Індикатор RSI: опис, застосування, торговельна стратегія

Індикатор RSI (Relative Strength Index - індикатор відносної сили) є одним з найпопулярніших індикаторів, які використовуються трейдерами. RSI показує інформацію про імпульс руху ціни. Давайте розберемося, що з себе представляє RSI і як його можна використовувати у своїй торгівлі.

Що з себе представляє індикатор RSI?

Індикатор RSI розробив Веллс Вайлдер 1978 року. Він швидко став одним з найбільш затребуваних осциляторних індикаторів на фінансових ринках.

Показання RSI коливаються між 0 і 100. RSI вважається перекупленим, коли досягає значення 70, і перепроданим, коли опускається нижче 30. Стандартне налаштування для RSI - 14 періодів, що означає, що RSI оцінює останні 14 свічок.

Формула індикатора:

RSI = 100 - (100 / (1 + (середнє значення зміни ціни в бік підвищення / середнє значення зміни ціни в бік зниження))

RSI порівнює середній рух ціни й аналізує, скільки з останніх 14 свічок було бичачими порівняно з ведмежими, а також оцінює розмір кожної свічки. Наприклад, якби всі 14 цінових свічок були бичачими, індикатор RSI дорівнював би 100, а якби всі 14 цінових свічок були ведмежими, RSI дорівнював би 0. RSI 50 означає, що 7 останніх свічок були ведмежими, а 7 були бичачими. Чим більше було бичачих свічок порівняно з ведмежими, тим більшим буде значення індикатора.

Виділена область включає в себе останні 14 свічок, які аналізує RSI. З цих 14 свічок 13 були бичачими, і тільки 1 була ведмежою, що призвело до значення RSI 85.

Ось ще один приклад:

1. Перша область показує ведмежий період з 9 ведмежими свічками, 4 маленькими бичачими свічками і 1 доджі. RSI цього періоду був 15, що вказує на дуже сильний ведмежий період на ринку.
2. Друга область включає 9 бичачих свічок і 5 (переважно маленьких) ведмежих свічок. RSI показав значення 70, що є відносно сильним бичачим показником.
3. Далі ми бачимо 6 бичачих свічок, 8 ведмежих свічок і 1 доджі, внаслідок чого RSI дорівнює 34, що вказує на помірну ведмежу силу.

Як бачите, просто проаналізувавши 14 свічок, ви зможете дуже точно зрозуміти значення RSI за певний період. Проте використання індикатора все ще може бути корисним, оскільки він усуває здогадки і дає змогу швидше обробляти дані з графіків.

RSI - чудовий інструмент, і хоча ви можете легко оцінити значення RSI, просто подивившись на останні 14 свічок, використання RSI допоможе вам досягти більшої впевненості у своїй торгівлі.

Області перекупленості та перепроданості

Коли RSI показує надзвичайно високі або вкрай низькі значення (вище 70 або нижче 30), ціна вважається перепроданою або перекупленою.

Високі значення RSI просто означають, що бичачих свічок було більше, ніж ведмежих. І хоча ціна не може продовжувати рухатися тільки на бичачих свічках, небезпечно вважати, що тільки через те, що RSI показує перекупленість, ринок може розвернутися.

Розглянемо деякі приклади.

1. Перша область показує період, протягом якого ціна продовжувала падати протягом 16 днів, перш ніж RSI розвернувся вище 30 і покинув область перепроданості. І все ж розвороту не відбулося. Трейдер, який купує такий тільки тому, що RSI показує умови перепроданості, отримує збитки.
2. Протягом другого періоду ціна продовжувала падати протягом 8 днів, коли RSI був перепроданий, і навіть після цього ціна не зростала.

Індикатор RSI та горизонтальні рівні

Як ми виявили, що RSI визначає сильні трендові цінові рухи, коли він рухається в крайніх значеннях. Давайте тепер розглянемо торгівлю в консолідаціях на горизонтальних рівнях.

На графіку показано сильний рівень опору. Ви можете бачити, що ціна тестувала рівень кілька разів. Першого разу RSI показував значення 63 і 57. Це означає, що хоча ринок був скоріше бичачим, ніж ведмежим, бики не мали повного контролю над ситуацією. Сильний рівень опору зазвичай нелегко пробити, і для подолання цінового бар'єру потрібен сильний ціновий рух.

