Індикатор Стохастик - як правильно його використовувати?
- 1. Як працює індикатор стохастик?
- 2. Різниця між швидким і повільним стохастиком
- 3. Як найкраще використовувати індикатор стохастик?
- 4. Визначення умов перекупленості та перепроданості за допомогою стохастика
- 5. Торгівля за допомогою сигналів перетину стохастика
- 6. Індикатор стохастик та дивергенція
- 7. Як ще можна використовувати індикатор стохастик?
- 8. Дві найбільші помилки, які роблять трейдери, використовуючи стохастик
- 9. Як правильно використовувати стохастик?
- 10. Як використовувати стохастик для пошуку найкращих точок входу?
- 11. У бічному ринку індикатор стохастик ми не використовуємо
- 12. Підіб'ємо підсумки
Стохастик є одним з найпопулярніших індикаторів технічного аналізу, що використовуються трейдерами. Осцилятор стохастик був винайдений чиказьким трейдером з цінних паперів Джорджем К. Лейном.
Стохастик належить до групи технічних індикаторів, які розраховуються з використанням фіксованої кількості періодів часу. При цьому його значення коливаються в межах встановленого діапазону навколо центральної лінії.
Більшість трейдерів-початківців не розуміють, як правильно інтерпретувати сигнали стохастика в різних ринкових умовах. Поведінка стохастика змінюється, коли ринок переходить від тренду до консолідації. Якщо ви невірно витлумачили ринкове середовище, осцилятор може показати хибні сигнали. Саме тут більшість трейдерів-початківців зазнають невдачі. Вони застосовують стохастик незалежно від стану ринку, і в результаті зазнають збитків.
Давайте розберемося, як індикатор генерує свої сигнали, а також як їх можна інтерпретувати і правильно застосовувати в різних ринкових умовах.
Як працює індикатор стохастик?
Автор індикатора стохастик Джордж Лейн одного разу сказав: "Стохастик вимірює імпульс ціни. Якщо уявити ракету, що летить у повітрі, то перш ніж вона почне падати вниз, швидкість її зменшиться. Зміна імпульсу завжди передує зміні ціни".
Порівняно з деякими з більш складних технічних індикаторів формула, що використовується для розрахунку стохастичного осцилятора, досить проста.
Якщо ви відкриєте налаштування стохастика в будь-якій платформі для побудови графіків, наприклад у MetaTrader, ви побачите, що індикатор малює дві окремі лінії, що представляють значення періодів %K і %D, які розраховуються за такою формулою:
- %K = (Ціна закриття - Найнижча ціна) / (Найвища ціна - Найнижча ціна) * 100
- %D = 3-х денна ковзна середня відносно %K
Де:
- Найнижча ціна = найнижче значення ціни за певний період.
- Найвища ціна = найвище значення ціни за певний період.
За замовчуванням стохастик у MetaTrader розраховує 5 періодів. Проте більшість трейдерів розраховують стохастик на підставі 14 періодів, які можуть становити, наприклад, 14 днів на денному графіку або 14 годин на годинному графіку.
Також варто враховувати волатильність торгового інструменту. Оскільки волатильність змінюється залежно від того, якою валютною парою ви торгуєте, ви можете спробувати налаштувати параметри періоду, щоб підвищити ефективність стохастичного сигналу залежно від руху ціни.
Для початку ви можете використовувати налаштування в 14 періодів. Однак, якщо у вас уже є певний досвід торгівлі, було б непогано витратити деякий час на тестування обраного торгового інструменту і спробувати знайти оптимальний період часу для розрахунку значень стохастика.
Різниця між швидким і повільним стохастиком
Коли стохастик був вперше винайдений, його розраховували за формулою, яку ми обговорювали вище. Однак первісна формула стохастика здавалася занадто простою для деяких трейдерів фондових і товарних ринків, тому вони застосовували додаткову триперіодну ковзну середню для подальшого уповільнення реакції індикатора.
