Хибний пробій у трейдингу: особливості торгівлі

Як часто ви відкривали угоду на пробій рівня, а потім ціна розверталася проти вас? Хибний пробій трапляється досить часто і є проблемою для багатьох трейдерів, які купують на максимумах і продають на мінімумах.

Торгівля на пробій - це досить популярна і життєздатна торгова стратегія. Однак деякі пробої часто виявляються хибними. Це може бути досить неприємно, не кажучи вже про те, що це часто може призвести до збиткової угоди.

Однак у багатьох випадках досвідчений трейдер може проаналізувати ситуацію на ринку і відреагувати на неї відповідним чином. Хибні пробої можуть принести прибуток, якщо ви знаєте, як правильно їх торгувати.

Читайте також - Рівні підтримки та опору.

Що таке хибний пробій?

Хибний пробій - це закріплення ціни вище або нижче рівня з подальшим розворотом. Іншими словами, на ринку відсутня достатня кількість покупців або продавців, здатних підтримати рух ціни в бік пробою.

Хибний пробій фігури трикутник:

Після пробою вгору, ринок не зміг підтримувати достатній бичачий імпульс, щоб утримати ціну вище рівня. Іншими словами, ринку не вистачило попиту, щоб продовжити рух вгору після пробою.

Хибний пробій - це ситуація, коли ціна долає очевидний рівень, але потім раптово змінює напрямок. Коли відбувається початковий пробій рівня, багато трейдерів відкривають угоду в напрямку пробою. Ці трейдери опиняються в пастці, коли ціна розвертається, що призводить до спрацьовування низки стоп-лоссів. Нові трейдери також входять у ринок, і це чинить додатковий тиск на ціну. Часто це розгортає ціну в нову тенденцію, протилежну початковому пробою.

На графіку нище можна побачити деяку подібність фігури голова і плечі. Ми спостерігаємо пробій лінії шиї, однак потім ціна раптово розвертається і падає вниз.

Зверніть увагу, що спочатку ціна має обов'язково закритися вище рівня. Якщо свічка просто пробиває ключовий рівень своєю тінню, ця формація не може вважатися хибним пробоєм. На графіку нижче на позначених місцях не було хибного пробою, оскільки свічка не змогла закритися вище ключового рівня. Тобто спочатку має відбутися істинний пробій рівня.

Обраний таймфрейм має першорядне значення для торгової стратегії за хибними пробоями. Якби ми торгували на 15-хвилинному графіку, рішення про те, чи є дана формація хибним пробоєм, було б зроблено іншим. На молодших таймфреймах занадто багато цінового шуму для того, щоб адекватно оцінити, що є хибним пробоєм, а що ні.

Пробій, який виявляється хибним, є ознакою сили в спадному тренді або слабкості у висхідному. Фактично, будь-який пін бар на старшому таймфреймі є хибним пробоєм на молодшому.

Як ви можете помітити, хибний пробій може з легкістю стати причиною істотних збитків у будь-якого трейдера, який торгує на пробій.

Фактично, деякі трейдери розробляють всю свою стратегію навколо торгівлі хибних пробоїв, оскільки це може бути дуже потужний торговий підхід. Деякі з найкращих угод відбуваються, коли гравці ринку потрапляють у пастку і у них починають спрацьовувати стопи.

Як знаходити патерни хибних пробоїв?

Якщо ви не навчитеся правильно визначати хибні пробої, ви не зможете торгувати ними прибутково. Наприклад, траплятимуться ситуації, коли ціна повертається назад до точки пробою, і тільки потім продовжує свій рух.

Один зі способів виявлення помилкових пробоїв - стежити за об'єм. Реальні пробої зазвичай супроводжуються сильними показаннями об'єм торгів у момент пробою. Коли цього об'єму немає, існує вища ймовірність того, що пробою не станеться.

Таким чином, якщо об'єм торгів низький або він зменшується під час пробою, ймовірна поява хибного пробою. На відміну від цього, якщо об'єм великий або він збільшується, ймовірний реальний пробій.

Вище ви бачите приклад пробою, який відбувається в бичачому тренді. У нас є індикатор об'єму, доданий у нижній частині графіка. Зверніть увагу, що індикатор Volume показує зростаючий обсяг торгів під час пробою.

Наведений вище приклад - хибний пробій на рівні опору 1.4700. На четвертому тесті рівня ціна закривається вище рівня, чого не було в попередніх тестах. Багато трейдерів тепер будуть відкривати довгі позиції.

У цьому випадку, однак, індикатор обсягу не дає нам багато інформації. Проте напрямок ціни різко змінюється.

Також корисно стежити не тільки за обсягом торгів, а й за рухом ціни на молодшому таймфреймі. У багатьох випадках ви побачите, що ціна робить дуже різкий відкат на молодшому таймфреймі, який явно не видно на старшому таймфреймі.

Пастка хибного пробою

Чи траплялося вам входити в ринок на пробій рівня з очікуванням, що ціна зростатиме? Зрештою, у багатьох підручниках з трейдингу йдеться про те, що пробій можна вважати підтвердженим, коли свічка закривається вище рівня опору. Однак ціна рухається якийсь час у ваш бік, а потім розвертається на 180 градусів. У підсумку у вас спрацьовує стоп-лосс.

Так виглядає бичача пастка хибного пробою. Покупці потрапили в пастку, оскільки ціна почала рухатися проти їхніх позицій, і вони тепер опинилися в мінусі.

Пастка хибного пробою включає в себе кілька свічок, зазвичай 1-4, які виходять за ключовий рівень підтримки або опору. Такі пробої виникають після сильного руху, оскільки ринок досяг важливого рівня, але ціновий імпульс усе ще зберігає свою силу.

