Індикатор Демарка (DeMarker): як його використовувати в трейдингу?

Індикатор Демарка - це осцилятор, який показує умови перекупленості та перепроданості на ринку. Він порівнює найостанніші максимальні та мінімальні ціни з еквівалентною ціною попереднього періоду для вимірювання попиту на базовий актив. Показання індикатора коливаються в межах діапазону між рівнями від 0 до 100 (або від 0.0 до 1.0).

Індикатор вважається "випереджальним", тому що його сигнали передбачають неминучу зміну тренда. Цей індикатор зазвичай використовують для визначення виснаження ціни, визначення ринкових вершин і западин, а також оцінки рівнів ризику.

Хоча індикатор Демарка спочатку створювався з урахуванням денних таймфреймів, його можна застосовувати до будь-якого таймфрейму, оскільки він заснований на даних відносних цін.

На відміну від індексу відносної сили (RSI), який, можливо, є найвідомішим осцилятором, індикатор ДеМаркера фокусується на внутрішньоперіодних максимумах і мінімумах, а не на рівнях закриття. Одна з його основних переваг полягає в тому, що, як і RSI, він менш схильний до викривлень, подібних до тих, що спостерігаються в інших індикаторах, таких як індикатор швидкості зміни ціни (ROC), в яких нестійкі рухи ціни можуть викликати раптові зрушення в лінії імпульсу, навіть якщо поточна ціна практично не змінилася.

Хто такий Том Демарк?

Том Демарк - легендарний гуру трейдингу, який регулярно з'являється як гість на Bloomberg TV і CNBC. Він також був фінансовим радником Стівена А. Коена з Point 72 Asset Management. Стівен Коен, ймовірно, один із найуспішніших менеджерів хедж-фондів нашого часу. Пол Тюдор Джонс, легендарний менеджер хедж-фонду, який передбачив крах у жовтні 1987 року, також був одним із колишніх клієнтів Демарка.

Індикатори Тома Демарка добре відомі своїм алгоритмічним підходом, який не залишає місця для будь-якого неправильного тлумачення. Індикатори Тома Демарка застосовувалися на ринку з 1970-х років по сьогоднішній день на фондовому ринку, ринку ф'ючерсів і валютному ринку форекс.

Як працює індикатор Демарка?

Технічний індикатор Демарка, також відомий як DeM, вимірює попит на актив, порівнюючи найостанніші максимальні та мінімальні ціни з попередніми максимальними та мінімальними цінами. Це показує загальну спрямованість ринку.

Осцилятор Демарка складається з двох компонентів:

• DeMax - порівнює максимум поточної свічки з максимумом попередньої свічки.
• DeMin - порівнює мінімум поточної свічки з мінімумом попередньої свічки.

Потім ці два компоненти об'єднуються для створення індикатора Демарка за такою формулою:

DeM = SMA (DeMax) [SMA (DeMax) + SMA (DeMin)].

Змінимо значення параметра на 13 періодів. Замість використання класичних рівнів 0,7 і відповідно 0,3 ми будемо використовувати рівні 0,9 і 0,1 відповідно. На малюнку нижче ви можете побачити різницю між налаштуваннями Демарка за замовчуванням і зміненими налаштуваннями:

Швидкість реагування індикатора може заздалегідь сказати нам про виснаження ринку і його потенційний розворот.

Час відкриття позиції багато що вирішує, особливо на волатильних ринках. Волатильні ринки, як правило, викликають великі коливання цін, тому індикатор Демарка може надати нам тут перевагу.

Якщо лінія осцилятора Демарка переміщається швидше, ніж ціна, руху ціни не вистачає бичачого імпульсу. У результаті за цією тенденцією не стоять розумні гроші, і вона, найімовірніше, не буде довготривалою.

Використовувати індикатор Демарка досить просто. Нам потрібно шукати трендовий графік. Як і більшість інших індикаторів, не рекомендується використовувати його на бічних ринках. Рівень нижче 0,3 вважається перепроданим, а рівень вище 0,70 вважається перекупленим, як показано нижче.

