Рівні Фібоначчі: як можна їх використовувати в трейдингу?
- 1. Хто такий Фібоначчі?
- 2. Як працює послідовність Фібоначчі?
- 3. Рівні корекції Фібоначчі в дії
- 4. Як використовувати рівні Фібоначчі в поєднанні з горизонтальними рівнями і сигналами прайс екшен?
- 5. Як визначати розворотні точки ринку за допомогою рівнів Фібоначчі?
- 6. Як знаходити вершини ринку за допомогою рівнів Фібоначчі?
- 7. Рівні Фібоначчі та підвищена волатильність
- 8. Уникайте хибних сигналів
- 9. Феномен 50% відкату
- 10. Відскок від 50% рівня Фібоначчі з пін-баром
Вам, ймовірно, знайомі рівні Фібоначчі? Незалежно від того, чи використовуєте ви їх як доповнення до своєї торговельної стратегії, чи просто наносите на графік для підтвердження ключових рівнів підтримки та опору, вони завжди можуть виявитися корисними в технічному аналізі.
Хто такий Фібоначчі?
Леонардо Боначі (більш відомий як Фібоначчі) народився близько 1170 року і був одним із найталановитіших математиків свого часу.
Він не тільки розробив послідовність чисел Фібоначчі, з якою знайомі всі трейдери, а й популяризував арабську систему числення в західному світі. Однак його головним досягненням вважається дослідження чисел Фібоначчі.
Леонардо Фібоначчі виявив, що простий ряд чисел можна використовувати для опису найрізноманітніших пропорцій у природі: від дослідження Всесвіту до визначення кривизни мушель равликів і структури насіння рослин.
Як працює послідовність Фібоначчі?
Більшість трейдерів не розуміють, як працює послідовність Фібоначчі. Зрештою, торгові платформи надають нам інструмент розширення Фібоначчі, в якому вже є вбудовані математичні функції. Усе, що нам потрібно зробити, це натиснути на кнопку і перетягнути розширення Фібоначчі на свій графік. Однак давайте спробуємо розібратися в його закономірностях.
Послідовність чисел Фібоначчі має такий вигляд:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 і т.д.
Кожне число в цій послідовності є сумою двох попередніх чисел:
0+1=1
1+1=2
2+1=3
3+2=5
5+3=8
і так далі.
Що в цьому особливого? Кожне число в послідовності приблизно в 1,618 разів більше за попереднє число. Таким чином, хоча всі цифри різні, вони мають одну спільну закономірність.
Якщо ви знайомі з рівнями корекції Фібоначчі, ви знаєте, що значення 1.618 або 61,8% надзвичайно важливе. Число 1.618 називається "золотим перетином" або "золотою серединою".
Співвідношення 38,2% виходить шляхом ділення будь-якого числа в ряду на число, розміщене на дві позиції праворуч:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 і т.д.
13 / 34 = 0,382.
Співвідношення 23,6% виходить діленням будь-якого числа в ряду на число, розміщене на три позиції праворуч:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 і т. д.
13 / 55 = 0,236.
Таким чином, ми отримуємо співвідношення 61,8%, 38,2% і 23,6%.
То що ж робить ці співвідношення такими особливими? Це досі неясно. Ці співвідношення відіграють важливу роль як у природі, так і на фінансових ринках. Ми можемо використовувати розширення Фібоначчі для визначення ключових рівнів, на яких ціна може розвернутися.
Що спільного у панцира равлика з графіками? Все правильно, вони пов'язані з числами Фібоначчі. Прибуток, який ви щойно отримали від продажу EURUSD на рівні Фібоначчі 61,8%, багато в чому можна пояснити вивченням рослин, квітів і навіть раковин равлика. Ці рівні, які ми використовуємо на своїх графіках, вперше були вивчені в природі. Зрештою, сам Фібоначчі ніколи не був трейдером.
