Кластерний аналіз у трейдингу: особливості та методи

Цю статтю присвячено такому технічному прийому як кластерний аналіз. Хтось чує про це вперше, для когось це знайомо, але незрозуміло. На прикладі рекомендацій від брокера розбираємося детально, що це таке і як грамотно застосовувати в торгівлі на фінансових ринках.

Кластерний аналіз виступає в ролі вельми корисного інструменту, що дає змогу знайти найкращі точки для входу в угоду, таким чином підвищуючи ефективність роботи трейдера. За ним можна зрозуміти, як представлена реальна картина на ринку і яке співвідношення спостерігається між покупцями і продавцями.

Коротко про ринковий профіль

Перед тим як розбиратися з кластерами, насамперед потрібно розуміти ринковий профіль. Під цим поняттям маються на увазі дані за обсягом контрактів, які були здійснені на конкретному ціновому рівні. Якщо ми говоримо про тіковий обсяг Форекса, тоді розглядаються виключно ці дані і не звертається увага на реальний потік ордерів.

Приклад профілю ринку може мати такий вигляд, як представлено на малюнку нижче.

Кластерний аналіз теж є об'ємним профілем, проте по кожній конкретній свічці або тіку, де вказується конкретна кількість здійснених угод. Це явище можна порівняти з графічною інтерпретацією стакана або стрічки, однак об'єм у цьому випадку неповний.

Можна уявити це наступним чином, як на зображенні.

Або ж картинка може бути подана в такому вигляді, як на Volfix, залежно від налаштувань і специфікації торгового терміналу.

Інструменти кластерного аналізу

Існує дуже мало варіантів використовувати кластерний аналіз на безкоштовній основі, при цьому більшість варіантів - це пробні версії терміном до двох тижнів або ж дуже примітивний і неграмотний функціонал.

Серед топових варіантів кластерного аналізу можна виділити наступні:

• Volfix - найпопулярніший варіант для широкої аудиторії трейдерів, зокрема з досвідом. Плата за послуги становить 60 доларів щомісяця;
• Ninja Trader - ви платите 225 доларів поквартально і користуєтеся функціоналом для проведення кластерного аналізу;
• CluterDelta - послуги використання оцінюються в 7,5 доларів на місяць;
• SBPro - зручний варіант, щоб заощадити, оскільки трейдер вносить одноразовий платіж на суму 100 доларів.

У функціоналі терміналів МТ4 і МТ5 є не тільки платні, а й вільні до доступу версії об'ємних індикаторів і ринкових профілів, проте сам кластерний аналіз присутній тільки в назві, не більше. Виділяють такі популярні інструменти:

• ClusterDelta - оплачуєте щомісяця 7,5 доларів;
• YuClusters і YuClusters Demo - платна і безкоштовна версії програми відповідно;
• QScalp - скальперський привід з елементами кластерного аналізу;
• TPO-v3 - цей індикатор надається на безкоштовній основі;
• HighVolumeBar-VerticalHistogram-v2 - безкоштовне користування для трейдерів.

Що таке кластер на фінансовому ринку?

Колись Джозефом Гранвілом були вимовлені такі слова, що обсягом є кількість пари, яка дає змогу їхати паровозу. Тут можна провести аналогію з валютним ринком. Сьогодні багато трейдерів акцентують свою увагу на торгових об'ємах та їхній інтерпретації, щоб обчислювати майбутній ціновий рух. Це актуально для всіх - і для тих, хто торгує в короткостроковій перспективі, і для тих, хто віддає перевагу довгостроковим угодам. Саме кластерний аналіз допомагає працювати в обсягом ринку.

Під кластером слід розуміти об'єднання декількох схожих або однакових елементів, які утворюють самостійну одиницю з конкретними властивостями. У нас відбувається торгівля на ринку, ми зосереджені в рамках будь-якого таймфрейму, водночас на конкретних цінах проявлятимуться однорідні елементи у вигляді довгих і коротких позицій з активами. Підсумовуючи такі елементи, ми отримуємо кластери - загальні обсяги з купівлі та продажу валютних пар з урахуванням певного часового інтервалу і цінових показників.

