Мані менеджмент у трейдингу: складаємо план торгівлі

Мані менеджмент дуже важливий у трейдингу. Без нього ви, швидше за все, зазнаєте невдачі у своїй торгівлі. Я сам регулярно пишу свій план управління капіталом і в сьогоднішній статті поділюся з вами, як можна його скласти. Хороший план мані менеджменту має бути коротким і містити все необхідне для системного підходу до вашої торгівлі.

Грамотний мані менеджмент та ризик-менеджмент не повинні бути важким завданням. Фактично, це найпростіша та важлива річ, яку ви можете зробити, щоб захистити свій торговий капітал. Однак багато трейдерів не надають цьому надто великого значення. І це велика помилка.

Якщо у вас немає грамотного плану контролю за ризиками, рано чи пізно ви зіткнетеся з просіданням, яке може коштувати вам втрати всього депозиту. Крім того, навіть найкраща торгова стратегія у світі не приноситиме вам стабільний прибуток без чіткого плану управління капіталом.

Мані менеджмент: план торгівлі

Напишіть приблизний розмір вашого тейк-профіту та стоп-лосса, які ви використовуєте у вашій торговій стратегії. Не варто дотримуватись фіксованих значень для ваших тейків та стопів. Це безглуздо, тому що ціль і стоп повинні ґрунтуватися на самому русі валютної пари, виходячи з конкретної ринкової ситуації.

Наприклад, коли я торгую валютною парою GBP/JPY за моєю торгівельною стратегією, я чекаю руху в середньому на 80 пунктів. Якщо мій прогноз не виправдовується, я даю ціні піти проти мене не більш ніж на 70 пунктів. Тому моя ціль – 80 пунктів, а мій стоп – 70 пунктів. Ці розрахунки ґрунтуються на моїй торгівлі за останній рік за парою GBP/JPY.

Як приклад ми будемо використовувати рахунок у 10 000 доларів США. Валютною парою буде GBP/USD, і ми торгуватимемо міні-лотами з кредитним плечем 1:100. Це означає, що кожен міні-лот матиме вартість 100$, а кожен пункт – приблизно 1$ за міні-лот. Таким чином, якщо ви торгуєте 2 міні-лотами, кожен пункт коштуватиме 2$, а якщо ви торгуєте 17 міні-лотами, вартість кожного пункту буде 17$.

Залежно від вартості пункту, сума ризику змінюватиметься. Деякі валютні пари мають вартість 1,07 $ за пункт, а деякі - 0,97 $. Зазвичай різниця досить мала, так що її можна не брати до уваги.

Ваш план управління капіталом має будуватися навколо ваших цілей та стопів. У прикладі ми можемо вибрати розмір тейка — 50 пунктів, розмір стопа — 35 пунктів. Тому ми можемо написати щось на кшталт:

• Валютна пара = GBP/USD
• Ціль = 50 пунктів
• Стоп = 35 пунктів

Ваші цілі

Запишіть цілі, яких ви хочете досягти. Наприклад:

Моя ціль – заробляти від 10 до 20 тисяч доларів за рік. В ідеалі я хотів би досягти цієї мети через 6 місяців, але швидше за все, на це потрібно як мінімум 9 місяців. Досі я не хочу знімати гроші зі свого рахунку.

Ваші правила

Тут ви можете включити до своєї мані менеджмент додаткові правила. Наприклад, розмір максимального просідання.

Я використовую правило трьох збиткових угод. Коли я роблю три збиткові угоди поспіль, я роблю перерву у своїй торгівлі.

Розмір ризику на одну угоду

Існує кілька думок про те, яким має бути максимальний розмір ризику однією угоду. Це залежить від розміру вашого торгового рахунку. На даний час я ризикую 0,5%, але мій депозит досить великий. Якщо у вас торговий рахунок зовсім невеликий, все одно намагайтеся не ризикувати більш ніж 2-5%.

Взагалі, ви повинні ризикувати не більше ніж 3% на угоду і за жодних обставин не повинні перевищувати розміру свого ризику більш ніж на 5%. У нашому прикладі ми будемо дотримуватись 3% ризику. Оскільки наш депозит становить 10 000$, розмір ризику становитиме:

• 3% від 10 000 $ = 300 $

Також ми знаємо, що при використанні нашої торгової стратегії ми не ризикуємо більш ніж 35 пунктами. Тепер вам потрібно використовувати ці два числа, щоб визначити максимальний розмір лота, яким ми можемо торгувати.

Максимальна кількість лотів

У нашому прикладі під час торгівлі одним міні-лотом ми заробляємо 1 долар за пункт. Тепер вам потрібно порахувати, скільки має коштувати кожен пункт у доларах, щоб ми залишалися в межах максимального ризику 3% з максимальним просіданням 35 пунктів.