Перекупленість є ознакою того, що ціна може почати знижуватися, тоді як рівень перепроданості є ознакою того, що ціна може почати рух вгору.

Як використовувати показники індикатора?

Індикатор Демарка порівнює найостанніші максимальні та мінімальні ціни з еквівалентною ціною за попередній період. По суті, індикатор генерує значення, щоб допомогти вам визначити спрямованість ринку і можливі зміни напрямку тренда. На відміну від деяких інших осциляторів, Демаркер складається з однієї кривої, що коливається.

Оскільки індикатор належить до сімейства осциляторів, він генерує значення від 0 до 1, хоча деякі варіанти індикатора мають шкалу 100 і -100. У стандартних налаштуваннях значення, близькі до 0, показують стан крайньої перепроданості, а значення, близькі до 1, вказують на крайню перекупленість ринку.

За замовчуванням для MT4 базове значення дорівнює 0,5, а часовий інтервал за замовчуванням для розрахунку значень становить 14 періодів. При цьому лінії перекупленості та перепроданості встановлені на 0,7 і 0,3 відповідно. Коли значення залишається між цими двома рівнями, Демаркер вказує, що ринок, імовірно, торгується в бічному напрямку, і має на увазі більш низьку волатильність.

З іншого боку, подорожі вище 0,7 і нижче 0,3 вказують на більш трендовий ринок. Що ближче значення до 0 або 1, то вища зміна цінового розвороту, оскільки ринок торгується в екстремальних умовах.

Сильні та слабкі сторони індикатора

Головна перевага індикатора Демарка - його надійність. Індикатор, ймовірно, менш схильний до спотворень порівняно з деякими іншими осциляторами. Найважливіший варіант використання індикатора - це інформування трейдера про неминучу зміну напряму ціни і, отже, можливості отримати вигоду з неминучих цінових тенденцій.

Ба більше, Демаркер використовується трейдерами для визначення ринкових вершин і западин, оцінювання волатильності та пов'язаного з цим ризику і, що найважливіше, для інформування нас, коли ринок торгується в умовах перекупленості та перепроданості.

З іншого боку, ДеМаркер розділяє ті ж недоліки інших осциляторів. Незважаючи на те, що його значення показують перекупленість або перепроданість ринку, ці показники завжди можуть досягати більш екстремальних рівнів.

Наприклад, якщо USD/JPY торгується у висхідному тренді, а поточне значення DeM становить 0,75, це сигналізує про перекупленість ринку і ймовірність зміни напрямку тренда. Але пара USD/JPY може вирости на додаткові 200 пунктів і, наприклад, підштовхнути DeM до 0,9, перш ніж на ринку почнеться розворот.

Таким чином, сигналів від ДеМаркера недостатньо для передбачення розвороту. З цієї причини його часто використовують у поєднанні з іншими технічними індикаторами.

Як використовувати індикатор Демрака в трейдингу?

По суті, DeMarker - це індикатор розвороту. Як ми зазначали раніше, він працює для виявлення ринкових умов перекупленості та перепроданості, вказуючи на потенційні зміни в напрямку ціни. Таким чином, ми використовуємо індикатор індикатор Демарка для визначення потенційних цінових рівнів, на яких найближчим часом може відбутися зміна напрямку ціни.

На прикладі ми маємо денний графік USD/JPY, який торгується в низхідному тренді, оскільки ринок створює серію більш низьких максимумів і більш низьких мінімумів.

Як зазначалося раніше, індикатор Демарка найкраще використовувати в поєднанні з іншими технічними індикаторами. З цієї причини у нас є розширення Фібоначчі, які використовуються для визначення рівнів підтримки.

Синя стрілка показує момент, коли ціна торкається підтримки розширення Фібоначчі 127,2%, сигналізуючи про те, що покупці, найімовірніше, вступлять у цей ціновий рівень і піднімуть ціну. Крім того, на цьому етапі продавці, найімовірніше, вийдуть з прибуткових угод.

