Сетапи в трейдингу: шукаємо найприбутковіші торгові можливості
Трейдинг з високою ймовірністю отримання прибутку вимагає певного рівня навичок і мислення. У трейдера повинні бути належні технічні або фундаментальні інструменти для прогнозування ринку, а також правильний стратегічний підхід у своїй торгівлі. У цій статті ми обговоримо, що як знайти прибуткові сетапи в трейдингу і як ми можемо отримати статистичну перевагу від аналізу ринку.
Що таке сетапи в трейдингу?
Коли трейдери говорять про методи торгівлі з високою ймовірністю отримання прибутку, вони мають на увазі певні сетапи в трейдингу, які можна використовувати для досягнення стабільної переваги на ринку. Перевага - це просто статистично значуще торгове очікування, яке при застосуванні до серії угод дає позитивні результати.
Деякі трейдери знаходять цю перевагу за допомогою технічного аналізу, а інші - за допомогою фундаментального аналізу. Крім того, існує група трейдерів, відомих як високочастотні трейдери, які покладаються на швидкість виконання як на свою головну перевагу. Кожен трейдер повинен оцінити свої особисті навички та знайти свою власну торговельну перевагу, якщо він хоче домогтися довгострокового успіху на ринку.
Хоча фундаментальний аналіз може дати цінну інформацію про довгострокові ринкові тенденції, він не забезпечує той рівень можливостей для пошуку точки входу в ринок, який дає технічний аналіз. Що стосується отримання переваги у швидкості для високочастотного трейдингу, це вимагає величезної інфраструктури і витрат, які недоступні для більшості індивідуальних трейдерів та інвесторів.
Таким чином, ми детально розглянемо тактику торгівлі з високою ймовірністю, оскільки вона пов'язана з технічним підходом до ринку. Цей тип аналізу добре підходить для більшості початківців і досвідчених роздрібних трейдерів, незалежно від того, чи спеціалізуються вони на спотовій валюті, товарах і ф'ючерсах, акціях і ETF або криптовалютах.
Цікаво, що існує два основних типи торгових стилів, які найчастіше застосовуються в ринкових спекуляціях. Перший - це підхід, що слідує за трендом, а другий - торгівля в консолідаціях.
Трендовий трейдер розуміє важливість слідування тренду. Основна увага тут приділяється відстеженню поточної динаміки ринку і руху основного тренду доти, доки ринок підтримуватиме рух ціни. Як альтернатива, протилежний підхід або підхід до аналізу ринку, заснований на поверненні до середнього значення, прагне знайти ринкові крайнощі, а потім знайти точку входу, коли ціна починає повертатися до свого рівноважного рівня.
Виникає природне запитання. Чи повинен я зосередитися на моделі торгівлі за трендом або моделі повернення до середнього? Відповідь на це запитання не завжди однозначна. Причина в тому, що будуть певні ринкові умови, які сприяють підходу слідування за трендом, та інші ринкові умови, які сприяють методології повернення до середнього.
Наша робота як трейдерів - оцінити поточну ситуацію на ринку, щоб визначити, які сетапи в трейдингу забезпечать торгівлю з найбільшою вірогідністю отримання прибутку в цей момент.
Графічні патерни
Графічні фігури - це різновид технічного аналізу. Це торговельна техніка, яка доволі популярна серед трейдерів форекс і ф'ючерсних ринків. Класичні графічні патерни - це, по суті, структури цінової дії, які формують унікальні патерни на ціновому графіку.
На ринку може зустрічатися безліч графічних моделей. Деякі з найпоширеніших фігур технічного аналізу включають голову і плечі, подвійну вершину і подвійне дно, прямокутник, клин, трикутник, прапор, вимпел і чашку з ручкою. Кожен з цих патернів має унікальний зовнішній вигляд, і при правильній торгівлі вони можуть давати торгові сигнали з високою ймовірністю.
Голова і Плечі є розворотною моделлю, яка часто розглядається наприкінці тенденції. Наприкінці низхідного тренда з'являється модель перевернутої голови і плечей. Патерн голова і плечі складається з трьох основних компонентів. Вона включає в себе ліве плече, яке є важливим максимумом коливання, за ним слідує голова, яка є найвищим піком, і, нарешті, праве плече, яке є максимумом коливання, що слідує за формуванням голови.
