Подвійна експонеціальна ковзна середня або DEMA

Більшість трейдерів знайомі з традиційними видами ковзної середньої, такими як проста ковзна середня, експоненціальна ковзна середня і ковзна середня, зважена за обсягом. Це одні з найбільш популярних типів ковзних середніх. Сьогодні ми розповімо про менш відомий, але дуже ефективний індикатор ковзної середньої, який називається DEMA.

Що таке технічний індикатор DEMA?

Подвійну експоненціальну ковзну середню, відому як індикатор DEMA, розробив Патрік Маллой. Він представив індикатор DEMA в січневому випуску публікації "Технічний аналіз акцій і сировинних товарів" за 1994 рік. Він намагався знайти краще дослідження ковзної середньої, яке могло б зменшити відставання традиційних індикаторів ковзної середньої і яке забезпечило б більш своєчасні входи в ринок.

Індикатор DEMA - це індикатор подвійної експоненціальної ковзної середньої, який більш чутливий до останніх даних про ціни порівняно з традиційною експоненціальною ковзною середньою. Оскільки ковзні середні зазвичай є запізнілими індикаторами, вони можуть генерувати дещо запізнілі сигнали.

Індикатор DEMA намагається усунути цей недолік, властивий багатьом дослідженням ковзних середніх. Ми можемо поглянути на ціновий графік, щоб порівняти відмінності між різними типами ковзних середніх, щоб краще зрозуміти це.

Нижче ви знайдете ціновий графік з наступними накладеннями ковзного середнього: червона лінія представляє лінію простої ковзної середньої за 50 періодів, зелена лінія представляє лінію експоненціальної ковзної середньої за 50 періодів, а синя лінія представляє лінію ковзної середньої DEMA.

Зверніть увагу, як лінія DEMA відповідає руху ціни краще, ніж SMA і EMA.

Формула подвійної експоненціальної ковзної середньої

Подвійна експоненціальна ковзаюча середня має досить складну формулу. По суті, індикатор DEMA являє собою комбінацію одинарних і подвійних експоненціальних ковзних середніх, які призводять до ще однієї експоненціальної ковзної середньої.

EMA1 = EMA ціни

EMA2 = EMA з EMA1

DEMA = (2 x EMA1) - EMA2

Отже, як ви можете бачити з наведеної вище формули, DEMA враховує одну EMA, відому як EMA, а потім подвійну згладжену EMA, відому як EMA2. DEMA можна обчислити шляхом віднімання EMA2 від 2X EMA1. На щастя, вам не потрібно запам'ятовувати цю формулу для реалізації технічного індикатора DEMA. Ваша торгова платформа автоматично побудує індикатор DEMA на вашому ціновому графіку.

Торговий індикатор DEMA може здатися дещо заплутаним і складним для розуміння, проте його використання досить просте. Багато сигналів, які ви отримуєте від індикатора DEMA, працюватимуть аналогічно до інших більш традиційних ковзних середніх.

Наприклад, трейдери можуть використовувати лінію ковзної середньої DEMA для визначення тенденцій на ринках, пошуку областей підтримки та опору, виявлення потенційних можливостей пробою та інших методів технічного аналізу. Як правило, лінія ковзної середньої DEMA надає можливості для більш раннього входу, оскільки вона більш чутлива і реагує на недавній рух ціни.

DEMA проти TEMA

Часто виникає таке запитання: у чому різниця між подвійною експоненціальною ковзною середньою, DEMA, і потрійною експоненціальною ковзною середньою, TEMA? Що ж, якщо ви думали, що розрахунок DEMA збиває з пантелику, то ви напевно знайдете формулу TEMA ще складнішою.

По суті, TEMA використовує потрійну згладжену експоненціальну ковзаючу середню разом з одинарною і подвійною згладженою EMA. Немає необхідності вдаватися в точну формулу TEMA, щоб ви розуміли, що, будучи потрійною експоненціальною ковзаючою середньою, вона буде навіть більш чутливою до недавнього руху ціни, ніж DEMA.

Індикатор TEMA також є творінням Патріка Маллоя. Індикатор TEMA дуже добре підходить для короткострокової торгівлі через свою більш чутливу природу. Індикатор DEMA також можна використовувати для короткострокової торгівлі, однак, як правило, він краще працює для можливостей торгівлі на коливаннях.

Нижче ви можете знайти ціновий графік, який показує індикатори DEMA і TEMA, нанесені на ціновий графік. Лінія DEMA відображається синім кольором, а лінія TEMA - блакитним.