Тим часом ми бачимо, що значення ДеМаркера становить 0,277, що показує, що ринок увійшов у зону перепроданості. У цей момент у нас злиття двох бичачих сигналів - ринок перепроданий, згідно з ДеМаркером, і цінова дія наблизилася до першої підтримки розширення Фібоначчі.

Вхід варто розміщувати в точці першого торкання 127,2%, тоді як стоп-лосс розташовано приблизно на 40-50 пунктів нижче цього рівня, щоб захистити себе від втрат унаслідок раптової реакції ринку.

Тейк-профіт встановлюється в початковій точці розширення Фібоначчі, там, де розташована велика горизонтальна підтримка. З цього моменту ринок почав рухатися вгору, перш ніж ведмеді стерли всі прибутки і штовхнули цінову дію нижче цього важливого рівня підтримки.

Ми припускаємо, що ринок захоче повторно протестувати той самий рівень, але тепер уже в контексті опору. Це те, що в кінцевому підсумку відбувається, і наша угода нарешті закривається. Нам вдалося отримати близько 200 пунктів прибутку, ризикуючи при цьому 50 пунктами.

Торгова стратегія за індикатором Демарка

Індикатор DeMarker складається з однієї кривої, що коливається, і не використовує згладжені дані. За замовчуванням інтервал часу для розрахунку індикатора становить 14 періодів, і в міру збільшення кількості періодів крива індикатора стає більш плавною. І навпаки, крива стає більш чутливою до меншої кількості періодів.

Осцилятор обмежений значеннями від нуля до одиниці і має базове значення 0,5, хоча деякі варіанти індикатора мають шкалу від 100 до -100. Індикатор зазвичай має лінії, намальовані як на значеннях 0,30, так і на 0,70, як попереджувальні сигнали про неминучий поворот ціни. Значення, що перевищують будь-яку межу, вважаються більш ризикованими і мінливими, тоді як значення в межах мають нижчий ризик.

Як правило, значення вище 0,60 вказують на більш низьку волатильність і ризик, тоді як значення нижче 0,40 є ознакою збільшення ризику. Умови перекупленості та перепроданості, ймовірно, неминучі, коли крива перетинає ці межові лінії.

Розберемо три типові приклади, в яких ви можете використовувати торгову стратегію за цим індикатором.

Стратегія №1: торгуйте внутрішньоденні тренди

Природу тренда можна визначити за кривою Демарка, що коливається:

• Використовуйте 15-хвилинний таймфрейм.
• Шукайте періоди на ринку, коли індикатор перебуває в консолідації.
• Зачекайте, поки осцилятор Демарка повернеться до значення перепроданості 0.1.
• Купуйте, щойно крива Демаркера знову перетне рівень 0.1.

Консолідація індикатора має розвиватися біля рівня 0.9.

Стратегія №2: ловіть вершини та основи ринку

Осцилятор Демарка обмежений значеннями від 0 до 1,0, що дає нам можливість визначати ринкові вершини і основи з мінімальним рівнем ризику. Використовуючи рівні 0,1 і 0,9 для визначення значень перепроданості і відповідно перекупленості на ринку, ви усуваєте безліч хибних сигналів.

Якщо ви використовуєте значення перепроданості або перекупленості на рівнях 0,0 і 1,0, ці угоди не можуть бути довгостроковими.

Стратегія №3: Об'єднайте індикатор Demark з індикатором обсягу OBV

Індикатор можна успішно поєднувати з балансовим обсягом.

Індикатор OBV заснований на ідеї, що і обсяг, і цінова активність однаково важливі. У цьому відношенні OBV поєднує в собі ціну і обсяг, щоб показати загальну суму коштів, що надходять на ринок і йдуть з нього. Основна ідея індикатора балансового обсягу полягає в тому, що ринкова ціна буде прямувати за обсягом.

Якщо обсяг збільшується, ми будемо шукати значення перепроданості на індикаторі Демарка.

Читайте також - Аналіз кількох таймфреймів для кращих результатів у трейдингу

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Індикатор моментум: робочі імпульсні стратегії
• Як використовувати кілька таймфреймів для більшого прибутку?