Гармонійні паттерни Гартлі: застосування в торгівлі

Гармонійні патерни з'єднують графічні моделі ціни та значення Фібоначчі для пошуку можливих точок розвороту, передбачаючи майбутній рух ринку. Основу гармонійних моделей було закладено H. M. Гартлі, фінансовим аналітиком, який опублікував перші розробки цього унікального підходу до трейдингу у своїй книзі 1932 року "Прибуток на фондовому ринку".

Серед трейдерів існує багато шанувальників торгівлі з використанням гармонійних патернів, тому що вони забезпечують дуже точні умови для оцінювання валідності паттернів і пропонують високе співвідношення ризику до прибутку.

Гармонійні моделі дають змогу зробити дві речі:

• Передбачити зміну ціни.
• Передбачити довжину поточного руху.

Якщо ви будете слідувати моделі кожного паттерну, який передбачає довжину кожного руху ринку, ви можете очікувати розворот ціни.

Гармонійні паттерни та числа Фібоначчі

Перш ніж ви перейдете до гармонійних паттернів, вам потрібно знати, як працюють корекції та розширення рівнів Фібоначчі.

Гармонійний трейдинг об'єднує графічні шаблони з математикою в модель трейдингу, що базується на припущенні, що будь-яким шаблонам властиво зустрічатися на графіках безліч разів. В основі такої торгівлі полягає коефіцієнт сітки Фібоначчі - 0,618 або 1,618. А також його похідні: 0,382, 0,50, 1,41, 2,0, 2,24, 2,618, 3,14 і 3,618.

Значення 1,618, яке відповідає золотому перетину, зустрічається в багатьох моделях і побудовах. Цього відношення також дотримуються і на фінансових ринках.

Знайшовши графічні моделі на графіку, ми можемо використовувати коефіцієнти Фібоначчі і передбачати поведінку ринку. Цей спосіб трейдингу був популяризований трейдером Скоттом Корнеєм, хоча й інші трейдери внесли в нього й інші шаблони, які його з часом доповнили.

Більшість відкатів і розширень Фібоначчі використовують для вимірювання руху ціни за вертикальною віссю і слугують основою формування гармонійних паттернів.

Як використовувати гармонійні паттерни?

Гармонійні паттерни являються точно позначеними графічними побудовами, які відповідають певній величині на сітці Фібоначчі, підказуючи нам можливе місце зміни тенденції. Ми можемо зустрічати побудову ціни, схожу на гармонійну модель, але якщо розширення Фібоначчі точно їй не відповідає, отже, ця побудова буде сумнівною. Тому нам потрібно озброїтися терпінням і очікувати тільки ідеальних торгових установок.

Гармонійні паттерни показують, як довго триватиме поточний рух, але вони ще можуть застосовуватися для зміни напрямку руху ціни. Якщо трейдер входить у ринок у зоні розвороту, але шаблон не спрацьовує, тоді він буде замкнений у пастці, а тренд почне швидко розвиватися проти його позиції. Тому ми завжди повинні обмежувати свої втрати за допомогою стоп-лосів.

Графічні моделі можуть перебувати в рамках інших моделей. Усередині гармонійних патернів також можуть виникати інші сетапи і побудови прайс екшен, які найчастіше слугують для пошуку найкращих точок входу за гармонійною моделлю. В одній гармонійній хвилі можуть бути й інші менші хвилі. Ринок весь час рухається, тому нам завжди потрібно дивитися на більш широкий контекст.

Для того, щоб використовувати гармонійні моделі, ми можемо за допомогою торгової платформи натягнути розширення Фібоначчі для обраних хвиль.

Більшість гармонійних моделей засновані на 5 рухах ціни. Запам'ятайте цю послідовність: X, A, B, C і D. При цьому кожен рух ціни має відповідати певним рівням Фібоначчі.

• X - ціна, де починається паттерн.
• A - наступна цінова точка від X.
• B - відкат від X і A.
• C - відновлення A і B.
• D - остання цінова точка, а також тригер для входу.

Ви маєте виміряти кожну цінову точку, переконавшись, що вона відповідає певній моделі Фібоначчі (залежно від гармонійної моделі). Якщо точки X, A, B і C збігаються, то зона дії знаходиться на точці D.

