Індикатор швидкості зміни ціни (ROC): методи торгівлі

Індикатор швидкості зміни ціни (Rate of Change - ROC) - це індикатор у технічному аналізі, який вимірює процентну зміну ціни фінансового активу між двома періодами часу. Він показує зміну поточної ціни порівняно з ціною за певну кількість періодів у минулому.

Індикатор ROC можна використовувати для підтвердження руху ціни або виявлення дивергенцій. Його також можна використовувати як індикатор для визначення умов перекупленості та перепроданості, а також для підтвердження тренда.

Як розраховується індикатор швидкості зміни ціни?

Розрахунок ROC дуже простий і вимагає введення всього два типи даних. Ціна закриття на сьогоднішній день і ціна закриття n періодів тому. N періодів можуть бути будь-якими: від 5 до 14 періодів.

Формула для розрахунку ROC наступна:

[(Поточна ціна / Ціна n періодів тому) - 1] x 100

Як правило, швидкість зміни розраховується на основі 14 періодів для значення n, але може бути змінена на будь-який період, якому віддає перевагу трейдер.

Наприклад, якщо закриття сьогодні становить 100, а закриття 14 днів тому було 85, тоді ROC = [(100 - 85) / (85)] * 100 або 17,64. Це означає, що ціна зросла на 17,64% за 14-денний період. Як видно, розрахунок ROC дуже простий і не вимагає багато часу.

Індикатор швидкості зміни ціни - це осцилятор, ціна якого рухається вище і нижче нульової лінії і не має меж, адже в разі сильного висхідного тренду ціна ROC буде показувати значення, які з часом збільшуються.

Оскільки показання ROC залежить від фактичної ціни фінансових активів, його значення нерідко продовжують зростати до більш високих рівнів протягом певного періоду часу. Можна очікувати як негативні, так і позитивні показання осцилятора ROC. Позитивні значення ROC вказують на висхідний тренд, а негативні - на низхідний.

Нижче ми бачимо графік Nasdaq 100 ETF (QQQQ) з індикатором швидкості зміни ціни за 14 днів:

Індикатор ROC рухається біля нульової лінії. При цьому індикатор рухається вгору в позитивну область, якщо ціни підвищуються, і на негативну територію, якщо ціни знижуються.

Права частина графіка показує, як розраховується швидкість зміни ціни. Ціну закриття в 14 день було розділено на ціну закриття 14 днів тому, що склало 1,0467. Потім ми відняли одиницю, щоб отримати 0,0467, а потім помножили на 100, щоб отримати 4,67. Це означає, що ціна QQQQ зросла на 4,67% за 14-денний період, позначений на графіку. Індикатор ROC підтвердив, що ціна досягла більш високих мінімумів, що зазвичай є бичачим сигналом.

Основні характеристики індикатора ROC

Індикатор ROC може успішно використовуватися на будь-яких фінансових ринках. Не існує правильних або неправильних налаштувань інікатора, але кожен трейдер має ухвалювати рішення залежно від ринкових умов і поточної волатильності.

Індикатор ROC можна використовувати на різних таймфреймах, денних, тижневих, 5-хвилинних або 1-годинних. Простота - одна з головних переваг індикатора ROC. Розрахувати показання індикатора ROC можна досить просто і швидко.

Індикатор швидкості зміни ціни можна використовувати для короткострокової торгівлі та фінансового аналізу акцій або інших фінансових інструментів, але загалом значення індикатора ROC найкраще використовувати для визначення довгострокового тренду. Рекомендується використовувати цей інструмент для підтвердження сигналів із застосуванням більш детального рівня аналізу.

Є декілька варіантів використання ROC у технічному аналізі:

• Визначення дивергенцій.
• Визначення рівнів перекупленості або перепроданості.
• Отримання раннього попередження про зміну тренда з перетином нульової лінії.
• Підтвердіть продовження тренда.

Дивергенції

Порівнявши два графіки, трейдери або інвестори можуть побачити дивергенції індикатора ROC.

Ми бачимо денний графік акцій Apple Inc (AAPL), що показує негативну дивергенцію між ціною акції та індикатором ROC. При використанні трендових ліній сталася сильна дивергенція, оскільки ціна акцій AAPL нещодавно піднялася, але ціна індикатора ROC водночас рухалася вниз. Відбулося сильне зниження ціни акцій AAPL, що підтвердило негативну диверегенцію.

Наступний графік - денний графік акцій Twitter Inc (TWTR), що показує позитивну дивергенцію. Після формування подвійного дна близько цінового рівня 30 доларів ціна акції TWTR трохи знизилася, тоді як ціна індикатора ROC уже зростала. Незабаром відбулося гарне ралі для ціни акцій, що підтвердило ранню дивергенцію.

