Індикатор Williams% R: стратегія і методи торгівлі
Багато трейдерів покладаються на технічні індикатори та осцилятори в рамках своєї торгової стратегії. Більшість популярних індикаторів засновані на імпульсі. Сюди входять такі індикатори, як RSI, Стохастик і MACD. Одним з менш відомих технічних індикаторів, заснованих на імпульсі, є індикатор Williams% R. У цій статті ми дізнаємося все про Williams% R і його найкраще застосування на ринках.
Індикатор відсоткового діапазону Вільямса
Індикатор Williams% R розробив Ларрі Вільямс, досвідчений трейдер і технічний аналітик. Williams% R вважається індикатором, заснованим на імпульсі, і за своєю суттю дуже схожий на осцилятор стохастика.
По суті, Williams% R порівнює ціну закриття з її діапазоном від максимуму до мінімуму протягом певного періоду часу. Період часу за замовчуванням становить 14 днів під час вивчення денного графіка або 14 періодів під час вивчення будь-якого іншого таймфрейму. Основне використання Williams% R - вимірювання рівнів перекупленості та перепроданості в межах руху ціни.
Формула Williams% R
% R за Вільямсом розраховується таким чином:
Williams% R = (найвищий максимум мінус закриття) / (найвищий максимум мінус найнижчий мінімум)
При цьому:
- Найвищий максимум дорівнює найвищій ціні в період ретроспективного аналізу, який зазвичай дорівнює 14.
- Ціна закриття дорівнює найостаннішій ціні закриття.
Найнижчий мінімум являє собою найнижчу ціну в ретроспективі, яка зазвичай дорівнює 14.
Індикатор Williams% R надає нам інформацію про поточну ціну по відношенню до найвищого максимуму за вказаний період, з налаштуванням за замовчуванням 14.
Зона перекупленості в індикаторі Williams% R знаходиться між -20 і нульовим показником. Точно так само зона перепроданості в межах Williams% R перебуває між значеннями від -80 до -100.
Червоні стрілки відповідають показанням перекупленості в осциляторі, вказуючи на потенційні можливості для продажу, а зелені стрілки відповідають показанням перепроданості, вказуючи на потенційні можливості для купівлі.
Є кілька різних способів використовувати індикатор Williams% R у вашій торгівлі. Один з найпопулярніших методів використання - це сигнал на вхід, коли ціна відкочується під час фази тренду. Зокрема, в контексті висхідного тренду свінг-трейдери часто шукатимуть незначне зниження, щоб увійти у фазу бичачого тренду, чекаючи на значення перепроданості на індикаторі Williams% R.
Так само в контексті низхідного тренду свінг-трейдери часто будуть шукати незначний висхідний рух, щоб увійти у фазу ведмежого тренду. У цьому разі вони чекатимуть значення перекупленості в індикаторі Williams% R, перш ніж виконувати вхід у коротку угоду.
Сигнали Williams% R
Williams% R діє як осцилятор і рухається між крайніми значеннями від нуля до -100. Крім масштабування, швидкий стохастики% R Вільямса генерують одну й ту саму лінію в кожному відповідному індикаторі.
Осцилятор Williams Percent R подає кілька ключових сигналів.
Ось деякі з найбільш поширених сигналів:
- Значення вище -20 вказує на перекупленість ринку, припускаючи потенційну ведмежу корекцію.
- Значення нижче -80 вказує на стан перепроданості на ринку, припускаючи потенційну бичачу корекцію.
Важливо пам'ятати, що під час надходження сигналів про перепроданість або перекупленість за допомогою індикатора Williams% R у вас є додаткове підтвердження перед входом в угоду. Це пов'язано з тим, що ринок може залишатися перекупленим або перепроданим протягом тривалих періодів часу, і тому розумно використовувати цей індикатор у поєднанні з іншим технічним підтвердженням для збільшення ймовірності успіху.
- Перетин знизу вище порога -50 вказує на посилення бичачого імпульсу, який може призвести до зростання ціни.
- Перетин нижче порога -50 зверху вказує на посилення ведмежого імпульсу, яке може призвести до зниження ціни.
Перетин порога -50 не є таким значним сигналом, як показання перекупленості або перепроданості для індикатора Williams% R. Проте на нього варто звернути увагу, оскільки він може позначити точку, де на ринок може з'явитися додатковий попит у разі перетину вгору або додаткова пропозиція, яка може з'явитися на ринку в разі перетину вниз.
Нижче ви можете побачити приклад перетину порога Williams% R -50.
