Денний діапазон та сліпа торгівля без патернів
Чи повинна кожна торгова установка мати підтверджуючий патерн прайс екшен, на кшталт пін бару або зовнішнього бару? В основному, так. Однак іноді ми можемо торгувати і без використання будь-якого підтверджувального сигналу. Сьогодні ми розглянемо стратегію входу в ринок з використанням денного діапазону і відкриттям позиції в протилежному напрямку від підвищеної денної волатильності.
Це не так нерозсудливо, як ви можете подумати. Насправді, це один з найбезпечніших способів торгівлі за умови врахування всіх необхідних складових.
Середній істинний діапазон (Average True Range) і середній денний діапазон (Average Daily Range) часто застосовуються трейдерами на фінансових ринках. Ви можете знати їх як індикатори ATR і ADR. Давайте обговоримо концепцію ADR і як ми можемо використовувати її у своїх інтересах.
Що таке денний діапазон?
Ідея денного діапазону полягає в тому, що кожного дня ціна проходить певну кількість пунктів. Це справедливо для акцій, ф'ючерсів і для валют. Наприклад, GBPAUD може рухатися в середньому на 200 пунктів на день, тоді як EURGBP в середньому проходить тільки 60 пунктів. Ці значення безпосередньо залежать від поточної волатильності і можуть з часом змінитися.
Існує індикатор ATR, а також індикатор ADR, які вимірюють денний діапазон, однак вони нам не потрібні. Ми не будемо захаращувати свій графік жодними індикаторами. Це тільки ускладнить наш пошук відповідних торгових налаштувань.
Подивимося на денний діапазон на прикладі:
Графік вище показує денний період NZDUSD. Числа під кожною свічкою представляють кількість пунктів, які валютна пара пройшла за один день. Іншими словами, кількість пунктів між максимумом і мінімумом свічки.
Ідея, що лежить в основі середнього денного діапазону, полягає в тому, що кожен торговий інструмент має свою індивідуальність, коли мова заходить про те, як далеко він може просунутися за один день.
Швидкий погляд на виділені періоди часу показує, що у звичайний день ціна рухається між 40 і 70 пунктами. Звичайно, іноді трапляються аномалії, і ціна проходить за день по 100 пунктів. Проте середнє значення коливається від 40 до 70 пунктів.
Подивимося на денний графік GBPNZD, валютної пари, яка відрізняється більшою волатильністю:
Зверніть увагу на різку різницю між середнім діапазоном GBPNZD на графіку вище і NZDUSD у першому прикладі. Легко помітити, що GBPNZD має набагато більший середній денний діапазон, ніж NZDUSD.
Що таке сліпа торгівля?
Для цього стилю торгівлі нам не доведеться надягати пов'язку на очі. Сліпа торгівля означає вхід у ринок за рівнем без підтверджуючого сигналу прайс екшен. Зазвичай він відбувається з використанням відкладеного ордера на купівлю або продаж, розміщеного в області сильної підтримки або опору.
На малюнку нижче показано, що собою являє сліпий вхід:
Пробій рівня підтримки був настільки переконливим, що не було необхідності в появі підтверджуючого патерну прайс екшен для виправдання короткого входу (short) .
Але як ми дізнаємося, що ринок навряд чи повернеться вище ключового рівня? Для цього ми можемо використати середній денний діапазон, щоб визначити найімовірніший сценарій.
При цьому існують певні фактори, які ми повинні враховувати, перш ніж піддавати свій капітал ризику. Розглянемо чотири важливих фактори, які зроблять сліпу торгівлю більш сприятливою.
Денний таймфрейм
Цю стратегію варто використовувати тільки на денних графіках. Як я вже не раз писав, денні таймфрейми найбільш передбачувані й логічні для будь-якої стратегії прайс екшен.
Ключовий рівень
Ефективність торгівлі за прайс екшен на 90% залежить від правильно проведених ключових рівнів підтримки і опору. Що ж відрізняє ключовий рівень від звичайного рівня? Тут немає чіткого визначення, проте ключові рівні найбільш очевидні. Їх хочеться відзначити на графіку в першу чергу.
Тренд
Торгувати за трендом - означає йти в ногу з ринком, а не намагатися боротися з ним. З погляду факторів, які збільшують нашу перевагу в торгівлі, торгівля за трендом так само важлива, як і вхід у ринок від ключових рівнів. Коли ви торгуєте за трендом, ви торгуєте в тому ж напрямку, що і великі гравці (банки, хедж-фонди тощо). Тому найкраще враховувати у своїй торгівлі рівні попиту і пропозиції та торгувати в напрямку найменшого опору.
Денний діапазон
Найпростіший спосіб визначити денний діапазон - подивитися на денні свічки за останні кілька місяців. Виміряйте кілька свічок з великими діапазонами, а потім виміряйте кілька свічок з меншими діапазонами і візьміть середнє значення. Нам не обов'язково знати точне значення. Досить отримати загальне уявлення про те, як далеко може просунутися ринок за один день.
Як можна використовувати середній денний діапазон?
Наступний графік показує типовий сценарій ведмежої поглинаючої свічки, яка пробиває ключовий рівень:
Ось великий план тієї ж ведмежої поглинаючої свічки, тільки цього разу ми отримуємо уявлення про те, як далеко ціна може просунутися за день:
GBPAUD зазвичай проходить від 150 до 200 пунктів на день. Ця інформація допоможе нам при оцінці потенційного сліпого входу.