Ви можете бачити, що на малюнку є поле введення "Уповільнення", яке показує значення 3. Це значення являє собою додаткову ковзну середню, застосовану до стохастичного осцилятора. Це дає змогу зробити його трохи менш чутливим до зміни ціни, що дає змогу поліпшити якість сигналів стохастичного осцилятора.
Коли ви використовуєте додаткову ковзну середню для уповільнення вихідної формули стохастика, стохастик називається повільним. За замовчуванням торгова платформа MetaTrader 4 показує повільний стохастик, заснований на додатковій 3-періодній ковзній середній. За оригінальною формулою стохастик називається швидким.
Щоб розрахувати швидкий стохастик, використовуючи MetaTrader 4 та інше програмне забезпечення для побудови графіків, вам потрібно встановити значення сповільнення рівним 1.
Як найкраще використовувати індикатор стохастик?
Осцилятор стохастик надає трейдерам три різні типи сигналів:
- Перекупленість і перепроданість.
- Перетин ліній стохастика.
- Дивергенція.
Залежно від ринкових умов ці три сигнали можуть інтерпретуватися по-різному. Отже, вкрай важливо навчитися визначати стан ринку, перш ніж намагатися інтерпретувати сигнали стохастичного осцилятора.
Визначення умов перекупленості та перепроданості за допомогою стохастика
Найбільш часто використовуваним сигналом стохастика є стан перекупленості та перепроданості ринку. Як ми знаємо, значення стохастика змінюються в межах від 0 до 100.
Коли значення стохастичного осцилятора перевищує значення 80, це вважається станом перекупленості. Це сигналізує про те, що якщо у вас уже є довга позиція, вам варто почати зменшувати розмір вашої позиції або активно шукати можливості її закриття.
Навпаки, коли значення стохастичного осцилятора знижується нижче значення 20, це вважається перепроданістю. Це сигналізує про те, що, якщо у вас уже є коротка позиція, ви маєте почати зменшувати розмір своєї позиції або активно шукати можливості для її закриття.
Хоча сигнали перекупленості та перепроданості, що генеруються стохастиком, досить надійні, варто зазначити, що ці сигнали працюють найкраще на ринку з обмеженим діапазоном. На зростаючому трендовому ринку стохастик швидко стає перекупленим, а на ринку низхідного тренду стохастик швидко переходить зі стану перепроданості. Це створює ілюзію того, що ринок ось-ось розвернеться.
Тому під час трендового ринку ви маєте застосувати додаткові фільтри, як-от лінії тренду або інші індикатори розвороту тренду, щоб підтвердити, чи закінчується тренд, перш ніж всерйоз сприймати сигнали стохастика проти тренду.
Торгівля за допомогою сигналів перетину стохастика
Другим найбільш використовуваним сигналом стохастика є перехресний сигнал, який відбувається, коли лінія %K перетинає лінію %D і генерується сигнал на купівлю. З іншого боку, коли лінія %K перетинає лінію %D, генерується сигнал на продаж.
Ці сигнали перетину стохастика досить надійні на ринку з обмеженим діапазоном, але ці сигнали, як правило, стають набагато менш надійними, коли ринок перебуває в сильному тренді. Проте, ви все ще можете покладатися на сигнали перетину стохастика як на сигнал продовження тренда і для відкриття додаткових позицій.
На малюнку торговий інструмент перебуває у висхідному тренді, а стохастик згенерував перехресний сигнал на купівлю. Це вказувало на те, що висхідний тренд, ймовірно, продовжиться, і ринок продовжив зростання. Так само, якщо ви бачите перехресний сигнал на продаж під час спадного тренду, ви також можете покластися на цей сигнал як на підтверджувальний доказ того, що низхідний тренд, найімовірніше, продовжиться.
Цей тип сигналу продовження тренду має тенденцію бути надійним під час трендових ринків. Проте ви повинні проявляти обережність і застосувати додаткові фільтри, перш ніж торгувати проти тренда, використовуючи сигнал перетину стохастика.
