Канал лінійної регресії: найкращі практики використання

Канали є важливою складовою технічного аналізу. Існує досить багато методів канальної торгівлі, які може застосовувати трейдер. Деякі з них включають канали Фібоначчі, вила Ендрюса або канали Кельтнера. Сьогодні ми обговоримо ще один важливий тип каналу, а саме канал лінійної регресії. Ми обговоримо його структуру і подивимося, як його можна використовувати для аналізу графіків.

Що являє собою канал лінійної регресії?

Канал лінійної регресії - це трилінійний технічний індикатор, який відображає максимум, мінімум і середину поточного тренду. Індикатор був розроблений Гілбертом Раффом і часто згадується як канал регресії Раффа. Індикатор лінійної регресії зазвичай використовується для аналізу верхніх і нижніх меж існуючого тренда. Він допомагає трейдерам знаходити оптимальні точки входу і виходу з ринку.

Індикатор каналу лінійної регресії складається з трьох паралельних ліній - верхньої лінії, нижньої лінії та серединної лінії.

Верхня лінія регресії позначає вершини тренду. Вона будується через максимуми на графіку. Нижня і середня лінія будуть паралельні верхній лінії.

Нижня лінія регресії відзначає основу тренда. Вона будується через мінімуми на графіку. Верхня і середня лінії будуть їй паралельні.

Лінія середньої регресії є основою індикатора каналу лінійної регресії. Вона показує середину тренду. Верхня і нижня лінії рівномірно віддалені від середньої лінії.

Вище ви можете побачити індикатор каналу лінійної регресії та його компоненти. Стрілки показують вершини і основи тренда.

Як можна використовувати індикатор?

Канал лінійної регресії може використовуватися для визначення точок входів і виходу з ринку. Щоразу, коли ви бачите взаємодію ціни з верхньою або нижньою лінією індикатора, ви повинні усвідомлювати, що рух ціни може змінитися. Крім того, коли відбувається пробій середньої лінії, це означає, що, ймовірно, формується поточна імпульсна хвиля, яка може забезпечити сигнал на продовження тренда.

Іншим важливим сигналом, який виходить з аналізу регресії, є можливий пробій меж каналу. Коли ціна порушує канал лінійної регресії в напрямку, протилежному переважному тренду, це сильний сигнал про те, що пробій каналу регресії може кардинально змінити напрямок ціни.

Типи каналів

Залежно від напрямку тренда існує два типи каналів лінійної регресії - бичачий і ведмежий канали. Ці два типи каналів регресії визначаються на підставі напрямку руху ціни.

Канал бичачої лінійної регресії належить до бичачих трендів. У цьому випадку ціна зростає, а нахил лінійної регресії збільшується. Тенденція бичача, а індикатор має нахил вгору.

Ведмежий канал лінійної регресії протилежний бичачій лінійній регресії і відноситься до ведмежих трендів. Для ведмежого сценарію ціна знижується, як і нахил лінійної регресії.

Як використовувати індикатор каналу лінійної регресії?

Ви знайдете індикатор каналу регресії, вбудований у більшість торгових платформ, включно з MetaTrader. Розглянемо, як додати цей індикатор на графік.

Для початку необхідно вибрати індикатор з меню платформи MT4. Ви можете зробити це, перейшовши у верхню частину вікна MT4, потім натиснувши Вставка - Канали - Лінійна регресія. Тепер ви вибрали індикатор, і він активується як інструмент малювання.

Тепер вам потрібно намалювати канал лінійної регресії. Виберіть початок тренда і розтягніть індикатор до іншої критичної точки тренда. Три лінії індикаторів саморегулюватимуться залежно від спроєктованої вершини та основи тренда. Одночасно середня лінія також автоматично займе своє місце між верхньою і нижньою лініями.

Основна форма аналізу каналу лінійної регресії полягає в спостереженні за взаємодією ціни з трьома лініями, що складають індикатор регресії. Щоразу, коли ціна взаємодіє з верхньою або нижньою лінією, ми можемо очікувати потенційного розвороту ціни на графіку. Для свінг-трейдерів це означає, що ви можете увійти в ринок після відкату ціни в напрямку тренду і вийти, коли ціна наблизиться до протилежної межі каналу.

Графік вище показує бичачий канал лінійної регресії. Стрілки вказують на крайні значення каналу, де ціна добре стримується індикатором.

Основу нижньої межі індикатора слід використовувати для входу в бичачу угоду. У цьому випадку ви могли б дотримуватися тренду, поки ціна не досягне верхньої лінії лінійної регресії.

Після цього ціна розвертається, подолавши нижню межу. Це створює можливість пробою на графіку, що говорить про потенційний розворот тренда. Ми побачили, що ціна знову піднялася вгору, щоб протестувати попередню вершину, але не змогла її пробити. Водночас ми бачимо формування пін-бару, за яким відбувається другий пробій нижче лінії регресії.

Якби ви розмістили ордер на продаж нижче точки пробою, а стоп-лосс вище максимуму пін-бару, це мало б привести нас до прибуткової угоди.

Торгова система за лінійною регресією

Давайте розглянемо торговельну систему, створену за правилами лінійної регресії, яка допоможе вам більш ефективно планувати і здійснювати операції.

