Індикатор MFI (Money Flow Index): чим він може бути корисний?

Індикатор MFI (Money Flow Index - індекс грошового потоку) - це імпульсний індикатор, показання якого коливаються від нуля до ста. Проте існує велика різниця між індексом грошового потоку і деякими іншими популярними осциляторами. На відміну від індикатора ADX або індикатора RSI, математична модель розрахунку індексу грошового потоку враховує також дані обсягу. Тому трейдери часто називають цей індикатор зваженим за обсягом індексом відносної сили.

Як генератор імпульсів, прив'язаних до обсягу, MFI найкраще підходить для виявлення розворотів і екстремальних значень ціни.

Індикатор MFI - математична модель

Щоб інтегрувати будь-який технічний індикатор у торговельну систему, важливо ознайомитися, що являють собою показники індикатора. Давайте розберемося, як розраховуються значення MFI.

Творці індикатора, Джин Куонг і Аврум Судак, придумали оригінальне рішення для включення даних об'єму в показання індикатора.

Індекс грошового потоку - це насамперед візуальне представлення так званого "грошового відношення". Проте для початку нам потрібно отримати "грошовий коефіцієнт" і розрахувати кілька інших речей. А саме, типову ціну і сам грошовий потік.

Як і індекс відносної сили, індекс грошового потоку також заснований на концепції "типової ціни", яка є середнім значенням максимуму, мінімуму, а також ціни закриття за певний період часу. Наприклад, якщо максимум ціни на денному таймфреймі становить 111,50, мінімум - 110,00, а ціна закриття - 110,15, тоді:

Типова ціна дня = (111,50 + 110,0 + 110,15) / 3 = 110,55

Далі нам потрібно розрахувати сам грошовий потік, який являє собою результат множення типової ціни та обсягу.

Грошовий потік = типова ціна дня * обсяг

Отримавши грошовий потік, ми можемо порівняти його з грошовим потоком попереднього дня, щоб дізнатися, чи є він позитивним або негативним. Якщо значення грошового потоку вищі, він позитивний, якщо ні, значить він негативний. Якщо його значення рівні, тоді ці дані ми не враховуємо.

Якщо у вас є позитивні та негативні грошові потоки, вам потрібно розділити позитивний грошовий потік на негативний, щоб розрахувати співвідношення грошей:

Грошовий коефіцієнт = (Позитивний грошовий потік / Негативний грошовий потік)

Далі ви можете використовувати таку формулу для розрахунку індикатора MFI:

MFI = 100 - (100/(1 + грошовий коефіцієнт))

Джин Куонг і Аврум Судак визначили три основні сигнали, який використовує індекс грошового потоку.

1. Трейдери можуть шукати рівні перекупленості або перепроданості, щоб попередити про нестійкі екстремальні ціни.
2. Бичачу і ведмежу дивергенцію можна використовувати для прогнозування розвороту тренда.
3. Коливання показань індикатора на рівні 80 або 20 також можна використовувати для виявлення потенційних розворотів ринку.

Визначення областей перекупленості та перепроданості за допомогою Money Flow Index

Хоча індекс відносної сили (RSI) або інші технічні індикатори осциляторного типу також можуть визначати умови перекупленості та перепроданості ринку, індекс грошового потоку особливо корисний у цій роботі. Додаткова інформація про обсяг допомагає індикатору MFI відсіяти помилкові сигнали перекупленості та перепроданості, роблячи його доволі надійним, особливо якщо ви хочете торгувати проти переважного тренду.

Як і більшість імпульсних індикаторів, значення індексу грошового потоку коливається між показаннями від 0 до 100. Коли значення індексу грошового потоку падає нижче 20, генерується сигнал перепроданості. З іншого боку, якщо значення індексу грошового потоку перевищує 80, ви можете оцінити цю ситуацію як стан перекупленості.

Проблема торгівлі за сигналами перекупленості та перепроданості полягає в тому, що ви не можете зайняти позицію проти поточного тренду просто тому, що індекс грошового потоку генерує сигнал у будь-якому напрямку. Найкращий спосіб торгувати - це дочекатися патерну прайс екшен, який би підтвердив зміну переважного тренду.

Індикатор MFI та дивергенція

Крім індикації стану перекупленості та перепроданості, індикатор індексу грошового потоку також може допомогти трейдерам визначити дивергенцію на ринку. Грубо кажучи, дивергенція відбувається, коли ціна рухається в один бік, але показання індикатора продовжують вказувати на протилежний напрямок. Коли такий стан відбувається на ринку, трейдери можуть інтерпретувати його як вірну ознаку того, що ціна незабаром розвернеться у напрямку показань технічного індикатора.

За допомогою індикатора MFI ми можемо легко ідентифікувати подібні сигнали, чи то бичача дивергенція, чи то ведмежа дивергенція.

Бичача дивергенція:

Ведмежа дивергенція:

Що варто взяти до уваги?

Включаючи обсяг у математичну модель розрахунку показань індикатора, індекс грошового потоку може генерувати дуже точні торгові сигнали з погляду перекупленості та перепроданості. Ба більше, він може точно виявити дивергенцію, що виникає на ринку. Проте, як і будь-який інший технічний індикатор, він має деякі обмеження.

Одним з ключових обмежень індексу грошового потоку є те, що він може залишатися перепроданим або перекупленим протягом тривалого періоду часу і може генерувати помилкові сигнали. Однак, якщо ви навчитеся розробляти торговельну стратегію, яка включатиме в себе сигнали прайс екшен, індикатор MFI може допомогти нам визначити область потенційного розвороту.

Озброївшись цією інформацією, ви можете легко передбачити зміну спрямованого руху ціни і відповідно планувати свої угоди.

Підіб'ємо підсумки

Індикатор MFI - доволі унікальний індикатор, який поєднує в собі імпульс і обсяг з формулою RSI. Money Flow Index якнайкраще підходить для виявлення потенційних розворотів з рівнями перекупленості або перепроданості, а також бичачими або ведмежими розбіжностями і дивергенціями. Як і всі показання технічних індикаторів, показання індексу грошового потоку не повинні використовуватися самі по собі.

Читайте також - Управління капіталом у трейдингу.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Індикатор Williams% R: стратегія і методи торгівлі
• Демо рахунок у трейдингу: повне керівництво з використання