Хвилі Вульфа: як їх будувати і використовувати в трейдингу?

Хвилі Вульфа складаються з низки графічних хвиль, які утворюють досить чіткий патерн. Хвильова модель Вульфа названа на честь трейдерів Брайана і Білла Вульфа, які, проаналізувавши значний обсяг даних, визначили, що після чотирьох хвиль часто відбувається значна зміна в русі ціни на ринку. Коли ціна залишається в каналі і здійснює хибний пробій на п'ятій хвилі, зазвичай починається розворот домінуючого тренда в протилежному напрямку.

Хвилі Вульфа показують дисбаланс попиту і пропозиції на ринку і визначають рівноважні цінові точки. Це допомагає трейдерам увійти в ринок на початку потенційного розвороту тренда з чудовим співвідношенням ризику до прибутку, а також визначити місце для фіксації прибутку, ґрунтуючись на симетричній конфігурації графічної моделі.

Хвилі Вульфа можуть з'являтися на всіх таймфреймах від 5-хвилинного до тижневого графіка. Першим кроком у виявленні хвиль Вульфа є пошук цінового каналу.

Хвилі Вульфа та ціновий канал

Будь-який трейдер знає, що ціна ніколи не рухається прямо вгору або прямо донизу. Якщо ми збільшимо денну свічку, ми побачимо, що на годинному графіку ціна формує більш дрібні хвилі. Таким чином, у висхідному тренді ціна може піти вгору, трохи відкотитися назад, а потім відновити свій рух по тренду і зробити новий максимум. У низхідному тренді ціна буде слідувати аналогічній зворотній тенденції.

Проведення цінових каналів може допомогти трейдерам визначити межу тренда. Суть у тому, що з ціновими каналами трейдери можуть мати візуальне розуміння базової структури тренда. Це може допомогти нам спрогнозувати, як ціна, ймовірно, рухатиметься в найближчому майбутньому.

Існують різні типи цінових каналів, але для торгівлі хвилями Вульфа нам потрібно зосередитися на рівновіддалених трендових каналах.

Наприклад, бичачий рівновіддалений ціновий канал:

Як видно на графіку, рівновіддалений канал являє собою дві паралельні лінії тренду, які визначають межі триваючої тенденції.

5 правил для побудови хвиль Вульфа

Щоб стратегія хвиль Вульфа працювала, важливо звернути увагу на відповідний набір правил. Ці правила допоможуть нам визначити, чи є модель робочою, чи є результатом випадкових коливань ціни.

Трейдери можуть легко ідентифікувати хвилі Вульфа, щойно вони успішно знайшли на графіку рівновіддалений ціновий канал.

Бичачий патерн хвиль Вульфа:

Ведмежий патерн хвиль Вульфа:

1. Хвильові патерни Вульфа мають формуватися в межах рівновіддаленого каналу. Межі каналу не повинні занадто далеко віддалятися одна від одної. Чим більш паралельні та симетричні лінії тренда ви бачите, тим краще.
2. Третя і четверта хвилі повинні залишатися в каналі, який був сформований першою і другою хвилями патерну.
3. Часовий горизонт хвиль має бути узгодженим по відношенню одна до одної. Це означає, що час завершення кожного з циклів від мінімуму до максимуму хвилі має бути однаковим. Таким чином, між хвилями 1-3-5 мають бути рівні часові інтервали.
4. Під час висхідного тренда п'ята хвиля повинна здійснити пробій верхньої лінії тренда. Так само, якщо канал являє собою низхідний тренд, п'ята хвиля має здійснити пробій нижньої лінії.
5. Ціна має повернутися в межі каналу після хибного пробою.

Щойно у вас сформувалася свічка, яка закрилася в межах каналу після помилкового пробою, ви можете зробити висновок, що сформувався патерн хвиль Вульфа. Ви можете розглядати можливість відкриття позиції в протилежному напрямку каналу.

