Модель поглинання або зовнішній бар: керівництво з торгівлі

Модель поглинання - одна з найсильніших розворотних моделей на ринку. Вона з'являється не так часто, проте коли вона з'являється, важливо знати, як можна використовувати цю модель для отримання максимуму прибутку з ринку.

Чи знаєте ви, чому більшість трейдерів втрачають гроші під час торгівлі за моделлю поглинання? Це відбувається тому, що вони торгують цю модель абсолютно однаково. У вас може бути два абсолютно однакових патерни, при цьому один з них надасть вам торгову установку з високою ймовірністю отримання прибутку, а іншого слід уникати. Тому завжди важливо звертати увагу на загальний ринковий контекст.

У сьогоднішній статті ми розберемо всі нюанси й особливості торгівлі моделі поглинання або зовнішнього бару, а також зупинимося на важливих характеристиках, які повинні бути присутніми в цьому патерні. Знання цих речей допоможе вам максимізувати свій прибуток і мінімізувати можливі ризики.

Що являє собою модель поглинання?

Модель поглинання або зовнішній бар - це два взаємозамінні терміни для позначення одного і того ж патерну.

На малюнку вище модель поглинання - це свічка бичачого розвороту, яка формується після зниження ціни.

Ось як її можна ідентифікувати:

• Перша свічка ведмежа.
• Друга свічка бичача, при цьому вона повністю покриває тіло першої свічки.

На першій свічці продавці контролюють ситуацію, коли вони штовхають ціну нижче. Але незабаром після цього на ринок приходять покупці і піднімають ціну, долаючи попередній тиск з боку продавців.

Також варто враховувати, що модель поглинання і пін бар по суті однакові. Тут усе залежить від таймфреймів, на які ви дивитеся. Наприклад, якщо на меншому таймфреймі формується модель бичачого поглинання, то на більшому таймфреймі буде пін бар:

Паттерн пін бар говорить нам, що покупці контролюють ситуацію. Але ймовірність того, що вони збережуть свій контроль залежить від подальшої структури ринку.

Модель поглинання формується після тривалого руху ціни в певному напрямку. Вона сигналізує про виснаження ринку, коли продавці (або покупці) починають фіксувати прибуток, а покупці (або продавці) починають відкривати свої позиції, що призводить до зростання (або падіння) ціни.

Як випливає з назви, остання свічка повинна повністю поглинути попередню свічку. Інакше кажучи, попередня свічка має перебувати в межах діапазону свічки, що поглинає (від мінімуму до максимуму).

Модель має сильний розворотний характер. Якщо ціна зростає і на шляху догори створюється патерн поглинання, це дає нам сигнал про те, що зараз може формуватися дно ринку, після якого має відбутися розворот.

Зворотне справедливо для ведмежої моделі поглинання. Якщо ціна знижується і на графіку з'являється патерн поглинання, це свідчить нам про те, що формується вершина ринку, після якого має відбутися розворот.

Тіло зовнішньої свічки не обов'язково повинно цілком поглинати попередню свічку. Головне, щоб попередня свічка перебувала всередині діапазону свічки з її тінями:

На малюнку вище показано зовнішній бар, тіні якого охоплюють попередню свічку, але тіло при цьому перебуває на одній лінії з попередньою свічкою.

Проте набагато сильнішою є саме перша модель, коли все тіло свічки поглинає попередню свічку.

Як можна пояснити цю модель?

• Щодо першої свічки ми можемо сказати, що продавці контролюють ціну, оскільки свічка закривається нижче рівня відкриття.
• Друга свічка говорить нам, що на ринку з'явився сильний тиск покупців. Покупці змогли закрити свічку вище максимуму попередньої, і тепер ціна перебуває під їхнім контролем.

Модель поглинання найефективніше працює на старших таймфреймах, особливо на денних графіках.

Підтвердження поглинання відбувається на наступній свічці після формування моделі. Ця свічка повинна бути бичачою або ведмежою для кожної моделі патерну відповідно.

Торгова стратегія за моделлю поглинання

Відкриття угоди відбувається на підтвердженні моделі поглинання. Третя свічка повинна продовжити рух ринку в бік свічки, що поглинає. Коли свічка закривається вище цього рівня, ми отримуємо підтвердження патерну і можемо відкрити угоду з більшою впевненістю.

Якщо сценарій поглинання є ведмежим, пробій ціни має проходити через нижній рівень тіла свічки поглинання. Таким чином, ми повинні підготуватися до короткої угоди. Якщо сценарій поглинання є бичачим, пробій повинен пройти через верхній рівень свічки поглинання.

