Індикатор ADX: приклади використання і торгова стратегія

Індикатор ADX є популярним індикатором імпульсу і сили тренда. У цій статті ми розглянемо окремі компоненти ADX і крок за кроком розберемося, як можна їх використовувати, щоб краще інтерпретувати графіки і знаходити відповідні торгові можливості.

З чого складається індикатор ADX?

Індикатор ADX є скороченим терміном від Average Directional Movement Index (індекс середнього спрямованого руху) і був створений Веллсом Вайлдером, який написав про нього у своїй книзі 1978 року "Нові концепції в технічних торгових системах".

ADX фокусується на вимірюванні сили або слабкості тренду, але також може допомогти визначити напрямок тренду. Він допомагає встановити, чи є на ринку тенденція і наскільки вона сильна.

Індикатор Average Directional Index має 3 лінії:

1. Лінія ADX.
2. Індикатор мінусової спрямованості -DI.
3. Індикатор напрямку руху +DI.

Лінія ADX вимірює силу тренда без урахування його напрямку. Це дає змогу трейдерам визначити, чи існують торгові можливості для торгівлі за трендом. Висхідна лінія означає, що тренд набирає силу. Падаюча лінія показує тренд, який втрачає імпульс або розгортається. Плоска лінія вказує на консолідацію.

Важливо пам'ятати, що ADX не надає жодної інформації про напрямок тренду. Коли ADX йде вгору, це може сигналізувати як про бичачий, так і про ведмежий тренд.

Два інших індикатори, плюс індикатор напрямку (+DI) і мінус індикатор напрямку (-DI), дають змогу визначити напрямок тренда. Коли висхідний тренд розвивається, +DI більше -DI. Для низхідного тренда -DI більше +DI.

Нарешті, ми повинні поговорити про граничний рівень ADX. Як ви можете бачити на графіках нижче, ми побудували вертикальну лінію у вікні ADX на рівні 20. Рівень 20 діє як роздільник: якщо ADX нижче рівня 20, ціна перебуває в діапазоні або в дуже слабкому тренді. Коли ADX пробиває рівень 20, це сигналізує про сильний тренд, який, імовірно, продовжиться.

Вайлдер припускає, що сильний тренд розгортається, коли лінія ADX знаходиться вище значення 25. Коли значення нижче 20, це означає, що тренда немає, і ціна перебуває в діапазоні. Зона між 20 і 25 знаходиться в проміжному стані між трендом і консолідацією. Проте багато технічних аналітиків і ми будемо використовувати рівень 20 як ключовий рівень для індикатора ADX.

Лінії DI

Друга частина індикатора ADX - це дві лінії DI, які зазвичай мають свої кольори (червоний і зелений у нашому прикладі). Лінії DI надають інформацію про напрямок і силу тренду.

Перш ніж ми розпочнемо аналіз графіків, важливо зрозуміти, як розраховуються зелені та червоні лінії DI. Лінії DI порівнюють абсолютні максимуми свічок і абсолютні мінімуми свічок. Ось кілька сценаріїв:

• Зелена лінія DI підвищується - максимуми і мінімуми вищі, ніж на попередній свічці.
• Червоний DI підвищується - максимум і мінімум нижчі, ніж на попередній свічці.
• Для внутрішнього бару DI дорівнює 0, оскільки максимум і мінімум потрапляють у попередню свічку.

На скріншоті нижче ми встановили налаштування періоду DI на 1. Це означає, що індикатор порівнює дві найостанніші свічки. Це хороший спосіб зрозуміти лінії DI. Майте на увазі, DI розраховуються за абсолютними максимумами і мінімумами.

Коли лінії DI перетинаються, ми отримуємо сигнал. Якщо зелена лінія перетинає червону лінію, це означає, що максимуми і мінімуми попередніх свічок рухаються вище, що підтверджує висхідний тренд. Коли червона лінія DI перетинає зелену лінію DI, це показує, що на минулих свічках ціна рухалася донизу, а мінімуми і максимуми знижувалися.

На графіку нижче це добре помітно. Спочатку лінія ADX перетинає рівень 20, але в цей момент ціна перебувала в діапазоні. Потім зелена лінія перетнула червону лінію DI, ADX знову почав підніматися. Висхідний тренд набирав обертів, коли ADX був спрямований вгору, а зелена лінія DI залишилася вище червоної лінії DI. Як тільки червона лінія DI перетнула зелену лінію, тренд закінчився.

Як бачите, перший перетин ADX не дав сильного сигналу, але на другому перетині, коли ADX почав рухатися вгору і лінії DI перетнулися одночасно, це сигналізувало про сильний тренд.

Індикатор ADX: приклади використання

Давайте подивимося, як індикатор ADX може допомогти нам інтерпретувати цінові графіки.

На графіку було 5 сигналів ADX, і ми позначили кожен з них вертикальною лінією і стрілкою, що вказує на напрямок сигналу.

