Технічний аналіз ринку: комплексне керівництво трейдера

Технічний аналіз використовується для ухвалення торгових рішень на підставі зміни ціни (або обсягів) у минулому. Його інструментами можуть бути: рівні, свічкові патерни, графічні моделі, індикатори, тренди. Технічний аналіз не зробить вас прибутковим трейдером. Вам, як і раніше, знадобляться грамотне управління ризиками, дисципліна і торговельна стратегія, що працює.

Коли ви займаєтеся трейдингом, ви повинні ретельно застосовувати аналітичний підхід як частину вашої торгової стратегії. Ми вважаємо, що технічний аналіз - це найважливіша частина торгового арсеналу трейдера. У цій статті ми збираємося обговорити, що таке технічний аналіз і як за допомогою нього ви можете поліпшити свою торгівлю.

Що з себе представляє технічний аналіз?

Технічний аналіз являє собою аналіз торгового інструменту на графіку в спробі знайти цінові моделі та закономірності, які можуть дати підказки для майбутнього напрямку ціни. Технічний аналіз спирається на історичні дані, які враховуються під час визначення потенційних рівнів підтримки та опору. Загальноприйнято, що якщо ціна відскакує від певного рівня або точки розвороту, ціна, ймовірно, враховуватиме цей рівень у майбутньому.

Одним з інструментів технічного аналізу також є прайс екшен. Багато трейдерів також використовують різні індикатори. Комбінуючи різні інструменти, трейдери можуть виконувати детальний аналіз цінових графіків, щоб зрештою визначити найкращі торгові можливості на обраному таймфреймі.

Рівні підтримки та опору

Якщо ви хочете вивчати технічний аналіз, ви повинні почати з розуміння того, що таке підтримка і опір.

Рівні підтримки та опору - це цінові рівні на графіку. Якщо ціна створює вершину, можливе повернення до цього рівня. Іноді ціна пробиває рівень і продовжує свій рух. Проте в багатьох випадках досягнення вже створеного рівня може викликати стрибок ціни. З цієї причини трейдери використовують рівні підтримки і опору для пошуку точок входу і виходу своїх угод.

Рівень підтримки - це певний рівень на графіку, який тестує ціна, коли вона рухається вниз. Таким чином, підтримка розташована нижче за поточну ціну. Якщо ціна зустріне підтримку на шляху вниз, є велика ймовірність, що ціна відскочить у бичачому напрямку.

З іншого боку, якщо ціна проб'є критичну важливу область підтримки на графіку, ми очікуємо, що зниження продовжиться до наступного нижчого рівня підтримки ціни. У цьому випадку відповідний рівень підтримки може бути хорошою точкою виходу. Ви можете торгувати на пробій рівня або на хибний пробій.

Опори на графіку діють так само, але в протилежному напрямку. Коли ціна зростає і починає коливатися на певному рівні, ми говоримо, що ціна зустріла опір.

Давайте подивимося на графік нижче, який ілюструє рівні підтримки та опору в дії:

Зверніть увагу, як ціна затиснута між двома чітко визначеними рівнями на графіку. Обидва рівні багато разів тестувалися, і обидва вони утримували ціну протягом відносно тривалого періоду часу. Водночас є декілька випадків, коли ціна опускалася нижче двох психологічних рівнів, але ці пробої виявлялися хибними.

Опір тестувався приблизно 7 разів, а підтримка - 6 разів. У сьомий раз, коли ціна тестує підтримку, відбувається справжній пробій цього рівня. Після пробиття підтримки починається консолідація, і ціна в кінцевому підсумку тестує вже зламану підтримку як опір. Потім ціна відскакує вниз, створюючи нові мінімуми.

Кожен відскок ціни від підтримки можна використовувати для відкриття довгих угод, які можуть бути закриті, коли ціна взаємодіє з опором. Крім того, кожна взаємодія з опором може використовуватися для відкриття коротких угод. Коли ціна зустріне підтримку, ви можете закрити ці угоди.

Потім, коли ви побачите пробій на стороні підтримки, ви можете підготуватися до відкриття короткої позиції в припущенні подальшого зниження. Більш агресивні трейдери будуть входити в точці пробою, а менш агресивні трейдери чекатимуть повторного тестування, перш ніж увійти в коротку позицію.