Однак слід зазначити, що не на всіх графіках присутні ці закономірності. Ви виявите, що деякі валютні пари більше поважають ці рівні, ніж інші.
Боначчі намагався знайти числовий порядок для впорядкування хаосу в навколишньому світі. У світі трейдингу його послідовність чисел допомагає пояснити закономірності руху ціни. Зрештою, технічний аналіз і наші дії як трейдерів залежать від повторюваних цінових шаблонів, патернів і рівнів.
Рівні корекції Фібоначчі в дії
Рівні корекції Фібоначчі найефективніші під час використання на максимумах і мінімумах руху ціни.
Максимум ціни використовується в якості початкової точки розширення, а мінімум - як кінцева точка. Як ви помітили, ціна постійно враховує рівні Фібоначчі.
На додаток до коефіцієнтів, які ми обговорювали вище, багато трейдерів також використовують рівень 50%. Хоча це і не співвідношення Фібоначчі, у ринку є тенденція продовжувати рух у певному напрямку після 50% відкату. Тому рівень 50% було додано до більшості інструментів розширення Фібоначчі.
Як використовувати рівні Фібоначчі в поєднанні з горизонтальними рівнями і сигналами прайс екшен?
Найпоширеніші запитання серед трейдерів: чи дійсно працюють рівні розширення Фібоначчі і чи є від них користь? Я без сумніву можу сказати, що вони працюють і можуть бути корисними, але тільки при правильному використанні. Розглянемо, як можна використовувати рівні Фібоначчі в поєднанні з прайс екшен.
На графіку нижче ми використовуємо основний мінімум руху ціни в якості початкової точки і основний максимум в якості кінцевої точки. Ці дві точки є найбільш помітними на графіку:
Тепер стає очевидно, що на графіку є кілька чітко визначених рівнів.
Зверніть увагу, як рівні Фібоначчі 38,2, 50 і 61,8 збігаються з горизонтальними рівнями підтримки і опору, від яких відбувався відскок ціни. Це дає нам додаткову впевненість, що на цих рівнях ринок може розвернутися.
Ніколи не слід використовувати рівні Фібоначчі самі по собі. Як і все інше в технічному аналізі, рівні Фібоначчі - це лише ще один структурний фактор, який ми можемо додати в наш набір інструментів для торгівлі.
Ми можемо використовувати інструмент Фібоначчі для додаткового підтвердження руху ціни. Сприймайте його як ще один погляд на ринок і орієнтуйтеся насамперед на горизонтальні рівні, які вже мають бути проведені на вашому графіку.
На прикладі нижче ми бачимо, як ринок продовжує свій рух між двома рівнями:
Тепер ми можемо використовувати інструмент розширення Фібоначчі, щоб побачити, чи збігаються ще якісь рівні:
Щойно ми намалюємо рівні Фібоначчі, одразу стає очевидним, що рівні 23,6 і 50 ідеально збігаються з нашими горизонтальними рівнями, які ми визначили раніше. Це дає нам більшу впевненість у тому, що будь-який рух ціни до цих рівнів має призвести до збільшення попиту і з більшою ймовірністю викличе певну реакцію ринку.
Що робити, якщо рівні Фібоначчі не збігаються з рівнями підтримки та опору? Вони також можуть відігравати певну роль, просто вони не будуть ключовими рівнями, на які слід звертати увагу в першу чергу.
Як можна бачити на графіку вище, рівні 38,2 і 61,8 стали причиною відскоку ціни в подальшому.
Ви також можете використовувати інструмент розширення Фібоначчі, щоб знайти ключові рівні, які ви, можливо, пропустили. Ключ до ефективного використання інструменту Фібоначчі - це використовувати його тільки на старших таймфреймах. Тобто денних або тижневих графіках.
