Рівні Півот

Добрий день, шановні читачі ITstatti.in.ua! В цій статті ми повертаємося до рубрики "Трейдінг" і продовжуємо вивчати технічний аналіз, а саме поговоримо про Рівні Півот.

Професійні трейдери та інвестори використовують рівні Півот, для визначення потенційних рівнів підтримки і опору. Якщо говорити простою мовою, то рівень Півот це центральний рівень і прилеглі рівні підтримки/опору, при досягненні яких можлива зміна динаміки цін.

Що таке "Рівні Півот"?

Історія появи індикатора "Рівні Півот" (Pivot Points) бере свій початок у 30-х роках минулого століття, коли математик та відомий на той час трейдер Генрі Чейз (Henry Chase) вирішив створити індикатор, який допоможе вести торгівлю на ринку цінних паперів. У перекладі з англійської мови Pivot означає розворот і на ринку прийнято називати розворотну точку Pivot Point. В основі індикатора "Рівні Півот" лежить ідея, що ринок враховує все та історія повторюється. На цьому принципі і був заснований індикатор, ціни закриття та відкриття свічки можуть стати рівнями підтримки та опору в майбутньому.

Таким чином, трейдер, використовуючи великий таймфрейм будує рівні і надалі переходячи на невеликий застосовує їх у торгівлі. Наприклад, рівні розраховуються за графіком D1 і від, а торгівля ведеться на графіку дрібних таймфреймів, наприклад M30 і нижче. Слід також звернути увагу на те, що "Рівні Півот" це не конкретна цифра або ціна на графіку - це діапазон, в якому ціна може знаходитися якийсь час. На графіку "Рівні Півот" виглядають як горизонтальні лінії, центральна виділена, а рівні підтримки та опору за замовчуванням штрихові (у налаштуваннях можна змінити колір та стиль ліній на власний розсуд).

Чому ж рівні Півот цікаві для нас?

Причина в тому, що вони об'єктивні. На відміну від інших моделей і індикаторів, які ми розбирали в попередніх уроках, у роботі з цим інструментом немає суб'єктивності. Рівні Півот в чомусь схожі на рівні Фібоначчі, оскільки дуже багато трейдерів дивляться на них, іноді вони стають самоздійсненим сигналом.

Відмінність між цими двома інструментами полягає в тому, що при використанні Фібоначчі ви повинні самостійно визначити максимум та мінімум цінового коливання, що робить цей метод дещо суб'єктивним. При використанні рівнів Півот, таких недоліків немає, тому багато хто з трейдерів стежать за ними. Тому і вам необхідно знати цей інструмент і стежити за ним.

Рівні Півот особливо корисні для короткострокових трейдерів, які використовують у своїх інтересах короткострокову динаміку цін. Так само, як і при використанні звичайних рівнів підтримки і опору, трейдери торгують на відскік і на пробій даних рівнів. Трейдери, які торгують у діапазоні за допомогою даних рівнів, визначають потенційні точки розвороту. Вони розглядають рівні Півот як рівні, на яких вони будуть ставити свої ордера на купівлю і продаж.

Трейдери, які чекають різкої зміни цін на валюту, розглядають дані рівні як ключові рівні, які повинні бути зламані, щоб рух у валютній парі продовжився. І пробій даних рівнів означає, що ми спостерігаємо сильний рух.

Давайте розглянемо часовий графік EUR/USD

На графіку видно горизонтальні рівні підтримки і опору, які розташовані симетрично. Ми зробили їх різних кольорів, щоб вам було зручно вивчати їх. Далі давайте розберемо основні скорочення, що наведені на графіку.

• РР – це центральний рівень Півот
• S – позначає рівень підтримки
• R – означає рівень опору

Поки не мучте себе питаннями, типу «S1 - це напевно перша підтримка?», а "R1 напевно перше опір?". Пізніше ми пояснимо, що означає кожен термін. У наступних уроках ми розберемо, як розраховуються рівні Півот і, що більш важливо, як їх додати у свій торговий інструментарій.

Види рівнів Pivot Points

Після того як Генрі Чейз розробив формулу розрахунку "Рівень Півот" деякі трейдери та аналітики вважали її не дуже коректною та розробили свої варіанти, таким чином з'явився наступний список видів Pivot Points:

• Традиційний (Traditional)
• Класичний (Classic)
• Фібоначчі (Fibonacci)
• Вуді (Woodie)
• ДеМарка (Demark)
• Камарілла (Camarilla)

У всіх цих рівнів принцип досить схожий, але при цьому є різницю. Класичний і Традиційний дуже схожі між собою при цьому досить сильно відрізняються від, наприклад, розрахунку ДеМарку.

Ми не розглядатимемо варіанти розрахунку всіх видів Pivot Points у цій статті, а для прикладу розберемо формулу "Рівень Півот" у традиційному вигляді як її розробив творець Генрі Чейз. Враховуючи, що розрахунок може здійснюватися з урахуванням різних періодів, тому візьмемо для прикладу D1. Основна лінія розраховується як середнє значення ціни закриття свічки, максимуму та мінімуму.

Pivot (PP) = (High + Low + Close)/ 3.

Де:

• High – максимум вчорашнього дня.
• Low – мінімум вчорашнього дня.
• Close – вартість закриття вчорашнього дня.

Такі розрахунки проводяться і для інших таймфреймів.

Далі на підставі отриманих даних проводиться обчислення рівнів підтримки та опору S1, R1 тощо.

Розглянемо формулу:

S1 = (PP × 2) – High

Де:

• PP – рівень Pivot.
• High – ціновий максимум.

R1 = (PP × 2) – Low

Де:

• PP – рівень Pivot.
• Low – ціновий мінімум.

Розрахунок наступних рівнів підтримки та опору S2, R2:

S2 = PP – Low – High

R2 = PP + (High – Low)

Де:

• Low – мінімальна ціна.
• High - максимальна ціна.
• PP – рівень Pivot.

Розрахунок рівнів опору та підтримки S3, R3.

S3 = Low – 2 × (High – PP)

R3 = High + 2 × (PP – Low)

Де:

• Low – мінімальна ціна.
• High - максимальна ціна.
• PP – рівень Pivot.

У традиційному методі розрахунку "Рівень Півот" застосовується три рівні підтримки та опору. На даний момент з урахуванням розвитку комп'ютерних технологій проводити обчислення та побудова рівнів вручну не має особливого сенсу, існує безліч індикаторів за "Рівнями Півот", які зроблять все самостійно залежно від вимог трейдера. Деякі індикатори можуть розраховувати більше рівнів, наприклад, S4 і R4 і так далі.

Переваги та недоліки індикатора Pivot Points

До недоліків індикатора "Рівні Півот" можна віднести кілька варіантів розрахунку, що вводить в оману з приводу питання - який краще, правильніше і точніше. Якщо застосовувати індикатор із розрахунком по D1, то поточні дані можуть бути не актуальними на наступній торговій сесії.

До переваг можна віднести такі якості:

• простота у застосуванні.
• математичний розрахунок ґрунтується на конкретних цінах.
• можливість застосування на різних часових інтервалах.
• дають уявлення про потенціал руху ціни.
• можливість торгувати із застосуванням відкладених ордерів.

Індикатор "Рівень Півот" безсумнівно є досить сильним інструментом для аналізу ринку і, при правильному застосуванні буде хорошою підмогою як початківцю, так і досвідченому трейдеру в торгівлі на фінансових ринках.

Відео