Індикатор ATR - повне керівництво з використання

Нам подобається використовувати індикатор ATR. На відміну від інших індикаторів, які показують імпульс руху ціни, напрямок тренду або рівні перекупленості чи перепроданості - ATR показує щось зовсім інше, а саме поточну волатильність. І якщо його використовувати правильно, він буде для вас одним з найкорисніших індикаторів.

Що таке індикатор ATR та як він працює?

Індикатор ATR або середній істинний діапазон (Average True Range) вимірює волатильність руху ціни. Його розробив Веллсем Вайлдер і вперше згадує в своїй книзі "Нові концепції в системах технічного аналізу".

На малюнку вище представлений вид індикатора ATR, який зазвичай прикріплюється в окремому вікні до нижньої частини графіка. Високі значення лінії ATR вказують, що на ринку велика волатильність. З іншого боку, низькі значення лінії означають, що волатильність на ринку відносно низька.

Трейдери можуть використовувати індикатор ATR для пошуку точок входу і виходу з ринку на підставі волатильності ціни. Коли волатильність висока, ціна, найімовірніше, буде динамічно рухатися. Низька волатильність пов'язана зі спокійним ринком або періодом консолідації. Досвідчені трейдери знають, що ринки постійно переходять від періодів низької волатильності до високої волатильності і навпаки.

Як розраховується значення ATR? Це робиться з використанням одного з трьох можливих методів залежно від того, як формуються свічки.

• Метод 1: різниця між поточними максимумом і мінімумом.
• Метод 2: різниця між поточним максимумом і попередньою ціною закриття.
• Метод 3: різниця між попередньою ціною закриття і поточним мінімумом.

Як ви можете бачити на зображенні вище:

• Приклад A: Діапазон поточної свічки більший, ніж попередньої - використовуємо метод 1.
• Приклад B: Поточна свічка закривається вище, ніж попередня - використовуємо метод 2.
• Приклад C: Поточна свічка закривається нижче попередньої - використовуємо метод 3.

Загалом, чим більший діапазон свічок, тим вище значення ATR.

На щастя, більшість торгових платформ пропонують індикатор ATR з уже розрахованими значеннями. Таким чином, немає необхідності виконувати всі ці обчислення самостійно, проте важливо розуміти, що з себе представляє індикатор, щоб ви могли використовувати його найбільш ефективно.

У формулі середнього істинного діапазону за замовчуванням використовується 14-періодний індикатор EMA. Проте ви можете вручну налаштувати цей період.

Індикатор ATR вбудований у торговельну платформу MetaTrader 4. Щоб активувати індикатор MT4 ATR, просто перейдіть у меню "Вставка"> - "Індикатори" і виберіть "Average True Range". Потім індикатор прикріплюється до вашого графіка з налаштуванням за замовчуванням - 14-періодною експоненціальною ковзною середньою.

Якщо ви хочете змінити цей параметр, просто перетягніть курсор миші на індикатор у нижній частині графіка і клацніть правою кнопкою миші. Потім ви можете вибрати "ATR (14) Властивості...", що викличе наступне спливаюче вікно:

Потім на вкладці "Параметри" ви побачите поле з ім'ям "Період". Просто змініть значення за замовчуванням "14" на бажане значення. Нові налаштування індикатора ATR будуть автоматично змінені.

ATR та волатильність

Індикатор ATR може допомогти вам розмістити ваш стоп-лосс таким чином, щоб він відповідав поточним ринковим умовам. Це допоможе вам уникнути занадто вузьких стопів у періоди високої волатильності та розміщувати ширші стопи в періоди низької волатильності.

Крім того, індикатор може допомогти вам встановити більш високі цілі отримання прибутку. Наприклад, якщо ATR має відносно високе значення, ви можете подумати про те, щоб залишитися в угоді більше часу, тому що підвищена волатильність може призвести до більш тривалого сприятливого руху ціни.