Найкраще місце для ордера стоп-лосс знаходиться за межами моделі поглинання. Це означає, що якщо установа поглинання є бичачою, ордер стоп-лосс має бути розміщений під нижньою тінню свічки поглинання. Якщо установка поглинання є ведмежою, ордер стоп-лосс має бути розміщений вище верхньої тіні свічки поглинання.

Для тейк-профіту ви можете використовувати відстань, що дорівнює розміру патерну. Це означає, що мінімум прибутку, який ви повинні отримати за моделлю поглинання, має дорівнювати відстані між кінцями верхньої і нижньої свічки поглинання.

Коли цю відстань пройдено, ви можете закрити або всю угоду, або її частину. Якщо ви вирішили залишити частину угоди відкритою, то вам варто уважно стежити за рухом ціни для потенційної можливості виходу. Це включає в себе аналіз рівнів підтримки і опору, а також можливі пробої трендових каналів.

На малюнку зображена ведмежа модель поглинання. Графік починається зі зростання ціни на бичачих свічках. Раптово ми бачимо відносно велику ведмежу свічку, яка повністю поглинає попередню свічку. Це підтверджує наявність ведмежого патерну поглинання на графіку.

Проте ми чекаємо свічки підтвердження, перш ніж зможемо розглянути можливість відкриття позиції. Наступна свічка на графіку знову ведмежа і закривається нижче тіла свічки, що поглинає. Це підтвердження, необхідне для відкриття угоди на основі моделі поглинання. Стоп-лосс має бути розташований над верхньою тінню свічки поглинання, як показано на малюнку.

Цю угоду можна було утримувати після досягнення рівня цільового прибутку до появи пін бару, який показав сильний бичачий потенціал.

Модель поглинання на рівнях підтримки та опору

Ще один ефективний спосіб торгувати модель поглинання - це знайти цей патерн на ключових рівнях підтримки і опору.

Якщо ціна наближається до області опору, і в цей же час навколо цієї зони з'являється ведмежий патерн поглинання, це створює дуже сильний ведмежий потенціал. Те ж саме справедливо в протилежному напрямку. Якщо ціна наближається до рівня підтримки і водночас на графіку з'являється бичачий патерн поглинання, це створює сильний бичачий потенціал.

На малюнку показана ведмежа угода за моделлю поглинання, яка відбувається після взаємодії ціни з важливим рівнем.

Ціна тестує цей рівень декілька разів. Втретє на графіку з'являється відносно велика ведмежа свічка, яка поглинає попередню бичачу свічку. Це створює ведмежу модель поглинання.

Підтвердженням ведмежого поглинання є наступна свічка, яка є ведмежою і пробиває нижній рівень тіла поглинаючої свічки. Закриття свічки підтвердження дає сигнал на вхід. Стоп-лосс має бути розміщений над верхньою тінню поглинаючого бару.

Ціна починає згодом падати. Через декілька свічок була досягнута мінімальна мета фіксації прибутку. Ви можете закрити частину позиції тут або залишити її відкритою в очікуванні подальшого зниження ціни.

На шляху вниз ціна продовжує рух з більш низьких максимумів і більш низьких мінімумів, що забезпечує впевненість у низхідному тренді. Раптово ціна починає бічний рух, і ми відзначаємо верхній рівень діапазону тонкою чорною горизонтальною лінією на графіку. Угода повинна бути закрита, щойно ціна подолає цей опір і закриється вище.

Не робіть цю помилку, коли торгуєте модель поглинання

Не входьте відразу ж у купівлю, якщо зустрічаєте на графіку модель поглинання. Наступного моменту ціна може почати рухатися проти вас, і ви опинитеся в збитку. Тому що часто бичача модель поглинання зазвичай часто є корекцією низхідного тренда.

Багато трейдерів часто поспішають відкривати позицію в лонг або шорт, коли бачать модель поглинання на своїх графіках. Вони думають, що ринок відразу ж розвернеться. Проте це не так. Ціна може продовжити свій рух і далі, особливо якщо вона рухається за трендом.

Сильний тренд може тривати на ринку протягом декількох тижнів, місяців або навіть років. Невже він закінчиться тільки через появу всього лише одного патерну?

Якщо ви подивитеся на молодший таймфрейм, модель поглинання найчастіше буде відкатом ціни всередині поточного тренда.

Зовнішній бар на денному таймфреймі:

На молодшому таймфреймі ми бачимо відкат проти тренду:

Паттерн поглинання сигналізує про те, що покупці зараз контролюють ситуацію. Але якщо довгострокова тенденція низхідна, то продавці, найімовірніше, відновлять контроль і підштовхнуть ціну вниз.

