Ковзна середня: стратегії прибуткового трейдингу

Ковзна середня (Moving Average або скорочено MA) - це один із найуніверсальніших і найпопулярніших індикаторів на ринку, який може бути використаний для торгівлі за трендом.

Ковзна середня показує середню ціну за вказаний період часу (це можуть бути 15 днів або 15 хвилин) і є запізнілим індикатором.

Існує два основних типи ковзних середніх - проста ковзна середня (SMA) і експоненціальна ковзна середня (EMA). Як випливає з назви, проста ковзна середня - це просто середня ціна торгового інструменту за певний період часу. З іншого боку, експоненціальна ковзна середня надає більшої ваги пізнішим значенням ціни.

Я віддаю перевагу використанню експоненціальної ковзної середньої, яка найкраще відображає нещодавній рух ціни і точніше за нею слідує.

Прості та експоненціальні ковзаючі мають вигляд плавної лінії. Наприклад, ковзна середня за 50 періодів на денному графіку використовує останні 50 днів руху ціни для формування середнього значення:

Ніколи не слід використовувати ковзну середню ізольовано. Найкраще її поєднувати з патернами прайс екшен та іншими сигналами ринку.

Типи та параметри ковзаючої середньої

Існує чотири найбільш популярних ковзних середніх:

• Проста ковзна середня - SMA або просто MA.
• Експоненціальна ковзна середня - EMA.
• Згладжена ковзна середня - SMMA.
• Лінійно-зважена ковзна середня - LWMA.

Слід зазначити, що експоненціальна ковзна середня і лінійна зважена ковзна середня надають більшого значення недавнім значенням. Через це ці типи MA швидше реагують на останні зміни ціни.

Під час використання індикатора ковзної середньої в Metatrader ви можете вибрати декілька параметрів:

• Період - це період часу для розрахунку. Наприклад, період 10 на денному графіку означає 10 днів.
• Зсув - це затримка за часом для застосування до індикатора. Наприклад, період 5 на годинному графіку означає зсув ковзної середньої вправо на 5 годин.
• Метод МА - це метод розрахунку, застосовуваний до МА або тип МА, який ви хочете побачити на своєму графіку.
• Застосувати до - це ціна, до якої ви хочете застосувати формулу розрахунку ковзної середньої. Наприклад, розраховувати ковзну середню за ціною закриття.

Повернення до середнього значення і ковзна середня

Повернення до середнього значення - це теорія, яка часто використовується на фінансових ринках. Вона являє собою тенденцію ринку постійно повертатися до своєї середньої ціни. Ми можемо використовувати цю закономірність для пошуку оптимальної точки входу.

На ілюстрації вище у нас є два елементи: середнє значення ціни і повернення до цього значення. Хоча ця концепція проста для розуміння, вона може змінити ваш погляд на ринок. Саме тут нам стане в нагоді ковзна середня.

Ми можемо використовувати 10 і 20 EMA:

Область між 10 і 20 EMA виступає як зона, яка вказує на повернення ціни до середнього значення. Ця зона являє собою середню ціну ринку. Зверніть увагу, як ринок знаходить підтримку і опір у цій області в рамках тренда. Саме тут 10 і 20 експоненційні ковзаючі експоненціальні середні допомагають нам знайти точки для входу в ринок.

Перекупленість та перепроданість

Одна з найпоширеніших пасток серед трейдерів - вхід у ринок на імпульсних рухах ціни, іншими словами купівля або продаж на рівнях перекупленості або перепроданості. Подібних входів варто уникати.

На графіку вище я виділив області перекупленості та перепроданості, від яких ціна повертається до свого середнього значення. Якщо ціна відхиляється занадто далеко від ковзних середніх, краще завжди дочекатися її відкату до середнього значення, перш ніж входити в купівлю або продаж.

На денному графіку ціна зробила два тривалі рухи вниз від 10 і 20 ЕМА. У цих областях найкраще не входити в ринок. Замість цього ми очікуємо повернення ціни до ковзних середніх і тільки від них вже шукаємо точку входу на продаж.

