Торгові канали в трейдингу: стратегії та методи торгівлі

Торгові канали дають змогу трейдеру відстежувати і спекулювати на переважаючій тенденції ринку. У цій статті я поясню, як ідентифікувати торгові канали, розповім про різні типи торгових каналів, а також розгляну деякі популярні канальні індикатори.

Що таке торгові канали?

Канальна торгівля передбачає використання технічних індикаторів, які визначають області підтримки і опору. Трейдери можуть використовувати цю інформацію для оцінки того, чи повинні вони відкривати позиції на купівлю або продаж, а також для визначення поточних рівнів волатильності ринку.

Рівні підтримки та опору - це окремі рівні, які обмежують рух ціни активу. Підтримка - це рівень, на якому ціна активу може перестати падати, а опір - це рівень, на якому ціна активу може перестати зростати.

У канальній торгівлі трейдер відкриває довгу позицію, коли ціна активу знаходить підтримку, і відкриває коротку позицію, коли ціна знаходить опір.

Якщо ціна проб'є рівень закриття нижче рівня підтримки або вище рівня опору, це може свідчити про посилення тренду, тому трейдери можуть відкрити позицію за трендом. Вони можуть відкрити довгу позицію, якщо ціна продовжить зростати після пробою рівня опору, або коротку позицію, якщо відбудеться пробій рівня підтримки.

Перш ніж торгувати на пробої, часто має сенс почекати, доки не буде підтверджено закриття ціни за межами каналу, принаймні, два рази поспіль. Так само багато трейдерів не вважають канал підтвердженим доти, доки ціна активу не досягне підтримки або опору щонайменше два-три рази.

Як торгувати по межах каналів?

Є два способи торгівлі з використанням каналів - або торгівля за трендом, або на пробій після завершення тренда. Торгівля за трендом полягатиме в тому, щоб відкрити позицію, відповідну загальному напряму тренду, наприклад, відкривати довгі позиції у висхідному каналі або відкривати короткі позиції в низхідному каналі.

Проте ви також можете відкрити позицію в напрямку, протилежному тренду під час тимчасового відкату, який в кінцевому підсумку може перетворитися на розворот ринку. У цьому разі ви захочете увійти в тренд на ранній стадії, наприклад, коли ціна вперше досягне рівня підтримки або опору, щоб отримати вигоду від будь-якої довгострокової зміни ціни по відношенню до переважаючого тренду.

Торгівля на пробої означатиме, що ви відкриваєте позицію на будь-якому русі ціни, який пробиває верхню або нижню смугу каналу. Наприклад, ви можете відкрити довгу позицію, якщо ціна активу перевищить верхню смугу каналу, і ви можете відкрити коротку позицію, якщо ціна впаде нижче нижньої смуги.

Типи торгових каналів

Торгові канали можна розділити на чотири типи: висхідні канали, низхідні канали, горизонтальні канали та канали, що огинають.

• Висхідні канали.
• Низхідні канали.
• Горизонтальні канали.
• Огинаючі канали.

Висхідні канали

Висхідні канали вказують на те, що поточна тенденція ринку є бичачою, оскільки ціна активу зростає на вищих максимумах і вищих мінімумах. Хоча висхідний канал є бичачим, трейдери також можуть відкривати короткі позиції, якщо ціна досягне рівня опору і відкотиться назад. Ви також можете отримати прибуток від короткої позиції або хеджувати свою довгу позицію в каналі від тимчасової корекції ціни.

Трейдери відкриватимуть довгі позиції, коли ціна досягне підтримки, щоб отримати прибуток від зростання ціни. Як правило, це відбувається поступово, але ви можете використовувати торгові канали на різних таймфреймах, зокрема на годинних, денних або місячних.

Трейдери вважають висхідний канал завершеним, коли ціна закрилася вище опору або нижче рівня підтримки. У разі зростання ціни активу вище рівня опору трейдер, найімовірніше, збереже свою довгу позицію відкритою. Однак у разі закриття ціни активу нижче рівня підтримки трейдер, найімовірніше, відкриє коротку позицію або збереже поточну.

Низхідні канали

Низхідні канали вказують на те, що поточний тренд ведмежий, оскільки ціна перебуватиме в загальному низхідному тренді. Графік ціни нижче показує низхідний канал, і ви можете бачити, що канал характеризується серією більш низьких максимумів і більш низьких мінімумів.

Трейдери відкриватимуть короткі позиції під час низхідного каналу або для отримання прибутку від низхідного руху ринку, або для хеджування довгих позицій, які вони можуть мати на тому ж ринку. Однак, щойно формування каналу буде завершено і ціна базового активу почне зростати, трейдер, найімовірніше, відкриє довгу позицію, щоб отримати прибуток від будь-якого підвищення ціни.