Типи сигналів DEMA

Як ми тепер знаємо, індикатор DEMA більш чутливий до нещодавнього руху ціни. І тому він часто може дати підказки раніше, ніж більшість інших типів ковзної середньої. Отже, які види торгового аналізу можна виконати за допомогою технічного дослідження DEMA? Що ж, давайте поглянемо на кілька найважливіших застосувань індикатора DEMA.

Ідентифікація тренда є одним з найважливіших аспектів торгівлі. Не знаючи, яким є поточне ринкове середовище, буде складно постійно обігравати ринок. Трейдерам потрібен метод для визначення того, чи перебуває ринок у висхідному або низхідному тренді або торгується в бічному діапазоні. Хоча ви часто можете поглянути на ціновий графік, щоб зрозуміти, яким є загальний тренд ринку, вам потрібно мати більш об'єктивний захід для визначення поточного тренду.

Лінія ковзної середньої DEMA відмінно справляється з цим завданням. Коли ціна торгується вище лінії DEMA, а лінія DEMA нахиляється вгору, ми можемо сказати, що тренд висхідний. Так само, коли ціна торгується нижче лінії DEMA, а лінія DEMA нахиляється донизу, ми можемо сказати, що тренд низхідний. І, нарешті, коли ціна торгується в бічному діапазоні, а індикатор DEMA виглядає відносно плоским, тоді ми можемо сказати, що тренду немає, або що наразі на ринку немає чіткого напрямку.

Аналіз рівнів підтримки та опору - на ринку існує багато типів рівнів підтримки та опору. І два основні класи, до яких потрапляє більшість рівнів підтримки та опору, включають фіксовані рівні підтримки та опору і динамічні рівні підтримки та опору. Фіксовані рівні підтримки та опору являють собою статичні або фіксовані рівні залежно від цінового рівня. Сюди входять горизонтальні рівні цін, рівні Фібоначчі, точки розвороту і багато іншого.

Другий клас рівнів підтримки та опору, які називаються динамічними рівнями підтримки та опору, включає лінії тренду, лінії ковзного середнього, смуги волатильності та багато іншого. Ці динамічні рівні підтримки та опору можуть змінюватися з кожною новою свічкою, яка з'являється на ціновому графіку. Таким чином, індикатор DEMA, який являє собою тип дослідження ковзного середнього, вважається індикатором динамічної підтримки та опору.

Індикатор Double Ema може бути вельми корисним для пошуку рівнів підтримки під час висхідного тренду або опору під час низхідного тренду. Те саме, коли ціни йдуть від індикатора DEMA вгору, а потім відступають до лінії DEMA, цей перетин часто може створювати область підтримки. Так само, коли ціни йдуть від індикатора DEMA донизу, а потім відступають до лінії DEMA, ця взаємодія може створити область опору.

Технічні трейдери можуть використовувати індикатор DEMA як сигнал входу. Є кілька способів зробити це. Найпростіший спосіб - дочекатися перетину ціни знизу вгору лінії DEMA, щоб сигналізувати про вхід у довгу позицію. І в тому самому ж ключі ви можете дочекатися перетину ціни з нижньою стороною лінії DEMA згори, щоб сигналізувати про короткий вхід.

Крім того, деякі трейдери вважають за краще комбінувати дві лінії DEMA, які складаються з однієї коротшої лінії DEMA, такої як 21 період, з довшою лінією DEMA, такою як період 50. Потім вони будуть чекати перетину коротшої лінії 21 над довгою лінією 50, щоб сигналізувати про вхід у довгу позицію. Так само вони можуть дочекатися перетину більш короткої лінії 21 нижче більш довгої лінії 50, щоб сигналізувати про вхід у коротку позицію.

Нижче ви можете знайти приклад сигналів перетину 21-періодної лінії DEMA, показаної сірим, у поєднанні з 50-періодною лінією DEMA, показаною синім кольором.

Торгова стратегія DEMA

Тепер ми спробуємо побудувати торгову стратегію, яка містить подвійну експоненціальну ковзну середню як один з основних компонентів. Ця стратегія DEMA буде включати дві технічні умови. Першою буде наявність цінового каналу ABC. Ціновий канал ABC - це, по суті, тристороння формація, в якій ціни перебувають усередині каналу. Цей тип цінового каналу також називається зигзагоподібним патерном у термінології хвиль Елліотта або AB = CD у термінології гармонійної торгівлі.

По суті, структура буде нагадувати утворення блискавки, в якому є дві ноги, що рухаються в одному напрямку, і одна проміжна хвиля проти тренда. Цей зигзагоподібний патерн зазвичай називають коригувальною структурою і часто виникає як відкат у контексті більшого цінового тренду. Очікується, що ціни підуть нижче після пробою з бичачого або висхідного цінового каналу ABC, або ціни підуть вище після пробою з ведмежого або низхідного цінового каналу ABC.