• XA: рух XA може бути будь-якою ціновою активністю на графіку. Не існує особливих вимог щодо руху ціни XA.
• AB: переміщення AB має становити приблизно 61,8% від розміру XA. Таким чином, якщо рух XA є бичачим, то рух AB має повністю змінити цінову дію і досягти 61.8% відновлення Фібоначчі від XA.
• BC: рух BC має змінити рух AB. Водночас рух BC має завершитися або на рівні Фібоначчі 38,2%, або на рівні Фібоначчі 88,6% попереднього етапу AB.
• CD: CD має бути зміною руху BC. Якщо BC становить 38,2% від AB, тоді CD має реагувати на розширення BC на 127,2%. Якщо BC становить 88,6% від AB, тоді CD має бути продовженням BC на 161,8%.
• AD: Останнє правило для патерну Гартлі. Коли рух CD завершено, ви маєте виміряти рух AD. Дійсний патерн на графіку покаже рух AD, який буде на 78,6% відновлення XA.

Найвідоміші гармонійні паттерни: модель Гартлі, метелик, кажан і краб. Кожен паттерн має бичачу і ведмежу версії, в яких ви можете відкривати довгу або коротку позицію відповідно.

Модель Гартлі

Гартлі - це особливий паттерн. Як і у випадку з іншими гармонійними моделями торгівлі, він має відповідати особливим рівням Фібоначчі, щоб вважатися дійсним. Х. М. Гартлі, який жив у ту саму епоху, що й Р. Н. Елліотт і В. Д. Ганн, представив світові цей патерн у своїй книзі "Прибуток на фондовому ринку", яку він написав ще 1935 року. У книзі і, зокрема, на стор. 222, Гартлі обговорює цей патерн і називає його "однією з найкращих торгових можливостей" на ринку. Таким чином, патерн Гартлі також іноді згадується як патерн 222 Гартлі або патерн 222.

Модель нагадує форму M/W на графіку, залежно від того, чи є це бичачим або ведмежим патерном Гартлі. Таким чином, шаблон складається з п'яти точок на графіку. Ці точки позначені X, A, B, C і D. Розширення Фібоначчі були пізніше додані Скоттом Корнеєм у книзі "Гармонійний трейдер":

Бичачий Гартлі

Бичача модель зазвичай виникає на ранній стадії тренда і позначає кінець корекційних хвиль. Висхідний рух прямуватиме до точки D.

Таким чином, рух паттерна є зміною ходу CD. Це означає, що очікуваний результат від бичачого Гартлі - підвищення ціни від пункту D:

Зелена стрілка представляє очікуваний рух ціни для бичачого патерну Гартлі. Повна мета патерну - розширення Фібоначчі на 161,8% від руху AD, яке після завершення нагадує патерн AB = CD. Однак до цього є три проміжні мети.

• Мета 1: B Свінг
• Мета 2: C Свінг
• Мета 3: Свінг
• Завдання 4: E (161,8%)

Ці чотири рівні на графіку є чотирма мінімальними цілями для бичачого Гартлі. Це не означає, що бичачий тренд закінчиться, коли ціна досягне точки E. Тому ви завжди можете використовувати додаткові правила прайс екшен або використовувати трейлінг-стоп для досягнення отримання точок виходу зі своєї угоди.

• Ціна рухається вгору до точки A, потім коригується до точки B за співвідношенням 0,618 до хвилі AB.
• Ціна піднімається до точки C за співвідношенням 0,382-0,886 хвилі AB.
• Далі ціна йде вниз до точки D, і це розширення від 1,13 до 1,618 хвилі AB. Точка D є відновленням у розміри 0.786 хвилі XA. Багато трейдерів шукають розширення хвилі CD в розмірі 1,27 до 1,618 хвилі AB.
• Область у точці D називається зоною потенційного розвороту. Тут можна відкривати довгі позиції, хоча додатковий підтверджувальний фактор дасть додаткову гарантію наміру ціни йти вгору. Стоп-лосс розміщується недалеко від точки входу.

Ведмежий Гартлі

Ведмежий патерн Гартлі є абсолютним еквівалентом бичачого патерну Гартлі. Таким чином, ведмежий Гартлі має ведмежий хід ціни XA, бичачий хід AB, ведмежий хід BC і бичачий хід CD. Це означає, що потенціал ведмежого Гартлі - зниження ціни від точки D. Зазвичай очікувана мета ведмежого Гартлі - розширення AD на 161,8%.

Як бачите, фігура абсолютно ідентична бичачому Гартлі, але при цьому інвертована. Отже, шаблон використовує ті самі цільові правила, що й бичачий Гартлі:

• Мета 1: B Свінг
• Мета 2: C Свінг
• Мета 3: Свінг
• Завдання 4: E (161,8%)

Знову ж таки, коли ціль у точці E завершено, немає необхідності повністю закривати угоду. Ви завжди можете залишитися в ринку для подальшого зниження ціни, використовуючи прайс екшен або трейлінг-стоп.