Як зрозуміти, що ціна перебуває в області перекупленості або перепроданості? Це залежить від декількох факторів:

• Торговий інструмент.
• Таймфрейм.
• Поточні ринкові умови.

Торговими інструментами можуть бути валюти, акції, товари. Кожен інструмент рухається під свою музику, тобто у нього свої особливості і характер руху ціни.

На кожному таймфреймі ціна може поводитися по-різному. Я виявив, що 10 і 20 експоненціальні ковзаючі середні найкраще працюють на чотиригодинних і денних графіках. З мого досвіду, ці два таймфрейми є найбільш надійними для визначення торгових можливостей.

Поточні ринкові умови дають нам змогу зрозуміти, як ринок може відреагувати на середнє значення.

Варто зазначити, що вивчення і застосування середнього значення підходить тільки для трендового ринку. Тож якщо ринок торгується в діапазоні або занадто нестабільний, повернення до середнього значення найкраще не використовувати.

Подивимося, як ковзаючі середні можуть допомогти нам знайти точки входу в ринок на чотиригодинному графіку:

На наступному прикладі ціна сформувала пін бар на поверненні до середнього значення. Також ми бачимо лінію тренда, яка виступає як підтримка:

Нам слід уникнути покупок або продажів, коли ринок просунувся занадто далеко від ковзних середніх. Винятком із правила може бути швидкий ринок. Що це означає? Це ринок, на якому відбуваються екстремальні купівлі або продажі, і тому він навряд чи повернеться до своєї середньої ціни найближчим часом.

Ринок зробив два різкі рухи, під час яких не було повернення до середнього значення. Фактично, друге ралі склало 1600 пунктів. Ціна рідко долає подібну дистанцію без відкатів, проте іноді таке трапляється.

Ковзна середня і торгівля за трендом

Ковзна середня сигналізує про можливу зміну тренда, а також допомагає визначити силу поточного тренда. Однак існують тренди, в яких ковзна середня буде абсолютно непотрібною. Наприклад:

Ринок перебуває в сильному низхідному тренді, і це очевидно без жодних індикаторів.

Тепер давайте поглянемо на графік, де ковзаючі середні можуть допомогти визначити силу тренду, а також його потенційні зміни:

Як ми знаємо, низхідний тренд складається з низки знижувальних максимумів і мінімумів. Але іноді ринок демонструє більш високий максимум у низхідному тренді. Чи означає це, що тренд закінчився?

Більш високий максимум у низхідному тренді не завжди означатиме, що тренд закінчився. Це може бути складним відкатом, перш ніж тренд відновить свій рух по заданій траєкторії.

Ви, ймовірно, думаєте: "Як я можу визначати тренд більш об'єктивно?" Ви можете використовувати ковзну середню, яка допоможе вам у цьому. Наприклад, якщо ціна перебуває вище 200 EMA, це означає, що ринок перебуває в довгостроковому висхідному тренді.

Якщо ціна перебуває вище 20 EMA - значить ринок перебуває в короткостроковому висхідному тренді.

Ви можете оцінити силу тренда, подивившись на крутизну ковзних середніх. Чим вони крутіші, тим сильніша тенденція. Якщо ковзна середня стає горизонтальною, значить тренд зовсім відсутній.

Є багато варіантів ковзних середніх, які трейдер може використовувати, але мої улюблені - 10 EMA і 20 EMA. За правильного використання ці дві ковзаючі середні можуть значно спростити торгівлю за трендом.

Ми шукаємо можливості для купівлі тільки тоді, коли 10 ЕМА знаходиться вище 20 ЕМА. Оскільки 10 ЕМА слідує за ціновим рухом точніше, ніж 20 ЕМА, вона сигналізує про те, що ринок перебуває у висхідному тренді. З іншого боку, коли 10 EMA знаходиться нижче 20 EMA, ми шукаємо можливості для продажу, оскільки ринок перебуває в низхідному тренді.

Якщо ви хочете заробити більше, вам потрібно знайти сильний трендовий ринок. Це дозволить вам отримати більший потенціал для прибутку. Для цього вам використовуйте 20 і 50 EMA і порівняйте їхній нахил. Чим він буде сильнішим, тим ринок буде більш волатильним.

