Індикатор моментум: робочі імпульсні стратегії

Імпульс є одним з найважливіших понять у технічному аналізі. Імпульс можна виміряти різними торговими індикаторами, включаючи RSI, стохастиком, а також індикатором моментум.

У сьогоднішній статті ми обговоримо індикатор моментум. Ми дізнаємося, що це за індикатор, як він розраховується і які сигнали він дає. Далі ми обговоримо торгові стратегії за індикатором моментум, а також подивимося, як його можна поєднувати з іншими методами технічного аналізу.

Що собою являє індикатор моментум?

Індикатор моментум належить до класу осциляторів. Показання індикатора коливаються від центральної осі 100, яка може відображатися або не відображатися залежно від поточних налаштувань індикатора. Крім того, індикатор моментум є провідним індикатором. Це означає, що він може передбачити потенційну зміну тренда.

Цей індикатор вимірює швидкість зміни або швидкість руху ціни фінансового інструменту, порівнюючи останню свічку до попередньої за певну кількість періодів. Аналізуючи швидкість зміни, ми можемо виміряти силу або імпульс фінансового інструменту.

Динаміка, що спадає, свідчить про те, що ринок виснажується і незабаром може відбутися відкат або розворот. Стан прискорення імпульсу передбачає, що тренд сильний і, найімовірніше, він продовжиться. Багато методів імпульсної торгівлі, такі як пробій діапазону, спираються на ідею прискорення імпульсу.

Індикатор моментум є універсальним індикатором і може використовуватися кількома різними способами. Його можна використовувати як сигнал підтвердження тренда, а також як сигнал для торгівлі на розворот. Робота трейдера полягає в тому, щоб зрозуміти поточне ринкове середовище і використовувати найбільш підходящий сигнал індикатора з урахуванням загального контексту.

Наприклад, у трендовій фазі ми можемо розглядати сигнали на продовження тенденції, тоді як на ринку, який перебуває в консолідації, ми можемо обмежитися сигналами на розворот. Важливо пам'ятати, що індикатор моментум надає корисну інформацію як на ринках, які перебувають у діапазоні, так і в трендовій фазі.

Індикатор складається з однієї лінії, проте багато трейдерів також вважають за краще додавати в індикатор додаткову лінію, яка діє для згладжування сигналів. Друга лінія зазвичай є ковзною середньою певного періоду. Популярне налаштування 9, 14 або 21.

Майте на увазі, що чим коротшим є налаштування періоду X, тим гучнішими можуть бути свідчення другої лінії, що може призвести до помилкових сигналів. Входи з тривалішим періодом для налаштування X призведуть до отримання сигналів більш високої якості, але сигнали будуть з'являтися набагато пізніше.

Як правило, індикатор моментум буде відображатися в окремому вікні в нижній частині панелі графіка. Давайте подивимося на графік нижче, який відображає 10-періодний індикатор Momentum разом із 21-періодною простою ковзною середньою.

Як розраховується індикатор моментум?

Індикатор моментум порівнює поточну ціну закриття з "n" періодами ціни закриття в минулому. Період "n" є вхідним значенням, яке визначається трейдером. Більшість програм для побудови графіків використовують значення індикатора імпульсу 10 або 14. Отже, якщо ви встановите "n" рівним 10, це буде порівнювати поточну ціну закриття з ціною закриття 10 періодів раніше.

M = (CP / CPn) * 100

Де M = імпульс, CP = ціна закриття, n = ціна закриття n барів назад.

Давайте розглянемо приклад, використовуючи наступні вхідні дані:

CP = 109,10

CPn = 102,50

М = (109,10 / 102,50) * 100

М = 106,43

Сигнали індикатора моментум

Осцилятор імпульсу допомагає визначити силу, що стоїть за рухом ціни. Ми можемо використовувати імпульс, щоб точно визначити, коли ринок, найімовірніше, продовжить рух у напрямку основного тренду. Крім того, аналіз імпульсу може допомогти нам визначити ситуації, коли ціновий рух втрачає силу, щоб ми могли підготуватися до потенційної зміни тренда.

Три основні сигнали, які надає індикатор моментум:

• Перетин 100 лінії.
• Перетин ковзної середньої.
• Сигнал дивергенції.

Розглянемо кожен із цих типів сигналів.

Перетин 100 лінії

Одним з типів сигналів, що надаються індикатором, є перетин 100 лінії. Коли ціна рухається нижче лінії 100 і перетинає її вгору, це вказує на те, що ціни рухаються вгору, і ви можете відкривати бичачі позиції. І точно так само, коли ціна рухається вище лінії 100 і перетинає її вниз, це вказує на те, що ціни знижуються і що ви можете відкривати ведмежі позиції.