Паттерн Гартлі: торгова стратегія

Тепер, коли ви знайомі з правилами ідентифікації Гартлі, я покажу вам простий спосіб торгівлі даним патерном на графіку, а також правильне розташування точки входу, стоп-лосса і тейк-профіту.

Щоб увійти в угоду за моделлю Гартлі, ви повинні спочатку ідентифікувати цей патерн, а потім переконатися в його достовірності. Щоб намалювати патерн Гартлі на своєму графіку, ви повинні намітити чотири коливання ціни і переконатися, що вони відповідають відповідним рівням Фібоначчі.

Обов'язково позначте кожне коливання відповідними літерами X, A, B, C і D. Таким чином, ви зможете виміряти загальний розмір патерну і мати чітке уявлення про його параметри. Якщо у вас є бичача фігура Гартлі на графіку, ви можете відкрити довгу угоду, коли ідентифікуєте такі дві умови:

• CD знаходить підтримку на рівні 127,2% або 161,8% Фібоначчі.
• Ціна відскакує в бичачому напрямку від відповідного рівня Фібоначчі.

Коли патерн Гартлі ведмежий, ви використовуєте ті самі два правила для відкриття угоди. Однак у цьому випадку ваша угода буде вже на продаж.

Якщо ви відкриваєте бичачу угоду, ваш ордер стоп-лосс повинен знаходитися прямо під точкою D патерну. Якщо ви відкриваєте ведмежу угоду, ваш стоп-лосс повинен знаходитися прямо над точкою D патерну:

Мій кращий метод торгівлі патерну Гартлі - це утримувати позицію після відскоку від точки D, а потім масштабуватися на різних рівнях. Цілі можуть бути наступними:

• Мета 1: B Свінг
• Мета 2: C Свінг
• Мета 3: Свінг
• Завдання 4: E (161,8%)

Якщо імпульс ціни продовжує демонструвати ознаки сили, ви можете залишити невелику частину угоди відкритою, щоб зловити ще великий рух. Ви можете використовувати прайс екшен, а також рівні підтримки / опору, лінії тренду, канали та свічкові патерни, щоб знайти відповідну точку виходу. Але загалом, якщо ціна не показує жодних ознак зупинки руху за трендом, просто залишайтеся в ринку якомога довше.

Паттерн Гартлі: приклад торгівлі

Застосуємо правила, які ми обговорювали вище, до практичного прикладу торгівлі. Ми відкриватимемо угоди після визначення правил моделі і після відскоку ціни від рівня відкату Фібоначчі 127,2% / 161,8% від BC. Розмістимо стоп-лосс після точки D на останньому коливанні Гартлі. Ми будемо намагатися залишатися в ринку, поки ціна не досягне чотирьох цілей, які ми обговорювали.

Фігура складається з бичачого XA, ведмежого AB, бичачого BC і ведмежого CD. AB становить 61,8% від XA, BC становить 88,6% від AB, CD являє собою розширення BC на 161,8%. Водночас AD становить 78,6% від XA. Тому ми підтверджуємо наявність бичачого патерну Гартлі на нашому графіку.

Оскільки це бичачий Гартлі, очікуємо рух ціни вгору. З цієї причини ми підготувалися до покупки, коли CD закінчується на 161,8% до BC, і ціна відскакує вгору.

Перша мета цієї довгої угоди розташована на рівні точки B. Відскок ціни після створення точки D є різким, і він миттєво досягає нашої мети. Друга мета знаходиться в точці C, і вона досягається через 7 свічок. Потім, через 10 тижнів, ціна досягає рівня точки А, яка є наступною метою на графіку. Однак ми ще не закінчили. У нас є остання мета на графіку. Вона розташована на рівні 161,8% розширення Фібоначчі від руху ціни AD. Ця мета займає трохи більше часу, щоб бути досягнутою. Через двадцять сім періодів після досягнення попередньої мети ціновій дії вдається досягти розширення AD на 161,8%.

Як бачите, ціна створює ще пару вершин на графіку. Зверніть увагу, що прилеглі основи цих піків створюють невелику лінію бичачого тренду на графіку, яку ми можемо використовувати для визначення кінцевої точки виходу. Пробій цієї лінії тренда дуже різкий, і він створений великою ведмежою свічкою. У цьому випадку було б краще, якби ми взагалі вийшли з угоди на останній меті.

