Індикатор фракталів Білла Вільямса: як його використовувати?

Індикатор фракталів був створений відомим трейдером Біллом Вільямсом. Його можна використовувати ізольовано або разом з іншими індикаторами. Білл Вільямс також дає нам свій підхід до застосування фракталів у трейдингу, який ми також розглянемо.

Білл Вільямс вважається одним із прабатьків сучасної торгової психології. Ще в 1980-х роках він висунув теорію хаосу, яка запропонувала методологічне розуміння ринкових структур. Він об'єднав торгову психологію з прикладним технічним аналізом і розробив торгову систему, яка випередила свій час. Навіть сьогодні як роздрібні, так і інституційні трейдери вважають теорію хаосу і систему торгівлі за індикатором алігатор однією з найприбутковіших торгових систем.

Відповідно до своєї теорії хаосу, Вільямс розробив низку технічних індикаторів. Його підхід до технічного аналізу і правильного використання індикаторів у поєднанні з викладеними ним правилами становить основну частину торгової системи алігатор.

Що собою являє індикатор фракталів?

Давайте для початку розберемося, що з себе представляють фрактали. Фрактали можна використовувати:

• Для встановлення стоп-лосса.
• Для визначення ключових рівнів.
• Для розміщення рівнів розширення Фібоначчі.
• Фрактали є чудовим методом для визначення тренду.

Щоб додати індикатор фракталів на графік у платформі MetaTrader натисніть: "Вставка" - "Індикатори" - "Білла Вільямса" - "Fractals".

У природі фрактальні візерунки трапляються в кристалах, гілках дерев і сніжинках, і це лише деякі приклади. Фрактальні шаблони є рекурсивними, бо незалежно від цілого, вони будуються з безлічі повторень однієї й тієї самої моделі.

Як це стосується трейдингу? Фрактали засновані на математичній теорії хаосу. У теорії хаосу рух ціни за своєю природою фрактальний: тобто ринок здійснює однакові або схожі рухи на всіх таймфреймах. Цінові патерни здаються випадковими, але в них є свій порядок, що пояснюється хвильовою теорією Елліотта.

Французький математик Бенуа Мандельброт був першою людиною, яка звернула увагу на повторювані цінові моделі. Аналіз руху ціни на бавовну за більш ніж столітній період привів його до створення торгової стратегії, вперше згаданої у відомій книзі Білла Вільямса "Торговий хаос". Саме Вільямс уперше припустив, що ринок є хаотичною і саморегульованою системою.

Фрактали вказують на вершини і западини потенційного розвороту ринку.

Візуально - це крихітні стрілки вгору і вниз. Щоб сформувався фрактал, має з'явитися серія з 5 послідовних свічок. При цьому середня свічка має бути з найвищим максимумом або найнижчим мінімумом порівняно з двома сусідніми свічками з кожного боку:

Загальні свічки у фракталів:

Фрактали показують моменти розвороту ціни і визначають значущі точки в русі ціни. Проте ці патерни не можуть бути ідентифіковані як ведмежі або бичачі без урахування загального ринкового контексту.

Індикатор фракталів як показник пробою

Оскільки фрактали виділяють точки розвороту ціни, логічно, що щойно ціна здійснить пробій попереднього фрактала, виникає новий ціновий імпульс.

Угода на пробій фрактала є очевидним і найпростішим застосуванням цього індикатора. Також фрактали допомагають визначити ключові рівні.

Фрактали як точки з'єднання лінії тренду

Індикатор фракталів дає змогу легко визначати і пов'язувати найбільш значущі вершини і западини руху ціни, необхідні для побудови ліній тренда. Малювання ліній тренду з використанням фракталів може дати деяку перевагу трейдерам, оскільки інші учасники ринку також можуть використовувати ті самі очевидні цінові точки.

Фрактали в тренді

У висхідному тренді ми бачимо все більше пробитих висхідних фракталів. У низхідному тренді буде більше пробитих низхідних фракталів. У міру просування тренда спостерігатиметься низка послідовних пробоїв і поява нових фракталів. У разі невдалого пробою фрактала ми отримуємо перші ознаки бічного руху ціни.

Нездатність успішно пробити попередній фрактал створює передумову для появи консолідації.

Використання фракталів за Біллом Вільямсом

Доктор Вільямс назвав фрактали першим виміром своєї системи технічного аналізу. Фрактали - це, по суті, короткострокові рівні підтримки і опору на ціновому графіку, і вони є фундаментальними будівельними блоками торгової системи алігатор.

Торгова система алігатор є доволі складною системою, оскільки вона використовує кілька різних індикаторів у поєднанні з деякими правилами для входу в ринок, масштабування позицій і має чітко визначені правила щодо того, коли виходити з ринку.

