Ціновий канал у трейдингу: правила побудови та методи торгівлі

Рано чи пізно будь-який трейдер усвідомлює важливість торгівлі за трендом. Сьогодні ми обговоримо один з методів аналізу і торгівлі тенденцій на ринку, а саме торгівлю ціновими каналами. Ціновий канал є варіацією стандартної лінії тренда, але при цьому має додаткову паралельну лінію. Таким чином, у структурі каналу ціновий тренд чітко визначає межі його вершин і впадин.

Ціновий канал: торгівельна стратегія

Як намалювати канал на графіку? Ми почнемо з розгляду руху ціни і спробуємо визначити трендовий рух, у якому вершини і основи рухаються однаково. У разі висхідного тренду, ми можемо намалювати лінію, яка проходить через основу тренду і паралельну лінію, яка проходить через його вершину.

На малюнку ви бачите бичачий трендовий канал. Нижній рівень каналу являє собою лінію тренда, яка проходить через основу ціни. Верхній рівень паралельний нижній лінії тренда і з'єднує діагональну межу для цінового руху. Це створює класичний ціновий канал.

Нижній рівень каналу відіграє роль підтримки, а верхній рівень виступає як опір. Стрілки на графіку вказують на підтримку і опір на графіку. Подивіться, що коли ціна знижується до нижнього рівня каналу, вона відскакує вгору. Тоді ціна прагне до взаємодії з верхнім рівнем каналу і має тенденцію відскакувати вниз і навпаки.

Знаючи це, трейдери можуть використовувати рівні каналів для пошуку оптимальних точок входу і виходу з ринку. Коли ціновий канал бичачий, ви можете шукати можливості для купівлі, оскільки ціна відскакує від нижнього рівня. Далі ви можете утримувати угоду, поки ціна не наблизиться до верхньої межі каналу.

Таким чином ми прагнемо торгувати імпульсним рухом. Коли ціна відскакує від верхнього рівня каналу, ви можете відкрити коротку позицію. Однак робити це, як правило, менш бажано, оскільки корекційні рухи ціни відносно менш надійні, ніж імпульсні рухи за глобальним трендом.

По суті ціновий канал представляє дві лінії тренда, розташовані вище (опір каналу) і нижче (підтримка каналу).

Відстань між двома лініями тренда має бути досить широкою, якщо ви хочете торгувати всередині цінового каналу. У цьому випадку ви можете купувати на рівні підтримки каналу і продавати на рівні опору каналу.

Проте найкращі торгові можливості з'являються на пробої цінового каналу. Коли відбувається пробій, це може призвести до значного руху ціни в напрямку пробою.

Ми можемо виділити кілька типів патернів цінових каналів:

• Висхідний канал.
• Низхідний канал.
• Боковий канал.

Модель висхідного цінового каналу виникає, коли ціна робить серію вищих максимумів, за якими слідує серія вищих мінімумів. Ціна повинна перебувати всередині ліній підтримки і опору. Коли ціна піднімається вище або нижче, спрацьовує сигнал на купівлю або продаж.

Низхідний патерн цінового каналу виникає, коли ціна здійснює серію нижчих мінімумів, за якими слідує серія нижчих максимумів. Найкраща можливість для торгівлі - на пробій цінового каналу.

Паттерн бічного цінового каналу може бути визначений двома горизонтальними лініями. Коли у нас є зона консолідації, ціна відскакує між двома лініями - рівнями підтримки та опору.

Чому формуються цінові канали?

Якщо ви розумієте психологію пробою цінового каналу, ви зможете убезпечити себе від багатьох збиткових угод.

Причина, з якої пробій цінового каналу може викликати серйозну зміну напрямку ринку, полягає в тому, що багато трейдерів торгують усередині каналу. Вони розміщують свої стоп-лосси вище або нижче меж цінового каналу.

Потім, коли все більше і більше стопів збираються вище і нижче цінового каналу, розумні гроші в кінцевому підсумку будуть націлені на ці стопи. Це відбувається тому, що їм потрібна ліквідність, яку можна набрати за рахунок стопів трейдерів.

Важливо пам'ятати, що ціновий канал не триватиме вічно. Пробій цінового каналу неминучий.

Пробій каналу

Як і у всіх трендах, тренд у ціновому каналі також повинен рано чи пізно закінчитися. Відбувається пробій каналу, коли ціна проходить через свій верхній або нижній рівень і закривається за його межами.

Як бачите, ціна в якийсь момент пробиває нижній рівень. Коли ціна проходить через нижній рівень, це вказує на те, що ведмежий вплив на ціну досить сильний. Нова ведмежа тенденція виникає трохи пізніше. Ціна входить у ведмежий тренд і спричиняє сильне падіння ринку.