Як показує графік, ціна в крайньому правому куті каналу закрилася вище рівня опору, що було індикатором того, що загальний спадний тренд завершено. У цей момент трейдери, найімовірніше, закриють усі решту коротких позицій, які в них були відкриті, і займуть довгі позиції за базовим інструментом, за умови, що спадний канал завершено, і ціна активу може почати зростати.

Горизонтальні канали

Горизонтальні канали показують, що на даний момент ціна активу торгується у вузькій зоні, яка характеризується рівними максимумами і мінімумами. Як правило, трейдери використовують горизонтальні канали для підтвердження консолідації, ідентифікуючи дві-три точки контакту між підтримкою і опором в одному і тому ж загальному бічному русі.

Трейдери прагнутимуть відкривати як довгі, так і короткі позиції в горизонтальному каналі, обираючи довгі позиції, коли ціна досягає підтримки, і короткі позиції, коли ціна торкається опору.

Горизонтальні канали відрізняються від своїх висхідних і низхідних аналогів, тому що в горизонтальному каналі багато трейдерів вважають, що ціна, найімовірніше, відскочить від підтримки і опору, щойно досягне цих рівнів, і ці рівні не будуть пробиті.

Однак ціна не завжди повертається назад від верхньої і нижньої смуг каналу, тому важливо вжити необхідних заходів для управління ризиком у разі пробою.

Огинаючі канали

Огинаючі канали включають в себе безліч різних індикаторів волатильності, в тому числі смуги Боллінджера і канали Кельтнера. Вони отримують своє ім'я від того, як вони виглядають, тому що канал, що огинає, матиме дві лінії - стандартне відхилення або середній істинний діапазон, який огинає центральну лінію, що є певною формою ковзного середнього.

Огинаючі канали відрізняються від трьох раніше згаданих варіантів, тому що вони динамічно реагують на зміну ціни, а не є двома паралельними лініями. Наприклад, якщо канал, що огинає, ґрунтується на заданій кількості стандартних відхилень до центральної ковзної середньої, він розширюватиметься або звужуватиметься під час збільшення або зменшення рівнів волатильності.

Трейдери відкриватимуть ордери на купівлю або продаж залежно від того, до якої смуги наразі перебуває ціна активу, якщо стався його пробій. Наприклад, якщо актив пробив верхню смугу, багато трейдерів відкриватимуть ордер на купівлю, очікуючи, що ціна продовжить зростати. Однак, якщо ціна активу впала нижче нижньої смуги, трейдери зазвичай відкривають коротку позицію в очікуванні, що ціна продовжить своє падіння.

П'ять популярних індикаторів торгових каналів

Існує низка індикаторів торговельних каналів, які ви можете включити у свою торговельну стратегію. Багато з індикаторів каналів позначають рівні волатильності, і вони можуть бути корисні для отримання сигналів на купівлю або продаж на підставі поточної волатильності. Рівні, на яких ви можете купувати або продавати, залежатимуть від вашої схильності до ризику і показань індикатора.

Канал Дончіана

Канали Дончіана показують різницю між поточною ціною активу і його попереднім торговим діапазоном. Ця інформація може допомогти визначити волатильність і потенційні пробої, відкати або розвороти на базовому ринку. Канали Дончіана використовують три смуги, причому верхня і нижня смуги засновані на найвищому максимумі і найнижчому мінімумі за цей період, а середня смуга є середньою з двох.

Трейдери зазвичай використовують 20-денний період як основу каналу Дончіана, а ширина каналу позначає, наскільки волатильним є базовий ринок. Якщо смуги вузькі, базовий ринок стабільний, але якщо смуги широкі, вважається, що базовий ринок відчуває підвищену волатильність.

Трейдери зазвичай відкривають довгу позицію, якщо ціна активу пробиває верхню смугу, або вони відкривають коротку позицію, якщо ціна активу падає нижче нижньої смуги. Це пов'язано з тим, що якщо ціна активу піднімається вище верхньої смуги, це вказує на можливу серію вищих максимумів, а якщо ціна активу падає нижче нижньої смуги, це вказує на можливу серію нижчих мінімумів.

Смуги Боллінджера

Смуги Боллінджера - це індикатор волатильності, який використовують трейдери для визначення областей підтримки і опору, в яких актив може відчувати підвищену або знижену волатильність. Смуги Боллінджера розраховуються за трьома лініями, проведеними на ціновому графіку.

Перший - це проста ковзаюча середня (SMA), яка являє собою ціну активу за певний період - зазвичай 20 днів. Верхня смуга - це SMA плюс два стандартних відхилення, які були помножені на два, а нижня смуга - це SMA мінус два стандартних відхилення, які були помножені на два.

Точний метод розрахунку різних смуг Боллінджера полягає в наступному:

• Верхня смуга = 20-денний SMA + (20-денне стандартне відхилення, помножене на 2).
• Нижня смуга = 20-денна SMA - (20-денне стандартне відхилення, помножене на 2).

