Що таке спред на Форексі

Останнє оновлення: Понеділок, 28 жовтня 2019
Зміст[Сховати]
Неактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зіркаНеактивна зірка
 

спред

Спред проковтнув на форексі не один мільйон кровно зароблених трейдерами доларів. І з задоволенням поласувати вашими заощадженнями, якщо тільки ви не прочитаєте цю статтю. Про те, що таке спред, як не потрапити в пастку брокера, зберегти свій депозит від осідання або зливу, а також про валютах з найменшим розміром спреду і небезпечних активах, ви дізнаєтеся далі. Не пропустіть інформацію, яка заощадить вам мінімум $200!

Спред (англ. spread «розкид») — різниця між кращими цінами на купівлю (аск) і на продаж (бід) будь-якого активу (валюта, акції, ф'ючерс, опціон та ін) в один і той же момент часу на фондовій або валютній біржі.

Що таке спред на Форексі

Купити дешевше – продати дорожче. Це правило знайоме людям з 687 року до н. е. – часу появи перших золотих грошей. Вже тоді спритні купці примудрялися платити за товар менше.

Вони обточували монети по колу, залишаючи частину золота собі. А від покупців приймали повновагі грошові знаки. Так дорогоцінний метал осідав у кишенях торговців. Згодом для захисту монет їхні краї почали зазубрювати. Це дозволяло на дотик розпізнати гроші з меншою вагою і припинити махінації.

І хоч дрібниця вже давно не карбують із золота, традиція робити край ребристим збереглася. Як і правило купувати і продавати за різною ціною, активно використовується на ринку Forex. Тільки називається різниця між ціною покупки і продажу – спред.

Аск і Бід – вчимо Форекс-алфавіт

Перш ніж детально вивчити спред, потрібно зрозуміти, як він формується. У цьому вам допоможуть лінії Ask і Bid. Виглядає це на графіку наступним чином (рис 1).

спред

На ринку Форекс одночасно існують 2 ціни: попиту і пропозиції. Краща ціна, за якою трейдери готові купити актив, називається Аск (Ask). А та, за яку можна його продати – Бід (Bid).

І тут криється перша хитрість брокерів: ціна Аск за замовчуванням не відбивається на графіку! Завдяки цьому трейдер успішно забуває про різницю цін і ... потрапляє на гроші. Включити лінію можна у вкладці Властивості (F8 – Загальні – Показувати лінію Ask). (рис2)

спред

Розглянемо на прикладі. Трейдер Коля хоче продати €1000, але бажаючих купити валюту в його містечку немає. Брокер (компанія-посередник) дає йому вихід на величезний ринок з тисячами покупців. І пропонує продати євро за $ 1 175.

Тим часом в іншому місці земної кулі трейдер Петя хоче купити саме €1000. І той самий брокер продає йому Коліну валюту вже за $1 221.

Дохід брокера: $1 221 – $ 1 175 = $46. Це і є спред. Тільки вимірюється він не у валюті, а в пунктах. Чому? Розповімо далі.

Як вимірюється спред - переводимо пункти в гроші

Що таке пункт? Це зміна в останній цифрі котирування. Зверніть увагу! Діють 2 системи числення: за старою в котируванні може бути 2 або 4 знака після коми. Наприклад, 108,57 для USD / JPY і 1,1987 для EUR / USD. А за новою-3 або 5 цифр (108,578 і 1,19878 відповідно). Пункт-це зміна в 2-й або 4-й цифрі після коми. (рис.3)

спред

Розмір спреду залежить від величини суми, якої Ви торгуєте. Чим вона вища, тим більше відрахування брокеру. Залежно від суми угоди 1 пункт спреду може дорівнювати $ 1, а може $ 1 000!

Наприклад, при торгівлі 1 лотом, кожен пункт (тобто 0,0001) буде множитися на 100 000. При вході в ринок 2 лотами – на 200 000 і так далі. Тому, якщо невірно розрахувати спред, то можна злити весь депозит. Детальніше про це нижче, в розділі Кредитне плече.

Обчислити істинний розмір спреду важко. Адже він залежить від декількох умов:

  1. Тип спреду (фіксований або плаваючий). Фіксований спред дорівнює кількості пунктів, заздалегідь обумовленому в договорі трейдера з брокером. Плаваючий – може змінюватися щомиті. Перший краще підходить для торгівлі по новинах і в нічний час. А другий - для довгострокових угод (на тиждень, місяць і т. д.).
  2. Розмір лота. Лот - це порція, якою ви торгуєте. Стандартно 1 лот = $100 000 (99 з яких дає брокер за умовами кредитного плеча 1:100). Але ніхто не забороняє «дієтичний режим»! Торгувати можна 0,1 і навіть 0,01 лотом (10 000 і 1 000 відповідно).