Який урок ми можемо винести? Модель поглинання не обов'язково означає розворот ринку. Якщо ви хочете знати, куди далі піде ціна, звертайте увагу на поточний тренд, а не на свічкову модель.

Як правильно торгувати за моделлю поглинання?

Сам по собі патерн поглинання безглуздий. Він працюватиме тільки тоді, коли ми об'єднаємо його зі структурою ринку, тобто з рівнями підтримки та опору.

На що потрібно звертати увагу?

• Стрімке зростання ціни у напрямку до рівня.
• Модель поглинання, яка виникає на рівні.

Коли ціна стрімко наближається до ключового рівня, багато трейдерів думають: "Ринок дуже сильний. Потрібно відкривати угоду за напрямком руху ціни".

Проте далі ринок здійснює розворот на 180 градусів, коли досягає максимумів, і тепер ця група трейдерів виявляється замкненою в пастці. Якщо ціна піде у зворотному напрямку, у них почнуть спрацьовувати стопи, що додасть ще більший імпульс для розворотного руху ціни.

Як передбачити розворот ринку за моделлю поглинання?

Будь-який тренд складається з рухів ціни за трендом і відкатів. Нам потрібно звертати увагу на відкати ціни до попереднього рівня, який змінив свою роль. Тобто на підтримку, яка перетворилася на опір. Або на опір, який став підтримкою.

Саме в цьому місці зосереджена потенційна сила покупців або продавців, готових знову розвернути ціну за напрямком тренда. Модель поглинання слугує тут додатковим фактором, що підтверджує розворот.

Графік нижче показує модель бичачого поглинання, яка сформувалася на денному таймфреймі:

Ми бачимо бичачу модель поглинання на мінімумі ринку. Щоб ця модель була придатною для торгівлі, нам потрібен ключовий рівень.

На наведеному нижче графіку ми зменшили масштаб, щоб зрозуміти, де сформувався цей патерн щодо попереднього цінового руху:

Цей графік показує рух ціни більш ніж за рік. Ми можемо тут відзначити:

1. Бичаче поглинання сформувалося на трендовій лінії.
2. Свічка поглинання закрилася вище ключового рівня.
3. До наступного рівня опору понад 400 пунктів.

Тепер, коли ми розібралися в ринковому контексті нашого патерну, давайте поглибимося в деталі:

Перше, на що потрібно звернути увагу - бичача свічка, що поглинає, закрилася вище ключового рівня. Щойно ціна закрилася вище цього ключового рівня, він почав діяти як новий рівень підтримки.

Відстань між рівнем, який було пробито, і наступним рівнем опору становить 400 пунктів, що дає нам достатньо місця для отримання непоганого прибутку від цієї торгової установки.

Ми відкриваємо позицію на повторному тестуванні пробитого рівня, який тепер стає новою підтримкою. Також зверніть увагу, де ми розмістили наш тейк-профіт - трохи нижче наступного рівня опору.

Стоп-лосс у нас дорівнює 140 пунктам, тейк-профіт 400 пунктам. Це дає нам співвідношення ризику до прибутку в розмірі 2.8R або 5.6% прибутку за ризику в 2%.

Розглянемо ще один приклад:

Ми бачимо ведмежий зовнішній бар на максимумі коливання.

Визначимо ключовий рівень:

Тепер ми бачимо ведмежу модель поглинання в ринковому контексті. У нас є два ключові рівні на графіку вище. Обидва ці рівні представлені максимумами і мінімумами, а також кількома гепами. Як ми вже згадували в інших статтях, гепи часто виступають як підтримка і опір.

Далі ведмежа свічка, що поглинає, здійснює пробій ключового рівня.

Спробуємо знайти точнішу точку входу:

На 4-годинному графіку з'являється ведмежий пін-бар, який тестує пробитий рівень.

У цій угоді ми отримуємо стоп-лосс у 23 пункти і тейк-профіт у 68 пунктів. Це 6% прибутку при 2% ризику.

Вхід на 50% відкаті

Мені подобається використовувати метод входу на 50% відкаті. Багато трейдерів вважають, що цей метод входу працює тільки з пін барами. Однак його також можна використовувати при торгівлі за моделлю поглинання.

Ось приклад тієї ж торгової установки, тільки цього разу я використовував рівні Фібоначчі, щоб відзначити рівень 50%:

Рівень 50% був знайдений шляхом перетягування розширення Фібоначчі від мінімуму зовнішнього бару до його максимуму.

Ще один приклад для ведмежої моделі поглинання:

На 4-годинному графіку вище ми входимо в ринок на 50% відкаті ведмежої поглинаючої свічки, яка сформувалася на денному таймфреймі. Максимуми і мінімуми, які ви бачите на графіку вище, являють собою денний діапазон свічки поглинання.