Стрілки на індикаторі ATR вказують на моменти, коли значення волатильності відносно високі. Зверніть увагу на великі волатильні свічки на графіку у відповідні періоди часу.

На противагу цьому, коли показання ATR низькі, ринок відносно спокійний, оскільки він вступає в період низької волатильності. Свічки маленькі, і поведінка ціни спокійна, тому EUR/USD консолідується. Коли волатильність низька, ви можете використовувати більш щільні стоп-лосс ордери. Водночас ваші цілі фіксації прибутку також мають бути меншими, оскільки очікується, що ціна не буде сильно рухатися.

Індикатор ATR також можна використовувати для прогнозування майбутніх тенденцій. Якщо ви помітили, що лінія ATR неухильно рухається вгору, то ви можете припустити, що волатильність, ймовірно, залишиться високою. А для ATR з постійним низхідним ухилом говорить про ринок з обмеженим діапазоном у найближчому майбутньому.

Водночас ви маєте бути готові до переходу від низької до високої волатильності або від високої до низької волатильності.

Як використовувати індикатор ATR?

Оскільки ATR - це насамперед інструмент для вимірювання волатильності, його не можна використовувати як окремий інструмент для торгівлі на ринку. Ви використовуватимете його в поєднанні з вашою торговельною стратегією для точного налаштування входу, розміщення стоп-лосс і мети отримання прибутку.

Індикатор ATR не належить до трендових

Деякі трейдери помиляються, вважаючи, що тренд на ринку і волатильність - це одне й те саме. Але це зовсім не так. Волатильність може бути низькою, тоді як тренд буде продовжувати свій рух.

Як індикатор ATR може допомогти нам у пошуку сетапів на пробій?

Волатильність на ринку завжди змінюється. Періоди з низькою волатильністю змінюються на періоди з високою волатильністю. І навпаки. Отже, ми можемо очікувати, що якщо ринок тривалий час перебуває у стані низької волатильності, цей період може зміниться на високу волатильність.

Як ми можемо визначити моменти, коли ціна може здійснити пробій рівня?

1. Чекаємо, коли волатильність наблизиться до своїх мінімальних значень на тижневому таймфреймі.
2. Знаходимо консолідацію в цьому періоді.
3. Торгуємо на пробій рівня.

Як можна використовувати індикатор ATR для постановки стоп-лосів?

Чи траплялася з вами ситуація, коли ціна зачіпала ваш стоп-лосс, а потім починала рухатися в обраному вами напрямку? Найчастіше це відбувається тому, що ваш стоп розташований занадто близько від точки входу. Тому завжди потрібно залишати для ціни вільний простір, який би враховував середню денну волатильність.

Індикатор ATR чудово допоможе нам у цьому:

1. Ми з'ясовуємо поточне значення ATR.
2. Обираємо множник.
3. Додаємо отримане значення до нашої ціни входу.

Наприклад, якщо ваш множник дорівнює одиниці. Ми виставляємо стоп-лосс на величину 1 ATR від ціни входу.

Як використовувати індикатор ATR для фіксації великих трендів?

Якщо ви хочете залишатися в трендовому русі ринку якомога довше, ви можете використовувати трейлінг стоп. Одним з найпопулярніших методів буде використання значення ATR для цієї мети:

Сенс у тому, щоб використовувати значення індикатора ATR, щоб визначити відстань, на яку ви хочете відстежити ціну. Коли ціна буде рухатися на вашу користь, стоп-лосс також буде рухатися разом з ціною, беручи до уваги відстань, яку ви встановили від поточної ціни. Це дасть вам змогу отримати максимальну вигоду з ринку за наявності постійного тренда.

1. Обираємо множник.
2. Віднімаємо значення ATR, помножене на множник, від крайнього значення ціни.

Який множник найкраще використовувати? Використовуйте невеликий множник для слабких трендів і більший - для сильних трендів. Знайдіть найкращий множник для себе.

Як використовувати індикатор ATR для фіксації прибутку?