Як правильно малювати рівні? Ми використовуємо трьохетапну техніку, яка може бути застосована до будь-яких інструментів:

1. Зменшіть масштаб ваших графіків.
2. Намалюйте найочевидніші рівні.
3. Рівні повинні проходити через найбільшу кількість торкань ціни. При цьому неважливо, чи будуть це тіні або тіла свічок.

Трендові лінії

Іншим важливим інструментом технічного аналізу є використання трендових ліній. Лінії тренду виступають як діагональна підтримка і опір, які вимірюють масштаб цінової тенденції. Лінія тренду - це пряма діагональна лінія на графіку, яка з'єднує вершини або підстави ціни залежно від напрямку загального тренду.

Лінія бичачого тренда - це пряма лінія, яка з'єднує похилі мінімуми на графіку під час висхідного тренда. Таким чином, лінія бичачого тренду завжди розташована нижче дії ціни. Оскільки бичача лінія тренда розташована нижче, на шляху вгору ціна часто відскакує від неї. Таким чином, лінія бичачого тренда виступає як підтримка руху ціни.

Якщо на графіку є бичача тенденція, і ціна повертається до лінії бичачого тренду і відскакує вгору, то у нас є хороша можливість для довгої угоди. Проте, якщо ціна проходить через бичачу лінію тренду, ми говоримо, що у нас є ведмежий пробій у тренді. Коли бичачий тренд зламається, ми очікуємо, що ціна змінить свій напрямок і почне рухатися вниз.

Лінія ведмежого тренда діє так само, як і лінія бичачого тренда, але в протилежному напрямку.

На графіку зображено ведмежий тренд. Стрілки на графіку вказують на моменти тестування тренда. Кружок на графіку показує момент, коли ціна створює бичачий пробій. Дві останні стрілки наприкінці тренда показують момент, коли ведмежий тренд перетворюється з опору на підтримку.

Прайс екшен

Торгівля за прайс екшен - це різновид технічного аналізу, який більше покладається на аналіз цін і графіків, ніж на використання індикаторів. Торгівля за прайс екшен може бути заснована на рівнях підтримки і опору, лініях тренду, свічкових патернах і моделях, а також на самих свічках.

Свічкові патерни - це специфічні формування, які створюються окремими або кількома свічками на ціновому графіку. Існують дві основні класифікації свічкових патернів - свічкові фігури розвороту і свічкові фігури продовження.

Зразками розворотних свічок є свічки, які мають тенденцію повністю змінювати напрямок поточної ціни. Патерни свічок продовження є свічками, які мають тенденцію продовжувати рух ціни в тому ж напрямку. Прикладами патернів можуть бути пін бар, внутрішній бар, модель поглинання.

Фігури технічного аналізу - це специфічні формації, які створюються загальною ціновою дією на графіку. Як і патерни свічок, цінові фігури також поділяються на два типи - розворот і продовження.

Найнадійніші фігури розворотних графіків у торгівлі: подвійна вершина, подвійне дно, потрійна вершина, потрійне дно, голова і плечі.

Патерни продовження використовуються для прогнозування продовження загальної тенденції. Найпопулярнішими серед шаблонів продовження діаграми є прапори, клини та трикутники.

Зображення починається з руху ціни після лінії бичачого тренда. Раптово тренд переривається в ведмежому напрямку, що створює короткий сигнал на пробій. Ціна починає знижуватися. Виникає пін бар. Як бачите, незабаром після цього ціна починає рух вгору. На шляху вгору ведмежа лінія тренда ламається.

Формується добре відомий патерн розвороту подвійне дно. Після того, як ціна закривається вище опору, ми очікуємо підвищення ціни, що дорівнює розміру формування.

Читання свічок на графіку

Свічки допомагають нам візуалізувати рух ціни на графіку. За ними ми визначаємо точку входу в ринок.

Кожна свічка складається з:

• Ціни відкриття.
• Максимуму.
• Мінімуму.
• Ціни закриття.

Ось кілька свічкових патернів, які допоможуть нам знайти точку входу:

• Пін-бар.
• Зовнішній бар.
• Ранкова зірка.

Пін-бар

Пін бар - це розворотна свічкова модель, яка показує відскок від більш низьких або високих цін. Він характеризується:

• Невеликою або відсутньою тінню.
• Ціна закривається в районі 1/4 діапазону свічки.
• Нижня тінь приблизно у 2 або 3 рази більша за довжину тіла.