Як можна уникнути цієї пастки? Для цього є дві поради:

• Не намагатися наздогнати ціну.
• Використовувати накопичення позиції великими гравцями.

Не намагатися наздогнати ціну

Багато трейдерів відчувають велику спокусу відкрити угоду, коли бачать стрімкий рух ціни на великих бичачих свічках. Однак найчастіше саме тут відбувається розворот. Чому? Тому що відсутня підтримка, яка б дозволила утримувати ціну. Це означає, що ринок може з легкістю розвернутися в протилежному напрямку до найближчого рівня.

Розглянемо приклад по біткоїну:

Коли ви входите в ринок на максимумах, у вас немає логічного місця для постановки стоп-лоссів, і ви можете зазнати істотних збитків навіть на відкаті. Тому ніколи не намагайтеся наздогнати ціну.

Використовувати накопичення позиції великими гравцями

Яка техніка входу на пробій найнадійніша? Дочекайтеся накопичення позиції великими гравцями. На графіку ви повинні побачити щільну консолідацію ціни біля рівня. Вона має бути настільки щільною, що свічки виявляться затиснуті у вузькому діапазоні.

Що нам дає накопичення позиції?

Гарне співвідношення ризику до прибутку

У нас буде логічне місце для постановки стоп-лосса (нижче мінімуму накопичення), а потенційний пробій дасть нам можливість отримати істотний прибуток.

Ознака сили

Коли позиція накопичується біля рівня опору, це ознака сили. Це свідчить про те, що покупці готові купувати за вищими цінами навіть біля рівня опору.

Можливість отримати прибуток від збиткових трейдерів

Багато трейдерів розміщують лімітні ордери від рівня опору, ставлячи свої стопи відразу за рівнем. Що більше часу ціна коливається біля рівня, то більше трейдерів будуть заходити в шорти. Однак якщо трапиться пробій, стопи цих трейдерів відразу ж спрацюють. Це дасть сильний імпульс ціні рухатися в бік пробою.

Як торгувати хибний пробій?

Тепер, коли ми дізналися, як можна уникнути пастки хибних пробоїв, настав час отримати від них прибуток.

Для цього нам потрібно:

1. Знайти сильний рух ціни до рівня (чим більшим буде розмір свічок, тим краще).
2. Дочекатися пробою рівня (трейдери, які торгують пробій, виявляються спійманими в пастку).
3. На хибному пробої (бажано на великій свічці) розмістити стоп-ордер на вхід.

Стоп-лосс може бути виставлений на відстані 1 ATR від рівня опору. Таким чином, ми дозволимо ціні дихати, і наш стоп не буде випадково зачеплений:

У багатьох випадках ордер стоп-лосс буде розміщений відносно близько до вашої точки входу, що дасть вам дуже привабливе співвідношення ризику до прибутку.

При торгівлі хибних пробоїв немає конкретної мети для постановки тейк-профіту. Ви маєте намагатися утримати свою угоду на всьому імпульсному русі. Якщо ви помітите падіння обсягу, то рух ціни може бути вичерпано, і може бути доцільно закрити угоду і зафіксувати прибуток. Крім того, ніколи не забувайте стежити за найближчими рівнями підтримки і опору.

Чудовий спосіб постановки тейк-профіту під час торгівлі хибних пробоїв - це використовувати трейлінг стоп, який можна підтягувати за максимуми кожної попередньої свічки:

Ви також можете встановити тейк-профіт на найближчому рівні або перенести його під межу відкату.

Приклади торгівлі хибних пробоїв

Розглянемо кілька прикладів торгівлі хибних пробоїв.

У цьому прикладі показана бичача угода на хибному пробої.

Зверніть увагу, що тут присутній сильний рівень підтримки 1.2790, який був протестований кілька разів. Раптово рух ціни закриває сильну ведмежу свічку нижче цього рівня. На перший погляд це виглядає як реальна можливість пробою.

Однак обсяг торгів не підтверджує пробій. Він неухильно знижується, і в результаті пробій є підозрілим. Потім ціна так само різко розвертається. Тут ми можемо входити в ринок.

Цього разу в прикладі, що використовується, ми бачимо фігуру клин.

Цей клин являє собою корекцію, яка з'являється під час ведмежого тренда. Далі ми бачимо, що обсяг торгівлі зменшується, і ціна пробиває клин вгору. Це може виявитися потенційним хибним пробоєм.

Свічка, яка слідує за свічкою пробою доджі, що свідчить про нерішучість або розворот. Це збільшує ймовірність появи хибного пробою. Як трейдери, ми повинні зважити всю інформацію, яку представляє нам ринок, і спробувати ухвалити найусвідомленіше та найзваженіше рішення. У цьому випадку ми могли б розглянути вхід у ринок після появи доджі.

Підіб'ємо підсумки

• Хибний пробій виникає на відскоку ціни від ключового рівня.
• Коли ціна закривається вище рівня, а потім починає різко рухатися в протилежному напрямку. Це змушує багатьох трейдерів опинитися в пастці на неправильному боці ринку і підсилює імпульс руху в протилежний бік від пробою.
• Паттерн хибного пробою може надати вигідну можливість для входу в ринок на ретесті ціни до рівня.
• Один зі способів відрізнити хибні пробої від істинних - використовувати індикатор обсягів.
• Пробої на низькому об'ємі або об'ємі, що зменшується, найчастіше будуть хибними.
• Пробої на високому об'ємі або об'ємі, що збільшується, найчастіше будуть реальними.
• Використовуйте прайс екшен, а також враховуйте загальний ринковий контекст для прийняття рішень про відкриття позицій.

Читайте також - Ризик-менеджмент - основа стабільного трейдингу

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Ретест рівня чи пробій: як найкраще входити в ринок?
• Рівні підтримки та опору – основа трейдингу