Давайте порівняємо два графіки.

Зрозуміло, що на першому графіку потенціал прибутку буде набагато більшим, ніж на другому, і тому перший графік кращий для торгівлі.

Не забувайте, що ковзаючі середні - це трендовий індикатор, тому їх потрібно використовувати тільки на трендових ринках і забувати про них у періоди консолідацій.

Динамічні рівні підтримки та опору

На трендовому ринку ковзаючі середні можуть виступати в ролі динамічних рівнів підтримки і опору. Ринок можна порівняти з гумовою стрічкою. Якщо він розтягується занадто сильно, завжди відбувається відкат. Тобто ринок постійно повертається до ковзної середньої.

Тому, якщо ви хочете знайти хорошу точку входу в трендовому ринку, завжди дочекайтеся повернення ціни до ковзної середньої.

Перш ніж рухатися далі, я хочу сказати, що динамічні рівні підтримки та опору не такі сильні або показові, як горизонтальні рівні.

Динамічну підтримку і опір можна знайти там, де ковзна середня перетинається з поточною ціною:

Зверніть увагу, як експоненціальні ковзаючі середні з періодами 10 і 20 працюють як підтримка і опір для ціни.

Давайте подивимося на 10 і 20 EMA, які виступають як динамічний опір під час низхідного тренду:

Зверніть увагу, щойно 10 ЕМА перетнулися з 20 ЕМА, ковзна середня стала діяти як динамічний опір.

Для торгівлі динамічні рівні допоможуть бути використані тільки в поєднанні з іншими структурними факторами і патернами прайс екшен:

Тут ми бачимо пін бар на горизонтальному рівні та ціну, яка відскакує від динамічного рівня. Усе це відбувається в рамках висхідного тренда. Виходить ідеальна торгова установка.

Ось список п'яти найпоширеніших ковзних середніх, які можуть використовувати трейдери:

• 10.
• 20.
• 50.
• 100.
• 200.

Оскільки вищезгадані періоди використовуються частіше за інші, ринок схильний поважати їх більше, ніж інші. З цієї ж причини на ринку працюють рівні підтримки та опору: якщо достатня кількість трейдерів використовують один і той самий рівень для купівлі або продажу, найімовірніше, на нього буде певна реакція ринку.

Ми можемо використовувати динамічні рівні підтримки та опору для встановлення стоп-лосса. Коли ринок рухається в тренді, ціна має тенденцію відскакувати від динамічних рівнів. Вони являють собою певний бар'єр, який перешкоджає руху ціни. Таким чином, встановлення стоп-лосса за динамічним рівнем, утвореним ковзною середньою, набуває логічного сенсу.

Як можна заробляти більше на трендових ринках? Єдиний спосіб узяти весь трендовий рух - це не мати жодних цілей щодо фіксації прибутку. Якщо ви ставите тейк-профіт, значить ви обмежуєте потенціал своєї угоди.

Тому на сильних трендових ринках краще не виставляйте тейк-профіт, а використовуйте лише стоп-лосс, виставивши його за динамічною лінією підтримки та опору. Це можна робити на трендових ринках протягом тривалого періоду часу.

Період вашої ковзної середньої визначатиме силу тренда, прибуток з якого ви хочете отримати. Короткострокові MA (наприклад, 5 EMA) дасть вам змогу прокотитися на короткострокових трендах. Тоді як довгострокова MA (наприклад, 200 EMA) дасть вам змогу забирати максимум прибутку з довгострокових трендів.

Ковзна середня: стратегія торгівлі

Ми будемо використовувати ковзну середню для визначення найкращих точок входу на графіках.

1. Якщо ціна перебуває вище 200 EMA - значить на ринку висхідний тренд.
2. Дочекайтеся двох тестів динамічної підтримки, утвореної перетином 20 і 50-періодних EMA.
3. Входьте в угоду на третьому або наступному тесті.
4. Встановіть стоп-лосс у розмірі 2 ATR від вашої точки входу.
5. Виходьте з угоди, коли ціна закривається вище 50 EMA.