Що означає пін бар? Візьмемо для прикладу бичачий пін.

1. Спочатку продавці взяли ціну під свій контроль і проштовхнули її вниз.
2. У самий розпал продажів виник тиск покупців, які змусили ціну рухатися вгору.
3. Тиск покупців виявився настільки сильним, що свічка закрилася вище за ціну відкриття.

Зовнішній бар

Зовнішній бар - це патерн, який складається з двох свічок, причому друга свічка повністю поглинає першу.

Розберемо ситуацію, коли перша свічка ведмежа, а друга бичача.

1. На першій свічці продавці все ще контролюють ситуацію.
2. На другій свічці з'явився настільки сильний тиск покупців, що свічка закрилася вище максимуму першої свічки. Це говорить нам про те, що покупці в цей момент повністю придушили продавців.

Ранкова зірка

Ранкова зірка - це свічковий патерн, який формується після зниження ціни. Він показує нам, що сили продавців закінчилися, і тепер ініціатива переходить до покупців.

• Перша свічка ведмежа.
• Друга свічка має невеликий діапазон.
• Третя свічка - агресивна бичача і її розмір понад 50% першої свічки.

Що означає дана модель?

1. Спочатку продавці контролюють ситуацію на ринку.
2. На другій свічці на ринку спостерігається нерішучість, оскільки сили покупців і продавців тепер перебувають у рівновазі (діапазон свічки невеликий).
3. На третій свічці покупці виграли битву, і ціна закрилася значно вище за ціну відкриття.

Графічні моделі

На відміну від свічкових патернів, які формуються однією, двома або трьома свічками, графічні моделі або фігури формуються набагато триваліший час. Ось чому графічні моделі надзвичайно корисні для розуміння ринкового контексту, а також визначення значущих областей на графіку.

Ось деякі фігури, на які ми звертаємо увагу:

• Голова та плечі.
• Трикутник.
• Прапор.

Голова та плечі

Фігура Голова і плечі - це розворотний патерн, який сигналізує про можливу зміну тренда. Він складається з чотирьох частин:

• Ліве плече.
• Голова.
• Праве плече.
• Лінія шиї.

Ліве плече - ринок здійснює відкат. Наразі немає жодного способу визначити, чи розвернеться ринок, тому що на трендовому ринку регулярно відбуваються відкати.

Голова - ринок торгується вище попереднього максимуму. Потім продавці взяли ціну під свій контроль і підштовхнули її вниз до попереднього мінімуму, формуючи лінію шиї.

Праве плече - покупці роблять останню спробу проштовхнути ціну вгору, але вони не можуть пробитися вище попереднього максимуму (голови). Потім продавці беруть ціну під свій контроль і штовхають її в бік шиї.

Шия - це остання лінія оборони для покупців. Якщо ціна знизиться нижче цього рівня, почнеться низхідний тренд.

Трикутник

Трикутник - це модель продовження тренда, яка сигналізує про те, що ринок збирається продовжити свій рух.

Розберемо висхідний трикутник. Він складається з двох частин:

• Мінімуми, що підвищуються.
• Зона опору.

Серія більш високих мінімумів говорить нам, що на ринку присутній постійний попит незважаючи на те, що ціна продовжує зростати.

Якби в районі області опору був присутній сильний тиск з боку продавців, ціна б не змогла залишатися на рівні опору протягом тривалого часу. Якщо ціна все ще коливається біля рівня опору, це означає, що тиск з боку продавців відсутній.

Модель висхідного трикутника є ознакою сили, оскільки покупці продовжують підтримувати вищі ціни, і ринок може вирватися з діапазону і зробити стрибок вгору.

Прапор

Прапор - це модель продовження тенденції, яка сигналізує, що ринок, імовірно, продовжить свій рух.

Він складається з 2 частин:

• Сильний ціновий імпульс.
• Слабкий відкат.

Сильний імпульсний рух з великими свічками говорить нам, що покупці повністю контролюють ситуацію. На ринку присутній сильний імпульс у бік зростання.

Слабкий відкат з невеликим розміром свічок говорить нам, що сили покупців і продавців перебувають у рівновазі.

Якщо нічого не зміниться, тиск покупців продовжить проштовхувати ціну далі вгору.