Перший сигнал прийшов з невеликим запізненням, і ADX перетнув 20, коли ціна вже зростала. У цей момент лінії DI вже були дуже широкими. Сигнали ADX зазвичай сильніші, коли перетин ліній DI і розрив лінії 20 ADX відбуваються одночасно або відносно близько.

Також важливо мати ефективний метод фіксації прибутку або трейлінг-стопа, тому що не всі сигнали забезпечать оптимальний вхід у трендові угоди. Як і у випадку з будь-якою системою, нам потрібно навчитися максимізувати прибутки й ефективно скорочувати збитки.

Наступний графік показує 6 різних сигналів:

1. Відносно рання точка входу і непоганий прибуток. Щойно ADX розвернувся вниз, ціна також почала розвертатися. Це був гарний сигнал для входу.
2. ADX пробив позначку 20 і дав короткий сигнал, але ціна відразу розвернулася і опустилася нижче позначки 20. У цьому випадку трейдер повинен швидко скоротити збиток.
3. Гарний короткий сигнал і значний ведмежий тренд. У цей момент уже не варто було залишатися в ринку.
4. Вхід у довгу угоду, коли ціна перетинає ковзну середню з хорошим потенціалом прибутку.
5. Гарний сигнал на купівлю у фазі сильного бичачого ринку.
6. Ще одна гарна коротка можливість увійти в сильний низхідний тренд. Далі ціна припинила своє падіння і увійшла в консолідацію.

Як бачите, індикатор ADX, як і будь-який інший індикатор, не дає 100% точних сигналів, але трейдер може знайти способи максимізувати прибуткові можливості та фільтрувати помилкові сигнали.

Давайте згадаємо, що ми дізналися про ADX:

• Індикатор ADX має 3 лінії: лінію ADX і дві лінії DI.
• Індикатор ADX - індикатор тренду та імпульсу.
• Лінія ADX вимірює силу тренду, але не надає інформацію про його напрямок.
• Щойно лінія ADX перетинає вище 20, це сигналізує про сильну тенденцію.
• Дві лінії DI аналізують бичачі та ведмежі свічки.
• Лінії DI порівнюють абсолютні максимуми і мінімуми свічок.
• Коли лінії DI перетинаються, це дає сигнал на вхід у ринок.
• Коли зелена лінія DI знаходиться вище за червону, це говорить про те, що ринок рухається вгору (і навпаки).

Торгова стратегія за індикатором ADX

ADX може застосовуватися практично до всіх інструментів, що торгуються, включно з акціями, валютами, біржовими фондами і ф'ючерсними контрактами.

Індикатор ADX вимірює силу тренду і допомагає зрозуміти, чи перебуває ринок у торговельній або неторговельній фазі.

Ми повинні бути дуже обережними з тим, як ми читаємо й інтерпретуємо сигнали індикатора ADX. Це не бичачий і ведмежий індикатор. Лінія ADX вимірює тільки силу тренда.

Таким чином, якщо ціна підвищується, а індикатор ADX також підвищується, ми маємо справу з сильним бичачим трендом. Те ж саме вірно, якщо ціна йде донизу, а індикатор ADX йде вгору. Тоді ми маємо справу з сильним ведмежим трендом.

Значення нижче 25 сигналізує про період консолідації. Коли індикатор ADX перебуває вище рівня 25, цього достатньо, щоб сигналізувати про наявність сильного бичачого або ведмежого тренду.

Індикатор ADX працює найкраще при використанні в поєднанні з іншими технічними індикаторами. Ми будемо використовувати індикатор RSI з періодом 20, а також сам ADX з періодом 20.

Крок 1. Чекаємо, поки індикатор ADX покаже показники вище 25. Значення вище 25 сигналізує про сильний тренд і сильну ймовірність продовження тенденції.

Ми знаємо, що тренд - наш друг, але без реальної сили новосформований тренд може швидко зникнути. Щоб виміряти напрямок тренда, нам також потрібно подивитися на фактичний рух ціни. Це підводить нас до наступного кроку.

Крок 2. Використовуйте останні 50 свічок для визначення тренда. Наприклад, якщо ціна знижується протягом останніх 50 свічок, ми перебуваємо в ведмежому тренді.

Крок 3. Продаємо, коли індикатор RSI покаже значення нижче 30.

Для нашого вхідного сигналу ми використовуватимемо індикатор RSI, який використовує ті самі налаштування, що й індикатор ADX. Зазвичай значення RSI нижче 30 вказує на перепроданість ринку і сигналізує про його розворот.

Крок 4. Захисний стоп-лосс слід розміщувати на останньому максимумі ADX.

Крок 5. Закриваємося за тейк-профітом, коли індикатор ADX знову падає нижче рівня 25.

Читайте також - Кредитне плече або леверидж.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Маржин колл: чому він відбувається і як його уникнути?
• Канал лінійної регресії: найкращі практики використання