Використовуючи тижневий графік, ми ясно бачимо, що рівень 148 є ключовим горизонтальним рівнем:
Тепер давайте перетягнемо інструмент Фібоначчі з мінімуму на максимум, щоб побачити, чи є ще й інші рівні:
Перше, що ми маємо помітити, це те, що рівень відкату 50% не відповідає заздалегідь визначеному нами рівню. Але це нормально! Пам'ятайте, що очевидний горизонтальні рівень завжди буде важливішим за рівень Фібоначчі.
Подивимося на рівні 23.6, 38.2 і 61.8. З першого погляду можна побачити, що рівень 61,8 намагається нам щось сказати. Намалюємо горизонтальний рівень над рівнем корекції Фібоначчі 61,8 і подивимося:
Тепер стає очевидно, що це ключовий горизонтальний рівень, на який ми маємо звернути увагу. Графік вище показує, як поточний рівень корекції Фібоначчі 61,8 вплинув на рух ринку за останні кілька років.
Тепер настав час знайти сигнал прайс екшен на рівні злиття.
Цілком очевидно, що рівень 50% ідеально відповідає нещодавнім максимумам руху ціни. Тому ми відмічаємо цей рівень на нашому графіку і спостерігаємо за ціною, якщо вона повернеться в цю область.
Через два місяці ринок знову повертається до області опору 1.005 і формується ведмежий пін бар:
Зверніть увагу, що ринок знову знаходить підтримку на рівні Фібоначчі 23,6.
Це чудовий приклад того, як ми можемо отримати прибуток від використання рівнів корекції Фібоначчі в поєднанні з прайс екшен.
Багато в чому причина, через яку рівні Фібоначчі настільки ефективні, досі залишається загадкою. Однак у технічному аналізі нам не обов'язково потрібно знати, чому щось працює. Ми можемо просто використовувати цей інструмент і отримувати вигоду.
Не забувайте, що рівні корекції Фібоначчі працюють і можуть бути надзвичайно корисними тільки в поєднанні з іншими торговими стратегіями, подібними до прайс екшен.
Ефективність цієї комбінації може бути пояснена тим фактором, що ці інструменти широко використовуються багатьма трейдерами, що викликає певну реакцію ринку.
Як визначати розворотні точки ринку за допомогою рівнів Фібоначчі?
Більшість трейдерів наносять рівні Фібоначчі на 1-годинний або 4-годинний графік, який охоплює декілька днів або декілька тижнів. Крім того, ці ж трейдери використовують розширення Фібоначчі тільки після того, як ціна здійснює відкат. Однак поступаючи подібним чином, вони не беруть до уваги загальний ринковий контекст.
Наприклад, ви наносите рівні корекції Фібоначчі на денний графік NZDUSD під час висхідного тренду і виявляєте збіг з ціною на декількох рівнях. Пам'ятайте, що ми не використовуємо інструмент Фібоначчі для пошуку ключових рівнів, а тільки для їхнього додаткового підтвердження.
Наш графік матиме приблизно такий вигляд:
Потім ми використовуємо розширення Фібоначчі і перетягуємо рівні з мінімуму на останній максимум:
Усі три рівні збігаються з числами Фібоначчі 61,8%, 50% і 38,2%.
Більшість трейдерів розглядають потенційні можливості для купівлі на одному з рівнів злиття. Зрештою, ринок перебуває у висхідному тренді.
Однак далі ми бачимо ведмежий прапор, де рівні Фібоначчі збігаються із заздалегідь визначеними областями підтримки. Якщо ринок виросте вище поточного максимуму, рівні Фібоначчі не збігатимуться з нашими рівнями підтримки. По суті, ми використовуємо загальну картину ринку в поєднанні інструментом Фібоначчі для визначення основних розворотних точок.
Пам'ятайте, що технічний аналіз дійсний тільки в загальному ринковому контексті. Те, що виглядає як можливість для купівлі, цілком може виявитися ознакою слабкості в умовах довготривалого низхідного тренда.
Це цікаво - Чашка з ручкою та її особливості.
Як знаходити вершини ринку за допомогою рівнів Фібоначчі?