Індикатори технічного аналізу

Багато трейдерів використовують індикатори на додаток до горизонтальних ліній і ліній підтримки та опору, а також ліній тренду. Існує два типи індикаторів технічного аналізу, заснованих на сигналах, які вони дають. Це індикатори, що запізнюються, і індикатори, що випереджають. Давайте обговоримо кожен із цих типів.

Індикатори, що відстають, також відомі як індикатори, що підтверджують тренд. Причина цього полягає в тому, що сигнали відстаючих індикаторів відбуваються після того, як певна подія відбулася на графіку. Таким чином, сигнал отримує підтвердження.

Перевагою запізнілих індикаторів є те, що вони забезпечують відносно високий рівень успішності сигналів. Негативний момент полягає в тому, що індикатори, які запізнюються, показують нам торговельну можливість досить пізно. Через це ви зазвичай пропускаєте відносно велику частину руху ціни.

Деякими з найпопулярніших запізнілих індикаторів є ковзаючі середні, Parabolic SAR і MACD.

Випереджальними індикаторами зазвичай є осцилятори. Вони вважаються випереджальними, тому що ці індикатори дають вам сигнал до того, як на графіку дійсно відбудеться потенційний розворот ціни. Найбільшою перевагою випереджальних індикаторів є те, що вони можуть привести вас до потенційного розвороту ринку на ранній його стадії.

Однак найбільший мінус осциляторів полягає в тому, що вони можуть видавати багато хибних сигналів, що призводить до відносно нижчої частоти успішних угод. Ось чому випереджальні індикатори не є хорошими інструментами для аналізу угод. Трейдерам, які використовують випереджальні індикатори, варто об'єднувати свій аналіз з іншими інструментами, такими як свічки, рівні підтримки та опору.

Одними з найбільш широко використовуваних випереджальних індикаторів є Стохастик, RSI та індикатор Momentum.

Розглянемо для прикладу осцилятор стохастик. Стохастик дає два сигнали - перекупленість і перепроданість. Таким чином, індикатор має три області - область перекупленості, область перепроданості і середню область. Коли індикатор входить в область перепроданості, ми отримуємо довгий сигнал. Коли ціна входить в область перекупленості, ми отримуємо короткий сигнал. Коли ціна перебуває в середній зоні, ми не отримуємо жодних сигналів.

Кружки на індикаторі показують три сигнали перекупленості, які призвели до розворотів ціни. Кожен сигнал має свою стрілку, яка показує рух у результаті сигналу. Як бачите, існує зв'язок між сигналами індикатора і поведінкою ціни. Коли Стохастик входить в область перекупленості, згодом відбувається зниження ціни. Коли ми бачимо сигнал перепроданості, ми спостерігаємо зростання ціни.

Що варто враховувати в торгівлі за індикаторами?

Індикатори в технічному аналізі часто використовуються трейдерами абсолютно неправильно. Завжди важливо розуміти, як працює обраний вами індикатор і чим він може бути вам корисний.

Наприклад, якщо ви відкриваєте позицію в шорт тільки тому, що індикатор RSI перебуває в стані перепроданості або відкриваєте лонг тільки тому, що MACD показує ведмежу дивергенцію, тоді ви просто втратите свої гроші.

Ви повинні використовувати правильні індикатори відповідно до поточної ринкової фази і ваших уподобань у торгівлі.

Давайте вивчимо 3 потужних індикатора:

• Ковзаючі середні.
• ATR.
• Канал Дончіана.

Ковзаючі середні

Ковзаюча середня (Moving Average) - це індикатор, який показує напрямок тренда.

Він вираховується виходячи із середніх цінових значень за обраний проміжок часу. Наприклад, значення ковзної середньої за 20 періодів виходить із середнього закриття останніх 20 свічок.

Ковзаюча середня з періодом 200 (200 MA):

Ми можемо використовувати ковзну середню для:

• Визначення тренду.
• Пошуку значущої області.

Визначення тренду

Якщо ціна перебуває вище ковзної середньої за 200 періодів, на ринку присутній довгостроковий висхідний тренд.

Якщо ціна перебуває нижче ковзної середньої за 200 періодів, на ринку присутній довгостроковий низхідний тренд.

Пошук значущої області

У трендових ринках ковзаюча середня виступає як значуща область. За нею ви можете розглядати потенційну можливість для входу в ринок.