Коли ціна вдруге повернулася до рівня, RSI перебував на рівні 71, що вказує на досить сильний бичачий тренд, рівень опору знову втримався. Лише востаннє, коли RSI показував значення 76, рівень опору не встояв. Ціна здійснила його пробій, і RSI піднявся до 85.

RSI може бути корисним інструментом, коли справа доходить до оцінки сили ціни, тому що саме це і робить RSI: він аналізує силу імпульсу.

Дивергенція RSI

Ще один спосіб використання індикатора RSI для визначення точок розвороту ціни - пошук дивергенцій. Дивергенція означає, що показники ціни не відповідають ціновій динаміці.

Використання дивергенції - популярний спосіб визначення потенційних торгових можливостей. Але як це працює і коли перестає працювати?

Дивергенція RSI відбувається, коли індикатор RSI починає розгортатися раніше, ніж ціна. Ведмежа дивергенція складається з перекупленого значення RSI, за яким слідує нижчий максимум RSI. Водночас ціна має зробити вищий максимум на другому піку, де RSI нижчий. У ситуації бичачої дивергенції має бути стан перепроданості на RSI, за яким слідує вищий мінімум на графіку RSI. Одночасно ціна повинна сформувати нижчий мінімум на другому піку.

Тепер давайте докладніше розглянемо деякі приклади дивергенції RSI і те, як ви можете використовувати їх для визначення потенційно прибуткових торгових можливостей.

Простежимо за рухом ціни і подивимося, як дивергенція RSI може стати чудовим способом визначення сили тренда.

По-перше, ми бачимо, що низхідний тренд дуже сильний і чітко визначається нижчими мінімумами і нижчими максимумами. RSI підтверджує це, показуючи нижчі значення, падаючи з 22 до 18. Це означає, що низхідний тренд прискорився.

Хоча ціна досягла нового нижнього мінімуму, ми можемо бачити, що вона не змогла впасти ще нижче. RSI підтвердив це, показавши більш високий RSI і значення 38. Це означає, що під час останньої хвилі ведмежого тренду продавці вже втрачають свою силу.

Коли рух ціни і показання індикатора показують протилежні сигнали, виникає дивергенція. Дивергенція допомагає нам зрозуміти, що сила тренду слабшає, і що бики або ведмеді поступово втрачають свої позиції.

Що собою являє дивергенція RSI?

Інший спосіб поглянути на дивергенцію RSI - це те, що RSI може показати зміну цінового імпульсу до того, як ви побачите безпосередню зміну ціни на графіку. Ви можете думати про це як про сигнал раннього попередження. Іншими словами, це допомагає трейдерам визначити потенційні розвороти ціни.

Давайте поглянемо на декілька графіків, щоб ви могли побачити дивергенцію в дії. Я наведу приклади як ведмежої, так і бичачої дивергенції.

Ведмежа дивергенція

Ось приклад ведмежої дивергенції. Ціна виявляє 2 нових максимуми, але на RSI є 2 нових мінімуми. Це може дати вам натяк на те, що висхідний імпульс сповільнюється і незабаром може відбутися низхідний рух.

У цьому прикладі слід звернути увагу на те, що тут є 2 сигнали дивергенції. Можливо, ви торгували на першій дивергенції і, можливо, ваша позиція була закрита по стопу. Якби ви не скористалися другою дивергенцією, ви б зазнали збитків. Таким чином, це може допомогти повторно увійти в угоду, якщо ваш базовий аналіз ринку залишається незмінним.

Бичача дивергенція

Як і варто було очікувати, бичача дивергенція - повна протилежність ведмежій дивергенції. Спочатку зверніть увагу на сигнал перепроданості на індикаторі RSI.

Потім шукайте більш низький мінімум ціни і більш високий мінімум RSI. Вищий мінімум RSI не обов'язково повинен перебувати в області перепроданості, щоб сигнал залишався дійсним.

Як можна підтвердити дивергенцію?

