Перекупленість і перепроданість у трейдингу: стратегії торгівлі

Визначення рівнів перекупленості та перепроданості є важливою навичкою в трейдингу під час торгівлі акціями, сировинними товарами, валютами і низкою інших активів. Завжди важливо розуміти, що це за рівні і як їх можна ідентифікувати.

Здатність виявляти умови перекупленості та перепроданості на ринку може допомогти вам визначити, коли входити і виходити з угоди, яку позицію відкривати і коли може статися розворот тренда. Це розуміння дає змогу вам управляти ризиками і приймати більш обґрунтовані торгові рішення.

Перекупленість і перепроданість

Рівні перекупленості та перепроданості показують ціну активу по відношенню до його справедливої вартості. Вони допомагають визначити ринкові умови і майбутні тенденції, надаючи нам точку для купівлі та продажу. Ці рівні найчастіше пов'язані з акціями, але можуть використовуватися для торгівлі опціонами, форекс і товарами.

Наприклад, коли акція є перекупленою, це означає, що відбувся послідовний рух ціни вгору. Це може призвести до торгівлі активами за вищою ціною, ніж у даний момент часу. Щойно ринок досягне точки екстремуму і трейдери вважатимуть, що ціна піднялася надто високо, можна очікувати відкату і подальшого розвороту ціни.

З іншого боку, перепродана акція - це та, яка торгується нижче своєї поточної вартості. Передбачається, що короткострокові спади добігають кінця, і подальший висхідний тренд може бути неминучим.

Перекупленість і перепроданість можуть бути викликані надмірною реакцією на новини, повідомлення про прибутки або інші події на ринку, внаслідок яких ціна досягає своїх крайніх значень. Таким чином, розуміння того, коли ці цінові рухи досягають свого піку, є наріжним каменем для хорошої торгової стратегії.

Як визначити рівні перекупленості та перепроданості?

Найкращий спосіб визначити рівні перекупленості та перепроданості - це використовувати технічний аналіз. Тобто аналізувати графіки цін і показання індикаторів для виявлення закономірностей у рухах ринку. Технічний аналіз заснований на припущенні, що історичні тенденції повторюються, тому попередні важливі цінові рівні можуть передбачити майбутні рухи на ринку.

Існують різні технічні індикатори, які можна використовувати для визначення рівнів перекупленості та перепроданості, але деякі з них ефективніші за інші. Два найбільш популярні індикатори для визначення перекупленості та перепроданості - це індикатор RSI та осцилятор стохастик.

Ви можете використовувати кожен із них окремо або в поєднанні один з одним.

Щоб скористатися перевагами рівнів перекупленості, ви повинні спробувати визначити точку, в якій ринок досягає свого максимуму. У цей момент ви відкриваєте коротку позицію, щоб скористатися перевагами ринку, який має увійти в корекцію.

Для перепроданих рівнів ми б вибрали протилежну стратегію - знайти дно ринку і відкрити довгу позицію, щоб скористатися майбутнім рухом вгору.

Пам'ятайте, що так само важливо знайти рівні виходу для вашої угоди, а не тільки рівні входу. І RSI, і стохастичний осцилятор можна використовувати, щоб побачити, коли тренд добігає кінця, показуючи, що настав час закрити вашу угоду.

Беручи до уваги різні характеристики стохастичного осцилятора порівняно з характеристиками RSI, корисно знати, коли кожен індикатор пропонує більшу цінність і точність, ніж його аналог.

Загалом, стохастик є найкращим індикатором на волатильних ринках, на яких цінові рухи є нестійкими. Оскільки стохастичний осцилятор не покладається на інформацію про тренд для позначення умов перекупленості та перепроданості, він може запропонувати інформацію про ціни, для яких нові цінові рівні практично не корелюють з минулою активністю.

RSI, навпаки, використовує інформацію про тренд, що робить його поганим індикатором для використання в ситуаціях, коли цінова активність достатньо волатильна.

Читайте також - Фази ринку і торгові стратегії для кожної фази

Індекс відносної сили

RSI - це імпульсний індикатор, який вимірює швидкість руху ціни. Він використовується для формування припущень про те, наскільки стійкими є поточні цінові значення і наскільки ймовірною є зміна напрямку ринку.

RSI розраховується з використанням середнього максимуму і мінімуму ціни за певний період часу - зазвичай 14 періодів. Він представлений у вигляді лінії, яка переміщується між нулем і 100. Коли рівень наближається до 100, це означає, що на ринку переважають вищі цінові рівні протягом обраного періоду часу. Коли рівень RSI рухається до нуля, це вказує на те, що більш низькі цінові рівні зустрічаються частіше, ніж більш високі.