Індикатор ATR

Середній істинний діапазон (Average True Range) - це індикатор, який вимірює волатильність. Коли діапазон свічок розширюється, значення ATR буде збільшуватися (і навпаки).

Ми можемо використовувати ATR для:

• Встановлення стоп-лосса.
• Визначення періоду низької волатильності.

Встановлення стоп-лосса

Коли трейдери розміщують свої стопи трохи вище рівня підтримки (або трохи нижче рівня опору), вони часто зачіпаються випадковими рухами ціни.

Тому гарною ідеєю буде використовувати додатковий буфер, який убезпечить ваш стоп-лосс. Цим буфером може слугувати індикатор ATR. Встановіть свій стоп-лосс на відстані 1 ATR нижче рівня підтримки (або вище рівня опору).

Період низької волатильності

На ринку постійно змінюються цикли волатильності: період низької волатильності змінюється високою, і навпаки.

Коли ринок перебуває в стані низької волатильності, це означає, що волатильність, ймовірно, розшириться в найближчому майбутньому. Це дає нам можливість увійти в ринок зі щільним стоп-лоссом і отримати істотний прибуток, коли діапазон волатильності знову збільшиться.

Канал Дончіана

Канал Дончіана також є трендовим індикатором.

Він складається з трьох частин:

• Верхня смуга - 20-денний максимум.
• Середня смуга - середнє значення верхньої та нижньої смуги.
• Нижня смуга - 20-денний мінімум.

Ми можемо використовувати канал Дончіана для:

• Пошуку угод на пробій.
• Отримання прибутку з сильних трендів.

Угоди на пробій

Більшість трейдерів хочуть отримати максимум прибутку з сильних трендів. Найчастіше вони намагаються увійти в ринок на відкаті. Однак часто трапляється ситуація, коли ринок рухається стрімко вгору без жодних відкатів. Що ж робити в такій ситуації? Рішення - торгувати пробої.

Якщо ви почнете торгувати пробої, у вас з'явиться можливість увійти на початку кожного нового тренда. Але як це можна зробити? Для цього нам знадобиться канал Дончіана. Коли ціна "стикається" з верхньою смугою каналу Дончіана, ми будемо відкривати довгу позицію.

Отримання прибутку з сильних трендів

Як ми знаємо, канал Дончіана показує 20-денний максимум і мінімум (верхня і нижня смуга). Ви можете використовувати його для перестановки стоп-лосса і отримання максимуму прибутку з сильних трендів.

Ми будемо переносити стоп-лосс за 20-денним мінімумом і виходити з угоди тільки тоді, коли ціна досягне нижньої смуги.

Як використовувати технічний аналіз?

Більшість торгових стратегій підпадають під одну з наступних категорій:

• Трендова торгівля.
• Торгівля пробоїв.
• Торгівля консолідацій.
• Контртрендова торгівля.

Після того, як ви оберете тип стратегії, який вам найбільше подобається і підходить, ви можете підібрати необхідні торгові інструменти.

Трендова торгівля

Коли ми торгуємо за трендом, нам подобається використовувати формулу: тренд + значуща область + сигнал для входу.

Тренд

Для визначення тренда ви можете використовувати ковзаючі середні або канал Дончіана.

Значуща область

Значуща область - це горизонтальні рівні, трендові лінії або ковзаючі середні.

Сигнал для входу

В якості сигналу для входу ми візьмемо вивчені нами свічкові патерни.

Ось шаблон, який ви можете використовувати:

1. Якщо ціна перебуває вище ковзної середньої за 200 періодів, на ринку присутній довгостроковий висхідний тренд.
2. Ми очікуємо моменту, коли ціна відкотиться до рівня підтримки.
3. На рівні ми очікуємо появи розворотної свічкової моделі.
4. Потім ми відкриваємо довгу позицію зі стоп-лосом у розмірі 1 ATR нижче мінімуму розворотної свічки. Прибуток будемо фіксувати за найближчим рівнем.

Замість горизонтальних рівнів підтримки та опору ви можете використовувати трендові лінії. Не бійтеся експериментувати і підберіть для себе відповідний стиль та інструмент для торгівлі.

Торгівля пробоїв

Волатильність на ринку постійно змінюється. Періоди з низькою волатильністю змінюються на періоди з високою. Це означає, що найкращий час для торгівлі пробоїв - це період низької волатильності. У цьому разі ми можемо використовувати стоп-лосс невеликого розміру, а потенціал нашого прибутку буде досить великий.

