Напрямок тренду на ринку: як правильно його визначити?

Я впевнений, що ви чули відомий вислів, що "тренд - ваш друг". Ви також часто чуєте, що вам слід торгувати за трендом. Хоча це звучить досить просто, насправді це не так. Тому що як ви можете торгувати за трендом, якщо ви не впевнені, яким є напрямок тренду?

Наприклад, якщо ви визначили, що на 1-годинному графіку спостерігається висхідний тренд. Але 4-годинний графік перебуває в спадному тренді. Як ви вирішуєте, висхідний чи спадний тренд для вашої торгівлі?

У цій статті я покладу край всій цій плутанині. Я поділюся з вами, як саме визначити реальний напрямок тренда для ваших торгових цілей. І, нарешті, я поділюся з вами, чи слід вам відкривати довгу або коротку позицію або взагалі не входити на ринок.

Як визначити тренд?

Отже, щоб ідентифікувати тренд, вам потрібно спочатку зрозуміти, як він формується. Для формування тренду завжди формуються хвильові патерни.

Якщо ринок іде вгору, він не може рости вічно. Ринок повинен зробити "перепочинок", перш ніж знову піднятися. Отже, він формує хвилеподібні моделі, використовуючи вищі максимуми і вищі мінімуми.

Точно так само, якщо ринок іде вниз, він ніколи не йде вниз постійно. Він має сформувати хвильові патерни нижніх мінімумів і нижніх максимумів.

Однак цього недостатньо, щоб дійсно визначити, висхідний чи низхідний тренд на ринку. Ось що я маю на увазі - погляньте на графік нижче.

Ви можете побачити, що він формує нижчі мінімуми і нижчі максимуми. Чи вважається це низхідним трендом? Не обов'язково.

Дозвольте мені тепер показати вам повну картину цього графіка.

На графіку вище ви можете бачити, що попередні хвильові патерни, які ви бачили, були взяті з виділеного синього поля. Тепер, коли ви бачите велику картину, вона явно має висхідний тренд. Таким чином, хвильовий патерн "Нижній мінімум" і "Нижній максимум" був лише частиною більшої хвилі висхідного тренда.

Це може збивати з пантелику, тому що якщо ви зменшите масштаб ще більше. Цей висхідний тренд, який ви бачите вище, може бути просто частиною ще більшої хвильової моделі спадного тренду.

Тому нам потрібно використовувати фільтр, щоб визначити напрямок тренда. І цей фільтр використовує ковзаючі середні.

Використання ковзних середніх

Ковзні середні розраховують середнє значення останньої кількості барів, яку ви визначили.

Якщо ви використовуєте 20-періодну ковзну середню, вона обчислює середнє значення за останні 20 барів. Якщо ви використовуєте 100-періодну ковзну середню, вона обчислює середнє значення за останні 100 барів. І з кожним новим баром з'являється нове середнє значення.

Щоб вказати нам, чи перебуває ринок у висхідному або низхідному тренді, ми можемо використовувати дві різні ковзаючі середні з різними значеннями.

Якщо ковзна середня з коротшим періодом вища за ковзну середню з тривалішим періодом, імпульс ринку зростає. І якщо ковзна середня з коротшим періодом нижче ковзної середньої з тривалішим періодом, імпульс ринку знижується.

Але як ви вирішуєте, які значення використовувати для наших ковзних середніх? Це суб'єктивно і залежить від трейдера.

Деяким трейдерам подобається використовувати більш короткі періоди, такі як 10-періодна і 20-періодна змінна середня. Деякі трейдери віддають перевагу використанню довших періодів, такі як 100-періодна і 200-періодна ковзаюча середня.

Яку комбінацію ковзних середніх найкраще використовувати? Тут немає універсальної відповіді і все зводиться до вашого стилю торгівлі. Загалом, коротший період ковзної середньої буде більш чутливим до рухів ринку. У той час як більш тривалий період ковзної середньої буде менш чутливим.

Ось той самий графік, який я використовував вище, але з 10-періодною і 20-періодною експоненціальною ковзною середньою (EMA):

Ви можете бачити на графіку вище, що 10 EMA і 20 EMA більш чутливі до руху ринку, оскільки ви можете бачити, що 10 EMA перетнула нижче 20 EMA, де ринок почав формувати нижчі мінімуми і нижчі максимуми.

А ось той самий графік, але зі 100-ЕМА і 200-ЕМА:

На наведеному вище графіку ви можете побачити, наскільки далеко обидві EMA розташовані порівняно з попереднім графіком. На цьому графіку 100-ЕМА завжди вища за 200-ЕМА, що вказує на висхідний імпульс.