Пробої каналу попереджають про припинення існуючого тренду, коли ціна рухається в напрямку пробою. Отже трейдери можуть підготуватися до відкриття угод у напрямку пробою, щоб зловити новий рух ціни.

Торгівля цінових каналів

Як ми вже згадували раніше, торгівля цінових каналів передбачає торгівлю на відскік від їхніх кордонів. Крім того, коли канал сформувався, ви також можете підготуватися до торгівлі на можливому пробої, що може призвести до розвороту тренда.

Графік починається зі швидкого зниження ціни, що створює основу 1. Насправді це перша точка каналу, який наразі тільки формується.

Далі ціна відскакує вгору, створюючи вершину 2. Ми бачимо відскок ціни вниз, який відправляє ціну в точку 3. Подальше зростання ціни зупиняється в точці 4, підтверджуючи утворення цінового каналу.

Це перша торгова можливість на графіку - у точці 4. Коли ціна вдруге торкається верхнього рівня ведмежого каналу, це створює потенціал для короткої угоди. Подальші відскоки цін створюють ще дві можливості для довгих і коротких угод. Оскільки це ведмежий канал, ми б вважали за краще торгувати в шорт і очікувати пробою каналу, перш ніж шукати можливість для відкриття довгих позицій.

Подивіться на останню позицію в шорт. Зверніть увагу, що ціна відскакує вниз, але не досягає нижнього рівня. Ціна повертається на верхній рівень і пробиває його вгору. Пробиваючи верхній рівень, ціна створює сигнал закриття для короткої угоди. Водночас, ціна створює довгий сигнал для нової угоди, оскільки тепер у нас є бичачий пробій ведмежого каналу.

Ціна рухається різко вгору після пробою рівня. У вас буде два варіанти виходу з цієї довгої угоди на пробій. Перший - коли ціна досягає опору і відскакує вниз. Другий варіант - це коли ціна пробиває підтримку, створену після відскоку.

Канал лінійної регресії

Одним з найбільш популярних індикаторів цінового каналу є канал лінійної регресії. Індикатор каналу цього типу має аналогічний вигляд, як і стандартний канал, проте індикатор каналу лінійної регресії має середню лінію, яка є медіанним значенням ціни. Верхній і нижній рівень рівномірно віддалені від серединної лінії.

Середня лінія каналу лінійної регресії також виступає як підтримка або опір. Крім того, цю лінію можна використовувати як тригер для входу за напрямком тренда.

Це стандартний ціновий канал лінійної регресії. Ви бачите верхній рівень, нижній рівень і серединну лінію. Стрілки на зображенні графіка вказують на моменти, коли ціна каналу реагує на медіану як підтримку або опір.

Після відскоку від середньої лінії ціна зазвичай повертається туди, звідки прийшла. Водночас, коли ціна пробиває середній рівень, ми бачимо подальший рух до протилежної лінії каналу.

Трейдери можуть використовувати медіанний рівень каналу лінійної регресії як додатковий фактор підтвердження для своїх угод. Водночас серединна лінія також може бути використана для отримання сигналу на вихід з угод.

Канал Дончіана

Канал Дончіана - це ще один індикатор цінового каналу. Індикатор каналу Дончіана розраховується за максимумом і мінімумом N періодів. Ці максимуми і мінімуми позначені горизонтальними лініями з динамічно мінливими рівнями залежно від найвищого максимуму і найнижчого мінімуму.

Торговий індикатор Дончіана також має середню лінію. Ця лінія - середнє значення між верхнім і нижнім рівнями Дончіана.

Верхній і нижній рівні мають функції підтримки та опору. Однак, коли ціна починає досягати верхньої смуги, а ціни продовжують зростати, ми отримуємо довгий сигнал на графіку. Те ж саме стосується і нижньої смуги. Якщо цінова дія починає досягати нижньої смуги каналу Дончіана і штовхати його вниз, тоді ви отримуєте короткий сигнал.

Іншими словами, розширення відстані між верхнім і нижнім каналами показує нам тенденцію до динаміки цін і формування тренду. Водночас середня смуга може використовуватися як додаткове підтвердження сигналів для входу або виходу.

Можливо, ви помітили, що індикатор каналу Дончіана схожий на індикатор смуг Боллінджера. Дійсно, вони використовуються аналогічним чином. Однак ми повинні розуміти різницю між ними. Індикатор Дончіана ґрунтується на максимумі та мінімумі ціни за певний період, а індикатор смуг Боллінджера насамперед враховує поточну волатильність.