Індикатор стохастик та дивергенція
Коли ціна досягає нижнього мінімуму, але стохастик показує вищий мінімум, це вважається сигналом бичачої дивергенції. Коли ціна досягає вищого максимуму, але стохастик показує нижчий максимум, це вважається сигналом ведмежої стохастичної дивергенції.
Як бачимо на малюнку, ціна продовжувала знижуватися, тоді як стохастик продовжував рухатися вгору, що призвело до класичної бичачої дивергенції.
Кілька днів по тому стохастик подав ведмежий сигнал, лінії %K і %D продовжували зниження, тоді як ціна досягла нового максимуму. Цей тип стану ринку відомий як ведмежа дивергенція.
Коли ви виявите дивергенцію, ви повинні виключити сигнал перетину стохастичного осцилятора, оскільки вони часто виявляються хибними. Наприклад, на малюнку перші кілька сигналів стохастичного осцилятора, що генеруються під час звичайної бичачої дивергенції, виявилися хибними.
Тому, якщо ви бачите дивергенцію, найкращим способом для входу в ринок буде застосування другого некорелюючого технічного індикатора або сигналу прайс екшен.
Прихована дивергенція є сигналом продовження тренда. Якщо ви навчитеся об'єднувати сигнал кросовера з прихованою дивергенцією, ви можете отримати хороші торгові можливості.
Прихована бичача дивергенція виникає, коли ціна робить нижчий мінімум, але осцилятор робить нижчий мінімум. І навпаки, прихована ведмежа дивергенція виникає, коли ціна робить нижчий максимум, але осцилятор робить вищий максимум. Наприклад, на малюнку значення стохастика знизилося нижче попереднього мінімуму, але водночас мінімум ціна був вищим за попередній мінімум, що призвело до прихованої бичачої дивергенції.
Один із підходів до використання стохастика для продовження тренду або прихованого сигналу дивергенції полягає в об'єднанні його з сигналом перетину. Коли ринок генерує прихований сигнал дивергенції і відбувається перетин стохастика, комбінація цих двох чинників може призвести до торгової установки з високою ймовірністю отримання прибутку.
Як ще можна використовувати індикатор стохастик?
Чи траплялося вам дивитися на графік і помічати, що індикатор стохастик перебуває в зоні перекупленості? Ви негайно відкриваєте шорт, тому що думаєте, що ринок ось-ось розвернеться і піде вниз. Але ринок замість цього стоїть на місці якийсь час, а потім ціна починає зростати. Вас виносить по стопу і ви не розумієте, чому стохастик не спрацював як треба? У цьому посібнику ми розповімо про те, коли варто покладатися на цей індикатор, а коли ні.
Можна використовувати налаштування індикатора (20, 1, 1), і він буде відображати один рядок замість традиційних двох.
Ми будемо використовувати період, що дорівнює 20, тому що в місяці 20 торгових днів, і одного рядка цілком достатньо, щоб відстежувати показання індикатора.
Дві найбільші помилки, які роблять трейдери, використовуючи стохастик
Трейдери відкривають позицію в лонг або шорт, тому що індикатор перебуває в зоні перепроданості або перекупленості.
Стохастик показує всього лише прискорення ціни щодо поточного діапазону. Наприклад, якщо він перебуває за зоною 80, на ринку переважає сильний бичачий імпульс. Але в цій ситуації не варто відкривати короткі позиції.
На зображенні вище ви бачите, що якби ви відкрили коротку позицію, ви б зазнали невдачі. Причому ринок перебуває в стані перекупленості досить довгий час.
Багато трейдерів також думають, що ціна розвернеться через те, що на ринку з'являється дивергенція.
Дивергенція виникає, коли ціна досягає нового максимального значення, а індикатор показує нове мінімальне значення - два сигнали відрізняються один від одного.