Хоча мені подобається застосовувати інструмент Фібоначчі подібним чином, я ніколи його не використовую як заміну ключових рівнів підтримки та опору. Саме рівні мають насамперед визначати наші точки входу і виходи з ринку.

Комбінація ковзної середньої та моделі поглинання

У сильному тренді ціна має тенденцію залишатися нижче 50-періодної ковзної середньої. Таким чином, будь-який відкат до 50 МА надасть нам торгову можливість для входу в ринок.

Ось наша послідовність дій:

1. Знаходимо сильний тренд, який рухається відносно 50 MA.
2. Чекаємо відкату ціни до 50 МА.
3. Відкриваємо угоду, коли виникає модель поглинання на ковзній середній.

Цю техніку також можна застосовувати і на більш сильному трендовому ринку, коли ціна рухається вздовж 20 MA.

Модель поглинання: три техніки, які поліпшать вашу торгівлю

Якщо ви хочете підняти свій трейдинг на більш високий рівень, ви повинні розуміти всі нюанси ринку. Ось три запитання, які ви повинні собі поставити, якщо ви збираєтеся торгувати модель поглинання:

• Як саме ціна наблизилася до рівня?
• Наскільки сильний чи слабкий стався відскок ціни від рівня?
• Яка структура ринку на молодшому таймфреймі?

Як саме ціна наблизилася до рівня?

Коли ви торгуєте розворот, вам потрібно, щоб ціна стрімко наближалася до рівня на великих свічках. Такий рух ціни обов'язково привертає до себе увагу покупців або продавців, які починають відкривати свої позиції. Однак у міру наближення ціни до рівня, імпульс руху вичерпується і виникає так званий геп ліквідності або відсутність інтересу великих грошей. Тому ціна може легко розвернутися в протилежному напрямку.

Якщо ви намагаєтеся торгувати розворот, завжди шукайте сильний імпульс руху ціни у напрямку до рівня.

Наскільки сильний чи слабкий був відскок від рівня?

Коли ви торгуєте за моделлю поглинання, найкраще не звертати увагу на слабкий відскок ціни від ключового рівня:

Нам потрібно побачити сильний відскок ціни. Діапазон свічки, яка поглинає попередню, має бути набагато більшим.

Бачите різницю? Коли ціна сильно відскакує від ключового рівня, розворот ціни більш імовірний.

Яка структура ринку на молодшому таймфреймі?

На молодшому таймфреймі ми можемо побачити, хто насправді контролює ситуацію на ринку.

Наприклад, сильний імпульсний рух ціни до рівня - це серія більш високих максимумів і мінімумів на 4-годинному таймфреймі. А тепер уявіть, що на денному таймфреймі ціна перебуває на рівні опору, і виникає модель поглинання. На 4-годинному таймфреймі ми побачимо більш низькі максимуми і мінімуми.

Що це означає? Це говорить нам про те, що тепер ситуацію контролюють уже продавці, і ринок, найімовірніше, розвернеться донизу. Завдяки такому розумінню у нас з'являється можливість відкривати шорти з найменшим ризиком.

Як найкраще торгувати модель поглинання?

Нам потрібно звертати увагу на:

1. Структуру ринку.
2. Значущу область.
3. Тригер для входу.
4. Точку виходу.

Перше, що вам потрібно зробити, це визначити поточну структуру ринку. Це висхідний тренд, низхідний тренд або консолідація?

Потім вам потрібно визначити значущу область, щоб знати, де може виникнути потенційний тиск на купівлю чи продаж. Це може бути підтримка і опір, ковзаюча середня, лінії тренду, цінові канали тощо.

Далі, вам потрібен діючий тригер входу, щоб відкрити в угоду. Саме тут корисні моделі свічок, тому що вони говорять вам, хто в цей момент контролює (покупці чи продавці). Наприклад, патерн бичачого поглинання говорить вам, що покупці контролюють ситуацію.

Нарешті, ви повинні вирішити, де вийти з вашої угоди, якщо ціна рухається на вашу користь або проти вас. Іншими словами, де будуть розміщені ваш стоп-лосс і цільовий прибуток?

Як можна використовувати зовнішній бар для ідентифікації розвороту ринку?

Крім використання фігури бичачого поглинання як тригера входу, ця модель також може попередити вас про потенційні торгові можливості розвороту тренда.

Як ви знаєте, модель бичачого поглинання вказує на те, що покупці зараз контролюють ситуацію.