Щоб увійти в угоду за лінійною регресією, ви можете купити торговий інструмент на другому відскоку від нижньої лінії індикатора. Другий дотик використовується для підтвердження наявності тренда. Оскільки підстави утримуються, на графіку, ймовірно, з'являється тенденція. Тому цього разу ми будемо купувати торговий інструмент, намагаючись зловити майбутній бичачий імпульс.

Відкриття ведмежої угоди за лінійною регресією працює так само, але у зворотному напрямку.

Якщо ви торгуєте бичачим налаштуванням лінійної регресії, ордер стоп-лосс має бути розміщений нижче мінімуму коливання, створеного відскоком ціни від нижньої лінії індикатора. І навпаки, якщо ви торгуєте за ведмежою лінійною регресією, ваш стоп-лосс має бути розміщений вище максимуму коливання, створеного відскоком ціни від верхньої лінії індикатора.

У вас є два варіанти отримання прибутку за допомогою лінійної регресії. Перший варіант - утримувати вашу угоду, поки ціна не досягне протилежного рівня лінійної регресії, який ми обговорювали в попередньому прикладі.

Другий варіант - утримувати угоду доти, доки ціна не зробить пробій середньої лінії в напрямку, протилежному переважному тренду. Це означає, що якщо ви торгуєте в лонг, ви можете утримувати угоду доти, доки ціна не підніметься вище середньої лінії і не проб'є її вниз. Якщо ви відкриваєте коротку позицію, ви можете закрити угоду, коли ціна опуститься нижче середньої лінії, а потім проб'є її вгору.

Звичайно, жодна з угод лінійної регресії не повинна відбуватися, якщо ціна пробиває канал у напрямку, протилежному загальній тенденції.

Давайте тепер розглянемо декілька прикладів.

Подивіться на дві пронумеровані точки на графіку. Ми використовуємо ці дві підстави для побудови індикатора. Коли ціна відскакує вдруге, ми визначаємо друге дно, будуємо індикатор і очікуємо відкриття угоди в лонг. Ми можемо розмістити стоп-лосс під новим мінімумом.

Ціна проходить через середню лінію, трохи консолідується, а потім розширюється до верхнього рівня індикатора.

Друга угода відбувається, коли ціна досягає нижнього рівня каналу регресії. Бичача свічка, яка закривається після взаємодії з нижнім рівнем, показує відскок від лінії.

Як бачите, ціна зростає і досягає верхнього рівня індикатора лінійної регресії.

Після цього ціна повертається до нижньої лінії індикатора. Потім ми спостерігаємо ще один відскок від нижнього рівня. Ми використовуємо наш алгоритм втретє. Входимо в лонг і розміщуємо ордер стоп-лосс нижче створеного мінімуму. Потім утримуємо угоду, поки ціна не досягне верхнього рівня індикатора.

Тепер давайте переключимо нашу увагу на приклад торгівлі на ведмежий лінійний канал регресії. Але цього разу ми будемо використовувати альтернативний підхід для тейк-профіту, в якому ми утримуємо угоду, доки ціна не здійснить пробій середньої лінії з боку, протилежного поточному тренду.

Зверніть увагу на дві пронумеровані точки, які позначають основи каналу регресії. Коли ціна відскакує вдруге, ви можете побудувати індикатор і розглянути можливість відкриття короткої позиції. Потім вам потрібно убезпечити свою угоду стоп-лосом, який можна розмістити вище створеної вершини.

Зверніть увагу, як ціна згодом падає і опускається нижче середньої лінії. Далі ми очікуємо закриття угоди, коли ціна пробиває середню лінію в бичачому напрямку знизу.

Незабаром ціна повертається на верхній рівень ведмежого каналу лінійної регресії. Коли ви бачите новий ведмежий відскок від лінії, ви можете знову відкрити шорт і розмістити стоп-лосс вище створеної вершини.

Ціна швидко рухається нижче середньої лінії і торкається нижнього рівня. Наша стратегія виходу говорить, що ми повинні побачити, як ціна повернулася вище середньої лінії, щоб закрити угоду. Тому ми продовжуємо утримувати позицію, поки цього не станеться.

Третє повернення до верхньої лінії призводить до ще одного ведмежого відскоку, що є коротким сигналом на графіку.

У цьому випадку ціна знижується нижче середньої лінії всього за кілька періодів. Як бачите, ціна пробиває середню лінію вгору і незабаром після цього відбувається пробій верхнього рівня ведмежого каналу лінійної регресії.

У перших двох коротких угодах ми отримали б більше прибутку, якби почекали, доки не буде досягнуто протилежного рівня. Однак у третій угоді, де ціна не досягла протилежного рівня і на графіку стався повний розворот, вихід за середньою лінією виявився кращим. У цьому випадку середня лінія врятувала б нас від збиткової угоди.

Стратегія виходу з угоди, яку ви використовуєте з каналом лінійної регресії, має ґрунтуватися на ваших власних уподобаннях і рівні комфорту. На жаль, тут не існує універсального рішення.

Читайте також - Трейлінг стоп.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Індикатор ADX: приклади використання і торгова стратегія
• Кредитне плече або леверидж у трейдингу: що це таке?