Області, обведені зеленим кружком, являють собою перетин вище рівня -50 знизу вгору. А області, обведені помаранчевим кружком, являють собою перетин нижче рівня -50, спрямований донизу зверху.
- Звичайний сигнал бичачої дивергенції виникає, коли ціна досягає нижчого мінімуму, а індикатор Williams R - більш високого максимуму.
- Звичайний сигнал ведмежої дивергенції виникає, коли ціна досягає більш високого максимуму, а індикатор Williams Percent R - більш низького максимуму.
Патерни дивергенції - дуже потужні торгові сигнали, які можуть передбачити потенційний розворот на ринку. По суті, бичача дивергенція створює потенційну можливість для покупок, оскільки імпульс слабшає в бік зниження.
Так само ведмежа дивергенція створює потенційну можливість для продажу, оскільки імпульс слабшає в бік зростання. Індикатор Williams% R можна використовувати як індикатор, заснований на імпульсі, для вимірювання цих типів сигналів дивергенції.
Торгова стратегія Williams% R
Тепер спробуємо створити торгову стратегію, засновану на індикаторі Williams% R. Стратегія, яку ми будемо описувати, являє собою просту торговельну стратегію з відкатом у контексті фази тренда.
Ми будемо використовувати загалом три змінні як умови для входу в цю угоду. Першим буде індикатор Williams% R, який ми будемо використовувати для пошуку областей, в яких ринок відчуває короткострокове ралі в рамках спадного тренду або короткострокове зниження в рамках висхідного тренду.
На додаток до цього ми будемо використовувати індикатор канал Келтнера. Канал Кельтнера - це індикатор, який накладається на графік ціни. Він складається з трьох ліній, центральна з яких являє собою 20-періодну експоненціальну ковзну середню.
Верхня лінія розраховується як EMA + 2, помножена на середній істинний діапазон. Нижня лінія розраховується як EMA - у 2 рази більше середнього істинного діапазону. Канал Кельтнера - універсальний торговий індикатор, який можна використовувати безліччю способів. У наших цілях ми будемо використовувати його як частину нашого вхідного сигналу і як трейлінг-стоп. Також нам знадобиться розпізнати, чи має ринок тенденцію або торгується в бічному напрямку, обмеженому діапазоном.
Визначення тренда ми постараємося зробити його максимально простим. Замість того, щоб покладатися на індикатор, заснований на тренді, ми просто проаналізуємо цінову дію і вирішимо, чи перебуває ринок у фазі тренду, чи у фазі консолідації. Якщо ринок визначено як такий, що перебуває у фазі тренду, тоді буде просуватися процес оцінки торгівлі.
Нижче наведено умови і деталі управління торгівлею для входу в довгу позицію з використанням стратегії.
- Значення % R Вільямса має перебувати в зоні перепроданості. Територія перепроданості визначається як від -80 до -100.
- Цінова дія має чітко показувати наявність висхідного тренда до того, як буде виявлено значення перепроданості Williams% R.
- Ціна повинна торгуватися нижче середньої лінії каналу Келтнера під час перепроданості % R Вільямса.
- Зачекайте, поки ціна закриється вище середньої лінії каналу Кельтнера.
- Відкрийте довгу позицію на свічці після закриття вище середньої лінії каналу Кельтнера.
- Стоп-лосс потрібно розміщувати нижче мінімуму останнього коливання, що передує відкриттю довгої позиції.
- Вихід відбудеться, коли ціна знову закриється нижче середньої лінії каналу Кельтнера.
Нижче наведено умови і деталі управління торгівлею для відкриття короткої позиції.
- Значення% R Вільямса має перебувати в зоні перекупленості. Територія перекупленості визначається як від -20 до 0.
- Цінова дія має ясно показувати, що діє низхідний тренд, до того, як буде виявлено перекупленість% R за Вільямсом.
- Ціна повинна торгуватися вище за середню лінію каналу Келтнера під час перекупленості %R Вільямса.
- Зачекайте, поки ціна закриється нижче середньої лінії каналу Кельтнера.
- Відкрийте коротку позицію на свічці після закриття нижче середньої лінії каналу Кельтнера.
- Стоп-лосс має бути розміщений вище нещодавнього максимуму коливання, що передує відкриттю короткої позиції.
- Вихід відбудеться, коли ціна знову закриється вище середньої лінії каналу Кельтнера.