Майте на увазі, що ви не повинні використовувати перетин 100 лінії ізольовано. Суть у тому, щоб стежити за ціною по відношенню до лінії 100 і використовувати інші фільтри, щоб знайти найкращі можливості для входу. Наприклад, у висхідному тренді ви можете дочекатися відкату ціни до лінії 100 і увійти в ринок після перетину ціни цієї лінії. Також ви можете відфільтрувати цю умову за допомогою пробою 3 свічок.

Перетин ковзної середньої

Для використання сигналу перетину необхідно побудувати як лінію імпульсу, так і лінію МА.

Основна ідея полягає в тому, щоб купувати, коли лінія імпульсу перетинає ковзну середню знизу, і продавати, коли лінія імпульсу перетинає ковзну середню зверху. Ми можемо посилити ці типи сигналів, укладаючи угоди тільки в напрямку поточного тренду або приймаючи сигнали тільки після того, як будуть виконані умови перекупленості або перепроданості.

Подивіться на графік нижче, який показує сигнал на купівлю перетину Momentum у поєднанні зі значенням перепроданості індикатора RSI.

Сигнал дивергенції

Дивергенція - це дуже проста, але потужна концепція технічного аналізу. Бичача дивергенція виникає, коли ціни досягають більш низьких мінімумів, але індикатор моментум (або інший осцилятор) робить більш високі мінімуми. Відповідно ведмежа дивергенція виникає, коли ціни досягають більш високого максимуму, але індикатор моментум (або інший осцилятор) робить більш низький максимум.

Дивергенція дає трейдеру натяк на ослаблення імпульсу, що може призвести до повної зміни тренда. Розбіжності імпульсу, як правило, відбуваються в крайніх ринкових умовах, коли ціни зайшли надто далеко, і, подібно до ефекту гумової стрічки, вони повинні повернутися в значущу область.

Варто враховувати, що під час сильних трендів дивергенції даватимуть багато хибних сигналів. Тому важливо не використовувати дивергенцію в ізоляції. Розуміння того, що відбувається на старшому таймфреймі, часто дуже корисне під час фільтрації угод. Пошук ключових областей рівнів підтримки та опору і використання цього як фону для встановлення дивергенції може значно збільшити ваші шанси на прибуткову угоду.

Під час трендового ринку ви також можете шукати відкат, коли ціна відхиляється від індикатора моментум. Торгівля за дивергенцією, яка відбувається за трендом, забезпечить вищий рівень успіху, ніж торгівля проти тренду і спроба увійти на вершині або основі ринку.

При спробі торгівлі проти тренду за дивергенцією важливо, щоб у вас були додаткові докази ймовірності розвороту. Неважливо, наскільки розширився ринок або наскільки добре виглядає сигнал дивергенції зустрічного тренду, це цілком може бути помилковим сигналом, і трендовий рух може продовжитися. Згадайте стару приказку: "Ринки можуть залишатися ірраціональними довше, ніж ви можете залишатися платоспроможними".

Зверніть увагу на крайній правий кут графіка, де ціна показує більш високий максимум, а імпульсний осцилятор робить більш низький максимум. Це якісна установка дивергенції. Тепер давайте поглянемо на дивергенції, які відбулися під час сильного зниження ринку.

На графіку вище видно, що ціна перебуває в сильному низхідному тренді. Далі відзначено три сигнали дивергенції імпульсу. Усі вони виявилися хибними, оскільки ціновий рух продовжив тенденцію до зниження. Це має змусити вас двічі подумати про торгівлю дивергенціями під час сильних трендів.

Дивергенція та індикатор Zig Zag

Патерн Zig Zag - це досить простий патерн, заснований на теорії хвиль Елліотта. Він складається з трьох хвиль - A, B і C. Хвиля A - це початкова хвиля патерну, яка продовжується хвилею B. Хвиля B повинна відкотитися менш ніж на 100% від хвилі А. Хвиля С рухається в тому ж напрямку, що й хвиля А, і повинна виходити за її межі.

Давайте об'єднаємо всі елементи для створення торгової стратегії. По-перше, ми шукаємо трендовий ринок. По-друге, ми хочемо побачити корекцію зигзага на цьому трендовому ринку. І потім, нарешті, ми чекаємо утворення дивергенції в рамках моделі зигзага.

Якщо ми зможемо підтвердити дивергенцію індикатора Momentum і ціною, то це буде нашим торговим налаштуванням. Наш сигнал на вхід буде відбуватися на пробої лінії тренда, яка починається від початку хвилі A і з'єднується з початком хвилі C. Ми будемо називати це лінією тренда A-C.