Ризик 3% приблизно складе 300$. Поділимо 300$ на 35 пунктів:

• 300$ / 35$ = 8,57$

Це означає, що коли ми укладаємо угоду, кожен пункт має коштувати 8,57 $. Найкраще буде округлити це число до 8:

• 8 х 35 = 280$

Вписується у ваш ризик 3%. Якби округлити до 9 лотів, ні наш ризик був би занадто великий:

• 9 х 35 = 315$

Таким чином ми можемо використовувати максимум 8 міні-лотів, щоб залишатися в межах допустимого ризику в 3%.

Масштабування торгівлі

Тепер настав час скласти план, коли ми можемо почати торгувати великою кількістю лотів. Чим більшим буде розмір нашого торгового рахунку, тим більшою кількістю лотів ви можете почати торгувати за попереднього ризику. Щоразу, коли ми збільшуватимемо розмір свого депозиту на 10%-20%, ми можемо перераховувати кількість лотів, що торгуються.

Наприклад:

• Розмір депозиту - 11 000 $
• 3% від 11 000 $ = 330 $
• 330$ / 35$ = 9,42$
• Торгуємо 9 лотами

Все це набагато простіше уявити в таблиці:

Дана таблиця дозволить нам визначити, скільки пунктів потрібно заробити, перш ніж почати торгувати великою кількістю лотів.

Коли ми маємо 10 000$, ми торгуємо 8 лотами. Нам потрібно заробити 1000$, щоб збільшити розмір нашого рахунку на 10%. За 8 лотів ми заробляємо 8 доларів за пункт. Тому поділимо 1000 $ на 8 $:

• 1 000$ / 8 = 125$ або 125 пунктів

Значить, нам доведеться заробити всього 125 пунктів, щоб почати торгувати 9 лотами. Коли розмір нашого депозиту складе 11 000 $, тоді нам доведеться заробити:

• 1 000$ / 9$ = 111,11$ або округлим до 112 пунктів

Щоб заробити ще 1000$.

Складемо ще одну таблицю:

Тепер ви знаєте скільки вам потрібно заробити пунктів, щоб почати торгувати великою кількістю лотів.

Уявіть, що вам потрібно заробити 125 пунктів, щоб досягти наступної мети. Якщо ви втратите 35 пунктів на збитковій угоді, тепер вам доведеться заробити 160 пунктів. Якщо у вас будуть 3 прибуткові угоди поспіль (+150 пунктів), тоді вам залишиться заробити лише 10 пунктів. Тому непоганим правилом орієнтуватиметься тільки на пункти.

Мані менеджмент та очікувана прибутковість

Очікувана торгівля — це один із найважливіших показників, про які має знати трейдер. Але що це означає? Це середній прибуток або збиток, які можна очікувати від кожної угоди на основі вашого відсотка прибуткових угод, середнього розміру прибутку та середнього розміру збитку.

Ось математична формула для очікуваної доходності:

(Відсоток прибуткових угод x середній розмір прибутку) - (Відсоток збиткових угод x середній розмір збитку)

Давайте розглянемо це докладніше, використовуючи стратегію торгівлі трендом. Зазвичай системи слідування за трендом зазвичай мають низький відсоток виграшів, проте вони мають відносно великі середні прибутку проти середніми збитками.

• Відсоток прибуткових угод: 35%.
• Середня прибуткова угода: 1200$.
• Середня збиткова угода: 350$.

Очікувана дохідність = (35 x 1200) - (65 x 350) = 192$

Таким чином, дана система слідування за трендом має очікувану прибутковість у 192 долари, що є середнім прибутком від кожної угоди.

Тепер погляньмо на ще один приклад. На цей раз ми розглянемо стратегію торгівлі на розворот тренду. Дані розворотні стратегії, як правило, мають вищий відсоток прибуткових угод, а середні прибутки та збитки приблизно однакові.

• Відсоток прибуткових угод: 60%.
• Середня прибуткова угода: 575$.
• Середня збиткова угода: 525 $.

Очікувана дохідність = (60 x 575) - (40 x 525) = 135$

Багато трейдерів припускаються помилки, коли покладаються тільки на відсоток прибутку при оцінці торгових систем. Як ви можете бачити, виходячи з математики, відсоток прибуткових угод є лише частиною рівняння, і ви також повинні брати до уваги середню кількість прибутків та збитків, щоб по-справжньому оцінити переваги, які надає ваша торгова система.

Визначте свою терпимість до ризику в конкретній сумі

Яку грошову суму ви готові втратити за одну угоду? Дуже важливо, щоб у вас була чесна відповідь на це запитання.

Одна з головних причин, через яку більшість трейдерів зазнають невдачі, полягає у підвищених ризиках. Найчастіше вони навіть не звертають уваги на розмір ризику у своїх угодах.

Однак недостатньо просто визначити розмір свого ризику на угоду у відсотках. Твердження, що ви ризикуватимете лише 1% або 2% від балансу свого рахунку, є поширеним, але не зовсім правильним підходом у мані-менеджменті.

Якщо ви визначаєте розмір свого ризику лише у відсотках, ви не зможете адекватно сприймати конкретну суму грошей, якою ви ризикуєте. Ви скажете, що ризикуєте лише 2% від свого депозиту, але що якщо ця сума становитиме 100$?