Отже, на першому графіку у нас є фактори, які вказують на те, що коли була сформована хвильова модель нижніх мінімумів і нижніх максимумів, ринок перебував у спадному тренді. Але на другому графіку ви маєте фактори, які вказують на те, що хвильова модель нижчих мінімумів і нижчих максимумів є частиною більшого висхідного тренду.

Отже, що правильно? Відповідь у тому, що обидва фактори по-своєму праві. В кінцевому підсумку все зводиться до того, як саме ви торгуєте.

Особисто мені подобається використовувати 20 EMA і 50 EMA, щоб визначити, чи йде тренд вгору або вниз.

Таким чином, якщо ринок формує вищі максимуми і вищі мінімуми, а 20-денна ковзаюча середня перебуває вище 50-денної ковзаючої середньої, я вважаю, що це висхідний тренд. І якщо ринок формує нижчі мінімуми і нижчі максимуми, а 20-денна ковзаюча середня нижча за 50-денну ковзаючу середню, я вважаю, що це спадний тренд.

Однак те, що я визначаю, що ринок на графіку перебуває у висхідному тренді, не означає, що я відкриватиму довгу позицію. Точно так само, якщо я визначаю, що ринок на графіку перебуває в спадному тренді, це не означає, що я відкриватиму коротку позицію. Це тому, що я хочу торгувати в напрямку ширшої тенденції. І тут я скористаюся ще одним фільтром.

Напрямок тренду на більш високому таймфреймі

Якщо 1-годинний графік перебуває у висхідному тренді, показуючи, що ринок формує вищі максимуми і вищі мінімуми, а 20-денна ковзаюча середня вища за 50-денну ковзаючу середню, це ще не означає, що 4-годинний графік перебуває у висхідному тренді. Погляньте на цей графік нижче.

Ви можете бачити в правій частині графіка, що ринок почав пробиватися біля попереднього максимуму коливання і формував вищі максимуми та вищі мінімуми. Водночас 20-ЕМА щойно перетнула 50-ЕМА, і ринок торгується над обома ЕМА.

Це цікаво - Хибний пробій у трейдингу.

Отже, на 1-годинному графіку ринок почався висхідний тренд. Але погляньте на 4-годинний графік нижче:

У правій частині графіка ви можете бачити, що, хоча ринок почав зростати, 20-ЕМА перебуває все ще нижче 50-ЕМА, що вказує на те, що ринок все ще перебуває в спадному тренді. Отже, ринок у висхідному чи низхідному тренді?

Відповідь така: ми беремо за основу більший таймфрейм. У цьому випадку ми хочемо використовувати 4-годинний графік як орієнтир для більшого тренда. Причина в тому, що ви завжди повинні торгувати відповідно до великого тренду. Тому що з великим трендом ви можете отримати більше співвідношення ризику і прибутку.

Але як визначити старший таймфрейм? Це залежить від основного таймфрейма, на якому ви торгуєте.

• Якщо ви торгуєте на 15-хвилинному графіку, старшим таймфреймом може бути 1-годинний графік.
• Якщо ви торгуєте на 1-годинному графіку, то старшим таймфреймом може бути 4-годинний графік.
• Якщо ви торгуєте на 4-годинному графіку, то старшим таймфреймом може бути денний графік.

Збираємо все разом

Тепер давайте зберемо все це разом, щоб показати, як це може працювати з вашою торговою стратегією.

Припустимо, ваша торгова стратегія - торгівля за трендом. Як ви вирішуєте, коли відкривати довгу позицію, а коли - коротку?

Дозвольте мені розповісти вам, як я приймаю це рішення. Отже, перш за все, ось критерії для мене, щоб відкрити довгу позицію на відкаті:

• Почнемо з 1-годинного таймфрейму. Ринок повинен робити вищі максимуми і вищі мінімуми вище за обидві EMA, а 20 EMA повинні бути вищими за 50 EMA.
• Зачекайте, поки ринок відкотиться до будь-якої з EMA.
• Подивіться на стохастик, якщо є прихована дивергенція.
• Якщо є, погляньте на 4-годинний таймфрейм. У цей момент 20-ЕМА повинна бути вищою за 50-ЕМА. Ринок також повинен торгуватися вище 50 EMA.

Якщо вищевказані критерії дотримані, відкривайте довгу позицію. Тепер давайте подивимося на реальний приклад, щоб показати вам, що я бачу на графіку.

Перш за все, що я відкрию годинний графік і подивлюся, чи є на ньому якісь потенційні торгові установки.

На наведеному вище графіку я визначив, що 1-годинний графік перебуває в спадному тренді. Він робить нижчі мінімуми і нижчі максимуми. Водночас 20 EMA також нижче 50 EMA. Тож я шукаю тільки потенційні короткі угоди.

