Фондовий індекс S&P 500 – Курс (онлайн) та Котирування

Фондовий індекс S&P 500 включає в себе акції 500 американських компаній з найбільшою капіталізацією. Списки компаній складає аналітична компанія Standart & Poor's, яка запустила індекс ще 1957 року. До S&P 500 компанія випускала інші індекси, наприклад, S&P 90.

В індексі S&P 500 враховуються акції компаній, які звертаються на NYSE, NASDAQ та представляють усі сектори економіки США, тому вважається, що він відображає її стан загалом. Розрахунком індексу займається Standard and Poor's Corporation, підрозділ компанії McGrow-Hill.

Привабливість цінних паперів S&P 500 пов'язана з тим, що в лістинг входять акції з усіх галузей американської економіки, які найбільше об'єктивно відображають стан різних ринків. Загальна капіталізація – понад 31 трлн. доларів.

Графік індексу S&P 500 (онлайн) на сьогодні та за весь час

В даний час найбільшу частку в індексі (22,3%) займають фінансові компанії. 15% індексу припадає на компанії сектору інформаційних технологій, 10% - на промислові компанії. Решта секторів S&P представлені в індексі різними невеликими частками.

У пропорціях компанії представлені так:

• 400 промислових корпорацій
• 20 транспортних
• 40 фінансових
• 40 комунальних компаній.

Розрахунок індексу S&P 500

Індекс Standard & Poor's 500, який також називають «індекс широкого ринку», є індексом, зваженим за ринковою капіталізацією (рівною добутку кількості випущених в обіг акцій та ціною за акцію). Для включення в індекс компанії повинні мати ринкову капіталізацію, що перевищує $4 млрд.

Розрахунок ґрунтується на середньому зваженому значенні ринкової капіталізації компаній, а саме на сумі ринкових цін акцій, помножених на відсоткове ставлення капіталізації компаній.

Особливість індексу S&P 500 полягає в тому, що для його розрахунку враховуються лише доступні для торгівлі акції, які перебувають у вільному обігу.

Приклад розрахунку індексу S&P 500:

У компанії з умовною назвою "Si" емітовано 1 млн акцій за ціною 1 долар. Сума акцій у цьому випадку дорівнюватиме 1 млн доларів. Уявімо, що загальна капіталізація компаній, що входять до індексу S&P 500, дорівнює 100 млн. Частка компанії «А» виходить 1%, тобто 0,01.

Компанія «Eq» має 10 млн акцій по 50 центів кожна. І її вклад до індексу вже дорівнює $5 млн і частка в капіталізації 5%. Таким чином розраховуються й інші підприємства.

Тут треба додати, що значення змінюватиметься із змінами цін та кількості акцій.

Склад компаній змінюється протягом року до 50 разів. Будь-які зміни у складі анонсуються заздалегідь, за кілька днів до набрання чинності.

У списку S&P 500 присутні такі компанії:

• 3M Co.
• Abbott Laboratories
• Aetna Inc
• com Inc
• American Express Co
• Apple Inc.
• AT&T Inc
• Bank of America Corp
• Berkshire Hathaway
• Caterpillar Inc.
• Cisco Systems
• Dell Inc.
• Exxon Mobil Corp.
• FedEx Corporation
• General Electric
• Hewlett-Packard
• IBM
• Johnson & Johnson
• Kroger Co
• MasterCard Inc.
• Microsoft Corp.
• News Corporation
• Oracle Corp.
• Philip Morris International
• Sprint Nextel Corp.
• Target Corp.
• Tyson Foods
• United Parcel Service
• Visa Inc.
• Walt Disney Co.
• Yahoo Inc.
• Yum! Brands Inc

Для включення компаній в індекс S&P 500 необхідно дотримуватися таких умов:

• Акції компаній мають звертатися на NYSE та NASDAQ
• Капіталізація компанії має бути не менше 5,3 млрд доларів
• За щомісячним торговим обсягом визначається мінімальний поріг ліквідності. Протягом півроку до дати оцінки він має бути на рівні 250 тисяч акцій на місяць
• Не менше 50% акцій має бути у публічному обігу
• Позитивним має бути сумарний прибуток компанії за чотири останні квартали
• Враховується вплив компанії на вагу сектора в індексі S&P 500
• Після первинного розміщення акцій компанії на ринку має пройти не менше шести місяців

Як купити S&P 500

Цікаво, але багато хто не знає, що сам індекс купити не можна, адже він становить лише числове значення.