Кластерний аналіз спрямований на вивчення таких ордерів та їхніх об'ємів, притаманних певним ціновим рівням, а трейдер зможе більш детально розуміти, в якому напрямку з найбільшою ймовірністю просуватиметься цільовий актив.
Для наочного представлення такого типу аналізу використовується спеціальний графік, коли на свічку кожного цінового рівня накладається торговий обсяг.

Нижче на малюнку показано, який вигляд має кластерний і свічковий графіки.

Якщо звернутися до терміналу QUIK, у ньому можна знайти знеособлену таблицю всіх проведених угод, водночас трейдер може виводити дані для активу, який його цікавить. У цій таблиці об'єднані всі поточні ордери та їхні обсяги. Йдеться саме про активні угоди, адже в стакані завжди присутній спред між найкращим ціновим значенням на купівлю і продаж. Для здійснення угоди одному з контрагентів необхідно погодитися на ціну, пропоновану опонентом. Усі ці операції потрапляють у таблицю знеособлених угод, яка також іменується як стрічка.

Важливо враховувати той факт, що в разі успіху за угодою в нас є два діючі суб'єкти, які формують торговий обсяг: з одного боку виступає ініціатор, а з іншого - контрагент, який і надав цей обсяг. Дані таких угод потраплятимуть на кластерний графік, а трейдер зможе отримувати ще точніші дані і важливіші деталі про те, як утворюються свічки і що відбувається в такі моменти.

А що відбувається в момент вимальовування чергового бару на графіку? Давайте розбиратися. Спочатку всі заявки поділяються на дві групи:

• від професіоналів - це великі грошові суми;
• від дрібних трейдерів - набагато менші обсяги.

На кластерах наочно представлено ситуацію, як поводяться впливові учасники ринку - орієнтовані на купівлю чи продаж, які ціни актуальні для них. Усі дані за угодами формуються у відповідному кластері. Якщо на одній свічці проводяться операції за однаковими цінами від різних трейдерів, усі обсяги підсумовуються в єдиний і трейдер отримує актуальні показники проведеного аналізу.

У системі кластерного аналізу головними поняттями, які важливо знати і вміти застосовувати, є наступні:

• маркет-дельта (дельта);
• маркет-профіль.

Розглянемо кожне з них.

Що таке маркет-дельта?

Дельта виражається у вигляді різниці між активними купівельними і продажними ордерами на певному таймфреймі. У разі її позитивного значення можна стверджувати, що на свічці домінуючими були купівельні угоди, а якщо дельта буде негативною - це свідчення переважання продажних угод.

Коли кількість ордерів на купівлю більша, зазвичай це супроводжується підвищенням ціни, а перевага ордерів на продаж вказує на подальше цінове зниження. Якщо відстежувати всі нанесені на свічку купівельні та продажні обсяги, можна побачити різницю за кількістю операцій. Трейдер зможе самостійно розуміти, з якого боку було домінування на свічці, що його цікавить. Отримана різниця у вигляді дельти повинна розумітися в загальному контексті інших барів. Таким чином, напрошується висновок, що за домінування довгих позицій ціна зростатиме, а коротких - знижуватиметься.

На малюнку нижче наведено приклад маркет-дельти.

Що таке маркет-профіль?

Під маркет-профілем маються на увазі торгові обсяги за операціями, що відповідають кожній конкретній ціні, в рамках одного дня або за весь аналізований період. Таким чином, це обсяг "вертикального" типу і він якісно показує рівні, на яких фіксувався найбільший обсяг за часовий проміжок. Якщо цю зону пробити в протилежний бік, це загрожує зривом стопів, отже, з'являтиметься імпульс.

Маркет-профіль допомагає відстежувати ключові рівні та інтерпретувати їх як області з максимальними обсягами за угодами. Також через це поняття можна зрозуміти, на яких рівнях які обсяги за ордерами відстежувалися (див. малюнок).

Застосування кластерного аналізу в торгових угодах

Кластери можуть застосовувати диференційовано, залежно від того, яка методика побудови використовується трейдером. Найефективнішими вважаються наступні:

• дельта-профіль - вважається найзручнішим та найінформативнішим методом, який показує присутність найвпливовішого покупця або продавця на конкретній свічці. У цьому випадку обчислюється різниця між бичачими і ведмежими обсягами;
• кластер-профіль - показуються загальні обсяги торгів на свічці, водночас трейдер може спостерігати тільки факт активності, але не знає, хто виступає в ролі ініціатора.