Принадність цієї системи в тому, що щойно ви навчитеся використовувати індикатори в поєднанні з теорією хаосу, сканування ринків і правильне розуміння поточної тенденції або її відсутності стане для вас дитячою грою.

За торговою системою Білла Вільямса, фрактали мають фільтруватися за допомогою індикатора алігатор.

• Коли фрактал з'являється вище рівня зубів алігатора, потрібно розглядати покупки.
• Коли фрактал з'являється нижче рівня зубів алігатора, потрібно розглядати продажі.

Такі сигнальні фрактали будуть залишатися дійсними, доки не спрацює ордер на вхід або доки не буде сформовано новий фрактал. Тоді позиція має бути змінена відповідно до нового фрактала. Послідовні фрактали, які виникають у тому самому напрямку, що й сформовані після першого ордера, можуть бути використані для додавання у відкриту позицію.

Індикатор алігатор - ключ до використання фракталів

Індикатор алігатор складається з трьох ковзних середніх:

• Синя лінія називається щелепа алігатора, яка являє собою ковзну середню за 13 періодів середньої ціни (High + Low / 2), і вона зміщена на 8 свічок у майбутнє.
• Червона лінія називається зубами алігатора і є 8-періодною ковзною середньою від середньої ціни (High + Low / 2), і вона зміщена на 5 свічок у майбутнє.
• Зелена лінія називається губи алігатора, яка являє собою 5-періодну ковзну середню середньої ціни (High + Low / 2), і вона зміщена на 2 свічки в майбутнє.

Коли три ковзаючі середні розширюються і рухаються вгору, це сигналізує про бичачий ринок. З іншого боку, коли ковзаючі середні розширюються і рухаються вниз, це сигналізує про ведмежий ринок. Усе дуже просто.

За статистикою, більшість ринків залишаються в діапазоні приблизно в 70% випадків, а тренди відбуваються тільки в 30% випадків. Оскільки торговельна система алігатор здебільшого являє собою систему слідування за трендом, відмінною рисою індикатора алігатор є те, що він може легко визначити, чи перебуває ринок у тренді, чи торгується в консолідації в межах чітко визначених рівнів підтримки та опору.

Коли ковзаючі середні значення алігатора стискаються, це сигналізує про бічний ринок, і, згідно з правилами системи, ви повинні залишатися поза ринком і чекати на появу наступного тренда.

У торговій системі алігатор є кілька інших індикаторів, таких як Awesome Oscillator і Accelerator Oscillator, які використовуються для масштабування позицій після того, як система згенерує свій перший сигнал. Однак, щоб отримати перший сигнал, вам необхідно добре зрозуміти, як працює індикатор фракталів.

Отже, щойно ви визначили трендовий ринок на основі сигналу алігатора, вам потрібно спочатку шукати фрактали, щоб увійти в угоду.

Як торгувати за індикатором фракталів?

Згідно з торговельною системою алігатор тільки тому, що сформовано фрактал вгору або вниз, це не означає, що це дійсний сигнал. Ви повинні інтерпретувати фрактал по відношенню до індикатора алігатора і звернути увагу на зуби алігатора.

Якщо верхній фрактал знаходиться вище зубів алігатора, тільки тоді він може вважатися дійсним. Навпаки, якщо фрактал вниз формується нижче зубів алігатора, ви можете вважати його дійсним. Проте майте на увазі, що будь-який фрактал вгору, який сформувався нижче зубів алігатора, недійсний і навпаки.

Щойно ви знайдете фрактал, який розташований вище або нижче зубів алігатора, почекайте, поки алігатор не почне відкривати свою щелепу, що відбувається, коли три ковзаючі середні починають розширюватися.

Якщо індикатор алігатор сигналізує про висхідний тренд, розмістіть ордер Buy Stop трохи вище за фрактал вгору в напрямку тренда. Так само, якщо індикатор алігатор сигналізує про низхідний тренд, розмістіть ордер Sell Stop трохи нижче від фрактала вниз.

Читайте також - Просадка в трейдингу.

Вітаю всіх на нашому інтернет-журналі. Я - Вольдемар Воронцовський. Цей матеріал написаний і опублікований одним з наших авторів (експертом у своїй справі). За кожною статтею стоїть досвідчений співробітник нашої команди, який перевірив матеріал на помилки і актуальність. Познайомитися з нами можна в розділі - «Редакція сайту».

Підписуйтесь на наш канал в Telegram 👉 там все про крипту та інвестиції

• Індикатор Алігатор: торгові стратегії, які можна використовувати
• Торговий план у трейдингу: як правильно його скласти?