Якщо відсоток перевищує 70, ринок зазвичай вважається перекупленим, а якщо він нижчий за 30, його вважають перепроданим.

Важливо зазначити, що RSI може залишатися над і під цими точками протягом тривалого часу. Ринки можуть залишатися перекупленими або перепроданими набагато довше, ніж ви очікуєте.

При використанні RSI необхідно дочекатися, поки рівень індикатора не опуститься нижче 70 або вище 30. Це показує, що ринкові умови дійсно змінюються.

Часто під час висхідних трендів RSI має тенденцію залишатися більш статичним, ніж під час низхідних.

Під час висхідного тренду RSI має тенденцію залишатися вище 30 і часто досягати рівня 70. Під час низхідного тренду, рідко буває, що RSI перевищує 70, і індикатор часто досягає рівня 30 або нижче. Ці рекомендації можуть допомогти визначити силу тренду і визначити можливі розвороти. Наприклад, якщо RSI не може досягти 70 на кількох послідовних цінових коливаннях під час висхідного тренду, але потім падає нижче 30, тренд послабшав і може розвернутися вниз.

Зворотне справедливо для низхідного тренду. Якщо низхідний тренд не може досягти рівня 30 або нижче, а потім зростає вище 70, цей низхідний тренд ослаб і може розвернутися вгору.

Осцилятор стохастик

Осцилятор стохастик використовується для порівняння поточного рівня цін активу з його діапазоном за певний період часу. Знову ж таки, зазвичай це 14 періодів.

У рамках висхідного тренду ринок буде прагнути закриватися ближче до своїх максимумів, а в низхідному тренді він наближатиметься до своїх мінімумів. Коли ціни відходять від цих крайнощів і наближаються до середини свого цінового діапазону, це часто є ознакою того, що імпульс вичерпано, і ринок може змінити свій напрямок.

Як і RSI, стохастик рухається за шкалою від нуля до 100. Значення понад 80 зазвичай вказує на стан перекупленості, а значення 20 або нижче зазвичай вказує на стан перепроданості.

Стохастик також використовується разом з RSI. Оскільки рівні RSI можуть залишатися високими або низькими протягом досить довгого часу, додавши стохастик, можна побачити, коли імпульс змінюється, і ціни починають відходити від своїх екстремумів.

При цьому значення вище 80 або нижче 20 не обов'язково є запрошенням для входу в угоду. У деяких випадках актив може залишатися перекупленим або перепроданим протягом тривалого періоду часу, якщо ціновий тренд залишається сильним, і ціна продовжує закриватися на більш високих максимумах або більш низьких мінімумах.

На графіку нижче стохастичний осцилятор досягає рівня вище 80, генеруючи сигнал на продаж, але ціна продовжує зростати, і актив залишається в діапазоні перекупленості протягом декількох днів. Якби трейдер увійшов у коротку позицію, коли осцилятор зробив свій первісний рух вище 80, він зрештою зазнав би збитків або вийшов з угоди, перш ніж тренд розвернувся на його користь.

Відкриття позиції в напрямку сильного тренда обмежить кількість ризику, який ви несете, і захистить вас від занадто швидкого вступу в угоду. Перш ніж діяти за показаннями перекупленості та перепроданості, вивчіть графік руху ціни та використовуйте індикатор тренду, наприклад індикатор MACD, щоб підтвердити напрямок і силу поточного тренду.

Для подальшої перевірки сигналів купівлі та продажу, що генеруються показаннями перекупленості та перепроданості стохастиком, трейдери також шукають дивергенції та перетини сигнальної лінії. Дивергенція виникає, коли цінова дія досягає нового максимуму або мінімуму, і стохастичний осцилятор не наслідує цей приклад. Як правило, дивергенція передує розвороту тренду, оскільки, як відомо, імпульс ціни змінює свій напрямок перед самою ціною.

На графіку нижче ціна досягає нового мінімуму, але стохастичний осцилятор не може зробити нижчий мінімум.

У разі дивергенції дві стохастичні сигнальні лінії перетинаються - ще одна ознака того, що тренд налаштований на розворот. Перш ніж відкрити довгу позицію, трейдер має дочекатися підтвердження відповідної зміни ціни. Одразу після дивергенції ціна не може зробити нижчий мінімум і продовжує зростати в протилежному напрямку, підтверджуючи, таким чином, розворот.

Цікаво - Гепи в трейдингу, що робити після утворення гепа?

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Пірамідинг у трейдингу: як збільшити потенціал свого прибутку?
• Хвилі Елліота як метод технічного аналізу ринку