Визначаємо волатильність

Ми будемо використовувати індикатор ATR для визначення поточного стану ринку. Низька волатильність протягом тривалого часу є вірною ознакою того, що назріває щось "більше".

Сигнал для входу

Канал Дончіана підкаже нам момент пробою. Наприклад, пробій 20-денного максимуму (або мінімуму).

1. Якщо ціна перебуває в періоді низької волатильності, очікуємо, поки не станеться пробій 20-денного максимуму.
2. Якщо ціна пробиває 20-денний максимум, ми відкриваємо довгу позицію. Стоп-лосс переносимо за рівнем 20-денного мінімуму.

Чи працює технічний аналіз?

Ми впевнені, що почавши займатися трейдингом, ви не раз ставили собі такі запитання: "Чи працює технічний аналіз?" "Торгувати так само просто, як малювати лінії на графіку?" "Технічний аналіз - це все, що мені потрібно для прибуткової торгівлі?" Як ви зараз відповісте на ці запитання?

• Ви можете відповісти "Так". Усе, що вам потрібно для прибуткової торгівлі, можна прочитати за графіками?
• Ви можете відповісти "Ні". Тому що трейдинг не такий простий на перший погляд? І потрібно об'єднувати технічний аналіз з фундаментальним, читати новини та перевіряти економічний календар?

Яка з відповідей правильна?

Технічний аналіз використовується для прогнозування руху ціни на підставі закономірностей у минулому. Інструментами аналізу можуть бути рівні підтримки та опору, свічкові моделі, технічні індикатори, обсяги, фази ринку.

Щоб перевірити ефективність роботи технічного аналізу, ми можемо виконати наступне:

1. Протестувати обрану торгову стратегію технічного аналізу за історичними даними.
2. Порівняти отримані результати зі стратегією купівлі та утримання індексу S&P500.

Якщо наша торгова стратегія покаже кращі результати, ніж метод купівлі та утримання, тоді ми можемо зробити висновок, що технічний аналіз дійсно працює.

Якщо ви подивитеся на історичні дані, то побачите, що стратегія купівлі та утримання S&P500 приносить прибуток близько 10% на рік з максимальним осіданням у 56%.

Як розробити свою торгову стратегію?

В інтернеті ви зможете знайти безліч найрізноманітніших торгових стратегій. Найважливіше - це зрозуміти, чому ця торгова стратегія працює, і яка концепція лежить в її основі. Не зосереджуйтеся на пошуку ідеального параметра, наприклад найкращої ковзної середньої або найкращого індикатора. Це не головне.

Якщо ви ледачі і не хочете вносити будь-які зміни в обрану торговельну стратегію, ви можете відразу почати її використовувати. Але якщо ви хочете розробити свою власну стратегію, ось декілька речей, які варто враховувати:

• Таймфрейм.
• Критерії входу.
• Критерії виходу.
• Ринкова фаза.
• Управління ризиками.
• Активи та ринки для торгівлі.

Якщо ви занадто сильно зміните обрану вами стратегію і додасте в неї багато нових правил, можливо, вона вже перестане працювати. Тому вносьте будь-які зміни вдумливо й обережно. Як правило, чим менше у вас правил, тим краще торгова стратегія покаже себе.

Ніколи не покладайтеся на результати і розповіді інших трейдерів. Ви повинні завжди перевіряти обрану торгову стратегію самостійно. Тому якщо щось піде не так, за це будете відповідальні тільки ви самі.

Є 2 способи перевірити свою торговельну стратегію: використовувати попереднє тестування на історичних даних або відразу ж торгувати на реальному ринку, але з найменшим лотом.

Наскільки ефективна ваша торгова стратегія?

Давайте для прикладу протестуємо стратегію імпульсної торгівлі за індикатором Моментум.

Входити в ринок будемо, коли ціна досягне 40-тижневого максимуму. Стоп-лосс будемо переносити на відстань 10% від поточної ціни.

Для початку виберемо 20 акцій з індексу Russell 3000, які відзначалися найбільшим зростанням за останні 40 тижнів. Витрати на одну угоду будуть не більше 10$. Вхід у ринок - на відкриття понеділка. Тестовий період: 1990 - 2017. Розмір позиції: 5%.