Перше, що необхідно зрозуміти, так це те, що ви не можете "підтвердити" будь-який торговий сигнал способом, який гарантував би прибутковий результат. Ви, напевно, розумієте, але деякі трейдери-початківці думають, що завжди є спосіб бути впевненим у прибутковій угоді. Але це просто неможливо. Трейдинг - це низка перемог і поразок.

Проте ви повинні зробити все можливе, щоб переконатися, що у вас є очевидний торговий сигнал дивергенції перед тим, як відкривати угоду. На щастя, є тільки кілька складових, які можуть слугувати достовірним сигналом дивергенції.

Перше, на що варто звернути увагу під час дивергенції RSI, - це ситуація, коли RSI перебуває в стані перекупленості або перепроданості. Це показує, що існує відносно екстремальний рух, і ціна, ймовірно, відскочить від цього рівня.

Потім шукайте ситуацію після цього, коли:

• Перепроданість: ціна формує більш низький мінімум, а індикатор RSI - більш високий мінімум.
• Перекупленість: ціна формує більш високий максимум, а індикатор RSI - більш низький максимум.

Також пам'ятайте, що свічка повинна закриватися, щоб бути справжнім сигналом дивергенції RSI. Не відкривайте угоди до того, як свічка закриється і ви не отримаєте підтверджену дивергенцію.

Як і у випадку з будь-якою іншою торговельною стратегією, заснованою на індикаторах, конкретні налаштування індикатора RSI будуть відрізнятися у різних трейдерів. Але найкраще почати з налаштувань RSI за замовчуванням:

• 14 період
• 30/70 рівнів сигналу

Тепер, коли ви розумієте, що таке дивергенція RSI, давайте розглянемо кілька способів оптимізації торгової стратегії дивергенції. Ці методи можуть допомогти вам збільшити відсоток прибутків або середній прибуток на угоду.

Використовуйте підтримку та опір

Ви можете збільшити свої шанси на перемогу, якщо знайдете рівні підтримки та опору, які збігаються з дивергенцією RSI. Головне - знайти дуже чіткий рівень підтримки та опору.

Так виглядає гарний сигнал. Зверніть увагу, як далеко б нам довелося б озирнутися назад, щоб визначити рівень підтримки.

Трейлінг стоп

Ще один спосіб максимізувати прибуток від угоди з дивергенцією RSI - переміщати стоп-лосс і використовувати трейлінг-стоп. Як і у випадку з будь-яким іншим методом торгівлі, зміна стратегії виходу вимагає компромісів. Коли ви почнете використовувати трейлінг-вихід, кількість прибуткових угод, ймовірно, знизиться.

З іншого боку, відстеження стоп-лосса може збільшити ваш загальний прибуток, і ви потенційно можете автоматизувати свої виходи.

Як то кажуть:

Скорочуйте збитки і давайте прибутку зростати.

Як можна переміщувати свій стоп-лосс? Є багато способів зробити це, але я наведу вам два приклади.

Один із популярних методів - використання індикатора Parabolic SAR. Він друкує точки над або під кожною свічкою.

У першому прикладі довгої угоди ви можете переміщати стоп-лосс на один або два рівні Parabolic SAR від поточної свічки.

Якщо вам не подобається жорсткість індикатора PSAR, ще один спосіб переміщувати ваш стоп - перемістити його на наступний рівень підтримки або опору.

Наприклад, ось графік, на якому сталася дивергенція RSI, і ринок почав рух.

Переміщуючи стоп-лосс на кожній синій лінії, ви могли б зафіксувати прибуток, оскільки ціна рухалася на вашу користь. Цей рух приніс би набагато більше прибутку порівняно з простим націлюванням на 1R або наступний рівень підтримки.

Якщо вам не подобається невизначеність під час відстеження цільових показників прибутку або націлювання на рівні підтримки та опору, тоді фіксовані цільові значення прибутку можуть бути для вас правильними.

Гарне місце для початку з фіксованими цілями - просто встановити ордери на фіксацію прибутку з кількома рівнями ризику. Наприклад, ви можете почати з ризику 1X або 1R як цільовий прибуток. Таким чином, якщо ваш стоп-лосс був на рівні 100 пунктів, ви можете встановити свій прибуток на рівні 100 пунктів.