Для більшості трейдерів конкретна сума грошей є сильнішим емоційним тригером, аніж кількість відсотків. І це важливо брати до уваги. Якщо ви не визначаєте конкретну грошову суму, якою ви ризикуєте, це може стати для вас проблемою.

Припустимо, що ви отримали спадщину у розмірі 10 000 $ і вирішили внести половину цієї суми на свій торговий рахунок. Ви займаєтеся трейдингом вже кілька років і нарешті почали отримувати стабільний прибуток в останні шість місяців. До отримання спадщини розмір вашого торгового рахунку становив 1000$. Зараз він збільшився до 6000 $.

Використовуючи мані-менеджмент, ви визначили свій ризик на угоду як 2% від депозиту. Таким чином, раніше ви ризикували близько 20 $ в одній угоді. Однак після додавання 5000 $ на ваш рахунок, ваш 2% ризик збільшився з 20 до 120 доларів. Чи готові ви втратити 120 $ у наступній угоді? Найімовірніше, ви не будете готові до такого ризику психологічно. Звичайно, ви можете сказати, що якби ви поступово збільшували розмір свого рахунку до 10 000 $, ризик у 120 $ не здався б таким страшним.

Чому професійні трейдери використовують традиційне правило 2%? Найчастіше тому, що мають значний розмір капіталу і тому їм не потрібно сильно ризикувати для отримання суттєвого прибутку.

Завжди важливо визначати розмір свого ризику як за допомогою фіксованого відсотка, і грошової вартості. У цьому випадку ви завжди усвідомлюватимете конкретну величину ризику, і вам буде простіше контролювати свої збитки.

Плануйте свою торгівлю та мані менеджмент

Найкраща стратегія мані-менеджменту не принесе вам користі, якщо у вас не буде конкретного торгового плану.

Ваш торговий план не повинен бути надто складним. У більшості випадків досить просто позначити свою стратегію входу та виходу з угоди. Ця стратегія повинна включати місце для постановки стоп-лосса, а також мети взяття прибутку.

Після того, як ви визначили для себе всі важливі рівні, важливо, щоб ви не змінювали їх за жодних обставин. Як тільки ви перебуваєте на ринку, ви втрачаєте об'єктивне сприйняття поточної ситуації. Тому важливо не піддаватися своїм емоціям та приймати всі важливі рішення заздалегідь.

Припиняйте свою торгівлю у разі низки збитків

Тепер, коли ви визначили розмір свого ризику для кожної угоди і у вас є конкретний план торгівлі, настав час визначитися, коли варто припинити свою торгівлю у разі низки збитків.

Припустимо, ви щойно здійснили чотири збиткові угоди. Якщо ви ризикували 2% від депозиту в кожній угоді, це означає, що ви втратили 8% свого капіталу.

Не важливо, наскільки ви гарний трейдер. Такі втрати завжди будуть зачіпати ваші нерви. Вони можуть змусити вас засумніватися у своїх здібностях, що неминуче призведе до ще більших збитків. Це хибне коло, але його можна уникнути, якщо ви вчасно припините свою торгівлю.

Наприклад, ви можете встановити собі обмеження на припинення торгівлі на 10%. Це означає, що ви можете втратити 10% від свого торгового рахунку, перш ніж ви повинні зробити перерву. Повертаючись до нашого прикладу: після чотирьох збиткових угод ви все ще не досягли своєї межі, тому що поки що ваші втрати склали 8%. Але якщо ви програєте в наступній угоді, не окупивши попередніх збитків, ваше обмеження набуде чинності і, отже, потрібно буде припинити свою торгівлю і зробити перерву.

Як довго має тривати ця перерва, вирішуєте ви самі. Повертайтеся в трейдинг, коли станете абсолютно спокійним і впевненим у собі (через декілька днів, наприклад).

Пам'ятайте, що чим меншим є розмір вашого ризику на угоду, тим більше у вас буде простору для збитків. Відсоток допустимих збитків може змінюватись від трейдера до трейдера. На мій досвід, прийнятний діапазон становить десь між 5% і 10%. Це дозволить вам враховувати кілька послідовних втрат, але також дасть вам можливість не втратити надто багато власних коштів.

Висновок

Мані менеджмент та розробка ефективної стратегії належного контролю ризиків – це досить простий процес, коли ви знаєте, що потрібно робити.

Так само, як і в стратегії прайс екшен, тут найкраще дотримуватися простого підходу. Роблячи свою торгівлю максимально простою, ви з більшою ймовірністю зможете дотримуватися заздалегідь встановлених правил.

Також важливо мати торговий план, який буде для вас зрозумілий і якому ви зможете щодня слідувати. Зрештою, не план робить вас успішним, а ваша здатність слідувати йому.

Читайте також - Індикатор Стохастик.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Індикатор CCI (індекс товарного каналу) - приклади використання
• Канал Дончіана - потужний індикатор технічного аналізу