Найбільша ефективність обох методів спостерігається на таймфреймах, не старших за 30 хвилин, а на великих часових інтервалах ситуація може бути взагалі не передбачуваною.

Аналіз за методом дельта-профілю

Усі значення зі стрічки відразу потрапляють на графік кластерного аналізу. При цьому розглядаються такі патерни:

• P - зосередження позитивної дельти вгорі бару, а під нею буде дуже мало угод. Це генерація розворотного бичачого сигналу;
• b - у нижній частині сконцентрований потік продажів, а вгорі свічки все спокійно. Це генерація ведмежого сигналу.

Нижче на картинці можна побачити обидва патерни.

Важливо стежити не тільки за патерном, а за дельтою загалом, інакше картина буде неоднозначною, що продемонстровано на зображенні нижче.

Якщо дивитися тільки на графік свічок, трейдеру мізерно мало такої інформації і графік би просто дійшов до рівня. Така ситуація може розглядатися і як розворот, і як продовження тенденції, як видно нижче на малюнку.

Завдяки дельта-профілю трейдер утримується від купівлі і знаходить прекрасний момент для продажу.

Аналіз за методом кластер-профілю

Аналізуючи ринок за цією методикою, трейдеру важливо знайти дані великого обсягу. Якщо рівень сформується, його утримуватимуть бики або ведмеді залежно від сили ринку, а для нас це можливість виставляти ордер з найменшим ризиком.

Приклад наведено нижче.

За графіком видно, що великі обсяги перебувають у межах 0,7114-154, а також є три моменти в зоні 100-150. Таким чином, продавці утримують позиції, щоб ціна активу не зростала.

Тут важливо враховувати кілька суперечливих моментів:

• не зрозуміло, чому великий гравець вирішує купувати актив за однаковою цінністю, якщо є можливість поступово здійснювати операції за кількома котируваннями з одного діапазону;
• найчастіше цінова поведінка непередбачувана щодо великих обсягів, тому ідея може не спрацювати;
• якщо відправляти великі заявки на добір у протилежному русі, це дає змогу легко маніпулювати трейдерами.

Це цікаво - Найкраща торгова стратегія

Особливості кластерного аналізу в терміналах МТ4 і МТ5

Наочне представлення кластерного графіка в терміналі MetaTrader виглядає таким чином.

Якщо обсяг вищий за середнє значення, він буде виділятися кольором. Це зручно для зорового сприйняття даних трейдером.

Трейдер може визначати не тільки дельту, а й початок сильного руху, його напрямок у точковому вигляді.

Для обчислення рівня розвороту необхідні значення таких параметрів як:

• гістограма з обсягами кожної свічки;
• графік кластерів за точковими обсягами;
• ринковий профіль, тобто обсяги торгів кожного рівня цін.

Використовуючи в комплексі всю інформацію, можна створювати свої стратегії торгівлі та доповнювати їх допоміжними інструментами.

Кластерний аналіз дає змогу моніторити активність ринкових учасників, зокрема найбільших, щоб відстежувати обсяги на цінових барах. Цей метод можна сміливо називати найточнішим і найдетальнішим у роботі трейдера.

Ключове завдання трейдера - це обчислити момент переходу дельти від помірного значення до нормального, коли ринок із флету переходить у тренд. Наочно можна пояснити на такому прикладі:

• беремо комбінацію таких активів - EUR-GBP+GBP-USD+EUR-USD;
• припустимо, курс EUR-USD зріс, а курс GBP-USD не змінився;
• тоді зміцнюватиме свої позиції і EUR-GBP завдяки взаємозв'язку всіх трьох пар;
• якщо змінюється одна валютна пара, це відбивається на позиціях двох інших.

Корисно застосовувати індикатор YuClusters, який допомагає формувати графіки, використовуючи тикові дані та обрану трейдером ціну Аск, Бід або середнє їхнє значення.

Точкове вливання в аналізі кластерів

Суть такого прийому полягає в тому, щоб визначити рівні, яким властиві високі обсяги, що відповідають діям великих гравців для входу в угоду або під час закриття ордера.