Ось приклад торгової установки:

Результати тестування:

• Кількість угод: 4630.
• Відсоток прибуткових угод: 45.83%.
• Коефіцієнт прибуткових угод: 1.5.
• Річна прибутковість: 23.47%.
• Максимальна просадка: 53.02%.

Таблиця результатів за 28 років:

Як ми бачимо, ця торгова стратегія має вищий річний дохід і нижчу просадку порівняно зі стратегією купівлі та утримання S&P500. І загалом, ця торгова стратегія цілком робоча.

Технічний аналіз - це все, що вам потрібно для прибуткової торгівлі?

Дехто з вас може погодитися з цим твердженням. Проте все не так просто. Вам потрібно не забувати про можливі ризики.

Як ми пам'ятаємо, обрана нами торгова стратегія мала максимальне просідання 53,02%. І це без жодного кредитного плеча. Якщо трейдер вирішить використовувати друге плече, просадка становитиме вже понад 100%, і він втратить свій депозит.

Ось ще один приклад. Візьмемо двох трейдерів. Перший з них торгує агресивно і ризикує 25% від свого рахунку в кожній угоді. Другий з них - консервативний, який ризикує тільки 1% свого депозиту. Обидва вони використовують торговельну стратегію, яка прибуткова в 50% випадків із середнім співвідношенням ризику до прибутку в розмірі 1:2. Протягом наступних 8 угод, результати будуть такими: 4 збиткові угоди, 4 прибуткові угоди. Перший трейдер втратить відразу ж свій депозит (-25% -25% - 25% - 25% - 25% = -100%). Другий трейдер отримає 4% прибутку (-1% -1% -1% -1% -1% + 2% + 2% + 2% + 2% + 2% = +4%).

Тому якщо у вас немає належного управління ризиками, ви торгуватимете у збиток, навіть якщо ваша торгова стратегія має перевагу на ринку.

Якщо ви подивитеся на результати тестування, ви помітите, що іноді збиткові періоди тривали протягом багатьох місяців. І іноді просадка досягала 20%:

Чи готові ви впоратися зі смугою невдач, коли вона настане? Тому що у вас може бути торговельна перевага і належне управління ризиками, але якщо у вас не вистачить міцності витримати довготривале просідання, ви не зможете стати прибутковим трейдером у довгостроковій перспективі.

Тому торгова психологія дуже важлива і з нею потрібно постійно працювати.

Одного технічного аналізу недостатньо, щоб стати прибутковим трейдером. У вас повинні бути:

• Прибуткова торгова стратегія.
• Грамотне управління ризиками.
• Правильна торгова психологія.

Якщо у вас недостатньо опрацьований хоча б один із цих факторів, ви не зможете досягти успіху в трейдингу.

Рекомендації та поради

Якщо ви думаєте, що технічний аналіз - це кришталева куля, яка буде вам пророкувати рухи ринку - значить ви помиляєтеся. Не можна у своєму трейдингу покладатися тільки на нього. Тому що без правильного ризик-менеджменту найкраща торгова стратегія у світі не врятує вас від втрати депозиту. Проте, якщо ви комбінуватимете технічний аналіз, ризик-менеджмент і самодисципліну - тоді у вас все має вийти.

Тижневі вершини та западини

Тижнева вершина - найвища точка, якої ціна досягла за тиждень. Тижнева западина - найнижча точка, досягнута ціною за тиждень. Ці точки корисні для визначення рівнів на графіку, від яких найкраще відкривати угоди.

Якщо на тижневих графіках ви бачите ведмежий сетап, найкраще шукати угоди в шорт протягом наступного тижня. Якщо ви торгуєте всередині дня, звертайте увагу на денні вершини і западини.

Відкриття лондонської сесії

Якщо ви внутрішньоденний форекс трейдер, звертайте увагу на відкриття лондонської сесії. Цей час дуже важливий, тому що саме в години лондонської сесії на ринку зростає волатильність і ринок починає свій рух.

Ми можемо торгувати пробої, щоб зловити рух пробою на відкритті Лондона. Або ми можемо торгувати за трендом, щоб цілком зловити його денний імпульс. У будь-якому разі, звертайте пильну увагу на відкриття лондонської сесії.