Увага! Плаваючий spread «для зручності» позначається 0,000 пунктів. Але це зовсім не означає, що по парі не стягуються комісійні! Це сигнал уточнити поточний розмір додатково.

Кредитне плече і розрахунок спреду

А тепер про кредитне плече. Вийти на Forex з сотнею баксів-нереальна затія. Адже центральні банки і корпорації не купуватимуть трильйони по крупицях! Мінімальна сума операції тут – $100 000.

Але що робити, якщо 99% трейдерів не мають таких вільних грошей? В цьому випадку своє плече готовий підставити брокер-компанія-посередник. І називається це «плече» – кредитне. Його розмір може бути 1:1, 1:10, 1:50 і навіть 1:500.

Що це означає? Брокер додає до Вашого внеску відсутню суму, щоб набралися необхідні 100 000. А число після двокрапки вказує, яку частину повинен вкласти сам трейдер.

Наприклад, 1:100 означає 1 лот (100 000) поділити на 100. Тобто ви відкриваєте угоду, вклавши $1 000 (100 000/100= 1 000). Ще $99 000 додає брокер. З цією сумою вже можна торгувати!

Але не турбуйтеся, з кредитних 99 тис. ви не втратите більше, ніж становить ваш депозит. Як тільки збиток наблизиться до суми початкового вкладення, спрацює Stop Out. І брокер забере свої гроші. Розібралися? Тепер повернемося до підрахунку спреду.

Розраховувати будемо за формулою: (Лот * Пункт) / Курс валюти.

Приклад: угода EUR/USD (курс 1,1920), 1 лот (пам'ятаємо, що це $100 000). 1 пункт за умовами операції буде дорівнювати: ($100 000*0,0001)/1,1920 = $8,4.

Звідки взялося число 0,0001? Це позначення 1 пункту в чотиризначному котируванні (4 цифри після коми). 0,0001 – крок ходу ціни на графіку. Наприклад, 1,1920 – 1,1921 – 1,1922 і т. д. кожен раз сума змінюється рівно на 0,0001.

Spread по парі євро/долар у брокерів Форекс становить 0,5–3 пункти. Це прописано в розділах Специфікація контрактів на сайтах компаній. Множимо це число на $8,4 (вартість пункту в нашій угоді) і отримуємо $4,2–25,2.

Другий приклад: USD/JPY (долар/ієна), також 1 лот, але за курсом 110,65. 1 пункт тут буде дорівнювати ($100 000*0,01)/110,66 = $9. 1 пункт позначається числом 0,01, так як котирування має 2, а не 4 знака після коми. На парі USD / JPY spread 2-4 пункти. Саме такі цифри ви знайдете в документах брокерів, затверджених біржею. У нашому випадку – це $18-36.

Порівняти розміри spread в пунктах у різних брокерів можна за допомогою наступної таблиці.

Порівняння розмірів спреду у ТОП-ових брокерів в пунктах

Брокер Спред на EUR / USD Спред на GBP / USD Спред на USD / JPY Спред на USD / RUB Спред на сріблі XAG / USD Спред на золоті XAU / USD
Альпарі* 0,8 – 1,3 1,3 – 2 1,2 – 1,4 18 – 19 22 – 25 26 – 32
Teletrade** 1,5 1,6 1,7 40 5 40
RoboForex*** 2 3 3 40 3 100
Forex4you 2 3 2 - 5 100
InstaForex 3 3 3 40 40 60
FxPRO 0,6 – 1,4 0,9 – 2 0,6 – 1,6 40 3 30
FreshForex 2 3 2 - - -

- розмір spread не вказано в специфікації контрактів;

* плаваючий спред в Європейську сесію (10:00 – 17:00 МСК);

** плаваючий спред, вказано мінімальне значення;

*** фіксований spread на центовому рахунку.

Зверніть увагу! Плаваючий spread може істотно змінюватися на новинах і в нічний час (виростати в 10 – 15 разів).

Незначні суми, скажете ви? Так, для активів з високою ліквідністю (тих, які добре продаються і купуються) її можна не враховувати. Але таких активів всього близько 10! Їх повний список ви знайдете далі. А тепер прийшла черга для третьої істини.

Ліквідність – перш за все

Що таке ліквідність? Це здатність товару добре продаватися і купуватися.

