Методи торгівлі в трейдингу в різних ринкових умовах

"Тренд - це ваш друг" - відомий вислів, який описує одну з небагатьох ринкових умов. Але все рано чи пізно закінчується, і коригування вашого методу торгівлі в нових ринкових умовах є важливою частиною трейдингу.

Усі ми стикалися з ситуацією, коли навіть найкраща торгова стратегія починає працювати неефективно, оскільки на ринку виникає інша ситуація. Ринкове середовище з обмеженим діапазоном змінюється трендом, і наша стратегія торгівлі в консолідації починає приносити збитки. Тому завжди важливо стежити за перебігом подій і розпізнавати різні фази ринку.

Існує низка різних типів ринкових умов, а також макроекономічних подій, торгівля в яких кардинально відрізнятиметься. Наприклад, перед важливою подією, такою як нарада з монетарної політики або голосування за президента, часто ви можете побачити ринок, що консолідується. Трейдери звикатимуть до стану ринку з низькою волатильністю, проте безсумнівно, незабаром ситуація на ринку кардинально зміниться.

Методи торгівлі та типи ринкових умов

Існує чотири різні типи ринкового середовища, які дають змогу вам оцінити конкретний торговий інструмент. Це можуть бути:

• Консолідація з низькою волатильністю.
• Консолідація з високою волатильністю.
• Тренд із низькою волатильністю.
• Тренд із високою волатильністю.

Різні методи торгівлі будуть добре працювати залежно від типу ринкового середовища, з яким ви стикаєтеся.

Консолідація

Торгівля в консолідації використовує стан ринку, коли ціна рухається в чітко заданому діапазоні. Ви можете задатися питанням, чому торговий інструмент став торгуватися в обмеженому діапазоні, і тренд на ринку відсутній?

Відповідь ґрунтується на попиті та пропозиції. Зміни ціни відбуваються з багатьох причин, які включають в себе фундаментальні фактори, такі як різниця в процентних ставках. Коли ціна наближається до верхньої межі діапазону, їй потрібен каталізатор, щоб рухатися далі, і щойно цей каталізатор з'явиться, можливо, відбудеться пробій рівня, і ми побачимо новий тренд.

Графік вище показує ринок, який торгується в діапазоні. Це приклад ринку з обмеженим діапазоном, який відчуває як високі, так і низькі рівні волатильності.

Як торгувати на ринку з обмеженим діапазоном? Одна з найбільш ефективних стратегій - це стратегія повернення до середнього значення. Прикладом стратегії середнього повернення є індикатор смуги Боллінджера.

Смуги Боллінджера фіксують діапазон цін за певний період і визначають розподіл цін. Значенням за замовчуванням, яке спочатку використовував Боллінджер, була ковзаюча середня за 20 днів.

Ідея полягає в тому, щоб купити торговий інструмент, коли ціна торкається мінімуму смуги Боллінджера, і потім продати, коли ціна торкається максимуму смуги Боллінджера. Більш консервативний підхід полягав би в тому, щоб дочекатися закриття після пробою максимуму або мінімуму смуги Боллінджера, що підтверджує момент пробою.

Якщо ви вимірюєте різницю між максимумом смуги Боллінджера і мінімумом смуги Боллінджера, ви можете оцінити поточну волатильність.

Якщо ширина смуги Боллінджера збільшується, то волатильність збільшується. Якщо обмінний курс наближається до максимуму або мінімуму смуги Боллінджера, може бути розумно утриматися від розміщення угоди, якщо волатильність не змінюється. З іншого боку, коли ширина смуги Боллінджера зменшується, тоді волатильність зменшується, і вхід у ринок у такій ситуації виглядатиме набагато розумнішим.

Тренд

Торгівля за трендом - це чудовий спосіб торгівлі, яка дасть вам змогу отримати значний дохід. На жаль, хороші тренди з'являються не так часто.

Тренди на ринках відбуваються приблизно в 30% випадків, а решту 70% часу торгові інструменти перебувають у консолідаціях. Як ми вже обговорювали, ринку завжди потрібен стимул, який дав би змогу ціні вирватися з діапазону, оскільки учасники ринку, які опинилися не на тому боці, змушені наразі ліквідувати свої позиції, що надає ще більшого імпульсу ціні.

Трендова торгівля відносно проста, але управління ризиками, пов'язане з цією стратегією, є більш складним. Проста стратегія ковзного середнього, така як стратегія перетину ковзних середніх, надає трейдерам сценарій входу в ринок, коли ви перебуваєте в середині тренда.

Наприклад, короткострокова тенденція має місце, коли 5-денна ковзаюча середня перетинається вище або нижче 20-денної ковзаючої середньої. Довгостроковий тренд виникає, коли 50-денна ковзаюча середня перетинається вище або нижче 200-денної ковзаючої середньої. Коли 50-денна ковзаюча середня перетинає 200-денну ковзаючу середню, виникає "золотий хрест". Коли 50-денна ковзаюча середня перетинає 200-денну ковзаючу середню, виникає "смертельний хрест".

Початковий пробій може статися, коли валютна пара пробиває опір, і волатильність зростає разом з об'ємом. Об'єм на валютному ринку важко виміряти, але ви можете використовувати ф'ючерсний ринок або валютний ETF для вимірювання обсягу. Важливо оцінити ринкові умови, які виникають, коли ринок пробиває рівні підтримки та опору, і коли об'єм великий.

Інший спосіб виміряти ринкове середовище - оцінити динаміку ринку. Імпульс - це те, як швидко прискорюється рух ціни. Коли ринки входять у трендову фазу, імпульс зазвичай прискорюється. Коли ціна консолідується, імпульс зазвичай починає знижуватися. Один зі способів вимірювання прискорення або уповільнення імпульсу - використання індикатора імпульсу. Одним з найбільш широко використовуваних є індикатор MACD.

MACD використовує кілька експоненціальних ковзних середніх, щоб визначити, прискорюється або сповільнюється обмінний курс торгового інструменту. Найпоширенішим способом використання MACD є перехресний сигнал на купівлю або продаж.

Сезонні тенденції на ринках

Бувають випадки, коли ринки рухаються в певному напрямку залежно від пори року. Це так звані сезонні тенденції. Сезонність фінансового інструменту зазвичай ґрунтується на фундаментальній причині.

Наприклад, наприкінці зими і на початку весни нафтопереробні заводи починають перемикати своє виробництво на літній бензин, і споживання істотно збільшується. Виробництво літнього бензину обходиться дорожче, і, як правило, в цей період ціна зростатиме.

На графіку сезонності нижче видно, що показники цін на бензин наприкінці зими та на початку весни відносно вищі. За останні 13 років ціни на бензин зросли на 11,4% у лютому за 12 останніх 13 років.

Підіб'ємо підсумки

Велика частина трейдерів витрачає час на розробку торговельної стратегії, яка орієнтована на пошук найкращих точок входу і виходу з ринку. Рідко трейдери витрачають багато часу на роздуми про те, як продуктивність їхньої стратегії змінюватиметься залежно від поточного ринкового середовища.

Ключем до коригування вашої торгової стратегії залежно від ринкової кон'юнктури є розуміння того, що існують різні ринкові фази. Ринки консолідуються і більшу частину часу обмежені діапазоном, а тренди відбуваються приблизно в 30% випадків. Важливо відстежувати тип ринкового середовища, в якому ви перебуваєте, і завжди бути готовим визначити, коли ринкове середовище змінилося.

Читайте також - Найкраща торгова стратегія для прибуткової торгівлі.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Кластерний аналіз у трейдингу: особливості та методи
• Торгові стратегії форекс і фондового ринку: що вибрати?