Патерн починається з ведмежого руху XA. AB тоді бичачий, а BC ведмежий. Потім CD змінює ведмежий хід до BC. АБ займає 61,8% від ХА. CD досягає розширення 161,8% до BC. Коли рух CD закінчено, і ціна створює ведмежий відскок від розширення BC до 161,8%, ми підтверджуємо наявність ведмежого патерну Гартлі. Таким чином, ми підготуємося до продажу.

Після того, як ми відкриємо угоду на продаж і розмістимо наш стоп-лосс, ми хочемо, щоб ціна почала переслідувати наші цілі. Перша мета в точці B завершується в момент ведмежого відскоку після руху CD. Таким чином, ця мета досягається ще до того, як нам вдасться вийти на ринок. Наступна мета знаходиться на рівні точки C, і ціна досягає її через 14 періодів після короткого сигналу Гартлі. Потім ціна продовжує рух униз і через 6 періодів досягає мети в точці A.

Тепер залишилася ще одна мета, розташована на 161,8% розширення AD. Через чотирнадцять періодів після того, як ціна досягає мети А, ми бачимо, що кінцева мета виявляється досягнутою. Таким чином, ви можете закрити угоду і отримати реалізований прибуток.

Метелик

Розглянемо ведмежий приклад:

• Ціна падає до точки A.
• Висхідна хвиля AB - це відрізок хвилі XA 0.786.
• BC - це відкат від 0,322 до 0,886 хвилі AB.
• CD - розширення від 1,618 до 2,24 хвилі AB.
• Точка D має розширення 1.27 хвилі XA. D - це область для короткої позиції. Додатковий підтверджувальний фактор дасть додаткову гарантію наміру ціни йти вгору. Стоп-лосс трохи вище точки входу.

Кажан

Подивимося на бичачий приклад:

• Відбувається висхідний рух XA.
• Точка B - корекція першої хвилі від 0,322 до 0,5.
• BC розширення 0,382-0,886 від хвилі AB.
• CD - розширення від 1,618 до 2,618 AB.
• D - відкат по 0,866 до XA. Тут можна відкривати довгі позиції, хоча додатковий підтверджувальний фактор дасть додаткову гарантію наміру ціни йти вгору. Стоп-лосс розміщується недалеко від точки входу.

Для ведмежої побудови, відкриваємо угоду на продаж поблизу точки D.

Паттерн кажан є розворотною моделлю, що, в свою чергу, дасть нам змогу входити на самому початку нового тренда, а це приносить непогані прибутки, особливо, якщо у вас достатньо терпіння.

Оскільки ми вже з'ясували те, що ця фігура є розворотною, то очевидно, що перед її виникненням повинен бути тренд.

До речі, це валютна пара GBP/JPY, 15-ти хвилинний таймфрейм. Далі, ми намагаємося дочекатися чогось, що буде схоже на кажана. Це щось має виглядати подібно до зображеної схеми:

Так, я тут повністю згоден, що ця штука дійсно не схожа на кажана, але що поробиш, як назвав автор, так називатимемо і ми, але зверніть увагу на ключовий елемент цієї фігури - нездатність ціни оновити свій мінімум.

Саме це відіграє в цьому випадку головну роль, оскільки показує слабкість ведмедів. Але повернемося до нашого графіка, а то ми там тільки тренд знайшли.

Тепер ми очікуємо утворення чогось, що матиме схожу структуру з нашою схемою.

Ну що, ми щасливчики, патерн кажан утворився, залишилося лише відзначити ті місця, де ми повинні відкривати позицію на купівлю і встановлювати наші чудові рівні тейк-профіт і стоп-лосс. Але для грамотного входу нам необхідно провести одну додаткову трендову лінію, яка вкаже нам найкраще місце для активації нашої угоди. Це робиться ось так:

Ось бачите, як все просто. Стоп-лосс ми встановили за невдале оновлення мінімуму, а тейк-профіт зробили в 2 рази більшим, за всіма правилами управління капіталом. Точкою входу для нас стало повернення до пробитого трендового рівня, який ми провели за першим і другим максимумом цієї фігури.

Посидівши деякий час перед графіками в пошуках патерну кажан, я зрозумів, що ця модель є Подвійним дном, але тільки ми вже використовуємо альтернативну точку входу в ринок.

Краб

Краб розглядається Корнеєм як одна з найсильніших моделей, що забезпечують розворот у надзвичайній близькості до чисел Фібоначчі. Ця модель схожа на метелика, але параметри її трохи відрізняються.

• У бичачому прикладі точка B коригується по 0,322 до 0,618 від XA.
• BC - від 0,322 до 0,886 хвилі AB.
• CD від 2,618 до 3,618 хвилі AB.
• Точка D - розширення 1,181 XA. Тут можна відкривати довгі позиції.