Візьмемо приклад з життя:

Як ви думаєте, який автомобіль на вторинному ринку буде більш ліквідним, Хенде Соляріс або Порш Каєн? Відповідь: Соляріс. Давайте подивимося на процес продажу обох автомобілів очима продавця. Корейських автомобілів на ринку більше, ніж німців. Ціна на Хенде значно нижче, а, значить, і покупців на цю марку буде на порядок більше. Іншими словами, якщо б ви мали у себе обидві марки і зважилися їх продати, то знайти покупця на Соляріс за потрібною ціною вам буде легше. Каєн буде довго продаватися за тією ціною, що вам потрібно. А щоб продати його швидше, вам доведеться сильно знижувати ціну, що буде невигідно.

Тепер давайте подивимося на цей же приклад, але очима Покупця. Припустимо у вас є 500.000 руб.на старий Соляріс для дружини і 2 млн. руб. на старий Каєн для себе коханого. Солярисов за такою ціною буде 100 штук з яких вам буде легше підібрати не битий і технічно справний автомобіль. А ось Каїнів за такою ціною буде штук 20, проте при більш ретельному розгляді багато з них відпадуть, так як будуть або биті, або ремонт буде вимагати чималих вкладень, іншими словами, знайти невбитий Каєн буде значно важче.

На ринку Forex аналогом Солярісів є пара євро / долар. Кожен 3-й трейдер в світі (37%) торгує цим активом. А значить, він має високу ліквідність, приносить брокеру регулярний дохід. Тому і спред тут мінімальний.

На відміну від пари USD/ ZAR, який на Форексі є аналогом Каєна (долар/Південно-Африканський ранд). Ви чули до цього про Ренде? А тепер уявіть, як часто його купують, якщо навіть назва валюти ні про що вам не говорить. Ясно, чому spread тут дорівнює 80-250 пунктів (враховуючи низький курс валюти, це $60-190 при обсязі в 1 лот). Однак ліквідність залежить не тільки від виду активу! (рис.4)

спред

Впливові фактори - час доби, свята і вихід новин. Згадаймо швейцарський франк, що обвалився в Новорічні канікули! І поговоримо про те, як змінюється спред, в різні періоди.

Як захистити свій депозит від стрибків спреду - 2 «золотих правила»

Spread (навіть фіксований) має властивість розширюватися. У вашому договорі з брокером завжди прописано, що у випадках форс-мажорів він може збільшитися. Саме це сталося зі швейцарським франком у січні 2015 через рішення Нацбанку припинити грошові вливання для підтримки валюти. Тоді спред розширився з 3 до 300 пунктів за 1 годину і трейдери зазнали колосальних збитків за виконання Stop Out.

А з плаваючим спредом скачки зустрічаються на 90% частіше, ніж з фіксованим. Розрив між бід і аск розширюється:

  • вночі до +50 пунктів (особливо з 21:00 до 00:00, поки не відкрита Токійська біржа);
  • у свята (ліквідність падає з-за малого числа гравців на біржі);
  • при виході важливих новин (ціна аск різко підвищується, а бід залишається на місці, або навпаки).

Що з цього випливає?

Правило №1: якщо ви хочете виграти, застосовуючи більш низький плаваючий spread, закривайте угоди перед виходом важливих новин. Ось кілька прикладів таких важливих новин:

  • Nonfarm кожну останню п'ятницю місяця,
  • виступи глав центральних банків;
  • результати виборів президента,
  • рішення про вступ/вихід з ЄС та ін.

Правило №2: завжди перевіряйте актуальний spread. Зробити це можна на сайті брокера або, встановивши програму, показує даний параметр у вікні MetaTrader.

Спред або комісія – 3 активу на яких ви можете розбагатіти або втратити все

Чи чули ви про рахунки з нульовим спредом? Приваблива штука! Поблизу все виявляється не так райдужно, адже 0 пунктів spread компенсує комісія. І ви платите ту ж суму, тільки називається вона по-іншому. Але існують активи, на яких рівні комісії і спреду разюче відрізняються (заощадити можна до 50%):

  1. USD / CAD (Канадський долар) : на рахунках з нульовим spread комісія дорівнює 2 пунктам, а на традиційних спред становить 4.
  2. XAG / USD (срібло). Це протилежний варіант, коли на рахунках з нульовим спредом комісія в 2 рази вище, ніж традиційний spread. Відповідно, комісія – 10 пунктів проти 5 пунктів спреду.
  3. BTC/RUB (біткоін/рубль): комісія – 0,1%, спред – 0,8%.

В яких випадках комісія також вигідніше спреду?