Паттерн прапора - це модель продовження, яку часто можна побачити після різкого руху ціни вгору або вниз. Вона нагадує зигзаг або утворення блискавки. Це фаза консолідації, коли цінова дія перебуває в ціновому каналі. Результатом патерну прапора є те, що як тільки це формування консолідації закінчиться, це призведе до руху ціни в напрямку попереднього тренду.
Є кілька різних способів здійснити операцію з високою ймовірністю, використовуючи модель прапора. Можна чекати пробою лінії тренда опору в разі висхідного тренда або пробою лінії тренда підтримки в разі спадного тренда. Як альтернативу деякі трейдери вважають за краще використовувати корекцію Фібоначчі в якості кращої техніки входу з високою ймовірністю. Часто ми бачимо, що цінова дія коригується на 38-50%, перш ніж відновити рух.
Прямокутник - ще одна класична формація, яку часто можна побачити на графіках. Найчастіше модель прямокутника вважається моделлю продовження, але іноді вона зустрічається як модель розвороту. У будь-якому разі цінова дія всередині прямокутної структури консолідуватиметься між горизонтальним рівнем опору і горизонтальним рівнем підтримки. Ми можемо дочекатися пробою з прямокутного патерну, що збігається з більш великим трендом.
Злиття декількох факторів
Існують певні кроки, які ви як трейдер можете зробити, щоб збільшити свої шанси на отримання торгової стратегії з високою ймовірністю, яка працює на ринку. Ми обговорили декілька різних типів технічних графічних патернів у якості відправної точки для побудови прибуткової торгової стратегії.
Існують також інші сетапи в трейдингу, які ви також можете вивчити. Однак є одна важлива торгова концепція, яку вам слід знати, тому що вона принесе користь будь-якому типу використовуваної торгової методології. І ця концепція, про яку я говорю, називається злиття.
Злиття означає, що ми повинні прагнути мати кілька різних некорельованих ринкових сигналів, що вказують на одну й ту саму основну передумову руху ціни і підтверджують її.
Також необхідно підкреслити важливий момент, пов'язаний зі злиттям, - це те, що ми повинні використовувати методи або індикатори некорельованого аналізу для підтвердження угоди. Багато трейдерів вважають, що злиття просто означає, що всі ваші індикатори повинні надавати вам підтвердження угоди. Однак деякі з цих трейдерів не розуміють, що багато технічних індикаторів є надлишковими і тому не можуть надавати унікальну інформацію.
Наприклад, деякі трейдери зацікавлені у використанні технічних індикаторів RSI, Стохастик і MACD. Усі ці індикатори вважаються індикаторами імпульсу. Таким чином, якщо ви покладаєтеся виключно на цей клас індикаторів для підтвердження торгового сигналу, ви можете помилятися, вважаючи, що ви отримуєте злиття.
Причина в тому, що справжнє злиття ринку залежить від отримання підтвердження від техніки або індикатора некорельованого аналізу. Це важлива відмінність, про яку трейдери мають пам'ятати, якщо вони сподіваються знайти найімовірніші торгові установки.
Приклад сценарію торгівлі з високою ймовірністю, який використовує злиття, може включати підтвердження, що виходить від індикатора імпульсу, такого як RSI, горизонтальний рівень підтримки та опору і формування свічкової моделі. Усі три методи аналізу ринку не корелюють за своєю природою. Будь-який з них може забезпечити життєздатний торговий сигнал, однак, коли вони об'єднані, вони можуть призвести до досягнення набагато вищої ймовірності успіху в угоді.
Ви можете використовувати незліченну безліч різних комбінацій, намагаючись побудувати свою власну модель торгівлі з високою ймовірністю.
Кожного разу, коли ви виходите за межі трьох або чотирьох параметрів підтвердження, це веде вас слизькою доріжкою, якою ви або суттєво зменшуєте частоту своїх угод, або будуєте модель, що занадто обмежує торгівлю в реальному ринковому середовищі. У цьому випадку ваш метод торгівлі може не мати статистичної значущості через меншу кількість потенційних торгових сетапів.