Рівні перекупленості або перепроданості

Як згадувалося раніше, індикатор швидкості зміни ціни показує свідчення за екстремальних значень, оскільки не має меж. За дуже сильного висхідного тренду або несподіваного зростання ціни осцилятор ROC може показувати значення за межами звичайного діапазону протягом певного періоду часу. Ці екстремуми перекупленості або перепроданості слід відстежувати, оскільки вони можуть вказувати або на консолідацію, або навіть на розворот тренда.

На відміну від інших осциляторів, які мають певний діапазон, екстремальні значення осцилятора ROC дуже суб'єктивні. Один трейдер може вважати екстремальне значення занадто великим, тоді як інший трейдер може продовжувати вважати, що показання ROC все ще можуть піднятися на вищі рівні.

Раннє попередження про зміну тренду

Значення ROC вище нуля в більшості випадків пов'язане з бичачим імпульсом. Навпаки, значення ROC нижче нуля вказує на ведмежий імпульс або спадний тренд. Якщо ви бачите перетин показань ROC вище або нижче нульової лінії, це може бути раннім сигналом про те, що незабаром може відбутися зміна тренда.

Якщо показники ROC протягом тривалого періоду часу були вищими за нульову лінію, перетин вище нульової лінії може вказувати на те, що спадний тренд, можливо, призупинився, сформувалося дно і можна очікувати більш високих рівнів цін для базового фінансового інструменту.

Підтвердження продовження тренду

Більш низькі показники ROC можуть підтвердити нещодавню тенденцію та її силу. Граничний нахил ROC показує надмірний тиск покупців або продавців і може виявитися нестійким з плином часу. Це не означає, що можливий розворот, але може відбутися відкат ціни. У цьому контексті трейдери можуть купити акції або продати їх за більш низькими або більш високими цінами.

Плавний нахил осцилятора ROC більше підходить для продовження поточного тренду, вказуючи на збалансовану пропозицію і рівень попиту.

Плюси та мінуси індикатора швидкості зміни ціни

Плюси індикатора ROC:

• Індикатор ROC може добре працювати в трендових умовах, підтверджуючи останній висхідний або низхідний тренд.
• Цей індикатор, заснований на імпульсі, може надати важливу інформацію про силу подальшого тренда.
• Індикатор ROC може визначати умови перекупленості або перепроданості.
• Індикатор ROC також є потужним технічним інструментом для виявлення дивергенцій.

Мінуси індикатора ROC:

• Індикатор ROC може давати хибні сигнали. Важливо зазначити, що, коли показання індикатора залишаються протягом значного часу близько нульової лінії, може настати фаза консолідації.
• Під час розрахунку індикатора ROC за останньою ціною і цінами обраних періодів надається рівна вага. Деякі індикатори, як-от експоненціальні ковзні середні, надають більшу вагу нещодавній ціні, що важливіше.
• Деякі сигнали можуть бути хибними, якщо індикатор ROC використовується неправильно. Прайс екшен є надійнішою частиною технічного аналізу, тоді як індикатор ROC - лише індикатор, що запізнюється.

Подивимося на приклад:

Наведений вище графік являє собою тижневий графік акцій Twilio Inc (TWLO). Я вже згадували, що індикатор ROC може виділяти дивергенції та можливі зміни тренда. Це приклад того, як індикатор ROC дає хибні сигнали протягом тривалого періоду часу. Існує щонайменше 3 піки показань ROC, і всі вони дали б інвесторам неправильні торгові сигнали. Варто завжди пам'ятати, що немає технічних індикаторів, які працюють на 100%.

Індикатор ROC також можна використовувати як частину торгової системи. Це може бути як індикатор, заснований на імпульсі, так і індикатор слідування за трендом. Для трейдерів, які віддають перевагу простим торговельним стратегіям, купівля акцій при підвищенні ROC має сенс, і її легко відстежувати. Коли нахил індикатора ROC починає значно коливатися, підвищена волатильність може бути раннім попередженням для трейдера або інвестора про необхідність підтягнути стоп-лосс або навіть закрити відкриті позиції.

Індикатор ROC у періоди високої волатильності на основі економічних новин або інших фундаментальних чинників може бути не таким ефективним, порівняно з попередніми прикладами. Це не означає, що це поганий індикатор, заснований на імпульсі.

Індикатор швидкості зміни (ROC) простий і зручний для вимірювання дуже простої, але дуже важливої речі - швидкості, з якою відбуваються зміни ціни. У контексті об'єднання індикатора ROC з іншими методами технічного аналізу шанси на успішну угоду збільшуються.