  1. Якщо трейдер торгує відкладеними ордерами. Тобто ставить умову автоматично відкрити угоду, коли ціна дійде до певної позначки. У такому випадку spread може призвести до того, що ордер не спрацює. Наприклад, очікуються новини по виходу Великобританії з ЄС. Трейдер припускає, що фунт на цьому тлі знизиться. Але знає, що в такі моменти сервера перевантажені, і відкрити ордер практично неможливо. Або знаходиться на роботі, далеко від комп'ютера. Вихід із ситуації-відкладник на GBP / USD. Згідно з ним, якщо ціна опускається нижче 1,3398, відкривається ордер Sell. Але є ще спред в 8 пунктів! І на ділі угода не відкриється, поки GBP/USD не досягне 1,3390. А до цього рівня котирування може і не дійти.
  2. Воліють комісію також піпсовщики (Скальпери). Адже, якщо трейдер отримує прибуток в 3-5 пунктів, віддавати 4 за spread йому просто не вигідно! Тоді як комісійні дорівнюватимуть 1 пункту.
  3. При торгівлі всередині дня (коли ордери не залишають на ніч). З-за спреду ціна часто не доходить до Тейк Профіт або збиває Стоп Лосс. Адже це своєрідний "причіп", який тягне за собою угоду. А з комісією такої проблеми не спостерігається.

Небезпечні і безпечні угоди - як spread може "з'їсти" ваш депозит

На початку 2016 року Кріс Девісон провів офіційне дослідження прибутковості торгівлі на Forex. За його результатами регулярно заробляють лише 30% трейдерів. І ось цікавий збіг! Тільки 30% опитаних перевіряють розмір спреду, перш ніж відкрити угоду. Може між цими цифрами є зв'язок?

ТОП-10 активів з низьким spread

Існує близько 10 активів з низьким розміром spread (до 5 пунктів). Це:

  • AUD/USD – австралійський долар («ауді») до долара США;
  • GBP / USD – англійський фунт до долара;
  • EUR/CHF – євро/швейцарський франк («чіф»);
  • EUR/GBP – євро/англійський фунт стерлінгів;
  • EUR – JPY – євро / японська єна;
  • EUR / USD – євро / долар США;
  • NZD / USD – новозеландський долар («ківі»)/ Долар США;
  • USD / CAD – долар США / Канадський долар;
  • USD/CHF – долар/ швейцарський франк;
  • USD/JPY – долар/ієна;
  • XAG /USD – срібло / долар.

Зазвичай, цих інструментів достатньо, щоб вести прибуткову торгівлю. Але бувають моменти, коли є резон поторгувати іншими активами!

Де можна нарватися на $200 спреду

Високі показники spread зазвичай встановлюють на екзотичні валютні пари. А також золото, акції корпорацій і кросові пари (без долара США).

Візьмемо для прикладу золото. Враховуючи його зростання на 8 500 пунктів з серпня по вересень 2017-го, вкласти гроші в покупку можна. Але тільки, якщо ваш депозит витримає великі осідання. Адже, відкривши угоду, ви відразу опинитеся в мінусі від 18 до 80 пунктів! Саме стільки становить спред у різних брокерів. Найменший відкат, і Stop Loss або Stop Out (недолік коштів на рахунку) забирає ваші заощадження. (рис.5)

спред

Інші активу з високим спредом (10 пунктів і більше):

  1. AUD/NZD – «ауді»/«ківі» (австралійський долар/новозеландський долар);
  2. GBP/AUD – британський фунт/австралійський долар;
  3. GBP /CAD – фунт/канадський долар;
  4. GBP / CHF – фунт/«Чіф»;
  5. GBP/NZD – фунт/новозеландський долар («ківі»);
  6. EUR/AUD – євро/австралійський долар («ауді»);
  7. EUR / NZD – євро/«ківі»;
  8. EUR/PLN – євро/польський злотий;
  9. NZD/CAD - «ківі» / Канадський долар;
  10. NZD/CHF – «ківі»/швейцарський франк («чіф»);
  11. USD/MXN – Долар США/Мексиканське песо;
  12. USD/PLN – Долар США / Польський злотий;
  13. USD/RUB - Долар США/Російський рубль;
  14. USD/ZAR – Долар США/Південно-Африканський ранд.

Стоп Лосс і Тейк Профіт - як виставити рівні правильно

Spread впливає на виконання Take Profit і Stop Loss. Але, перш ніж з'ясувати, яким чином, давайте розберемо ці поняття. (рис.6)

спред

Take Profit – наказ на закриття угоди при отриманні певного прибутку. Навіщо він потрібен? Рух ціни на графіку нагадує ступені. Вона не може йти в одному напрямку весь час і скаче вгору–вниз, утворюючи коридор. Межі цього коридору називають лініями підтримки і опору. За них котирування виходить дуже рідко і відразу повертається назад.