Стратегія з високою ймовірністю отримання прибутку
Тепер ви маєте бути більш знайомі з деякими компонентами, що складають метод торгівлі з високою ймовірністю. На цьому етапі ми спробуємо створити методологію торгівлі, яку можна застосувати на фінансових ринках. Стратегія може працювати в різних часових масштабах і з безліччю різних фінансових інструментів. Для досягнення найкращих результатів я б запропонував застосовувати її до чотиригодинного таймфрейму.
Ця тактика торгівлі з високою ймовірністю заснована на трьох різних технічних дослідженнях. І всі вони мають досить низьку кореляцію один з одним. У результаті це забезпечить нам високий рівень впевненості в нашій торгівлі, оскільки існує кілька непов'язаних методів аналізу, які вказують на конкретний ринковий сигнал.
Першим з цих індикаторів буде 50-періодна експоненціальна ковзаюча середня. На додаток до цього ви скануватимете ринок на паттерн прапора. Це простий патерн продовження, який підтверджує ціновий рух у напрямку попереднього тренду. І, нарешті, ми будемо використовувати гістограму MACD як засіб вимірювання імпульсу цінового пробою.
Наступні правила застосовуються до відкриття довгої позиції:
- На графіку ціни має бути присутній чітко виражений патерн прапора, нахилений донизу.
- Дочекайтеся пробою вище лінії опору прапора.
- Під час пробою вгору значення MACD має бути вище нуля.
- У момент пробою вгору ціна має бути вищою за EMA (50).
- При виконанні всіх цих умов відкрийте ринковий ордер на купівлю.
- Стоп-лосс буде розміщено нижче мінімуму коливання в структурі прапора.
- Мету взяття прибутку буде встановлено на рівні 61,8 розширення Фібоначчі попереднього відрізка тренда, що передує формуванню прапора.
Зверніть увагу на те, як ціна стримується низхідним паралельним каналом. Ви також помітите, що це виглядає як модель консолідації після різкого висхідного тренда. Таким чином, ми очікуємо, що ціни проб'ють верхню лінію опору прапора.
Незабаром після того, як другий мінімум коливання було поміщено в структуру патерну прапора, ціни почали рухатися вгору, і врешті-решт з'явилася свічка, яка пробила і закрилася вище верхньої лінії опору каналу. Ця конкретна свічка була показана в збільшеній області на графіку. Таким чином, ця подія викликала б точку входу на купівлю.
Згідно з правилами нашої стратегії, гістограма MACD має бути вище нуля. Цей конкретний фільтр гарантує, що під час пробою буде позитивний імпульс. Як ми можемо бачити за жовтою пунктирною стрілкою, MACD рухався вгору і зареєстрував значення вище нуля в точці пробою.
На додаток до цього нам буде потрібно додаткове злиття з 50-періодною експоненціальною ковзною середньою. Синя лінія на ціновому графіку представляє цю важливу лінію EMA 50. Ще раз зверніть увагу, де ціна закриття торгується після пробою, і її відношення до того, де розташована EMA 50. Ми бачимо, що ціна закриття свічки пробою знаходиться вище лінії EMA 50. Таким чином, наш другий фільтр також надає нам підтвердження угоди.
Тепер, коли всі критичні умови для цієї угоди виконані, ми продовжимо, негайно виставивши ринковий ордер на купівлю. Стоп-лосс буде розміщено нижче мінімуму коливання в структурі прапора. І, нарешті, наша мета тейк-профіту буде встановлена на рівні 61,8 проєкції Фібоначчі попереднього відрізка тренда.
Ви можете побудувати цей рівень за допомогою інструменту розширення Фібоначчі. По-перше, ви маєте вибрати початок попереднього відрізка тренда, а потім вибрати кінець попереднього відрізка тренда. І потім виберіть мінімум коливання в структурі прапора, звідки ми будемо проеціювати нашу мету.
Ви можете побачити ці три точки, простеживши за світло-сірими пунктирними лініями всередині руху ціни. Після того, як ці три точки було обрано, ви можете налаштувати інструмент проеціювання на графік вимірювання 61,8%.
Читайте також - Кластерний аналіз у трейдингу: особливості та методи.
Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».