50-денна ковзна середня: стратегія торгівлі

Як ми вже знаємо, не існує найкращої ковзної середньої. Проте у звичайному тренді 50-денна ковзна середня - це один із найкращих індикаторів.

Як використовувати 50-денну ковзну середню для пошуку торгових можливостей?

Більшість трейдерів знайомі зі стратегією входу в ринок на рівнях підтримки та опору. Ця стратегія успішно працює, коли ринок перебуває в діапазоні або слабкому тренді.

Але що робити, якщо ринок перебуває в схожому тренді?

Як ви бачите, ринок не тестує рівень підтримки протягом тривалого часу, і ви довгий час можете залишатися поза ринком у пошуках підходящої торгової можливості. Що ж робити? Саме тут вступає в гру 50-денна ковзна середня.

Давайте подивимося на той самий графік ще раз, але цього разу, наклавши на нього ковзну середню за 50 днів:

Бачите різницю? Після того, як ціна повторно тестує 50-денну ковзну середню, ви можете використовувати патерни прайс екшен для пошуку точки входу в ринок.

Як висиджувати тривалі тренди за допомогою 50 MA?

Коли справа доходить до торгівлі за трендом, багато трейдерів фіксують прибуток за найменшого відкату. При цьому вони занадто сильно підтягують свій трейлінг стоп!

Це схоже на погоню за дівчиною. Якщо ви наблизитеся до неї занадто близько, вона втече. Але якщо ви дасте їй свободу, у вас буде більше шансів завоювати її.

Тому ви повинні навчитися давати ціні дихати. Один із підходів для цього - використовувати 50-денну ковзаючу середню для переміщення вашого стоп-лосса.

Це означає, що ви маєте утримувати свою позицію, доки ціна залишається вищою за 50 денну ковзну середню. І виходити з ринку тільки тоді, коли вона закривається нижче її (і навпаки для короткої позиції).

Як використовувати 50 денну ковзну середню для торгівлі на розворот?

Коли ви торгуєте на розворот тренда, час вашого входу має вирішальне значення. Якщо ви входите в ринок занадто рано, ви ризикуєте бути вибитим по стопу. Якщо ви запізнилися, ви втрачаєте можливість зловити великий рух ціни.

Як ви можете точно знайти час, щоб увійти в ринок не надто рано або не надто пізно? Ви можете використовувати 50-денну ковзну середню, яка може діяти як фільтр тренда.

Якщо ви хочете увійти в шорт проти висхідного тренду, почекайте, поки ціна закриється нижче 50-денної ковзної середньої (і навпаки, в разі довгої позиції).

Але що якщо ціна не закриється нижче 50-денної ковзної середньої, чи можна я відкривати коротку позицію? Ні!

Ви повинні залишатися поза ринком. Нехай 50-денна ковзна середня діє як фільтр тренда і повідомляє вам, коли найбезпечніше відкривати коротку позицію.

Щоб збільшити прибутковість ваших угод, переконайтеся, що ціна спирається на структуру ринку з більш високим таймфреймом. Наприклад, якщо ви шукаєте шорт, перевірте, щоб ціна перебувала на рівні опору на старшому таймфреймі.

Як входити в ринок вчасно?

Ви відкриваєте свої угоди занадто пізно, тільки потім усвідомлюючи, що купили на максимумах? При цьому ваш стоп-лосс вибиває на першому відкаті? Ринок продовжує своє зростання, але вже без вас? Чому так відбувається? Причина в тому, що ви можете входити в ринок занадто далеко від значущої області. Тому навчіться шукати точки входу поруч зі значущою областю.

Наприклад, у здоровому тренді значуща область перебуває поруч із 50-денною ковзною середньою.

А ось тут не варто відкривати угоди:

У сильному тренді значуща область перебуває поруч із 20 денною ковзною середньою.

50-денна ковзна середня і пошук найкращих точок входу

Є дві техніки, які ви можете використовувати:

1. Розворотні патерни прайс екшен.
2. Пробій лінії тренда.

