Parabolic SAR: керівництво з використання індикатора

Parabolic SAR - це індикатор слідування за трендом, який розробив Дж. Веллс Вайлдер і вперше представив у своїй книзі 1978 року під назвою "Нові концепції в технічних торгових системах". SAR означає stop and reverse - зупинка і розворот.

Parabolic SAR допомагає трейдерам визначити закінчення поточного тренда. Він використовує точки, які з'являються вище або нижче свічок. Якщо точка знаходиться над свічкою, це сигнал на продаж або низхідний тренд. Якщо точка розташована нижче свічки, це є сигналом на купівлю або висхідний тренд. Коли відбувається зміна розташування точок, це вказує на можливий розворот ціни і зміну тренда.

Деякі трейдери можуть подумати, чому б просто не торгувати по точках? Технічно ви можете торгувати так, але це дуже ризикований спосіб. Тому вам знадобляться також інші інструменти для перевірки потенційної тенденції.

У той час як деякі трейдери будуть використовувати індикатор як сигнал для входу і виходу, Parabolic SAR також може допомогти вам з виходом з угоди. Якщо ви шукаєте швидкий візуальний підхід до управління стоп-лоссом, цей індикатор є чудовою відправною точкою.

Parabolic SAR завжди рухається нижче або вище ціни в тренді, тому його зручно використовувати для трейлінг-стопа.

Формула Parabolic SAR

SAR використовується для відстеження зміни руху ціни і зміни тренду в часі та використовує наступну формулу:

SARn+1= SARn + α (EP - SARn), де

• SARn - поточний період.
• SARn+1 - значення SAR наступного періоду.
• EP представляє найвищу ціну у висхідному тренді та найнижчу у низхідному тренді.
• Найважливішою змінною у формулі Parabolic SAR є α, яке являє собою коефіцієнт прискорення.

Налаштуванням за замовчуванням є значення α 0,02. Коли ціна досягає нового максимуму або мінімуму, коефіцієнт прискорення збільшується на 0,02. Це пояснює причину, через яку розриви між показаннями індикатора і ціною збільшуються під час сильних трендів.

Близькість руху індикатора до ціни визначає, наскільки чутливо Parabolic SAR реагує на її зміну. З більшою чутливістю, індикатор швидше змінює свій напрямок. Тут усе залежить від цілей трейдера. Якщо трейдер вважає за краще швидко відкривати і закривати свої позиції, варто використовувати високу чутливість. Трейдер, який хоче залишатися в ринку якомога більше часу, може вибрати нижчу чутливість.

У більшості торгових платформ чутливість називається "кроком".

Давайте порівняємо, як чутливість впливає на сигнали індикатора. Зліва ми встановили значення за замовчуванням 0,2, а справа 0,4. Відразу видно, що індикатор праворуч показує більше сигналів. Показання індикатора зліва виглядають більш плавними. Коли ціна стрімко падає, SAR з низькою чутливістю все ще сигналізує про довгу позицію, тоді як висока чутливість індикатора дає сигнал про зміну напряму тренда.

Низька чутливість найкраще підходить для довготривалих трендів, але коли напрямок тренда різко змінюється, низька чутливість може призвести до втрати частини прибутку.

Особливості індикатора Parabolic SAR

Parabolic SAR погано себе показує на сильно волатильних ринках. На наведеному нижче графіку показано, що SAR змінював свій напрямок кілька разів. Індикатор показав 2 збитки, 1 прибуткову угоду хорошого розміру і 2 прибуткові угоди.

На наступному графіку з 6 сигналів Parabolic SAR 5 закінчилися збитком і тільки один показав прибуток.

Однак це не означає, що SAR є поганим індикатором або що сигнали його мають недоліки. Просто необхідно знати, як правильно використовувати цей індикатор і коли краще буде залишатися поза ринком. Ніщо в технічному аналізі не працюватиме 100% часу, і трейдер зобов'язаний розуміти, коли його торгова система працює, а коли ні.

Як можна поліпшити роботу індикатора Parabolic SAR?

Жодні індикатори, торгові інструменти, патерни або моделі не повинні використовуватися самі по собі. Завжди бажано використовувати додаткові інструменти для фільтрації та поліпшення якості сигналів. Давайте розглянемо, як можна поліпшити якість сигналу індикатора Parabolic SAR.

ADX + ковзна середня

Популярна комбінація - ковзна середня разом з індикатором ADX.

Слабким місцем Parabolic SAR є консолідації, тому ми можемо поліпшити торгові сигнали SAR за допомогою комбінації індикаторів ковзної середньої та ADX.

Ось два фільтри, які ми будемо використовувати:

1. За допомогою ADX визначаємо наявність на ринку тренду. Якщо ADX вище 15, отже, ринок трендовий. Якщо ADX знаходиться на рівні 15, на ринку консолідація. Таким чином, ми будемо шукати торгові можливості тільки тоді, коли ADX вище 15, щоб уникнути торгівлі в діапазоні, які так небезпечні для Parabolic SAR.
2. Коли ціна перебуває вище ковзної середньої, ми шукаємо тільки угоди на купівлю. SAR можна використовувати для трейлінг стопа.

Стохастик

Нашою метою є фільтрація періодів консолідації. Таким чином, ми обираємо повільне налаштування індикатора стохастик (26,3,3). Стохастик сигналізує про сильний тренд, коли його значення піднімаються вище 80 або нижче 20.

На графіку нижче ви можете побачити, як стохастик сигналізує про тренди. По-перше, стохастик підтверджує тривалий низхідний тренд, коли він падає нижче 20 і залишається там протягом тривалого періоду. Після цього стохастик виходить з рівня 80 тричі. SAR дозволив би нам отримати прибуток з даних трендових рухів.

Дві ковзні середні

Ми будемо використовувати дві ковзні середні з періодом 20 і періодом 40.

Індикатор Parabolic SAR має змінити своє розташування. Спочатку точки були нижче за ціну, але потім з'явилася перша точка вище за ціну.

Має відбутися перетин ковзних середніх. Ковзаюча середня за 20 періодів повинна перетнути і опуститися нижче ковзної середньої за 40 періодів. Це вказує нам на потенційний розворот тренда.

SAR має перебувати вище за ціну, де відбувається перетин ковзних середніх. Один із цих елементів може відбутися раніше за інший. Точка розвороту може з'явитися до перетину ліній МА. Або ковзні середні можуть перетнутися перед свічкою розвороту. Поки присутні обидва елементи, критерії входу дотримані.

Входимо в ринок на наступній свічці.

Стоп-лосс розміщуємо в 30-50 пунктах від точки входу. Також ми можемо використовувати рівні підтримки та опору для постановки стоп-лосс і тейк-профіту. Критерії для фіксації прибутку - черговий перетин ліній 20 і 40 MA.

Розберемо приклад для довгої позиції.

Читайте також - Маржин колл.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Волатильність на фінансових ринках: особливості торгівлі
• Денний таймфрейм у трейдингу: його особливості, плюси і мінуси