У правій частині графіка ринок відкотився до 20-денної ковзної середньої і знайшов там деякий опір. На цьому етапі я дивлюся на стохастик, щоб побачити, чи показує він приховану дивергенцію.

Як ви можете бачити, ринок формує нижчий максимум, проте стохастик показує вищий максимум. Тут є прихована дивергенція.

Але перш ніж я буду планувати свою торгівлю, я подивлюся на 4-годинний графік, щоб побачити, чи перебуває 20-денна ковзна середня нижче 50-денної ковзної середньої, а також чи торгується ринок нижче 50-денної ковзної середньої.

Тепер я гляну на 4-годинний графік:

На 4-годинному графіку я ясно бачу, що ринок перебуває в сильному спадному тренді, оскільки він торгувався значно нижче 20-денної ковзної середньої. Що стосується 4-годинного графіка, я шукаю, чи перебуває 20-ЕМА вище або нижче 50-ЕМА. І чи торгується ринок нижче 50 EMA.

Поки виконуються обидві умови, я шукатиму можливість увійти в угоду на 1-годинному графіку. І мені все одно, йде ринок якийсь час вниз чи ні.

Давайте подивимося на інший приклад. Цього разу я збираюся торгувати з нижчими мінімумами при висхідному тренді. Для цієї угоди я шукаю, щоб ринок сформував нижчі мінімуми при висхідному тренді. І щоб стохастичний осцилятор показав більш високий мінімум для дивергенції.

Точно так само я хочу, щоб 20-ЕМА була вищою за 50-ЕМА як на 1-годинному, так і на 4-годинному графіку. Однак ринок не обов'язково повинен бути вище 5o EMA на 1-годинному графіку.

Отже, я почну з розгляду 1-годинного графіка:

З правого боку графіка я бачу, що 20-денна ковзаюча середня вища за 50-денну. Ринок також сформував нижній мінімум. І стохастичний осцилятор показує більш високий мінімум для звичайної дивергенції.

У цей момент я бачу потенційну довгу позицію. Однак я хочу побачити, чи показує 4-годинний графік напрямок тренда вгору. Я дивлюся на 4-годинний графік і бачу наступне:

Як ви можете бачити в правій частині графіка, ринок насправді перебуває в спадному тренді.

Ринок сформував нижній максимум на 4-годинному графіку. А 20-ЕМА знаходиться нижче 50-ЕМА, при цьому ринок торгується нижче 50-ЕМА. Для мене це означає, що ринок не синхронізований. На 1-годинному графіку спостерігається висхідний тренд, а на 4-годинному - низхідний.

То що ж робити в цій ситуації? Я залишаюся поза ринком.

Це означає, що я не вступаю в угоду, навіть якщо 1-годинний графік показує торгівельний сетап, що стоїть. Причина в тому, що я не хочу йти проти ширшої тенденції. На даний момент я просто дивлюся на інші торгові інструменти. На ринку багато можливостей, і я не відчуваю необхідності форсувати угоду там, де у мене немає найкращих шансів отримати прибуток. І вам слід чинити так само.

Підіб'ємо підсумки

• Для виникнення тренда ринок рухається за хвильовими моделями.
• За висхідного тренду ринок робитиме вищі максимуми і вищі мінімуми.
• При спадному тренді ринок робитиме нижчі мінімуми і нижчі максимуми.

Для подальшого визначення напрямку тренда ми можемо додати два фільтри:

1. Дві ковзні середні
2. Більш високі часові рамки

• Якщо ковзаюча середня з коротшим періодом вища за ковзаючу середню з тривалішим періодом, ринок, як правило, перебуває у висхідному тренді.
• Якщо ковзаюча середня з коротшим періодом нижча за ковзаючу середню з тривалішим періодом, ринок зазвичай перебуває в низхідному тренді.

Щоб увійти в угоду за нашою установкою, ми хочемо підтвердити тренд старшого таймфрейма.

• Якщо ковзаюча середня з коротшим періодом вища за довшу ковзаючу середню на старшому таймфреймі, ми повинні торгувати тільки довгими сетапами.
• Якщо ковзаюча середня з коротшим періодом нижча за довшу ковзаючу середню на старшому таймфреймі, ми повинні торгувати тільки короткими сетапами.
• І якщо вищий таймфрейм і коротший таймфрейми показують різні тенденції, ринок не синхронізовано, а це означає, що потрібно триматися поза ринком.

Читайте також - Цінові моделі в трейдингу, які працюють.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Розворот тренду - визначаємо зміну тенденції без індикаторів
• Тренд: як не робити помилок і торгувати прибутково?