Максимуми і мінімуми руху ціни не так часто зустрічаються на графіках.
Тижневий графік GBPJPY показує простоту мого методу. Я просто перетягнув інструмент розширення Фібоначчі з мінімуму коливання до недавнього максимуму. Давайте уважніше подивимося, що тут відбувається.
Зверніть увагу, як кожен рівень розширення Фібоначчі збігається з максимумами або мінімумами руху ціни. Це чіткий сигнал того, що ринок досяг своєї вершини і, ймовірно, незабаром відбудеться його розворот.
Ось ще один приклад:
Зверніть увагу, як рівні корекції Фібоначчі 38,2% і 50% ідеально збігаються з важливими горизонтальними рівнями підтримки і опору. Це знову не простий збіг. Подібна закономірність свідчить про досягнення ринком своєї вершини.
Ось, що сталося далі:
Ціна впала на 1600 пунктів.
Як я дізнався, що ціна досягла свого багаторічного максимуму. Оскільки два рівні корекції Фібоначчі ідеально збіглися з максимумами і мінімумами руху ціни, це було очевидним натяком на те, що на ринку намічається серйозний розворот.
Рівні Фібоначчі та підвищена волатильність
Технічний аналіз - це суміш мистецтва і науки. І хоча ми точно не знаємо, чому він працює, одна річ очевидна: він спирається на сприйняття ринку більшістю трейдерів. Рівень або патерн, який очевидний для одного трейдера, також є очевидним і для багатьох інших трейдерів.
Волатильність часто негативно впливає на технічний аналіз, зокрема під час використання інструменту розширення Фібоначчі.
Що відбувається, коли рівень або патерн видно тільки невеликій кількості трейдерів, які торгують на одному і тому ж брокері?
Розглянемо приклад. Який з двох максимумів на графіку нижче слід використовувати як точку для визначення ключових рівнів Фібоначчі?
За нормальних обставин ми повинні були використовувати останній ціновий максимум. Однак цей максимум відрізнятиметься у різних брокерів. Зверніть увагу на невідповідність рівнів Фібоначчі, які виникли через різний розмір тіні надволатильної свічки:
Збільшення волатильності призвело до формування трьох різних максимумів для однієї і тієї самої валютної пари у різних брокерів.
Пам'ятайте, що ринок форекс децентралізований, і це означає, що існує велика ймовірність різних значень ціни серед різних постачальників ліквідності, особливо якщо волатильність сильно зростає. Це представляє величезну проблему для трейдера, який намагається визначити істинний максимум коливання, щоб використовувати інструмент розширення Фібоначчі.
Уявіть, що буде, якщо три трейдери спробують намалювати рівні Фібоначчі:
Ми можемо зробити висновок, що розширення Фібоначчі працює тільки в певних ринкових умовах, коли на ринку немає подібних сплесків волатильності. Якщо ви використовуватимете його в періоди підвищеної волатильності, як на графіку вище, інструмент виявиться абсолютно марним, оскільки може призвести до хибної картини під час промальовування ключових рівнів.
Що ви можете зробити, зіткнувшись із подібними сплесками волатильності?
Перше і найочевидніше: нічого не робити. Пам'ятайте, що ваша головна робота як трейдера полягає в захисті вашого торгового капіталу. До того ж у вас завжди є десятки інших валютних пар для торгівлі. Тому незалежно від того, наскільки добре може виглядати торгова установка, корисно знати, що вона, швидше за все, не єдина.
Наступний варіант полягає в пошуку відповідностей рівнів розширення Фібоначчі і горизонтальних рівнів на графіку. Це дасть нам додаткове підтвердження, чи мають ці рівні якусь силу.
Уникайте хибних сигналів
Найкращий спосіб уникнути помилкових сигналів - це завжди використовувати рівні корекції Фібоначчі на старших таймфреймах.
Я вважаю за краще використовувати тижневі або місячні графіки для визначення можливого розвороту ринку. Чим більшою буде відстань між максимумами і мінімумами, тим краще. Намагайтеся охопити відстань хоча б у декілька років.