Інший спосіб зробити це - використовувати інструмент розширення Фібоначчі. Оскільки ви можете додати кілька рівнів до інструменту Фібоначчі, він може показати вам 1R, 2R... 10R тощо.

Коли не працює дивергенція RSI?

Як і будь-яка інша торгова методологія, дивергенція не працює у 100% випадків.

Найчастіше дивергенція зазнає невдачі на ринках із сильним трендом. Якщо ви зробите занадто багато угод з дивергенцією при сильному тренді, ви втратите багато грошей. Тому переконайтеся, що у вас є надійний план управління капіталом.

Ваш відсоток прибутків і відсоток збитків також будуть визначатися вашою стратегією виходу, вашою торговельною дисципліною і вашою здатністю об'єктивно аналізувати свої результати.

Найчастішими причинами виходу з ладу будь-якої торгової системи є:

• Недостатньо тестування
• Здатися занадто рано
• Не ведення журналу ваших угод належним чином
• У торговельної стратегії немає переваги
• Нереалістичні очікування
• Незнання очікуваної статистики
• Відсутність гарних торгових можливостей

Це проблеми, насамперед пов'язані з вашою торговою психологією і торговим процесом. Отже, якщо у вас є торгова стратегія, що має статистичну перевагу, і ви перебуваєте в смузі невдач, вам потрібно уважно поглянути на свій торговий процес і психологію.

Не змінюйте свою торговельну систему лише тому, що у вас є програшна серія угод. Можливо, це не проблема вашої стратегії. Намагайтеся об'єктивно поглянути на всі складові своєї торгівлі.

Ми вивчили як працює дивергенція RSI. Пам'ятайте, що хоча дивергенція може добре виглядати на кількох добре обраних прикладах, вам необхідно мати повну, добре протестовану торговельну стратегію, щоб мати довгостроковий успіх з дивергенцією RSI.

Це починається зі створення торгового плану і його тестування на історії. Потім, якщо ваша стратегія пройде ці тести, ви можете перейти до тестування на демо-рахунку і, якщо це спрацює, до реальної торгівлі. Знайдіть час, щоб послідовно пройти через весь цей процес.

Індикатор RSI: торгова стратегія

Перш ніж використовувати цю стратегію, внесемо такі зміни в стандартні налаштування індикатора:

• 14 період змінимо на 8.
• 70 і 30 рівні змінимо на 80 і 20.

Крок 1. знаходимо торговий інструмент, який показує нові максимуми (або мінімуми) за останні 50 свічок.

Ми намалювали вертикальні лінії на ціновому графіку, щоб ви могли побачити мінімум 50 свічок. Також ми можемо скористатися трендовою лінією для визначення сили тренда.

Крок 2. Коли ми знаходимо мінімум 50 свічок, нам потрібно побачити показники RSI 20 або нижче (для висхідного тренда 80 або вище.).

Крок 3. Дочекайтеся нових мінімумів ціни. Другий ціновий мінімум свічки має бути нижче першого мінімуму. У цей час індикатор RSI повинен показувати більш високий сигнал.

Дивергенцію можна побачити, порівнявши ціновий рух і рух індикатора. Якщо ціна робить більш високі максимуми, осцилятор також повинен робити більш високі максимуми. Якщо ціна робить більш низькі мінімуми, осцилятор також повинен робити більш низькі мінімуми. Якщо це не так, це означає, що ціна й осцилятор розходяться один від одного. Ось чому це називається дивергенція.

Ціна знижується, а RSI підвищується. Це дивергенція.

Щойно цей критерій буде виконано, ми можемо шукати точку входу.

Крок 4. Входимо в ринок на першій свічці, яка закривається вище попереднього мінімуму в 50 свічок.

Крок 5. Розміщуємо стоп-лосс на найближчому рівні опору. Тейк-профіт можна встановити на відстані 1:3 відносно стоп-лоссу.

Читайте також - Волатильність на фінансових ринках: особливості торгівлі

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Індикатор RSI: керівництво з використання та отримання прибутку
• Денний графік та його переваги в трейдингу