Індекс S&P 500 використовується для аналітики американського ринку в якості економічного показнику. Для трейдингу та інвестицій є похідні інструменти, які корелюють із індексом.

Наприклад, ви можете заробляти за допомогою опціонів та ф'ючерсів. У цих інструментів назва індексу може небагато відрізнятися, наприклад, US 500.

Ф'ючерс на S&P 500 став базовим активом на Чикагській товарній біржі (CME) з 1982 року.

• SP – повнорозмірний контракт
• ES – E-mini S&P 500, одна п'ята від повнорозмірного договору.

Також існують спеціальні фонди, які повністю копіюють склад S&P 500 у тих самих пропорціях. Один із найвідоміших таких фондів був відкритий у 1976 році – Vanguard 500.

Крім цього є і ETF фонди (Exchange-Traded Fund), що копіюють S&P 500. Найбільш ліквідні паї біржового індексного фонду (ETF) на базі S&P 500 торгуються під тикером SPY. На американських біржах найбільший фонд SPDR S&P 500 було створено на біржі NYSE у 1993 році. Він дуже точно показує динаміку S&P 500. Крім нього, на NYSE дуже популярні IVW і SSO. На Лондонській біржі є свій аналог IUSA (ISHARES S&P 500).

Трейдери найчастіше аналізують провідні компанії в кожній із 10 секторів, що надають найсерйозніший вплив на показник індексу.

Прогнозування S&P 500

Як ви вже розумієте, при аналізі індексу немає необхідності та потреби аналізувати всі компанії окремо. Якщо індекс Dow Jones відображає стан промислового сектора США, індекс S&P 500 відображає настрій і стан всього бізнесу в Америці.

Для прогнозування ціни індексу вам потрібно переглядати не лише дані імпорту/експорту, обсягів виробництва, рівня попиту та пропозиції, а й настрої ринків сировинних матеріалів, які можуть сильно вплинути на ціни акцій провідних найбільших компаній індексу.

Оскільки індекс відображає стан економіки США, в аналізі можуть бути корисними відомості про поточний стан економіки країни. Це не лише виступи голів компаній, а й звіти Міністерств фінансів, голів ФРС та інших важливих управлінь.

Крім фундаментального аналізу, індекс добре піддається технічному аналізу, оскільки долар має безпосередній вплив на вартість індексу. Серед більшості аналітиків за індексом практично всі посилаються на технічний аналіз.

Технічний аналіз корисніший у короткострокових прогнозах індексу S&P 500

На ціну індексу може впливати багато факторів, тому найкраще буде поєднання різних форм аналізу. Ви можете одночасно стежити за останніми новинами у сфері економіки країни, а також стежити за важливими подіями ринку акцій, одночасно використовуючи технічний аналіз.

Цікаві факти:

• 86 компаній із включених до списку в 1957 році, до сьогоднішнього дня входять до його складу
• На сленгу S&P 500 називають «Сіпі» або «Сіпуха»
• Середня капіталізація компанії у складі - 22 млрд доларів
• Історичний максимум індекс зафіксував у січні 2022 року, досягнувши позначки 4820 пунктів.
• Індекс S&P 500 конкурує за популярністю з індексом Доу Джонса, також його заслужено називають барометром американської економіки
• Найбільш прибуткові акції належать компанії Altria (Philip Morris)

Перевага S&P 500 полягає в тому, що він відмінно диверсифікований і найбільш добре охоплює різні галузі Америки, але варто розуміти, що менш ніж 45 великих компаній складають більшу частину значення індексу.

Читайте також - Торгова система Прайс Екшен в прикладах - застосування, патерни, стратегії

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram і будьте в курсі всіх подій

• Чому навчання трейдингу не працює
• Прайс екшен - стратегія торгівлі без індикаторів на чистому графіку