Нарешті, найкращий спосіб уникнути помилкових сигналів - це ніколи не покладатися на одну торгову стратегію. Не існує кращого способу використовувати рівні Фібоначчі. Завжди запитуйте себе, чи підходить цей метод торгівлі під ваш стиль трейдингу і вашу індивідуальність?
Феномен 50% відкату
Чому в мене така сильна любов до рівня 50%? Приберемо всі рівні Фібоначчі і залишимо лише той, який має 50% позначку:
Три лінії, все чітко і ясно. У тренді це найсильніший рівень, з якого можна вичавити максимум прибутку з найкращими точками входу.
Чому не інші рівні? Для мене достатньо однієї причини: всі інші рівні не такі надійні, їх часто пробивають, і стоп-лосс доводиться виставляти більше, ніж передбачалося.
Для початку давайте нанесемо цей рівень на графік, наприклад на 4-годинному таймфреймі для аналізу візьмемо одну свічку.
Далі перемкнемося на годинний таймфрейм і подивимося, що там сталося.
Як ми можемо бачити, ціна піднялася рівно до 50% і почала своє зниження, при цьому приносячи нам прибуток.
Для стоп-лосса я раджу використовувати рівень 61.8%, оскільки пробій цього рівня є сильним сигналом того, що тренд розвернувся.
Відскок від 50% рівня Фібоначчі з пін-баром
Трейдери, які створюють сильні рухи, використовують у своїй торгівлі 50.0% рівень Фібоначчі.
Не складе ніяких труднощів, щоб нанести цей рівень на графік. Єдине, що вам потрібно знати, це ті місця, де рух починається, а де завершується. Самий пік або мінімум ціни - це та точка, де рух починається, те місце, з якого ми повинні почати розтягувати рівні Фібоначчі, до наступної зупинки руху ціни. Для більш зрозумілої картини подивіться на приклад, розташований нижче.
На графіку ми стежимо за тим, як саме застосовувати інструменти Фібоначчі для того, щоб знайти 50.0% рівень опору валютної пари EUR/USD:
Як торгувати від 50% рівня розширення? Коли ви отримали сигнал прайс екшен, ви розтягуєте рівні Фібоначчі і дивитеся, чи збігається цей сигнал з 50.0% розширенням, якщо так, тоді це відмінна точка для входу в ринок. Якщо в цій точці розташований горизонтальний рівень підтримки або опору, можна вас привітати, ви, можна сказати, "нарвалися" на ідеальну угоду.
Процес торгівлі від 50.0% рівня дуже простий:
З прикладу вище, ми бачимо пін бар, що утворився на 50.0% рівні Фібоначчі, далі ціна продовжила своє зростання, водночас моментум перебував на нашому боці, що послужило додатковим підтвердженням на вхід у ринок.
Дуже часто відскок від цього рівня може призвести до великих рухів ціни на денних часових інтервалах, і вивчення цього інструменту може розширити ваш арсенал для торгівлі.
Після виявлення потенційної точки входу в ринок, постарайтеся визначити фактори, які можуть перешкодити визначеному вами руху, а пізніше знайдіть ті плюси, які гратимуть на вашому боці. Не слід входити в ринок щоразу, коли ви бачите відповідну торгову можливість. Поставте певні запитання саме про цю точку входу і постарайтеся знайти відповіді на них. Запам'ятайте: найкраще грати на боці загального напрямку руху.
На наступному графіку, розташованому нижче, ми бачимо, що сигнал прайс екшен і рівня 50.0% з'явилися в один момент, це є відмінним сигналом для відкриття ордера. Як ми можемо помітити, подальший рух ціни був агресивним і спрямований вгору. Пізніше він створив нові максимуми і приніс нам відповідний прибуток.
Читайте також - Розворотні паттерни в трейдингу: визначаємо розворот ціни.
Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».