Вище ви бачите торгову стратегію за каналом Дончіана. На перший погляд має доволі хаотичний вигляд, однак щойно ви розумієте, що потрібно шукати, цей хаос починає набувати сенсу. Коли дві смуги Дончіана тісно зближуються, вони діють як підтримка і опір. На цьому етапі ціна відскакує вгору і вниз між двома смугами. Ми вважаємо це періодом консолідації. Ви, як і раніше, можете торгувати ціновими рухами між двома смугами, але це не найкраще застосування методу торгівлі за індикатором Дончіана.

Найпривабливіша функція індикатора Дончіана в розпізнаванні сильних імпульсних пробоїв. Ми бачимо це, коли ціна починає бити по верхній смузі, переміщуючи її вгору або починає бити по нижній смузі, рухаючись вниз. Стрілки на зображенні вказують, коли ціна створює вищі максимуми.

Верхня смуга Дончіана теж починає рухатися вгору. Це означає, що ціна зростає з відносно високою інтенсивністю, створюючи відповідний вхід у довгу угоду. Ціна починає тестувати верхню і нижню смуги як опір і підтримку. Раптово, цінова дія починає досягати нижньої смуги Дончіана, створюючи нижчі мінімуми. Це дає нам можливість для відкриття короткої позиції.

Місце для відкриття довгої позиції - наступна стрілка на графіку. Тут ціна закрилася вище попереднього рівня консолідації та протягом останніх періодів тестувала верхній канал Дончіана. Позиція може утримуватися доти, доки ціна не зламає середню смугу вниз. Це сигнал для виходу з угоди.

Щоб торгувати з подальшим зниженням ціни, ви маєте застосувати ту саму логіку, що й у прикладі на купівлю. Оптимальне місце для шорт пари відзначено першою стрілкою на графіку. Це відбувається після того, як ціна відскочила від верхньої смуги і після того, як ціна закрилася нижче рівня підтримки Дончіана.

Тим часом, дві смуги тільки починають розширюватися, що дає нам зрозуміти, що ймовірне подальше зниження ціни. Кожне наступне дно виявляється нижчим за попереднє, а нижня смуга Дончіана зменшується з кожним наступним періодом. Ґрунтуючись на цій поведінці ціни, ми можемо зробити висновок про те, що спад відносно сильний. Коротка угода під час цього цінового пробігу повинна утримуватися доти, доки ціна не проб'є середню смугу вгору. Це відбувається з останньою свічкою на графіку.

Ціновий канал і найкращий метод торгівлі

Канальна торгівля - це проста й ефективна практика технічного аналізу, яка може допомогти трейдерам залишатися на правильному боці ринку. У кожної з трьох обговорюваних нами торгових систем є свої плюси і мінуси.

Якщо ви новачок, вам краще використовувати простий метод торгівлі за ціновим каналом. Виберіть мінімуми і максимуми під час тренда і намалюйте канал. Потім просто торгуйте рухи ціни всередині каналу, переважно в напрямку існуючого тренда. Крім того, не забудьте уважно стежити за наступними пробоями. Зрештою, пробій каналу може призвести до різкого руху ціни за відносно короткий проміжок часу.

Якщо ви більш обережний трейдер і вам завжди потрібне додаткове підтвердження для вашої системи торгівлі за каналами, тоді лінійний канал регресії може виявитися для вас оптимальним торговим інструментом. Знайдіть свої два максимуми і мінімуми і розтягніть по них канал регресії. Потім чекайте відскоку від верхнього і нижнього рівнів. Для консервативного трейдера серединна лінія може забезпечити додатковий рівень підтвердження. Але майте на увазі, що, чекаючи цього додаткового підтвердження, потенціал прибутку, найімовірніше, буде нижчим.

Нарешті, якщо ви відчуваєте, що ви більш досвідчені, і вам подобається ідея використовувати трохи складніший, динамічний рівень опору, тоді вам може сподобатися метод Каналу Дончіана. Шукайте моменти, коли ціна пробила недавній рівень підтримки або опору і починає відскакувати від верхньої або нижньої смуги, створюючи тиск у відповідному напрямку. Входьте в угоду, якщо дві смуги розширюються. Потім, якщо вашу угоду правильно реалізовано, і ціна продовжує рухатися в наміченому напрямку, ви можете утримувати свою угоду доти, доки ціна не здійснить пробій середньої смуги в протилежному напрямку.

Читайте також - Розворот тренду - визначаємо зміну тенденції без індикаторів

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Торгові канали в трейдингу: стратегії та методи торгівлі
• Трендові канали: правила побудови та методи торгівлі