Індикатор RSI

Relative Strength Index (RSI) індикатор, схожий на стохастик в тому сенсі, що він ідентифікує перекупленість і перепроданность на ринку.

Він також змінюється в діапазоні від 0 до 100. Як правило, якщо лінія індикатора RSI знаходиться нижче 30, то це говорить про перепроданість, в той час як значення вище 70 говорять про перекупленність.

Індикатор Relative Strength Index

Як торгувати за допомогою індикатора Relative Strength Index

Торгувати за допомогою індикатора Relative Strength Index можна абсолютно точно так само, як і з допомогою Stochastic Oscillator. Ми можемо використовувати цей індикатор для визначення потенційних вершин і підстав, залежно від того, перекуплений ринок або перепроданий.

Давайте подивимося на приклад нижче.

EUR/USD знижувався весь тиждень і впав практично на 500 пунктів протягом 2 тижнів. 9 січня ЄВРО торгувався нижче рівня 1.2900. Однак, індикатор RSI знизився нижче 30 і говорив про те, що на ринку практично не залишилося продавців і, можливо, рух закінчився. Далі ціна розвернулася і ЄВРО зростав протягом наступних кількох тижнів.

Як визначати тренд за допомогою індикатора Relative Strength Index?

Індикатор Relative Strength Index індикатор є дуже популярним серед трейдерів, тому що його можна використовувати для визначення тренду. Якщо ви думаєте, що спостерігаєте формування нового тренда, киньте побіжний погляд на індикатор Relative Strength Index і подивіться чи він знаходиться вище рівня 50 або нижче. Якщо ви припускаєте, що новий тренд є висхідним, тоді Relative Strength Index повинен знаходиться вище рівня 50. Якщо ж навпаки, ви розглядаєте тенденцію до пониження, то переконайтеся, що Relative Strength Index індикатор знаходиться нижче рівня 50.

Індикатор Relative Strength Index ефективність перевірена часом

На початку графіка видно, що почала формуватися спадна тенденція. Щоб не нарватися на помилковий сигнал, ми можемо почекати, поки індикатор Relative Strength Index не підтвердить наші припущення і не перетинає рівень 50 зверху вниз. Оскільки, Relative Strength Index пробив рівень 50 вниз, це послужило хорошим підтвердженням того, що спадний тренд сформований.

Як користуватися індикатором RSI

Велес Вайлдер у своїй книзі "New Concepts in Technical Trading Systems" пропонує кілька варіантів використання RSI при аналізі фондових ринків. Нижче наведено деякі з цих стратегій.

Перший спосіб полягає у вивченні фігур, що сформувалися на графіку Relative Strength Index. Досить часто відбувається так, що на індикаторі утворюються різні ВИМПЕЛИ, прапори, трикутники та інші математичні елементи, знайомі аналітикам. При цьому на ціновому графіку їх цілком може і не спостерігатися. Вважається, що за допомогою цих фігур можна спрогнозувати завершення тенденції. Трактування здійснюється за тими ж принципами, як і у випадку з появою подібних елементів на лінії ціни.

Більшість практикуючих трейдерів скептично ставиться до цієї стратегії, кажучи про її не надто високу ефективність. Втім, у методу є і свої шанувальники.

Наступний спосіб полягає у вивченні западин і піків індикатора. Перші традиційно формуються під рівнем 30, другі – над 70. Вони, як правило, випереджають екстремуми цінового графіка, що дозволяє раніше входити в позицію і залишати її.

Ще одним варіантом використання осцилятора RSI є аналіз рівнів підтримки / опору, які нерідко відображаються тут навіть більш чітко, ніж на графіку ціни. Пробиття або ціновий відскік від цих ліній створює класичні торгові сигнали. Згідно з класичною теорією, значущими рівнями для осцилятора вважаються 30 і 70. Нижче першого показника знаходиться зона перепроданості, вище другого-область перекупленності.

Можливість входу в Угоду повинна розглядатися тільки в той момент, коли лінія індикатора йде з критичної зони. Якщо крива перетнула позначку 70 зверху, варто продавати, якщо рівень 30 знизу – купувати.

Багато трейдерів також використовують в своєму аналізі поняття середньої лінії (рівень 50). Якщо крива RSI розташовується вище зазначеної позначки, кажуть, що на ринку переважають покупці. Якщо вона знаходиться нижче, значить, домінують продавці. Коли індикатор перебуває в безпосередній близькості від "екватора", вважається, що ціна рухається в області флета.

Сигнали RSI

Тепер поговоримо про трактування сигналів індикатора RSI більш докладно. Почнемо з перетинів критичних рівнів. Якщо після перебування в зоні перекупленності лінія RSI опускається через позначку 70 зверху, констатують перехід від висхідної тенденції до низхідної. Відповідно, якщо знизу перетинається рівень перепроданості, говорять про перетворення спадного тренда в висхідний.

Значення 30 і 70 не є обов'язковими. Їх можна виставляти на підставі поточної тенденції.

Наприклад, при зростаючому тренді лінії часто пересувають до позначок 80 і 40.
При зниженні цілком розумно опустити рівні до 60 і 20.

Також для підвищення якості сигналів можна використовувати ковзну середню з періодом три. Повідомлення стануть трохи запізнюватися, зате істотно скоротиться кількість помилкових викликів.

Наскільки довіряти подібним сигналам, кожен вирішує для себе сам, виходячи з власної стратегії торгівлі. Хтось вважає, що лінії перепроданості/перекупленності для визначення розвороту не дуже потрібні, так як досить орієнтуватися виключно по кривій індикатора. Але більшість трейдерів з цим не погоджується, схиляюся до думки, що наявність рівнів істотно спрощує процес, тим більше, коли мова йде про початківців гравців, які ще тільки освоюються з премудростями ринкової торгівлі.

Дивергенція RSI

Основним сигналом індикатора вважається дивергенція або, простіше кажучи, розбіжність в поведінці кривих індикатора і ціни. Тобто, якщо остання зростає, а RSI при цьому демонструє зниження, значить, бичачий тренд слабшає, і незабаром слід очікувати корекційного руху вниз або розвороту. І, навпаки, при зниженні ціни і зростанні індексу можна говорити про швидке завершення ведмежої тенденції.

При цьому важливо, щоб індикатор в момент утворення дивергенції знаходився в області перекупленності/перепроданості і не перетинав в цей час критичну лінію.

Сам Вайлдер називає подібне положення "невдалим розмахом" і радить ставитися до таких сигналів максимально відповідально.

Висновок + відео

Даний інструмент максимально ефективний в поєднанні з іншими засобами аналізу, наприклад, каналами Дончіана. Зокрема, він дуже зручний при роботі зі ковзаючими середніми. Якщо є бажання використовувати в роботі виключно індикатор RSI, слід врахувати, що його сигнали часто досить суперечливі.

Як би там не було, осцилятор прекрасно справляється зі своїми основними функціями, в тому числі і обов'язками фільтра, застерігає від покупок або продажів в несприятливий момент. Крім класичної версії індикатора, існують різні його модифікації, з яких можна виділити варіант, запропонований творцем індексу відносної бадьорості Джоном Ехлерсом.