Стоп-лосс і тейк-профіт

Гармонійні патерни вказують нам на потенційну зону розвороту, а не певну точку для входу. Це пов'язано з тим, що дві різні проекції утворюють точку D. Якщо всі рівні перебувають у безпосередній близькості, трейдер може відкривати угоду в цій області. Якщо зону проектування визначено не точно, наприклад, на графіках старших таймфреймів, де рівні можуть перебувати на відстані 50 пунктів або більше один від одного, найкраще буде знайти ще одне підтвердження руху ціни в очікуваному напрямку. Це може бути сигнал індикатора або просто спостереження за ціною.

Гармонійна торгівля - це математична модель трейдингу, але для неї потрібні витримка, практика і досвід. Розуміння будови моделей - це тільки початок. Моделі, які не зовсім ідеальні, можуть бути недійсні і часто збивають трейдерів зі шляху.

Гармонічні патерни суб'єктивні

Якщо ви розглядаєте торгівлю як бізнес, а не хобі, тоді у вас має бути торговий план на всі випадки. Ви не хочете приймати суб'єктивні рішення.

Перша проблема, з якою я зіткнувся під час торгівлі гармонійними моделями, була суб'єктивність імпульсної хвилі XA.

Для малювання будь-яких гармонійних патернів потрібна ідентифікація імпульсної хвилі, яка є основою всіх гармонійних патернів. Але якщо ви уважно подивитеся на графік, ви побачите, що ринок складається з безлічі імпульсних хвиль. Як тоді вибирати правильну хвилю? Це залежить тільки від трейдера.

Можливим рішенням було б вибрати імпульсну хвилю, яка б збігалася з підтримкою або опором. На графіку вище видно, що точки C і D розташовані на рівнях, де попередній опір перетворився на підтримку.

Таким чином, якби ви вибрали імпульсну хвилю, точки C і D забезпечили б додаткове підтвердження для гармонійної моделі. Чим у нас більше підтверджень, тим вища позитивна ймовірність нашої торгівлі.

Не завжди ринок дотримується обраної моделі

Для торгової стратегії необхідні повторювані цінові моделі, які можуть бути у вигляді максимумів і мінімумів, що підвищуються, консолідацій перед пробоєм тощо. Щоб торгувати прибутково, потрібно бути впевненим у своїй торговій стратегії.

Уявіть, що ціна консолідується перед пробоєм вниз. Під час консолідації поведінка ціни говорить мені, що частина трейдерів забирає прибуток, а інша частина розміщує свої стопи нижче мінімуму консолідації. Якщо трапиться пробій, стопи трейдерів, які займали довгі позиції, спрацюють, і також відкриються угоди трейдерів, які торгують сам пробій, - усе це спровокує рух ціни вниз.

Тобто я хочу сказати, що в простій моделі, такій як консолідація, поведінку ціни можна логічно пояснити. Однак коли йдеться про гармонійні патерни, я не бачу в них жодної логіки, що лежить в основі шаблону.

Оскільки гармонійна модель вимагає від мене знайти імпульсну хвилю, я найімовірніше вибрав би імпульсну хвилю, яка дала б мені готовий патерн. Іншими словами, я бачу патерн у своїй уяві. Але ринку все одно що я бачу на графіку. Він рухається, коли виникає дисбаланс між продавцями і покупцями.

Гармонійні патерни упускають сильні тренди

Гармонійні патерни через свою структуру найчастіше відпрацьовують себе на флетових ринках, що змушує трейдерів іноді втрачати прибуткові можливості на трендових ринках.

Більше того, гармонійні моделі, які з'являються на трендових ринках, зазвичай суперечать чинній тенденції.

Гармонійні патерни в консолідаціях

Фаза консолідації більш сприятлива для гармонійної торгівлі, оскільки ці моделі зустрічаються найчастіше саме в цьому стані ринку. Однак існують сценарії, за якими гармонійні моделі можуть бути відсутніми у фазі консолідації, змушуючи вас втрачати торгові можливості.

Ваші стопи можуть бути зачеплені

Коли багато трейдерів ставлять свої стопи в одному місці, маркет-мейкери полюють на них для отримання швидкого прибутку. Тому найкраще буде розміщувати стопи на більшій відстані, наприклад 2ATR. Таким чином, якщо ваш стоп все ж буде зачеплений, ви чітко знатимете, що ваша гармонійна модель не відпрацювала себе.

Читайте також - Графічні паттерни, які найчастіше використовуються в торгівлі.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Гепи в трейдингу: що робити після утворення гепа?
• Розширення Фібоначчі: як їх використовувати в трейдингу?