SMA розраховується шляхом додавання цін закриття за певний період і ділення цього числа на загальну кількість періодів.

Багато трейдерів використовують смуги Боллінджера для позначення областей волатильності ринку. Вони припускають, що чим більше смуги відхиляються від SMA, тим більш волатильним є ринок. Навпаки, якщо смуги вузькі, то багато трейдерів приймають це, щоб показати, що ринкова ціна стабільна.

Коли смуги розширюються, трейдери називають це відскоком Боллінджера і вважають, що це вказує на майбутній відкат. Смуги, що звужуються, відомі як стиснення Боллінджера, і це використовується, щоб вказати на майбутній пробій.

Смуги Боллінджера є індикатором із запізненням. Це означає, що вони можуть тільки підтвердити тенденції, а не передбачати майбутні рухи ринку.

Канал Кельтнера

Канал Кельтнера схожий як зі смугами Боллінджера, так і з каналом Дончіана тим, що він показує волатильність цін у базовому активі. Однак канали Кельтнера використовує експоненціальну ковзну середню (EMA) в якості центральної лінії, а середній істинний діапазон (ATR) попередньої цінової дії на базовому ринку встановлений по обидва боки від нього. Трейдери вважають, що якщо ціна активу закривається вище за верхню смугу або нижче за нижню, це може бути ознакою зміни переважного тренда або його прискорення.

Оскільки канал заснований на експоненціальній ковзній середній і середньому істинному діапазоні, індикатор каналу Келтнера відфільтровує непотрібну інформацію про незначну цінову дію. У результаті деякі трейдери вважають, що канал Кельтнера створює більш точне уявлення про загальну волатильність активу в даний період часу порівняно з іншими індикаторами канальної торгівлі.

На наведеному нижче приблизному ціновому графіку крайня ліва свічка пробилася вище верхньої смуги каналу Кельтнера, що викличе сигнал на купівлю для багатьох трейдерів. Якби вони зробили це, вони були б у прибутку, тому що ціна базового активу продовжувала зростати.

Точно так само, коли ця тенденція починає сповільнюватися і відновлюватися, ціна активу падає назад у канал Кельтнера, перш ніж він пробиває опір, що сигналізує про більш стійкий розворот. Це було б чудовою можливістю для трейдера відкрити коротку позицію.

Канали Фібоначчі

Канали Фібоначчі - це технічний індикатор, заснований на розширеннях Фібоначчі та послідовності чисел Фібоначчі. У послідовності кожне число є сумою двох попередніх чисел - наприклад, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 тощо. Традиційно рівні Фібоначчі мають велике значення в аналізі графіка, і багато трейдерів вважають, що відношення, отримані з послідовності Фібоначчі, можуть показувати області підтримки і опору.

Співвідношення каналів Фібоначчі такі самі, як і під час відкату Фібоначчі, але лінії малюються по діагоналі, а не по горизонталі, як у традиційній моделі відкату. Ці співвідношення найчастіше приймаються рівними 0%, 23,66%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4% і 100%.

Трейдери розміщуватимуть ордери на купівлю або продаж залежно від того, як ціна взаємодіє з цими рівнями. Однак основна проблема з каналами Фібоначчі, на відміну від інших індикаторів каналів у цьому списку, полягає в тому, що їх має бути намальовано трейдером вручну на ціновому графіку, що означає, що їхнє розміщення суб'єктивне, і різні трейдери можуть отримувати різну інформацію з одного й того самого графіка.

У зв'язку з цим рекомендується використовувати канали Фібоначчі разом з іншими індикаторами торгових каналів, щоб підтвердити тренд перед розміщенням ордера на купівлю або продаж.

Торгові канали: підіб'ємо підсумки

Торгові канали показують трейдерам потенційні області підтримки та опору. Усередині каналу ціна має відбутися або корекція, або пробій, щойно ціна досягне будь-якого з цих двох рівнів.

Існують різні типи торговельних каналів, найпопулярнішими з яких є висхідний, низхідний, горизонтальний і такий, що огинає.

Кожен з цих каналів показує різні тенденції. Трейдер буде схильний купувати або продавати відповідно до переважаючого тренду, займаючи протилежну позицію, якщо ціна активу досягає підтримки або опору.

Крім чотирьох типів торговельних каналів, є також багато популярних індикаторів каналів, які використовуються для відображення областей підтримки і опору, а також для позначення поточної волатильності активів на основі цінової дії.

Краще використовувати ці індикатори поруч один з одним, щоб підтвердити переважну тенденцію, потенційний відкат або розворот ціни перед відкриттям позиції.

Читайте також - Трендові канали: правила побудови та методи торгівлі.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Імпульсні та корекційні хвилі: способи торгівлі
• Ціновий канал у трейдингу: правила побудови та методи торгівлі