Бичачий перетин MACD відбувається, коли лінія MACD перетинає повільнішу сигнальну лінію в бичачому напрямку. Це генерує бичачий сигнал на графіку, який передбачає, що ціна може почати зростання.
2. Коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію в ведмежому напрямку. Це натякає на те, що ціна може піти в ведмежому напрямку.

Зелене коло показує момент, коли швидша лінія MACD перетинає сигнальну лінію в бичачому напрямку.

MACD і дивергенція

Одне з найкращих застосувань MACD у трейдингу - це виявлення сигналів дивергенції. Коли рух ціни на графіку і напрямок MACD суперечать один одному, це вказує на те, що ціна може змінити свій напрямок.

Бичача дивергенція MACD виникає, коли ціна рухається вниз, а MACD демонструє вищі мінімуми. У цьому випадку індикатор MACD показує нам сильний бичачий сигнал. Дуже часто ми побачимо, як ціна починає сильний рух вгору після бичачої дивергенції з MACD.

Нижче ви бачите приклад бичачої дивергенції MACD. Після появи дивергенції ми бачимо, що ціна входить у висхідний тренд.

Ведмежа дивергенція MACD відбувається, коли ціна показує зростання, а лінії MACD створюють більш низькі максимуми. Дивергенція натякає на те, що ціна може почати ведмежий рух.

Одним із недоліків дивергенції є те, що ціна може залишатися в дивергенції протягом доволі тривалого часу без жодного розвороту, і інколи буває важко дізнатися, коли слід відкривати позицію.

Графік починається з різкого падіння ціни. Раптово зниження сповільнюється. Водночас MACD не тільки сповільнюється, а й починає зростати, створюючи бичачу дивергенцію. Згодом з'являється бичачий перетин ліній MACD. Тут можна було відкрити угоду на підставі цього сигналу. Однак тут у вас найімовірніше спрацював би стоп-лосс.

Незабаром після цього ми бачимо розворотний пін бар, яка забезпечує додаткове підтвердження бичачого сценарію. Далі ціна починає своє зростання. Незабаром після цього ми виявляємо висхідний клин. Оскільки клин має сильний ведмежий потенціал, пробій його нижчого рівня можна використовувати в поєднанні з ведмежим перетином MACD для закриття угоди.

Під час торгівлі дивергенцією MACD ви завжди повинні стежити за ціновими підказками. Таким чином, ви зможете краще зрозуміти, де і коли входити і виходити з ваших угод.

Перекупленість та перепроданість

Індикатор MACD також може давати сигнали про перекупленість або перепроданість.

• MACD перекуплений, коли лінія MACD проходить відносно велику відстань від сигнальної лінії. У таких випадках ми очікуємо, що бичачий рух вичерпає себе після сильного зростання і появи ведмежого руху.
• MACD перепроданий, коли лінія MACD проходить значну ведмежу відстань від сигнальної лінії. У цьому випадку ми очікуємо, що ціна вичерпає себе і перейде в бичачу фазу.

У зеленому прямокутнику ви бачите випадок, коли швидка лінія MACD знаходиться на відносно великій відстані від червоної сигнальної лінії. Це вказує на перепроданість.

Технічний аналіз та індикатор MACD

Як бачите, індикатор MACD досить багатий на різного роду сигнали і є універсальним торговим інструментом. Ви також можете ефективно торгувати, використовуючи MACD у поєднанні з прайс екшен. Давайте розглянемо деякі приклади.

Графік починається з ведмежої дивергенції. Як бачите, ціна створює вищі максимуми, тоді як вершини індикатора MACD падають. Після цього дві лінії MACD перетинаються, і ціна йде вниз. Потім ми бачимо ще чотири цінові коливання, пов'язані з бичачим і ведмежим перетином MACD. Щоразу, коли дві лінії перетинаються, ми бачимо коливання ціни в напрямку перетину.

У цьому випадку ціна знижується після ведмежого перетину MACD. Проте через 7 періодів ми бачимо потенційний сигнал MACD перепроданості. Лінія MACD знаходиться на значній ведмежій відстані від сигнальної лінії. Це означає, що ціна може бути перепродана і готова до відскоку.

Якщо ви відкриваєте довгу позицію, ви можете розмістити свій стоп-лосс ордер нижче попереднього мінімуму на графіку. Якщо ви торгуєте шорт, ви можете розмістити ордер стоп-лосс вище попереднього максимуму. Один зі способів вийти з угоди за MACD - це утримувати позицію, поки не буде отримано протилежний сигнал.

