Індикатор CCI (індекс товарного каналу) - приклади використання

Індикатор CCI (Сommodity Сhannel Index - індикатор товарного каналу) - це осцилятор, який розробив Дональд Ламберт 1980 року.

З моменту своєї появи цей індикатор набув популярності і нині є поширеним інструментом під час визначення циклічних тенденцій не тільки для товарних ринків, а й також для акцій і ринку форекс. Індикатор CCI можна скоригувати відповідно до часових рамок ринку, на якому ведеться торгівля, змінивши період усереднення.

Розрахунок індикатора

Індикатор CCI вимірює відхилення торгового інструменту від свого статистичного середнього значення.

CCI розраховується як різниця між типовою ціною і ковзною середньою, розділеною на середнє абсолютне відхилення типової ціни. Індекс зазвичай масштабується зі зворотним коефіцієнтом 0,015, щоб забезпечити більш читабельні числа:

де pt - це типова ціна, яка розраховується за формулою:

SMA - це проста ковзна середня, а MD - середнє абсолютне відхилення.

З метою масштабування Ламберт встановив константу в 0,015, щоб гарантувати, що приблизно від 70 до 80 відсотків значень CCI перебуватимуть у діапазоні від -100 до +100.

CCI коливається вище і нижче нуля. Відсоток значень CCI, які падають між +100 і -100, залежатиме від кількості використовуваних періодів. Коротший CCI буде більш волатильним з меншим відсотковим значенням від +100 до -100. І навпаки, чим більше періодів використовується для розрахунку CCI, тим вищим буде відсоток значень між +100 і -100.

Не важливо запам'ятовувати формулу, важливо розуміти поведінку CCI в різних сценаріях і те, як можна його використовувати для отримання найкращих результатів. Близько 80% часу CCI залишається між значеннями від +100 до - 100 (варіюється залежно від кількості обраних періодів). Рух вище або нижче цього рівня вказує на сильний рух на ринку.

Показники індикатора CCI

Трейдери та інвестори використовують індекс товарного каналу, щоб визначити потенційний розворот ціни, екстремальні ціни та силу тренду. Як і у випадку більшості індикаторів, CCI найкраще використовувати в поєднанні з іншими інструментами технічного аналізу.

Індикатор CCI вписується в імпульсну категорію осциляторів. Індикатори обсягу і ціновий графік також можуть впливати на оцінку показань індикатора. Його можна використовувати для виявлення відхилень від трендів як індикатор перекупленості або перепроданості. У цьому відношенні він схожий на смуги Боллінджера.

CCI зазвичай коливається вище або нижче нульової лінії. Нормальні коливання відбуватимуться в діапазоні від +100 до -100. Показання вище +100 мають на увазі стан перекупленості, а показання нижче -100 мають на увазі стан перепроданості. Як і у випадку з іншими індикаторами перекупленості-перепроданості, це означає, що існує велика ймовірність, що ціна незабаром почне корекцію з цих рівнів.

Індекс товарного каналу може бути цінним інструментом для визначення потенційних піків і спадів у ціні активу і, таким чином, надавати інвесторам розумні докази для оцінки змін у напрямку руху ціни.

Торгові рекомендації Ламберта для CCI були зосереджені на рухах вище +100 і нижче -100 для формування сигналів на купівлю і продаж. Оскільки від 70 до 80 відсотків значень CCI перебувають у діапазоні від +100 до -100, сигнал купівлі або продажу буде діяти тільки у 20-30 відсотках випадків. Коли CCI піднімається вище +100, вважається, що торговий інструмент входить у сильний висхідний тренд і подається сигнал на купівлю.

Позиція має бути закрита, коли CCI повертається нижче +100. Коли CCI опускається нижче -100, подається сигнал на продаж. Позиція має бути закрита, коли CCI повертається вище -100.

Трейдери також часто використовують індикатор CCI цінним для виявлення розворотів.

• CCI може використовуватися для визначення рівнів перекупленості та перепроданості.
• Як і в більшості осциляторів, дивергенція в показаннях індикатора також може використовуватися для підвищення надійності сигналів.
• Пробої лінії тренда можуть використовуватися для генерації сигналів. Лінії тренда можна малювати, з'єднуючи піки і западини.

Індикатор CCI на практиці

Як майже всі осцилятори CCI насамперед вказує на умови перекупленості або перепроданості. Коли CCI досягає рівня вище +100 (перекупленість) або нижче -100 (перепроданість) і переходить назад у нейтральну зону (між +100 і - 100), подається сигнал на вхід у ринок.

У цьому випадку ми використовували CCI 50 періодів. Потрібно пам'ятати, що умови перекупленості та перепроданості повинні використовуватися тільки в напрямку тренда. Наприклад, ми можемо використовувати EMA для визначення тренда, якщо ринок перебуває у висхідному тренді. Сигнали перекупленості та перепроданості спрацьовують, коли ринок повертається на нейтральну територію (між -100 і +100 у CCI).

Також індикатор може показувати екстремальні цінові рівні. Як згадувалося раніше, CCI залишається на нейтральній території 80% часу, тому можливі пробої цих рівнів можуть вказувати на сильний рух ціни в тому ж напрямку. Рух вище +100 - це сигнал на купівлю, а рух нижче -100 - це сигнал на продаж.

Ми отримали близько трьох сигналів на цьому графіку. Два з них на відкриття довгих позицій, а один - на відкриття короткої позиції.

Коли ціна досягає нових максимумів і індикатор CCI не може зробити те ж саме, виникає дивергенція. Дивергенція показує, що хоча тренд все ще залишається незмінним, він не такий сильний як раніше. Тому можливий потенційний розворот ціни найближчим часом.

На наведеному вище графіку індикатор CCI не може зробити новий максимум, аналогічний тому, який був створений ринком, що вказує на можливий відкат, розворот ціни або консолідацію.

CCI використовується на пробій лінії тренда. Коли індикатор формує два або більше послідовних піки або западини, вони можуть бути з'єднані для формування лінії тренда. Якщо показання індикатора пробиває таку лінію тренда, це сигналізує про появу точки входу в напрямку пробою.

На графіку вище чітко видно пробій трендової лінії.

Також ми можемо комбінувати показання індикатора.

Під час торгівлі за екстремальними рівнями CCI також рекомендується торгувати тільки тими сигналами, які спрямовані в напрямку переважного тренду. Кожен трикутник вказує на довгий або короткий сигнал. Правило полягає в тому, щоб використовувати тільки сигнали в напрямку тренда.

Підіб'ємо підсумки

• Індикатор CCI вимірює різницю між поточною ціною та історичною середньою ціною.
• Коли CCI вище нуля, це означає, що ціна вища за історичне середнє. Коли CCI нижче нуля, ціна нижче середнього значення.
• Значення вище 100 вказують на те, що ціна перебуває набагато вище історичного середнього значення.
• Значення нижче -100 вказують на те, що ціна перебуває набагато нижче історичного середнього значення.
• Перехід від негативних або близьких до нуля показань до +100 може використовуватися як сигнал для спостереження за висхідним трендом.
• Перехід від позитивних або майже нульових значень до -100 може вказувати на виникнення низхідного тренду.
• Рівні перекупленості та перепроданості, як правило, визначаються для кожного окремого активу з урахуванням історичних екстремальних рівнів CCI, де відбувався раніше розворот ціни.

Читайте також - Канал Дончіана індикатор технічного аналізу

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Стоп-лосс у трейдингу: комплексне керівництво
• Мані менеджмент у трейдингу: складаємо план торгівлі