Таким чином, коли цей патерн виникає на старшому таймфреймі (наприклад, тижневому) і спирається на значущу область (наприклад, рівень підтримки), це сигнал, що ринок може розвернутися.

Можливо, ви не захочете торгувати на тижневому таймфреймі, тому що це вимагає великого стоп-лосса. Тому перейдіть на молодший таймфрейм для пошуку більш точної точки входу. Далі ви можете знайти патерн на графіку, який можна торгувати на пробій (наприклад, прапор, трикутник тощо).

Два важливі чинники, які варто враховувати

1. Сильний імпульс у значущій області.
2. Сильний ціновий відскок.

Якщо ви купуєте біля підтримки, чи віддаєте перевагу ви, щоб найближчий ціновий максимум був близько чи далеко? Найімовірніше, ви віддаєте перевагу, щоб він був далеко, щоб ваша угода мала більший потенціал прибутку (до того, як з'явиться тиск продавців).

Проте, якщо ви бачите на графіку ступінчасте падіння ціни, яке впирається в підтримку, ринок, найімовірніше, і далі зазнає тиску продавців:

Не всі патерни бичачого поглинання однакові. Як було показано раніше, модель бичачого поглинання зазвичай є відновленням проти низхідного тренда (на нижчому таймфреймі). Це особливо вірно, якщо розмір свічок маленький або аналогічний розміру попередніх свічок.

Але якщо діапазон патерну бичачого поглинання більший, ніж у більш ранніх свічок, це сигналізує про сильний тиск покупців. Крім того, якщо ви подивитеся на нижчий таймфрейм, ви, найімовірніше, побачите пробій у структурі ринку, оскільки ціна робить вищі максимуми і мінімуми (ще одна ознака сили з боку покупців).

Патерн посилене перекриття

Посилене перекриття - це одна з варіацій моделі поглинання.

Давайте почнемо з найпростішого і постараємося розібратися з тим, який він має вигляд. Ось наприклад, ви коли-небудь зустрічали на графіку щось подібне:

Це дійсно неймовірно сильний патерн, який може розгортати тренди, оскільки він поєднує в собі величезну кількість важливих для цього критеріїв. Якщо ви його побачили на графіку, то вам варто негайно озброїтися ордерами на вхід у позицію, оскільки настав час заробляти гроші.

Але загалом усе не так уже й просто, спочатку нам варто розібратися з тим, що ми повинні дійсно побачити на графіку, перш ніж відкриємо заповітну угоду.

Критерії посиленого перекриття:

• Патерн обов'язково повинен бути з гепом.
• У посиленому перекритті ціна повинна перекривати ціну відкриття попереднього бару.
• Це сильний розворотний патерн.

Пройдемося по кожному пункту окремо.

Патерн повинен бути з гепом. І це не просто умова, а вкрай важлива умова, інакше ця свічка нічим не відрізнятиметься від уже відомого нам зовнішнього бару. Отже, як же він виглядає графічно.

Як ви можете помітити, бар відкривається з гепом і перекриває ціну відкриття попереднього бару, а сам розрив важливий для нас для того, щоб ми могли зрозуміти, що бики були надзвичайно сильні, якщо вже у нас утворився такий розрив, але чомусь вони не змогли продовжити свій рух. Але справжня причина для нас відкриється тоді, коли ми побачимо, що ціна перекрила ціну відкриття попереднього бару. Адже вийде, що бики не були слабкими, а просто ведмеді були неймовірно сильні, і покупці не змогли їм протистояти. Тому, ціні і довелося знижуватися.

До речі, з цього у нас може вийти наступна формула:

Вийшла цілком собі непогана формула.

Геп може бути як вгору, так і вниз, особливої ролі це не відіграє. Тлумачення патерну вже буде будуватися таким чином: "Ціна відкрилася гепом всередину бару, а відповідно це говорить нам про силу ведмедів. Після цього продавці підтверджують свої наміри знижувати ринок тим, що змогли закритися нижче за ціну відкриття попереднього бару".

Загалом, нам це необхідно лише для того, щоб ми могли підтвердити силу биків або ведмедів, адже це категорично важливо, щоб ми торгували безпосередньо в бік переважаючих сил.

Ця модель зустрічається вкрай рідко, тому такий тип торгівлі підійде безпосередньо вкрай консервативним трейдерам. Основний критерій - торгуємо тільки проти тренда. Це винятково важливо, це розворотний патерн, не намагайтеся торгувати ним за трендом, а то його утворення на продовження руху може стати якраз його закінченням.

Читайте також - Внутрішній бар у прайс екшен: стратегія торгівлі

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Свічка доджі в трейдингу - повне керівництво з торгівлі
• Брокер AMarkets - огляд та відгуки