Канал Кельтнера: повне керівництво з торгівлі

Канал Кельтнера - це простий, але потужний торговий індикатор, який допоможе вам краще визначати точки входу, підвищить прибутковість вашої торгівлі та може бути використаний для передбачення розворотних моментів на ринку. У сьогоднішній статті ми розберемо всі нюанси й особливості торгівлі за цим індикатором.

Що собою являє канал Кельтнера і як він працює?

Канал Кельтнера - це індикатор на основі каналів (який схожий на смуги Боллінджера, канал Дончіана тощо). Це означає, що у нього є верхня і нижня межі, які допомагають нам визначити потенційні рівні перекупленості та перепроданості.

Індикатор було вперше описано Чарльзом Кельтнером у 1960 році в книзі "Як заробляти на товарних ринках". Перша версія каналу використовувала особливу модифікацію ковзної середньої. У 1960 Лінда Рашке модифікувала індикатор, який тепер для визначення ширини каналу став використовувати індикатор ATR. Далі трейдер Роберт Колбі запропонував використовувати індикатор з експоненціальною ковзною середньою. Саме цю версію індикатора ми і будемо розглядати.

Налаштування каналу Кельтнера за замовчуванням складаються з трьох параметрів:

• Середня лінія: 20-періодна експоненціальна ковзна середня.
• Верхня лінія каналу: 20 EMA + (2*ATR).
• Нижня лінія каналу: 20 EMA - (2*ATR).

Середня лінія є середнім значенням верхньої і нижньої лінії. А верхня і нижня лінія каналу показує, наскільки далеко ціна перебуває від свого середнього значення.

Різниця між каналом Кельтнера та індикатором смуги Боллінджера полягає в способі розрахунку ліній каналів. Канал Кельтнера використовує середній істинний діапазон, а смуги Боллінджера - стандартне відхилення. Якщо ви порівняєте їх, ви зрозумієте, що канал Кельтнера показує більш плавні лінії порівняно зі смугами Боллінджера.

Як використовувати канал Кельтнера для передбачення розворотних точок на ринку?

Не варто відкривати коротку позицію тільки тому, що ціна перебуває на верхньому каналі Кельтнера. Тому що при сильному висхідному тренді ціна може залишатися перекупленою протягом тривалого періоду часу. Зворотне справедливо для низхідного тренду.

Ціна зазвичай змінює свій напрямок, коли досягає екстремальних значень у структурі ринку. Наприклад, ціна досягає рівнів підтримки або опору.

Нам потрібно знайти ціну, яка знаходиться далеко за межами каналу Кельтнера. Це говорить про те, що ринок перебуває на екстремальному рівні - максимально далеко від свого середнього значення.

Однак не варто поспішати відкривати тут довгу позицію. Як ми вже знаємо, у сильному низхідному тренді ціна може перебувати поруч із нижньою межею каналу протягом тривалого періоду часу.

Ось чому вам необхідний ще один сигнал, який би нам показав, що ринок готовий розвернутися вгору. У цьому нам допоможуть рівні підтримки та опору. Нам потрібно побачити відскок ціни від рівня.

Ми бачимо:

• Ціна закривається за межами нижньої лінії каналу Кельтнера.
• Ціна доходить до рівня підтримки.
• Відбувається відскок ціни, в ідеалі на патерні прайс екшен (пін бар, модель поглинання).

Зворотне справедливе для коротких позицій.

Як визначити стан ринку за допомогою каналу Кельтнера?

Ринок постійно змінюється - він може перебувати у висхідному або низхідному тренді, а також у консолідації. Озираючись назад на графік, можна легко визначити поточний стан ринку. Але в режимі реального часу це зробити набагато складніше, чи не так?

Проте є метод, який допоможе вам визначати ринкові умови в режимі реального часу. Для цього нам знадобиться індикатор канал Кельтнера і 200-періодна ковзна середня.

• Якщо весь канал Кельтнера перебуває вище 200 MA, ринок перебуває у висхідному тренді.
• Якщо весь канал Кельтнера перебуває нижче 200MA, ринок перебуває в низхідному тренді.
• Якщо 200 MA знаходиться всередині каналу Кельтнера, ринок перебуває в діапазоні.

Висхідний тренд:

Консолідація:

Якщо ринок перебуває у висхідному тренді, ми розглядаємо купівлі. Якщо ринок перебуває в низхідному тренді, ми розглядаємо продажі. Якщо ринок перебуває в консолідації, ми можемо купувати і продавати від її меж.

Канал Кельтнера та торгівля на пробій

Волатильність на ринку постійно змінюється від періоду низької волатильності до високої і навпаки.

Це означає, що найкращий час для входу в ринок, коли ми можемо захопити сильні рухи ціни, це період низької волатильності.

Один зі способів визначення періоду низької волатильності на ринку - це канал Кельтнера.

• Нехай ціна наблизиться до рівня підтримки або опору.
• Дочекайтеся стиснення каналу Кельтнера (ціна виявляється затиснутою між зовнішньою і середньою лінією каналу).
• Відкривайте позицію на пробій.

Під час стиснення каналу Кельтнера лінія зовнішнього каналу стає практично плоскою, що сигналізує про нерішучість покупців і продавців, а також низьку волатильність на ринку.

Якщо лінія зовнішнього каналу крута, це, ймовірно, сильний тренд, а не стиснення каналу Кельтнера:

Як отримати найкращі точки входу на трендовому ринку?

Тренди на фінансових ринках схожі на диких тварин. Ціна не завжди повторно тестує підтримку і опір, і ви можете опинитися без позиції.

Тут нам допоможе ковзна середня. Середня лінія каналу Кельтнера насправді є 20-періодною ковзною середньою. Якщо ціна перебуває постійно вище (або нижче) середньої лінії, це, ймовірно, сильний тренд, і ви можете використовувати 20 MA для пошуку точки входу.

• Якщо ринок перебуває в сильному тренді, чекаємо відкату до 20 MA.
• Якщо відбувається відкат до 20 MA, очікуємо появи патерну прайс-екшен (пін бар, модель поглинання), який дасть нам сигнал на вхід у ринок.

Підіб'ємо підсумки

Отже, ось що ви дізналися сьогодні:

• Канал Кельтнера - це канальний індикатор, який схожий на смуги Боллінджера з верхньою, середньою і нижньою лінією каналу, але спосіб їх обчислення відрізняється.
• Ринок змінює напрямок, коли ціна закривається за межами зовнішньої лінії каналу і входить у ключову структуру ринку (рівні підтримки та опору).
• Якщо ціна закривається за межами зовнішньої лінії каналу в сильному тренді, уникайте торгівлі на відскок.
• Стиснення каналу Келтнера відбувається, коли ціна перебуває між 20 MA і зовнішньою лінією каналу. Це сигналізує про швидкий пробій ціни.
• Ви можете використовувати канал Кельтнера, щоб розрахувати вхід у сильний тренд і торгувати на його відкаті.

Читайте також - Індикатор CCI (індекс товарного каналу).

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Трейлінг стоп: як правильно його використовувати в трейдингу?
• Стоп-лосс у трейдингу: комплексне керівництво