Три сині лінії, що перекривають ціну, представляють смуги каналу Келтнера. У цій стратегії ми насамперед зосередимося на середній лінії. Осцилятор R Вільямса показаний на нижній панелі під ціною. Верхня пунктирна лінія на Williams% R показує мінімальний поріг для значення перекупленості. Нижня пунктирна лінія показує мінімальний поріг для значення перепроданості.
Ближче до центру праворуч на цьому ціновому графіку ви можете бачити, що на осциляторі Williams % R зареєстровано значення перекупленості. Зверніть увагу, як лінія % R перетинає верхню пунктирну лінію, показуючи, що ціна входить у зону перекупленості.
Для того щоб розглянути тут можливу можливість короткої торгівлі, ми маємо підтвердити, що цінова дія, яка веде до цього показника перекупленості, відображає ведмежий ринковий тренд.
Якщо ви подивитеся на рух ціни, що веде до цього показника перекупленості, і на синю стрілку, спрямовану донизу, ми ясно побачимо, що мав місце низхідний тренд. Отже, наш фільтр тренду в цьому випадку дотримано. Тепер, на додаток до цього, ми хочемо підтвердити, що під час перекупленості % R Вільямса ціна торгувалася вище центральної лінії каналу Кельтнера. Це теж можна підтвердити, і це відображається в збільшеній області біля центру діаграми.
Тепер, коли ці умови виконано, ми можемо підготуватися до короткої позиції. Сигнал до відкриття короткої позиції з'явиться, коли ціна знову закриється нижче центральної лінії каналу Кельтнера. Ми бачимо, що є сильна ведмежа свічка, яка закрилася нижче цієї критичної середньої лінії. Таким чином, вхід на продаж буде здійснено на ринку на початку наступного бару, як показано синьою стрілкою.
Тепер перейдемо до процесу управління торгівлею. Перше, що нам потрібно буде зробити після того, як наш ордер на продаж буде виконано, - це поставити на ринку жорсткий стоп, щоб захистити себе в разі несприятливого руху ціни вгору. Стоп-лосс має бути встановлений на максимумі коливання, що передує сигналу на продаж, як показано пунктирною чорною лінією над входом.
Нарешті, ми хотіли б уважно стежити за ціновою дією, оскільки вона починає рухатися на нашу користь, яка в даному випадку нижче. Як ми можемо бачити відразу після сигналу на продаж, ринок почав досить різко розпродаватися, що призвело до того, що ціни опустилися нижче нижньої лінії каналу Кельтнера.
Коли це відбувається, зазвичай це гарна ознака того, що ринок переживає фазу сильного ведмежого імпульсу. Сигнал до виходу виникне, коли ціни повернуться вище і закриються вище середньої лінії каналу Кельтнера.
Якщо ви поглянете на нижню частину цього графіка, ви побачите, де осцилятор відсотка R Вільямса викликає перекупленість. Зверніть увагу, як лінія перетинає верхній поріг. Водночас ми можемо бачити, що існував низхідний тренд, який призвів до перекупленості Williams% R.
Нарешті, ви помітите, що ціна торгувалася вище середньої лінії каналу Кельтнера в той час, коли Williams% R пробив верхній поріг. Тепер, коли всі ці умови виконані, ми могли підготуватися до короткої угоди.
Фактичний вхід на продаж відбудеться при закритті нижче середньої лінії каналу Келтнера. І ринковий ордер на продаж буде негайно розміщено на початку наступної свічки, що видно за синьою стрілкою.
Стоп-лосс буде розміщений вище за останній максимум коливання, що передує сигналу на продаж. Ви можете побачити цей рівень, позначений вище чорною пунктирною лінією. Тепер, коли встановлено стоп-лосс, ми уважно спостерігатимемо за ціновою дією і чекатимемо сигналу виходу. Сигнал на вихід виникає, коли ціна закривається вище середньої лінії каналу Кельтнера.
Як ви можете бачити по ціновій дії, стався гарний ведмежий рух, який в кінцевому підсумку опустився нижче нижньої лінії каналу Кельтнера. Це дало б нам додаткову впевненість у тому, що ринок готовий до подальшої слабкості. Потім ціна зробила невеликий відкат вгору, проте не змогла закритися вище важливої центральної лінії.
Замість цього ринок опустився нижче і зробив нові мінімуми, перш ніж почати консолідацію. Після бічної консолідації ціна почала рухатися вгору і врешті-решт змогла перетнути центральну лінію каналу Кельтнера, що вивело б нас із цієї угоди з прибутком.
Читайте також - Демо рахунок у трейдингу.
Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».