Інтерпретація показників індикатора

• Щойно ROC перебуває вище нульової лінії та продовжує зростати, це показує, що швидкість висхідного тренда збільшується.
• Коли швидкість зміни вища за нульову лінію, але поступово падає, це показує, що швидкість висхідного тренду сповільнюється.
• Коли швидкість зміни вища за нуль і знову починає зростати і перетинає попередню вершину, це показує, що висхідний тренд дуже сильно залежить від його швидкості.
• Коли швидкість зміни нижче нульової лінії, але падає, це показує, що низхідний тренд збільшує свою швидкість.
• Коли швидкість зміни нижча за нуль, але починає зростати вгору, це показує, що швидкість низхідного тренду сповільнюється.
• Якщо швидкість зміни нижче нуля і починає падати, це означає, що низхідний тренд знову прискорив свій рух.

Всякий раз, коли швидкість зміни піднімається вище нульової лінії, це означає позитивний імпульс, а коли ROC опускається нижче нульової лінії, це створює негативну динаміку ціни.

Ми можемо можемо використовувати ковзну середню для отримання більш достовірних сигналів. Ми використовуємо комбінацію двох ковзних середніх з періодами 5 і 30, а також індикатор швидкості зміни ціни.

На зображенні вище представлений графік Reliance Capital, і ми бачимо, що щоразу, коли 5 DMA вищий за 30 DMA і коли ROC піднімається вище нульової лінії знизу, ми могли відкривати довгу позицію.

• Ми відкрили довгу позицію на рівні 410, коли ROC піднявся вище нульової лінії.
• Сигнал на купівлю було отримано на рівні 445-450, коли ROC піднявся вище за нульову лінію, а 5 MA була вищою за 30 MA.
• Коли ROC опустився нижче за нульову лінію і 5 MA була нижче за 30 MA на 550, було отримано сигнал на продаж.

Торгова стратегія за індикатором ROC

Найкращим технічним індикатором, який добре працює в поєднанні зі швидкістю зміни ціни, є канал Кельтнера.

Виявлення ринкового тренду - одна з найважливіших ролей каналу Кельтнера. Індикатор використовується трейдерами, які хочуть торгувати в напрямку переважаючого на ринку тренда.

• Вважається, що інструмент перебуває у висхідному тренді, коли нахил каналу Кельтнера спрямований вгору.
• Інструмент вважається таким, що перебуває в низхідному тренді, коли нахил каналу Кельтнера низхідний.

Правила для входу в угоду прості: ми очікуємо пробою ціни за межі каналу Кельтнера, і рух має бути підтверджено індикатором швидкості зміни ціни.

• Якщо швидкість зміни нижча за нульовий рівень, а ціна закривається і стабілізується нижче каналу Кельтнера, ми спостерігаємо тиск покупців.
• Якщо швидкість зміни вища за нульовий рівень, а ціна закривається і стабілізується вище каналу Кельтнера, у нас з'являється тиск продавців.

Ми будемо використовувати канал Кельтнера на основі 200-експоненціальної ковзної середньої та 3-кратного середнього дійсного діапазону (індикатор ATR). Крім того, швидкість зміни буде мати 100 період.

Вище ми бачимо графік індексу Доу-Джонса з періодом 2 тижні. Ми додали канал Кельтнера із зазначеними налаштуваннями і почали шукати пробої ціни над каналом.

У лівій частині графіка ми бачимо явний висхідний тренд, оскільки нахил каналу Кельтнера спрямований вгору. Коли ціна закривається над каналом, ми дивимося на швидкість зміни ціни, щоб побачити, чи знаходиться індикатор вище нульового рівня.

Ми отримали 4 достовірних торгових сигнали під час висхідного тренда.

Розміщення стоп-лосса залежить від стилю трейдера. Ви можете розмістити стоп-лосс на іншій стороні каналу Келтнера.

Під час своєї торгівлі слід звертати увагу на нахил каналу. Щойно ми побачили, що схил став пологим, ми перестали шукати сигнали індикатора. Крім того, швидкість зміни ціни давала раннє попередження, оскільки класична дивергенція відбулася у верхній частині каналу.

У правій частині сетапу тренд змінився. Нахил каналу Кельтнера став ведмежим, а індикатор ROC перетнув нульову лінію. Ми почали шукати можливості для продажу, щойно ціна закрилася нижче каналу Кельтнера.

Читайте також - Розмір позиції в трейдингу.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Хвилі Вульфа: як їх будувати і використовувати в трейдингу?
• Маржинальна торгівля: ризики та переваги