Ми будемо намагатися розмістити наш стоп-лосс за межами найостаннішого коливання, створеного до пробою лінії тренда A-C. А для тейк-профіту ми націлимося на область якраз на початку хвилі А.

У дальньому лівому кутку графіка видно, що ціна перебуває в стійкому низхідному тренді. У якийсь момент ціновий рух починає прискорюватися, і незабаром на графіку формується модель зигзаг. Також ми бачимо, що формується патерн ведмежої дивергенції. Усе це свідчить про можливий розворот, тому ми розглядаємо короткі позиції.

Через деякий час після того, як сформувалася модель дивергенції, у нас відбувається сильний пробій, і ціна закріплюється за межами лінії тренда A-C. Це сигнал входу, якого ми чекаємо для входу в шорт.

Стоп-лосс буде розміщено трохи вище пін бару, який з'явився кілька свічок тому. Відразу після нашого входу ціна протестувала пробиту лінію тренду A-C і потім різко змістилася в бік зниження.

Моментум, дивергенція та горизонтальні рівні

Рівні підтримки - це області, де ціна може змінити свій напрямок або знайти попит (тиск покупців). Рівні опору - це області, де ціна може знайти пропозицію (тиск продавців). Коли рівень підтримки пробивається, він перетворюється на новий опір. Коли рівень опору пробивається, він перетворюється на нову підтримку. Важливо зазначити, що підтримка і опір повинні розглядатися як зони або області, а не як фіксована лінія.

Одна з головних помилок, якої припускаються трейдери, полягає в тому, що вони зазвичай дивляться тільки на один таймфрейм - свій торговий період. Роблячи це, вони залишають поза увагою те, що відбувається на більш широкій картині, часто відкриваючи позиції прямо на ключовому рівні підтримки і опору, навіть не підозрюючи про це. Тому завжди важливо знати, де знаходяться основні області підтримки і опору, щоб ви могли орієнтуватися на них у своїй торгівлі.

Цього разу ми будемо торгувати дивергенцією від ключових рівнів вищого рівня таймфрейму. Таким чином, якщо ви торгуєте на 60-хвилинному графіку, ваші ключові рівні відображатимуться на 240-хвилинному графіку, який є наступним вищим таймфреймом. Або, якщо ви торгуєте на 240-хвилинному графіку, ваші ключові рівні будуть відображатися на денному графіку. Як правило, старший таймфрейм буде в 4-6 разів більшим за ваш торговий період.

У цій стратегії ми спочатку будемо чекати, поки ціна наблизиться до ключового рівня, ґрунтуючись на більш високому таймфреймі. Потім ми уважно стежимо за рухом ціни і чекаємо появи дивергенції поблизу рівня. Наш сигнал на вхід буде відбуватися при перетині індикатора моментум.

Для стоп-лосса ми будемо використовувати найостанніші коливання до сигналу перетину моментум. Для виходу будемо чекати перетину індикатора моментум у зворотному напрямку.

Ціна перебуває в низхідному тренді. Коли рух донизу став сповільнюватися, ціна почала розвертатися. Коли ціна досягла рівня опору, сформувалася хороша модель дивергенції. Це підштовхнуло нас до потенційної угоди на шорт.

Далі нам потрібно буде дочекатися сигналу перетину індикатора моментум, перш ніж ми зможемо здійснити операцію. І дійсно, цей сигнал незабаром з'явився. У результаті ми б відкрили коротку позицію і розмістили наш стоп-лосс вище нещодавнього максимуму коливання, як зазначено на графіку. Ціни швидко впали, і через кілька днів на індикаторі моментум стався перехресний сигнал, на якому ми могли закрити операцію з хорошим прибутком.

Підіб'ємо підсумки

Є три основні торгові сигнали, які можуть використовуватися з індикатором моментум. Ці сигнали включають перетин 100 ліній, перетин імпульсу і сигнал дивергенції. Найкращим сигналом індикатора моментум є сигнал дивергенції. Але незалежно від того, який тип сигналу ви використовуєте, настійно рекомендується використовувати інші структурні фактори технічного аналізу.

Ви не повинні торгувати індикатором моментум без попереднього аналізу основного загальної картини на ринку. Якщо ви будете дотримуватися цього принципу, то ви будете менш схильні до помилок і хибних точок входу.

Читайте також - Як використовувати кілька таймфреймів для більшого прибутку?

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Розмір позиції в трейдингу - що слід враховувати?
• Індикатор Демарка (DeMarker): як його використовувати в трейдингу?