Ми знаємо, що ковзна середня діє як значуща область у здоровому тренді. Що робити, коли ціна повторно протестує 50-денну ковзну середню? Тут ми можемо шукати розворотні патерни прайс екшен, такі, як пін бар, модель поглинання.

Коли ціна відкочує до 50-денної ковзної середньої, ви можете намалювати міні-лінію тренда, яка допоможе вам знайти точку входу.

Торгова стратегія за 50 MA

Ідея цієї торгової стратегії полягає в тому, щоб отримати прибуток з однієї великої хвилі в здоровому тренді. Ось як це працює:

1. Знайдіть здоровий тренд, у якому ціна відповідає 50-денній ковзній середній.
2. Дочекайтеся, поки ціна повторно протестує 50-денну ковзну середню.
3. Шукайте тригер для входу (наприклад, патерн прайс екшен на пробій лінії тренда).
4. Входьте в ринок тільки на відкритті наступної свічки.
5. Стоп-лосс встановіть нижче 1 ATR попереднього мінімуму.
6. Якщо ціна рухається на вашу користь, виходьте на найближчому розвороті.

Ось декілька прикладів:

200-денна ковзна середня: стратегія торгівлі

200 денна ковзна середня (200 MA) є одним з найпопулярніших технічних індикаторів.

У новинних зведеннях та аналітичних оглядах ви часто зустрінете:

S&P 500 опустився нижче 200 денної ковзної середньої - ринок ведмежий.

Входьте в купівлі, коли ціна перевищить 200 денну ковзну середню.

Акції Apple щойно закрилися нижче 200 MA - настав час продавати.

Але найчастіше ці поради виявляться абсолютно марними, оскільки вони підштовхуватимуть вас відкривати позиції на емоціях і входити в ринок у найневідповідніший час. У сьогоднішній статті ми розберемо всі нюанси й особливості торгівлі за 200 денною ковзною середньою.

Що таке 200-денна ковзна середня?

Ковзна середня - це технічний індикатор, який усереднює останні значення ціни і відображається у вигляді лінії на графіку.

Давайте припустимо, що за останні 5 днів ціна акцій Apple була 100, 90, 95, 105 і 100. Значить 5-денна ковзна середня дорівнює:

100 + 90 + 95+ 105 + 100 / 5 = 98

Усі 5-періодні значення MA можна відобразити у вигляді плавної лінії на графіку. Те ж саме справедливо і для 200-денної ковзної середньої. Різниця лише в тому, що ви дивитеся на дані останніх 200 днів, які показують більш довгострокову ковзну середню.

Також існують різні типи ковзних середніх: прості, експоненціальні, зважені. Концепція в кожній з них однакова, проте вони трохи відрізняються методами розрахунку.

Як можна використовувати 200-денну ковзну середню?

200-денна ковзна середня - це довгостроковий індикатор, який ви можете використовувати для ідентифікації та торгівлі в довгостроковому тренді.

• Якщо ціна перебуває вище за 200-денну ковзну середню, ми розглядаємо купівлі.
• Якщо ціна знаходиться нижче 200-денної ковзної середньої, ми шукаємо можливості для продажу.

Якщо ви торгуєте акціями, ви можете звернутися до індексу, щоб побачити загальну картину напрямку ринку. Наприклад, якщо в індексі S&P 500 ціна перебуває вище за 200 денну ковзну середню, шукайте можливості для купівлі акцій США. Ця проста техніка збільшить ваші шанси на отримання прибутку, а також зменшить можливе просідання.

Як найкраще входити в ринок?

Тепер ви, ймовірно, думаєте: "Тепер зрозуміло, як визначити переважну тенденцію на ринку. Але як можна знайти відповідну точку входу?"

Ось декілька методів, які можна використовувати:

• Рівні підтримки та опору.
• Відскок від 200 MA.
• Фігура трикутник.
• Фігура прапор.

Розберемо детальніше кожен із цих методів.

Рівні підтримки та опору

Підтримка - область на графіку з потенційним тиском покупців. Опір - область на графіку з потенційним тиском продавців.

Таким чином, якщо ціна перебуває вище за 200 денну ковзну середню, ми шукаємо можливості для покупок на рівні підтримки. Якщо ціна знаходиться нижче, шукаємо можливості для продажу на рівні опору.