Перший сигнал приходить, коли ціна показує пін бар. Через декілька свічок ми бачимо, що лінії MACD створюють бичачий перетин. Це два збіжні бичачі сигнали, які можуть бути достатньою передумовою для відкриття довгої угоди.

Потім ціна збільшується і створює шаблон типу AB = CD. Це може слугувати оптимальною точкою виходу. Після створення останнього максимуму ми бачимо розворот ціни, за яким слідує пробій лінії тренда. Водночас лінії MACD перетинаються в ведмежому напрямку. Це два окремі сигнали, які, на жаль, трохи запізнюються. Якби ви закрили угоду тут, позиція все одно була б прибутковою.

Варто зазначити, що пробій лінії тренду і ведмежий перетин MACD генерують короткі сигнали, що збігаються, на графіку.

Після цього ціна починає знижуватися в ведмежому тренді. Лінії MACD також зменшуються. Після 6-денного зниження виникає бичача дивергенція MACD на графіку. Таким чином, ви можете вийти з угоди, коли лінії MACD перетинаються вгору. Це відбувається всього через пару періодів, підтверджуючи модель бичачої дивергенції.

Поширені помилки під час використання індикатора MACD

Є дві поширені помилки, яких припускаються трейдери під час використання індикатора MACD:

• Торгівля на перетин ліній MACD.
• Нерозуміння гістограми MACD.

Торгівля на перетин ліній MACD

Цей метод працює тільки на сильних трендових ринках. Але пам'ятайте, що більшу частину часу ринки перебувають у діапазоні. Це означає, що перетин ліній MACD буде показувати занадто багато хибних сигналів, які призведуть тільки до збитків.

Нерозуміння гістограми MACD

Давайте подивимося на графік нижче:

Ви можете подумати: "У русі присутній сильний імпульс. Час купувати!"

Однак це неправильно. Тому що найчастіше час для входу вже минув, і ціна, найімовірніше, розвернеться. Замість цього, найкращий підхід - торгувати проти поточного імпульсу MACD і відкривати позицію на розворот.

Як правильно використовувати гістограму MACD для визначення розвороту?

Коли я тільки починав займатися трейдингом, найчастіше я торгував пробої. Чим більшими були свічки, тим частіше я входив у ринок. Однак результатом такої стратегії були постійні збитки. Саме тоді я зрозумів, що мій вхід у ринок був занадто пізнім. Я зазвичай відкривав свої угоди, і після цього ціна одразу ж розверталася в протилежному напрямку.

Тоді я подумав: "Що, як я буду чинити навпаки і відкривати позицію в протилежний бік від поточного імпульсу?" У підсумку мої результати в торгівлі стали набагато кращими.

У визначенні сильного імпульсу нам може допомогти гістограма MACD. Ось як це працює:

• Ми чекаємо, поки ціна досягне структурної області на графіку (наприклад, горизонтального рівня, трендової лінії, ковзної середньої).
• Гістограма MACD повинна показувати сильний імпульс.
• На відскоку ціни ми відкриваємо позицію в протилежний бік.

Ось приклад:

Як використовувати індикатор MACD для збільшення прибутковості ваших угод?

Концепція проста. Ми будемо використовувати індикатор MACD, щоб визначити поточний тренд на старшому таймфреймі, а потім торгувати в його напрямку.

Ось як це працює:

• Ми дивимося на старший таймфрейм.
• Якщо лінія MACD перетинає сигнальну лінію знизу вгору, ми шукаємо можливості для відкриття довгих позицій.
• Якщо лінія MACD перетинає сигнальну зверху донизу, ми шукаємо можливості для відкриття коротких позицій.

Припустимо, ваш робочий таймфрейм становить H1, тоді ваш вищий таймфрейм - H4.

Якщо лінія MACD перетинає сигнальну лінію знизу вгору, ми шукаємо можливості для відкриття довгих позицій:

Якщо лінія MACD перетинає сигнальну зверху вниз, ми шукаємо можливості для відкриття коротких позицій:

Як визначити вибухові рухи ціни за допомогою MACD?

Вибухові рухи ціни зазвичай відбуваються після періоду низької волатильності, коли діапазон свічок стає щільнішим, а самі свічки невеликого розміру.

Гістограма MACD допоможе нам визначати такі періоди на ринку.

• Ціна досягає структурної області на графіку (горизонтального рівня, трендової лінії, ковзної середньої).
• Гістограма MACD виглядає практично плоскою без видимих піків або западин.
• Відкриваємо позицію на пробій, коли він відбувається.

Ось декілька прикладів:

Читайте далі - Індикатор PARABOLIC SAR (Параболік)

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Як користуватися поєднуючи індикатори?
• Смуги Боллінджера - стратегії торгівлі та точки входу в ринок