Однак як ми можемо бути впевненими, що повернення ціни вище ключового рівня малоймовірне? А сліпий вхід у ринок буде виправданий? Відповідь на наступному графіку:
Ціна опустилася до мінімуму дня, а потім повернулася, щоб повторно протестувати ключовий рівень. Саме це робить сліпий вхід вигідним. При цьому ціна пройшла 200 пунктів, що є верхньою межею середнього денного діапазону.
Навіть якби ціна пройшла того дня 300 пунктів, що вкрай малоймовірно, ми б втратили всього 80 пунктів. Це зовсім непогано при потенційному прибутку в 350 пунктів, що дає нам угоду 4,37R або 8,74% прибутку за ризику в 2%.
Об'єднуємо всі фактори
Давайте об'єднаємо всі чотири фактори, які на перший погляд мають мало спільного.
На наведеному нижче графіку показано приклад сліпого входу:
Давайте розберемо, що тут відбувається.
Найперше, на що слід звернути увагу, - це денний графік. У нас також є два ключові рівні підтримки та опору.
Причина, через яку я вибрав верхній рівень опору, доволі очевидна, але ви можете запитати, чому я вибрав нижній рівень. Наступний графік усе пояснює:
Зверніть увагу на кількість торкань ціни цього рівня за більш тривалий проміжок часу. Також ми бачимо геп, який зміцнив значення цього рівня.
Подивимося на два інші чинники:
Ми бачимо попередні дев'ять місяців руху ринку. Хоча ціна почала консолідуватися, тренд все ще очевидно ведмежий.
Останній фактор - аналіз денного діапазону. Давайте поглянемо на день нашого входу в угоду:
Денний діапазон свічки склав 170 пунктів. Це досить великий рух ціни для такої пари як NZDUSD.
Подивимося, скільки разів ціна проходила 170 пунктів за попередні 30 днів до формування нашої торгової установки:
За останні 30 днів був тільки один випадок, коли денний діапазон пари перевищив 170 пунктів. Що це означає?
Це означає, що щойно пара NZDUSD пройшла на 170 пунктів за один день і досягла верхнього рівня опору, існує лише невелика ймовірність, що ціна продовжить свій рух протягом тієї ж торгової сесії. І велика ймовірність, що вона розвернеться.
Ви можете подумати, що розмір нашої вибірки за один місяць не був достатньо великим. Однак ми не будемо доводити або спростовувати свої дослідження. Наша єдина мета полягає в тому, щоб отримати загальне уявлення про те, що відбуватиметься на ринку надалі з урахуванням денного діапазону обраної нами валютної пари.
Кінцевий результат
Ймовірно, ви помітили велику бичачу свічку, яка сформувалася через кілька днів після нашої сліпої установки. Діапазон того дня склав цілих 270 пунктів.
Як ми можемо захистити себе від подібного руху ціни проти нашої позиції?
Усе досить просто. Оскільки рівень опору чітко визначений, нам потрібно побачити хвилю продажів після того, як ціна протестує обраний нами рівень. Для цього ми повинні перебувати перед графіками і входити тільки по ринку. Використання відкладеного ордера для сліпого входу, коли нас немає поруч, може дуже швидко доставити нам масу неприємностей.
На малюнку нижче показано можливі сценарії:
Ми відкриваємо коротку позицію, щойно ціна протестує ключовий рівень. Далі ми очікуємо побачити сильний відскок ціни внаслідок тиску з боку продавців. Стоп-лосс можна перенести в беззбиткову позицію, щоб захистити наш капітал на випадок, якщо ринок все ж таки вирішить здійснити пробій ключового рівня.
Ціна може вийти за ключовий рівень. Якщо це станеться, найкраще ліквідувати позицію і отримати невеликий збиток. Ціна може згодом розвернутися, однак також існує ймовірність, що вона продовжить свій рух.
Подивимося на нашу позицію з урахуванням усіх перерахованих вище факторів:
Ми бачимо денний графік, ключовий рівень, ведмежий тренд і свічку, яка перевищила свій денний діапазон. Відкриваємо позицію від рівня опору і далі переносимо стоп-лосс у беззбитковість.
Ця торгова установка принесла 130 пунктів прибутку з ризиком у 30 пунктів. Це 4,4R або 8,8% прибутку за ризику в 2%.
Підіб'ємо підсумки
Вхід у ринок без підтверджуючих патернів прайс екшен може стати чудовим доповненням до вашого набору інструментів для входу в ринок. Пам'ятайте, що це більш просунута торгова стратегія, що підводить нас до двох пунктів:
- Цю стратегію слід використовувати тільки після того, як ви освоїте традиційну стратегію прайс екшен, використовуючи патерни, такі як пін бар або внутрішній бар.
- Сліпий вхід у ринок краще для початку протестувати за допомогою тестера стратегій.
Точки входу за цією стратегією будуть досить рідкісними. На денних графіках, як правило, зустрічається всього лише кілька точок входу за один місяць.
Повторимо деякі найважливіші моменти, на які слід зважати:
- Сліпа торгівля означає вхід у ринок на ключовому рівні без підтверджувальних патернів прайс екшен.
- Чотири важливих складових торгової системи: денний таймфрейм, тренд, ключовий рівень і денний діапазон.
- Немає необхідності використовувати індикатори ATR або ADR або займатися точними обчисленнями денного діапазону.
- Ключові рівні - це рівні, які найбільш помітні на графіку.
- Входимо в ринок тільки за напрямком довгострокового тренда.
- Ціна повинна відразу ж відскочити від рівня.
- Стоп-лосс переміщуємо в беззбитковість.
- Виходимо з ринку, якщо ціна рухається проти нашої позиції і здійснює пробій рівня.
Читайте також - 5 помилок трейдерів у технічному аналізі та прайс екшен
Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».