Якщо лінія ATR знаходиться у верхній половині під час вашої торгівлі, ви можете розглянути можливість множення мінімального потенціалу мети вашого патерну на 2. З іншого боку, якщо лінія ATR знаходиться в нижній половині індикатора, ви можете вибрати мінімальний потенціал патерну.

Припустимо, ціна здійснює пробій фігури трикутник у бичачому напрямку. У результаті ви вирішуєте увійти в лонг. Правила трикутника свідчать, що ви повинні залишатися в ринку при мінімальному русі ціни, що дорівнює розміру шаблону. Однак, якщо ATR показує вам високі значення в цей час, ви можете розглянути можливість залишитися в угоді до досягнення подвійного розміру трикутника.

Як варіант, ви можете закрити половину своєї позиції на вихідній цілі та закрити іншу половину на другій цілі.

Як зрозуміти, що незабаром відбудеться зміна поточної тенденції?

Жоден спрямований рух ціни на ринку не може тривати нескінченно довго. Рано чи пізно станеться відкат, ціна увійде в стан консолідації або відбудеться зміна тенденції. ATR допоможе нам у пошуку подібних точок розвороту. Нам потрібно:

1. Подивитися поточне значення ATR.
2. Помножити його на 2.
3. Якщо ціна продовжує свій рух і він перевищує значення ATR, помножене на 2, точка розвороту вже близько.

Не потрібно використовувати цю техніку в ізоляції. Комбінуйте її з рівнями підтримки та опору, щоб знаходити можливі точки розвороту.

Ми бачимо, що ціна впала на 500 пунктів (що вже близько до значення 2ATR) і підійшла до рівня опору. Потім формується модель бичачого поглинання на денному графіку.

Ми маємо всі передумови до того, що поточний низхідний рух закінчиться, і ціна розвернеться вгору.

Приклади торгівлі за індикатором ATR

Тепер давайте розглянемо стратегію управління торгівлею на підставі значень ATR.

На малюнку показано приклад торгової стратегії на пробої кордонів консолідації. Зверніть увагу, що ми відзначили середній рівень індикатора ATR на рівні 0,0039, щоб розділити верхню і нижню частини індикатора.

Лінія ATR пробиває середній рівень і зміщується у верхню половину індикатора. Проте, ціна, як і раніше, перебуває в горизонтальному каналі. Пізніше ціна пробиває діапазон через верхній рівень, даючи нам сигнал на лонг. Наразі лінія ATR перебуває в нижній половині індикатора. Таким чином, ви можете відкрити довгу позицію з мінімальною метою.

Далі ми бачимо, що лінія ATR починає зростати. Це дає достатні підстави вважати, що волатильність збільшується. Таким чином, у вас є можливість утримувати угоду, поки ціна не досягне 2-кратного розміру діапазону.

Розглянемо приклад угоди з використанням трейлінг стопа.

Графік починається з ведмежого трендового каналу. Раптово ціна пробиває ведмежий канал під час відносно низьких значень ATR. Ви можете увійти в ринок у цей момент, розмістивши ордер стоп-лосс, як показано на малюнку - на відстані близько 90 пунктів.

Ціна тестує пробитий верхній рівень каналу і відскакує вгору за різкого збільшення значень ATR. Таким чином, ви можете відрегулювати відстань до вашого трейлінг стопа. Ви можете виміряти відстань між точкою пробою і мінімумом попереднього ведмежого каналу і використовувати її як нову відстань у пунктах для трейлінг-стопа.

Ціна здійснює пару сильних бичачих імпульсів. Зверніть увагу, що після першого імпульсу ціна виникає корекція, яка майже досягає трейлінг-стопа. Після другого імпульсу ціна починає консолідуватися, і врешті-решт досягає трейлінг-стопа.

Читайте також - Як читати та інтерпретувати ковзну середню?

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Індикатор ADR: опис та використання
• Подвійна експонеціальна ковзна середня або DEMA