Друге технічне дослідження, яке ми включимо в стратегію, - це DEMA. У цьому випадку ми будемо використовувати дві різні лінії DEMA. Перша буде коротшою 21-періодною лінією DEMA, а друга - довшою 50-періодною лінією DEMA. Ця комбінація DEMA забезпечує вказівку на потенційний пробій цінового каналу ABC. Ця стратегія, як правило, найкраще працює на восьмигодинних і денних графіках.

Отже, ось правила відкриття довгої позиції та керування нею:

1. На графіку має бути присутнім ведмежий ціновий канал ABC.
2. Ціна пробила рівень вище і закрилася вище верхньої лінії опору цінового каналу ABC.
3. Лінія 21-періодної DEMA має перетнути лінію 50-періодної DEMA до пробою, зазначеного вище.
4. Відкрийте ринковий ордер на купівлю відразу після закриття свічки пробою.
5. Стоп-лосс буде розміщено трохи нижче мінімуму пробійної свічки.
6. Сигнал на вихід з'явиться при перетині 21-періодною лінією DEMA нижче 50-періодної лінії DEMA.

А ось правила відкриття короткої позиції та керування нею:

1. На графіку має бути присутній бичачий ціновий канал ABC.
2. Ціна закрилася нижче нижньої лінії підтримки цінового каналу ABC.
3. Лінія 21-періодної DEMA має перетнути лінію 50-періодної DEMA до прориву, зазначеного вище.
4. Відкрийте ринковий ордер на продаж відразу після закриття свічки пробою.
5. Стоп-лосс буде розміщено трохи вище максимуму свічки пробою.
6. Сигнал на вихід з'явиться, коли 21-періодна лінія DEMA перетне 50-періодну лінію DEMA.

Стратегія прагне зловити імпульсивний ціновий рух відразу після фази корекції. Як правило, після сигналу пробою ціна повинна почати прискорюватися, оскільки вона входить у нову імпульсну фазу.

Стратегія DEMA - Приклад угоди

Давайте тепер подивимося на практичний приклад стратегії DEMA, описаної вище.

Рух ціни почався біля мінімуму коливання, а потім ціна почала рухатися вгору за зигзагоподібною схемою. Зверніть увагу на те, як зигзагоподібний патерн складається з трьох цінових відрізків, два з яких рухаються вгору, а один - між цими двома висхідними відрізками ціни.

Як ми вже зазначали раніше, зигзагоподібний патерн часто називають патерном ABC. Ви також можете бачити, як цінова дія в рамках цього патерну ABC рухається у висхідному ціновому каналі. Таким чином, початковий компонент нашої торгової стратегії було підтверджено. Тобто на графіку присутній чітко видимий бичачий ціновий канал ABC.

Тепер ми очікуємо, що ціна повинна пробитися нижче лінії підтримки цього каналу і почати нову фазу ведмежого імпульсу. Таким чином, ми будемо чекати, поки свічка закриється нижче цієї критичної лінії підтримки цінового каналу. Ми можемо побачити, де це сталося, за синьою стрілкою.

Свічка пробою була дуже сильною ведмежою свічкою, яку можна класифікувати як свічку Марібозу. Свічка Марібозу відкривається на одному кінці екстремуму і закривається на іншому кінці екстремуму. У цьому випадку свічка Марібозу відкривається біля максимуму і закривається біля мінімуму. Таким чином, свічка пробою стала сильним ведмежим сигналом.

Але, перш ніж відкривати коротку позицію, ми повинні підтвердити, що лінія 21 DEMA перетнулася нижче лінії 50 DEMA. Це дає нам додаткове підтвердження короткого сигналу на вхід. Як ви можете бачити з області, обведеної жовтим кружком у верхній частині цінового графіка, перед свічкою пробою стався ведмежий перетин.

Таким чином, тепер ми можемо перейти до фази виконання цієї угоди. Ми негайно розмістимо ринковий ордер на продаж. Стоп-лосс буде розміщено трохи вище максимуму свічки пробою, що відзначено чорною пунктирною лінією. Нарешті, ми б вийшли з цієї позиції або при досягненні нашого стоп-лосса, або при зворотному перетині DEMA.

Тобто ми виходимо, коли коротша лінія 21 DEMA перетинає більш довгу лінію 50 DEMA. Ви можете побачити, де виник цей тригер виходу, звернувшись до нижньої області на ціновому графіку.

Читайте також - 100 денна ковзна середня: стратегія торгівлі.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Індикатор ATR - повне керівництво з використання
• Як читати та інтерпретувати ковзну середню?