Проте не завжди ціна розвертається при дивергенції.
Як правильно використовувати стохастик?
Трейдери зазнають невдачі зі стохастиком, тому що не враховують ринковий контекст. Що це означає? Усе просто. Торгуйте за трендом, а не проти нього. Якщо ви подивитеся на приклади вище, угоди там відкривалися проти тренда, тому й зазнали невдачі.
Якщо ціна перебуває вище ковзної середньої з періодом 200, шукайте угоди в лонг, коли стохастик перебуває в стані перепроданості. Якщо ціна перебуває нижче ковзної середньої з періодом 200, шукайте угоди в шорт, якщо індикатор перебуває в стані перекупленості. Сигнал індикатора покаже вам можливе закінчення відкату і дасть можливість увійти в угоду за трендом.
Якщо ви хочете торгувати успішно, обов'язково звертайте увагу на вищий таймфрейм і торгуйте відповідно до нього, а не всупереч йому.
Ви використовуєте стохастик, щоб фільтрувати свої угоди. Хочете відкрити угоду в шорт на 1-годинному графіку, але перед тим як зробити це, відкрийте денний графік і подивіться на рух ціни з великої висоти. Вам потрібно переконатися, що на денному таймфреймі немає висхідного тренду й індикатор не перебуває в стані перепроданості. Тому що інакше існує велика ймовірність, що ринок відскочить вгору.
Але якщо ви подивитеся на старший таймфейм, ви побачите, що ринок перебуває в низхідному тренді, а стохастик у стані перекупленості. Тому шанси набагато вищі, що ринок продовжить свій рух за трендом донизу, і вам не варто тут відкривати угоду в лонг.
Як використовувати стохастик для пошуку найкращих точок входу?
Ваше розуміння руху ціни на графіку або інтерпретація свічкових патернів може бути суб'єктивною, але значення індикатора завжди об'єктивне. Якщо індикатор дає сигнал на вхід - ми входимо, якщо сигналу немає - залишаємося поза ринком. Тому якщо ви належите до групи трейдерів, які завжди сумніваються в тому, коли відкривати свої угоди, ця техніка для вас.
Якщо ринок перебуває в сильному висхідному тренді, відкривайте угоди, коли лінія індикатора перетинає значення 20. Якщо ринок перебуває в сильному низхідному тренді, відкривайте угоди, коли лінія індикатора перетинає значення 80.
Як ми знаємо, стохастик вимірює прискорення руху ціни. Тому коли ви бачите, що індикатор перетинає лінію 20, це говорить нам про бичачий моментум.
Ця техніка не є торговою стратегією, вона лише може показувати вам можливі точки входу. Важливо це пам'ятати.
У бічному ринку індикатор стохастик ми не використовуємо
Якщо ви вже читали якісь статті, книжки або проходили курси з трейдингу, скрізь говориться, що найкраще використовувати індикатор стохастик на бічному ринку. Тому що ви можете очікувати точку входу в шорт, коли індикатор вкаже на перекупленість.
Індикатор точно показує нам межі торгового діапазону. Але хіба нам це потрібно? Адже і без індикатора все виглядає досить очевидно. Ми купуємо на рівні підтримки, продаємо на рівні опору. І отримуємо точно такі ж результати.
Виходить, що стохастиком необов'язково користуватися в торгових діапазонах. Він тільки захаращує графік.
Підіб'ємо підсумки
За правильного використання індикатор стохастик може допомогти вам краще оцінити рух ціни як у тренді, так і в консолідації. Наприклад, індикатор здатний генерувати надійні сигнали на купівлю або продаж під час ринку з обмеженим діапазоном, а також сигналізувати про приховані дивергенції на трендовому ринку.
Хоча сигнал перетину не дуже добре працює як сигнал розвороту під час сильного висхідного тренду, він може бути досить надійним як сигнал розвороту з регулярною дивергенцією.
Читайте також - Індикатор ATR - повне керівництво з використання.
Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».