Точковий обсяг - це зона підвищеного вливання ліквідності в ринок. Однак для кожного активу і таймфрейму підбирається своє значення кластера, яке зможе виявитися інформативним і ефективним для подальшого аналізу.
Також важливими факторами впливу виступають такі як торгова сесія і загальна ринкова активність.

Обсяги, які необхідно враховувати під час проведення кластерного аналізу, - це показники, що належать локальним трендам і розворотним точкам:

1. 1-ий рівень - формування відбулося на шпильці великого обсягу. Можна висунути припущення, що якийсь великий учасник відкрив коротку позицію або зафіксував угоду, тобто завершив довгу позицію;
2. 2-ий рівень - ціна зустрілася з опором високого обсягу, можливо, в цей момент учасник доливав позиції в аналізованій області;
3. 3-й рівень - влитий обсяг перетворився на рівень опору для подальшого цінового руху;
4. 4-ий рівень - коли стався імпульсний пробій локального дна і далі відкат, з'явився ще один рівень, на якому, ймовірно, виставлялися ордери на продаж за вигідними корекційними цінами;
5. 5-ий рівень - позиції додано за трендом, коли стався пробій локального екстремуму.

На цьому прикладі явно видно застосування точкових вливань об'єму у вигляді рівнів опору і підтримки. А сама свічка підказуватиме, як коректно сприймати об'ємні рівні:

• імпульсна свічка - вливання за трендовим рухом;
• свічка зі шпилькою або розворотна - закриття позиції великим учасником, високий шанс того, що відбудеться локальний розворот.

Рекомендується поєднувати кластерний аналіз з іншими видами, щоб виявляти точки для виставлення ордера або завершення угоди.

Можна розглянути наступний приклад:

1. 1-ша область - представлена розворотна свічка в рамках 1-годинного інтервалу, відбувається вливання обсягу. Можна припустити, що найвищі точки стануть місцем формування локальної трендової зміни;
2. 2-га область - точкове вливання і подальший пробій екстремумів, ціна рветься вгору. Це може свідчити про те, що великий трейдер додав короткі позиції;
3. 3-тя область - спостерігається підвищений обсяг, проте відбувається зупинка ціни. Отже, імовірно великий гравець залишає ринок на кластері.

Для визначення більш точних рівнів необхідно аналізувати найвужчі тимчасові відрізки, зокрема переглядати дані хвилинного таймфрейму.

Вертикальний торговий обсяг

Мова іде про гістограму, яка показує дані за обсягом проторгованих позицій і їх відповідність кожній свічці.

Коли проводять такий аналіз, потрібно шукати моменти виникнення вкидання ліквідності і на якому рівні це сталося:

• пробій рівня;
• відскок від ключової позначки.

Розглядаючи малюнок, можна відзначити, що стовпці гістограми 1-4 показують, як на сильному вливанні обсягу трапився відскік від рівня підтримки. Зона стовпців 5-6 демонструє, що під час викиду об'єму гальмувався рух вгору, а великий трейдер входив на продажні угоди.

Горизонтальний торговий обсяг

Такий підхід служить ефективним способом для вивчення ринку і визначення рівнів впливу, а також пошуку точок потенційних розворотів. Він називається також ринковим профілем і зображується як гістограма, що вказує дані проторгованого обсягу на кожній ринковій ділянці.

Коли формується профіль ринку, ви повинні вказати конкретну ділянку для дослідження - день, тиждень тощо. Часовий інтервал задається індивідуально трейдером, оскільки залежить від його торгової системи.

На малюнку нижче видно горизонтальний обсяг, який допомагає отримати сигнали про локальні ключові рівні в рамках кластерного аналізу.

Висновок

Кластерний аналіз на ринку дає змогу визначати моменти підвищеної торгової активності у вигляді даних обсягу, де великі ринкові гравці набирали свої позиції. Належить до категорії сучасних і високоточних методик прогнозування, оскільки в його основу закладено деталізацію вхідних обсягів в активі.

Читайте також - Торгові стратегії форекс і фондового ринку: що вибрати?

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Відскок дохлої кішки: торговий патерн у біржовій торгівлі
• Методи торгівлі в трейдингу в різних ринкових умовах