Тому трейдер завжди ставить Тейк Профіт перед цими лініями. Це потрібно, щоб забрати прибуток до того, як відбудеться відкат ціни. Як на виконання наказу впливає спред?

Він не дає закрити ордер за вказаною вартістю, автоматично віддаляючи виконання на кілька пунктів. В результаті графік наскакує на лінію опору / підтримки і розгортається. А трейдер залишається ні з чим!

Схожа ситуація і зі Стоп Лосс - наказом закрити угоду з мінімальними збитками. Тільки тут виконання настає раніше, ніж ціна досягає виставленої вами лінії. Знову ж на кілька пунктів, рівних розміру spread.

Як з цим боротися? Закладати значення спреду при розрахунку Take Profit і Stop Loss. Тобто ставити Стоп Лосс трохи далі, а Тейк Профіт – ближче.

Як spread впливає на стратегію торгівлі

Spread не впливає на торговельну стратегію, якщо вона зав'язана на довгострокових угодах (тижні і місяці). Адже в цьому випадку ціна проходить до 10 000 пунктів. На їх фоні ті ж 250 пунктів спреду губляться, не завдаючи шкоди депозиту.

І навпаки, цей вид відрахувань здатний звести до нуля прибутковість від короткострокової торгівлі. Він збиває близько розташовані Стоп Лосси, що характерно для скальпинга. Не дає заробити на новинах, з'їдає прибуток від нічної торгівлі.

Тому скальперів, а також трейдерам, які торгують в "нічну зміну", потрібно довго шукати брокера з відповідними умовами на ваші активи. І уважно перевіряти поточні значення spread.

Рібейт-сервіси – як повернути до 90% спреду

Спред на Forex відноситься до тих самим підводним каменям, про які розбилася не одна тисяча депозитів. Але, виявляється, на ньому можна також заробити! Як? Зареєструвавшись в Rebate-сервісах.

Це інтернет-компанії, які готові повернути трейдеру частину витрачених ним на spread коштів. Подібна послуга є і у самих брокерів, але відсоток там набагато нижче (близько 15%).

Навіщо спочатку стягувати спред, а потім його віддавати? Це багатоходівка, як у шахах. Брокер бере комісію з трейдера. Потім укладає партнерську угоду з рібейт-сервісом про залучення нових клієнтів за гроші. Далі Rebate-сервіс рекламує свої послуги, залучаючи людей в компанію брокера, і отримує свою винагороду. Частина його він виплачує у вигляді відсотка за спред. Всі задоволені!

Висновок

Підіб'ємо  підсумок:

  • Спред - це різниця між ціною покупки і ціною продажу, або по-іншому різниця на графіку між лініями Аск і Бід.
  • Якщо ціна Аск не відбивається на графіку, то виправте це в налаштуваннях терміналу
  • Спред вимірюється в пунктах.
  • Для визначення спреду використовуються 2 системи обчислення.
  • Розмір спреду залежить від величини суми, якої Ви торгуєте. Чим вона вища, тим більше відрахування брокеру.
  • Спред буває фіксований і плаваючий.
  • Мінімальний спред зазвичай буває у високоліквідних активів, наприклад пара євро/долар.
  • Високі показники spread зазвичай встановлюють на екзотичні валютні пари.
  • На величину спреду також впливають час доби, свята і вихід новин.
  • Щоб захиститися від стрибків спреду завжди закривайте угоди перед виходом важливих новин і регулярно перевіряйте актуальність величини спреду.
  • Спред буває нульовим, але це не завжди означає вигоду для трейдера, тому що в цьому випадку в справу вступає комісія брокера.
  • За результатами дослідження тільки 30% трейдерів перевіряють розмір спреду, перш ніж відкрити угоду.
  • Повернути частину спреду можна, якщо скористатися Рібейт-сервісами.
  • Spread впливає на торговельну стратегію інвестора, якщо вона зав'язана на скальпінг, кросових парах, золоті або екзотики.
  • Він знижує ймовірність спрацьовування відкладених ордерів і Тейк Профіт. І навпаки, підвищує ймовірність збити Стоп Лосс. Тому, виставляючи дані рівні, закладайте в них розмір spread.

Сподіваємося, наші поради допоможуть вам уникнути втрат на ринку Форекс і зроблять вашу торгову стратегію ще прибутковіше. Ставте лайк і не забувайте підписуватися на свіжі статті.

Підписуйтесь на нашу розсилку, щоб завжди бути в курсі нових цікавих статей про заробіток і малий бізнес!

Сподобався матеріал? Будь ласка, репости!


Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».


Додати коментар


Захисний код
Оновити