Відскок від 200 MA

Під час тренда 200 денна ковзна середня може виступати як значуща область, від якої ціна постійно відскакує. Це дає нам можливість увійти в ринок.

Сетап набуває великої сили, коли лінія 200 MA перетинає найближчі рівні підтримки або опору.

Трикутник

Висхідний трикутник - це ознака сили, яка говорить нам про те, що покупці готові купувати за вищими цінами. Таким чином, у висхідному тренді, коли ціна перебуває вище 200MA, ви можете знайти висхідний трикутник і відкрити позицію на його пробій. Відповідно в низхідному тренді ми шукаємо низхідний трикутник.

Чим довше формується трикутник, тим сильнішим буде його пробій.

Прапор

Фігура прапор - це ще один патерн продовження тенденції.

Бичачий прапор свідчить про те, що покупці контролюють ситуацію на ринку, а продавці зазнають труднощів при відкритті коротких позицій (тому ми бачимо відкат з невеликим розміром свічок). Таким чином, у висхідному тренді ви можете знайти бичачий прапор і відкрити позицію на його пробій. У низхідному тренді ми шукаємо ведмежий прапор.

Найкращі моделі прапора з'являються після пробою тривалої консолідації.

Як утримувати позицію в тренді за допомогою 200 денної ковзної середньої?

Якщо ви хочете забирати максимум прибутку в тривалих трендах, ви можете використовувати трейлінг-стоп, залишаючи при цьому достатній буфер для руху ціни. Ми можемо переносити стоп-лосс за допомогою 200-денної ковзної середньої.

Позиція закривається тільки тоді, коли ціна перетинає 200 MA.

Визначаємо фази ринку за допомогою 200 MA

Ринок постійно переходить з тренда в консолідацію і навпаки. Можна визначити 4 фази ринку:

• Накопичення.
• Тренд.
• Розподіл.
• Протилежний тренд.

Фаза накопичення відбувається після низхідного тренда і виглядає як консолідація. 200 MA вирівнюється, і ціна рухається вздовж неї. Покупці і продавці перебувають у рівновазі, і ринок поки що не визначився зі своїм напрямком.

У цій фазі може статися пробій ціною рівня в будь-якому напрямку. Якщо станеться пробій рівня підтримки, низхідний тренд триває. Якщо станеться пробій рівня опору, виникне висхідний тренд.

Тренд виникає, коли ціна виходить із фази накопичення. Ціна рухається в певному напрямку з більш високими максимумами і мінімумами. У цей момент ви побачите, що ціна буде знаходитися вище 200 MA.

У трендовій стадії шлях найменшого опору спрямований вгору, тому краще за все відкривати довгі позиції.

Зрештою, на ринок прийде достатня кількість продавців, і висхідний тренд закінчиться. Виникне фаза розподілу. Ціна буде знаходитися в межах консолідації, і 200 денна ковзна середня вирівнюється.

На стадії розподілу ціна може продовжити свій рух у будь-якому напрямку. Якщо станеться пробій рівня опору, висхідний тренд продовжиться. Якщо станеться пробій рівня підтримки, почнеться низхідний тренд.

Коли ціна вийде з фази розподілу, виникне низхідний тренд. Ринок перебуватиме нижче 200 денної ковзної середньої. У стадії низхідного тренду шлях найменшого опору спрямований донизу, тому краще за все відкривати короткі позиції.

Низхідний тренд не може тривати вічно. Рано чи пізно настане момент, коли він приверне достатню кількість покупців. Тоді ринок повернеться до першої стадії - фази накопичення.

Пам'ятайте, що 4 фази ринку - це більше мистецтво, ніж точна наука. Іноді не зовсім зрозуміло, в якій фазі на даний момент перебуває ринок. Якщо у вас виникає невизначеність, розгляньте інший торговий інструмент, який буде більш зрозумілим.

Читайте також - Стратегія торгівлі за трендом - повне керівництво.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Золотий перетин двох ковзних середніх з періодами 50 і 200
• Технічний аналіз ринку: комплексне керівництво трейдера