Найкращий час для відкриття угод на форекс

Хотілося б вам взяти якомога більший імпульс руху ціни? Або ви б вважали за краще перебувати в угоді ще до того, як ціна почне рухатися на вашу користь? Тоді відкривайте угоди на самому початку торгового дня. Тому що на початку дня денний потенціал руху ціни ще не вичерпано, і у вас є всі шанси захопити його якомога більше.

Подивіться на денний графік. Ви помітите, що початок дня - найкращий час для входу в угоду.

Якщо ви торгуєте інтрадей, намагайтеся відкривати свої угоди на початку торгового дня. Якщо ви свінг-трейдер, відкривайте більшість угод на початку тижня.

Магія ковзної середньої

Ковзаюча середня - потужний індикатор технічного аналізу, який може поліпшити ваші результати в трейдингу. Вона може вам допомогти з пошуком тренду, визначенням найкращих точок для входу і місцем для постановки стоп-лосса.

Як використовувати ковзну середню для визначення тренда?

Якщо ви іноді сумніваєтеся і не знаєте, який зараз на ринку тренд, ковзаюча середня допоможе вам розібратися з цим. Ви можете використовувати ковзну середню для визначення напрямку тренда.

Якщо ціна перебуває вище 200 MA - тренд висхідний. Нижче - низхідний.

Як ловити великі рухи тренда за допомогою ковзної середньої?

Якщо ви хочете брати цілим великі тренди, вам потрібно використовувати ковзну середню і підтягувати стоп за нею слідом за рухом ціни. Угода закривається тільки тоді, коли ціна перетинає ковзну середню.

Щоб брати рух довгострокових трендів можна використовувати 200 MA. Для короткострокових найкраще буде використовувати 20 MA.

Ковзаюча середня - індикатор для входу в ринок

У фазі консолідації ринку ми входимо в угоду за лініями підтримки або опору. У трендових ринках найкраще використовувати ковзну середню.

Ціна часто не повертається до рівнів після їхнього пробою, але використовуючи ковзну середню, ми завжди зможемо увійти в рухомий тренд. Шукати точки входу ми будемо на відкатах до ковзної середньої.

Як купувати на рівні підтримки і продавати на рівні опору?

Рівні підтримки та опору - основа технічного аналізу форекс. Підтримка - це область на графіку з потенційним тиском покупців, а опір - область на графіку з потенційним тиском продавців. Але нам не потрібно сліпо входити в купівлі біля підтримки і в продажі біля рівня опору. Замість цього ми чекаємо на особливі ринкові умови, які б збільшили ймовірність нашої угоди.

Ми дивимося положення ціни відносно 200 MA. Якщо ціна нижча - значить, ринок у довгостроковому низхідному тренді, і ми можемо шукати продажі біля рівня опору, якщо ціна вища - ринок у висхідному довгостроковому тренді, тому шукаємо купівлі біля підтримки.

Низьковолатильні діапазони

Стан ринку завжди змінюється від періоду високої волатильності до періоду низької волатильності.

Тому найкраще буде входити в ринок, коли він перебуває у фазі низької волатильності. Це дасть нам змогу використовувати більш щільний стоп і зменшити наші ризики. Якщо волатильність знову збільшиться, ми вже будемо в угоді.

Перший відкат

Перший відкат відбувається після того, як ціна виривається з діапазону в новий тренд. Найкращою можливістю увійти тут в угоду буде використовувати фігуру прапор. Подібні відкати, як правило, невеликі, з маленькими свічками, що дає нам чудову можливість для встановлення короткого стопа.

Технічний аналіз на форекс - беремо найкраще

Технічний аналіз - це не панацея від усіх невдалих угод. Рекомендації, які ми навели, допоможуть вам у вашому трейдингу. Але пам'ятайте, що не існує ідеальної стратегії, патерну або фігури.

Усе залежить від вас і від ваших цілей у торгівлі. Якщо у вас щось не виходить, завжди можна вдосконалити один з елементів свого трейдингу і стати ще кращим. Наприклад, у трендах потрібно вчитися, як працювати зі змінною середньою. У бічних ринках - вчимося працювати з рівнями, визначати можливі пробої рівнів або торгувати від хибних пробоїв.

Відео

Читайте також - Торгівля на відкатах: стратегії для входу в ринок

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Ковзна середня: стратегії прибуткового трейдингу
• Стратегія торгівлі за трендом - повне керівництво