У той час як торгувати проти тренда не завжди буває виправдано, суть хвиль Вульфа полягає в тому, що ця модель розвороту надає надзвичайно високе співвідношення ризику до прибутку.

Також хвилі Вульфа нагадують модель низхідного клина:

Деякі торгові платформи мають у своїх стандартних інструментах індикатор хвиль Вульфа, який зробить вашу роботу ще простішою. Якщо ваша торгова платформа не оснащена подібним індикатором, ви можете використовувати індикатор рівновіддалених каналів, який допоможе вам краще візуалізувати хвильову модель Вульфа.

Приклад торгівлі за хвилями Вульфа

Ми можемо бачити, що ціна сформувала низхідний рівновіддалений канал. Хвильовий патерн Вульфа почав формуватися з точки 1, коли ціна дійшла до точки 2. Далі ми бачимо чітко визначену точку 3, за якою ми можемо намалювати точку 4 ще до того, як ціна досягне її.

Щоб сформувався патерн хвиль Вульфа, нам необхідно, щоб наступна хвиля від точки 4 до точки 5 зробила хибний пробій нижньої межі рівновіддаленого каналу.

Щойно ціна повернулася в межі каналу і закріпилася там, ми відкриваємо довгу позицію. Стоп-лосс встановлюємо нижче рівня хибного пробою. Для пошуку цільового прибутку ми можемо з'єднати точки 1 і 4.

Завжди варто звертати увагу на симетрію хвиль Вульфа і кут нахилу рівновіддаленого каналу. Чим крутіший кут нахилу, тим вища ймовірність повного розвороту тренда.

Хвилі Вульфа - торгова стратегія

Коли ви торгуєте за стратегією хвиль Вульфа, ви виявите, що після активації ордера на вхід, ваша позиція повинна показувати вам негайний прибуток. Це пов'язано з тим, що модель розвороту, яка є основою патерну, змушує ціну швидко рухатися в протилежному напрямку.

Щойно ми отримаємо перші п'ять хвиль, у нас буде готова торгова установка. Після того, як остання п'ята хвиля здійснює пробій межі діапазону, настав час підготуватися до входу в ринок.

Розглянемо приклад торгівлі бичачого розворотного патерну.

Крок № 1: До формування структури хвиль Вульфа ринок перебував у вираженому ведмежому тренді.

Тепер, коли ми визначили тенденцію, настав час застосувати правила хвиль Вульфа до графіка ціни, що підводить нас до наступного кроку нашої стратегії.

Крок № 2: Спробуйте знайти 5-хвильовий рух, який може міститися в каналі. Остання хвиля 5 повинна пробивати межу каналу.

Модель Вульфа складається з 5 хвиль, які дотримуються деяких простих правил. При цьому хвилі 2 і 4 повинні міститися в каналі, створеному хвилею 1 і хвилею 2. По-друге, хвиля 5 повинна здійснити пробій лінії тренду, який був створений хвилею 1 і хвилею 3.

Крок № 3: Ми можемо відкривати довгу позицію після того, як ціна закривається всередині рівновіддаленого каналу. При цьому найкраще торгувати моделі, в яких ціна повертається в межі рівновіддаленого каналу досить швидко.

Стоп-лосс розміщуємо нижче хвилі 5.

Крок № 4: Намалюйте лінію тренда, яка з'єднує мінімум хвилі 1 і максимум хвилі 4. Точка перетину двох ліній буде слугувати місцем для розміщення тейк-профіту.

Якщо ця лінія занадто крута, це означає, що ціна може ніколи її не досягти. У цьому випадку ви можете забирати прибуток за співвідношенням ризику до прибутку 1:3.

Розглянемо для прикладу ведмежу модель Вульфа:

Читайте також - Маржинальна торгівля: ризики та переваги

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Управління капіталом у трейдингу: що необхідно враховувати?
• Індикатор швидкості зміни ціни (ROC): методи торгівлі